Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » СОТ+сезонность 13.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    СОТ+сезонность 13.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 210184 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +5 %








    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами.
    Jake Bernstein. 30 days to market mastery : a step by step guide to profitable trading.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,943
  2. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все доступные в терминале «Broco Trader» и в отчете «Commitment of Traders», публикуемом на http://cftc.gov/


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1,0

    Тестовый минимальный размер счета - 200000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № 608300

    Логин торгового счета - 608300

    Пароль инвестора - cs3mpsk

    V. Параметры рисков


    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение о планируемых сделках производится в воскресенье или понедельник.
    Ордера выставляются в понедельник-пятницу с 4-00 до 8-00 время московское. В случае невозможности установить ордер в указанное время, он может быть установле позже, либо сделка может быть открыта по рынку.
  3. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Проводится анализ всех доступных инструментов. Определяется группа удовлетворяющая минимальным условиям для открытия сделки. Из этой группы выбирается один, по результатам анализа следующих показателей:

    - оценка периода торговли инструмента, предпочтение отдается наиболее ликвидным и торгуемым круглосуточно
    - анализ фактора сезонности, его знак должен совпадать с направлением планируемой сделки, обычно выбирается максимальный по модулю

    Правила для открытия длинных позиций:
    - доля чистых лонгов спекулянтов в открытом интересе (далее ои) положительна и увеличивается в течение двух недель
    - доля чистых лонгов хеджеров в ои отрицательна и уменьшается в течение двух недель
    - величина фактора сезонности за семь лет должна быть положительна (сезонный тренд бычий), алгоритм расчета этого параметра достаточно сложен, планирую подробней объяснить в ветке «обсуждение тс».
    - отложенный ордер на покупку устанавливается на один тик выше максимума предыдущего дневного бара


    Правила для открытия коротких позиций:
    - доля чистых лонгов спекулянтов в ои отрицательна и уменьшается в течение двух недель
    - доля чистых лонгов хеджеров в ои положительна и увеличивается в течение двух недель
    - величина фактора сезонности за семь лет должна быть отрицательна (сезонный тренд медвежий)
    - отложенный ордер на покупку устанавливается на один тик ниже минимума предыдущего дневного бара




    Уровень Stop Loss


    На один тик ниже (для длинных позиций), выше (для коротких) предыдущего бара на D1.


    Уровень Take Profit

    Не используется.
  4. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.



    Пример расчета доли в ои.



    ОИ = 111463
    чистые лонги спекулянтов 12636-74742 = -62106
    доля в ои = -62106/111463 = -0.55
    чистые лонги хеджеров 81278-10406= 70872
    доля в ои = 70872/111463= 0.63


    Если отложенный ордер не сработал, то при открытии следующей дневной свечи он удаляется и устанавливается новый в том же направлении.
    В случае срабатывания стоп ордера на следующий день устанавливается отложенный ордер в том же направлении, что и предыдущий.
    Открытая позиция или отложенный ордер закрывается в пятницу в период с 18-00 до 22-00 московского времени.
  5. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    По состоянию на 04.10.09 имеем следующие данные.
    Доля спекулянтов в ои -0.48, хеджеров 0.56
    Доля спекулянтов в ои неделей раньше -0.4, хеджеров 0.4
    Доля спекулянтов в ои двумя неделями раньше -0.18, хеджеров 0.16
    Фактор сезонности равен -37.
    Условия для открытия короткой позиции выполнены.

    05.10.09 устанавливается отложенный ордер на один тик ниже предыдущей свечи, стоп – на один тик выше.




    sell stop 1.5799 stop loss 1.5954
  6. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    06.10.09
    при открытии следующей дневной свечи ордер не сработал, удаляется, устанавливается новый в том же направлении




    sell stop 1.5897 stop loss 1.6022
    ордер открыт 06.10.09, закрыт по стопу 08.10.09
  7. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09.10.09 устанавливаем отложенный ордер



    sell stop 1.5943 stop loss 1.6118
    ордер открыт 09.10.09, закрыт в промежуток времени с 18-00 до 22-00 московского времени на уровне 1.5861
  8. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Возможно ли риск на 1 сделку уменьшить с 5% до 3%?
  10. 215
    Комментарии
    4
    Темы
    215
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Ленар Фатихов Посмотреть сообщение
    Возможно ли риск на 1 сделку уменьшить с 5% до 3%?
    Возможно, исправил.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать