Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «MACD+ST» 12.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 51 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС «MACD+ST» 12.10.2009

    ТС «MACD+ST»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 34693,28 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: +38,77%


    Ссылка на ветку «Обсуждение ТС«MACD+ST»

    Мониторинг счетов:

    - Демо0 - 12.10.09 - 31.10.09 - Первичная работа со стратегиями.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 25,952
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    ТС «MACD+ST» - MACD + Swing Trading

    При разработке ТС использован использован классический индикатор MACD с модифицированными параметрами.
    Идея и нюансы модификации и вопросы применения индикаторов MACD отработаны в процессе совершенствования серии торговых стратегий «RANGE» в ходе проекта Валерия Мальцева.
    Прочие вопросы теории и практики ТА можно посмотреть в книге Мэрфи Дж. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».
    В окончательной версии системы также использованы адаптированные к специфике валютного рынка приемы управления рисками, опубликованные в книге Л.Коннорса и Л.Рашки «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли».
    В результате, по нашему мнению, получился достаточно эффективный инструмент для работы на валютном рынке.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15, Н1, H4 – масштаб основных рабочих графиков.
    Вспомогательные графики, используемые для анализа и уточнения ситуации – M1, M5, D1, W1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1.
    Тестовый минимальный размер депозита - 25000,00 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.
    Счет в терминале Broco Investor.

    Первый месяц.
    Торговый счет - № ------.
    Логин торгового счета - ------.
    Пароль инвестора - ------.

    Первичная работа.
    Торговый счет - № 190275.
    Логин торгового счета - 190275.
    Пароль инвестора - b3brvxa.
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков и расчет минимального размера депозита тестового счета

    Средний риск единичной сделки по одному инструменту составляет 250$ и изменяется от 150$ до 400$ в зависимости от инструмента и параметров сделки.

    При риске по инструменту менее 150$ позиция может быть открыта в увеличенном объеме, кратном тестовому минимальному размеру лота 0.1. В этом случае, при сохранении пределов общего риска по инструменту, совокупная позиция может быть разбита на части с целями торговли, установленными по торговым диапазонам для различных таймфреймов. В случае достижения цели по торговому диапазону минимального тайм-фрейма и фиксации прибыли ордером тейк-профит, ордер стоп-лосс по остальной части соповкупной позиции по инструменту может быть пересен в безубыточное состояние.

    При риске по инструменту более 350$ сделка может быть отменена или изменены условия ее проведения путем перехода на тайм-фрейм меньшей размерности.

    Величина максимально допустимого риска по депозиту - 20%.

    Для повышения эффективности использования средств, размещенных на депозите торгового счета, риск совокупной позиции по всем торгуемым инструментам оценивается с учетом предположения о слабой корреляции рынков по отдельным ваолютам, формирующим инструменты портфеля. Слабая корреляция рынков предполагает, что совокупный риск по портфелю инструментов меньше суммы рисков по отдельным составляющим портфеля в корень квадратный из количества валют, составляющих торгуемые инструменты.

    Формула, разработанная для расчета размера депозита в зависимости от набора и свойств торгуемых инструментов, имеет следующий вид:

    ,

    где
    D - требуемый размер депозита,
    N - максимальное количество инструментов в портфеле,
    R - средний риск одной сделки,
    DD - допустимая просадка депозита,
    M - количество валют, участвующих в формировании инструментов портфеля.

    Двойка в числителе - это частный случай коэффициента, показывающего за сколько убыточных портфельных трейдов подряд может быть достигнута величина DD. Значение 2 означает, что при расчете размера депозита мы допускаем возможность не более двух портфельных трейдов подряд с максимальной просадкой по портфелю инструментов.

    Таким образом, от предположении о слабой коррелированности инструментов портфеля, которое применялось в предыдущих версиях ТС в проекте, мы перешли к предположению о слабой коррелированности национальных валют различных стран и связанных с этими валютами рынков.

    В формировании инструментов портфеля участвует 10 различных валют: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, USD, ZAR. Хотя вклад их в объем операций на рынках и в общую волатильность портфеля различный, но в этом приближении будем считать его одинаковым.

    Подставляя в приведенную формулу значения N=30, R=250,
    DD=0.2 и M=10 получим расчетное значение размера депозита
    D=23717$, или с незначительным округлением D=25000$. Указанный расчетный размер депозита дает возможность дважды получить максимальный убыток по портфелю инструментов без превышения допустимого размера суммарного риска по депозиту.

    Примечание 1. С ростом баланса счета риски на сделку, по усмотрению трейдера, могут увеличиваться пропорционально полученной прибыли. Т.е., например, если баланс счета вырос на 5000$, то предельное значение риска на позицию может быть увеличено вдвое, с 250 до 500$. При других суммах баланса - по аналогии.
    Отметим, что в риск торговых операций можно реинвестировать не всю полученную прибыль, а только ее часть, например половину.

    Примечание 2. При получении убытков (при "просадке" баланса торгового счета) риски отдельных сделок, по усмотрению трейдера, могут быть попорционально уменьшены.
  4. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение о сделке производится по мере формирования условий для открытия позиции, используемых в торговой системе.

    Работа в рамках системы производится по текущим рыночным условиям и с использованием отложенных ордеров.

    Анализ ситуации, публикация параметров сделки производится, как правило, с 10-00 до 13-00 МТ. Дополнительные данные и оперативная информация могут публиковаться по мере поступления в более широком диапазоне времени: с 7-00 до 20-00МТ. В остальное время суток все операции на рынке производятся в основном ранее установленными отложенными ордерами.

    Уведомление об установке или изменении параметров ордера будет публиковаться на форуме заранее, до установки или изменения ордера, в то время, когда будут складываться условия для проведения сделки.
  5. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    7.1. Базовый принцип.

    Для определения направления совершения сделок и точки входа в рынок в торговой стратегии используется система индикаторов, представляющих собой классический индикатор MACD с модификацией параметров. Период быстрой скользящей средней, входящей в индикатор MACD, выбирается равным 25. Период медленной скользящей - 97.

    Сигнальная линия индикатора в рамках используемой ТС «MACD+ST» не используется.



    На рисунке показано расположение индикатора на графике цены.
    Направление движения индикатора MACD отображается цветом гистограммы:
    - синий цвет - индикатор движется вверх;
    - красный цвет - индикатор движется вниз.

    Несмотря на отличие значений параметров индикатора от классических, в рамках ТС «MACD+ST» используются типовые правила совершения сделок, как и с классическим индикатором MACD, а именно:
    - изменение направления движения индикатора - примеры на графике обозначены вертикальными линиями 1 (продажа) ,2 (продажа), 4 (продажа) и 5 (покупка). На графике обозначены не все точки возможного совершения сделок;
    - пересечение индикатором нулевой линии - на графике обозначено вертикальной линией 3 (покупка);
    - два (или более) понижающихся максимума (повышающихся минимума) в направлении действующего тренда - пример последовательности таких максимумов обозначен вертикальными линиями 1 и 2 (продажа).
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.2. Правила открытия позиций.

    Исходную информацию для совершения сделки дает торговый диапазон.
    Торговый диапазон строится по локальным экстремумам рынка - минимуму в области последней зоны отрицательных значений MACD и максимуму в области последней зоны положительных, как показано на рисунке:



    1. Торговый диапазон для открытия сделки на продажу определяется уровнями 1 (локальный минимум в окрестности вертикальной линии 1) и 2 (локальный максимум в области вертикальной линии 2).
    2. Сделки внутри диапазона совершаются рыночными ордерами по показаниям индикатора MACD в соответствии с правилами работы с индикатором. Как вариант, на графике, показанном на рисунке, вход в рынок осуществляется в точке, обзначенной стрелкой 1, направленной вниз, и производится рыночным ордером по формированию красного цвета на гистограмме индикатора MACD. Точка, обозначенная стрелкой 2 и свидельствующая о завершении отката, также может быть использована для входа в рынок, если не была использована возможность в точке 1, или если правила риск-менеджмента позволяют нарастить объем сделки.
    3. При работе на боковом тренде цели трейда устанавливаются на противоположном краю торгового диапазона, обозначенном уровнем 1 на графике. При работе по направленному тренду цель может не устанавливаться до появления признаков разворота тренда и возможного начала коррекции.
    4. Как вариант, сделка может быть совершена отложенным лимитным ордером с продажей (покупкой) от границ торгового диапазона на откате рынка.

    Примечание 1. При построении торгового диапазона рекомендуется учитывать показания индикатора MACD на графиках старших тайм-фреймов.
    Примечание 2. При пропущенном рыночном входе, а также для уточнения точки разворота и точки завершения отката можно переходить на график тайм-фреймов меньшей размерности.
    Примечание 3. Уровень целей на противоположном краю торгового диапазона является контрольным, но нет никакой гарантии, что рынок достигнет его и остановится. Рынок может пройти этот уровень с ходу, не задерживаясь, а также может сформировать новый уровень поддержки/сопротивления внутри диапазона и развернутся в противоположном направлении. В последнем случае позиция закрывается по рынку в окрестности вновь сформированного уровня поддержки/сопротивления или в точке открытия позиции противоположного направления.
  7. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.3. Правила расчета уровней ордеров стоп-лосс.



    Размер и расстояние до уровней стоп-лосс определяем исходя из параметров торгового диапазона, как показано на рисунке.
    Как правило, стоп-лосс устанавливается за следующим уровнем поддержки/сопротивления, расчетного или определяемого из графика цены.
    Мы будем использовать расчетные уровни, расстояние которых от границ торгового диапазона составляет 0.236 или 0.382 от ширины диапазона.
    0.236 и 0.382 - классические коэффициенты, рассчитанные на основе числа Фибоначчи.

    Примечание. При совершении сделки не на границе, а внутри диапазона, расстояние ордера стоп-лосс до границы диапазона может по усмотрению трейдера устанавливаться на меньшем расстоянии, вплоть до 2-4 спредов выше или 1-3 ниже границы диапазона (с учетом различия цен bid и ask).
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.4. Правила закрытия позиций.

    1. Отдельные позиции закрываются ордером тейк-профит или стоп-лосс. Кроме того, объем прибыльной позиции по решению трейдера может быть сокращен при проходе ценой середины диапазона в направлении цели торговли, а также при размере плавающей прибыли, вдвое превышающей риски по первоначальной позиции.
    2. Так как торгуется портфель и совокупный риск определяется для портфеля, то действует правило закрытия позиций по эквити. Все позиции портфеля закрываются, если получена плавающая прибыль с эквити на 2-5% и более выше предыдущего максмального значения баланса торгового счета. Решение о закрытии совокупной позиции принимается трейдером на основании динамики изменения эквити.
    3. Уровень стоп-лосс по отдельной позиции по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности.
    4. При прорыве ценой диапазона, для которого производился анализ и расстановка ордеров, кроме ордера стоп-лосс позиция может быть закрыта в окрестности точки безубыточности на откате к границе диапазона.
    5. При признаках формировании нового уровня поддержки/сопротивления внутри торгуемого диапазона, о чем свидетельствует изменение направления движения индикатора MACD, открытая позиция закрывается по рынку или по ордеру тейк-профит, установленному на вновь сформированном уровне поддержки/сопротивления. Имеющиеся неактивные ордера по инструменту должны быть в этом случае отредактированы в соответствии с изменившимися рыночными условиями или удалены.
    6. Открытые позиции, находящиеся в рынке более 2-3-х дней, могут быть закрыты при признаках разворота рынка и при отсутствии динамики роста прибыли.
    7. Позиции могут быть закрыты перед публикацией важных экономических новостей, которые могут существенно повлиять на рынок.
    8. Все позиции торгуемого портфеля могут быть по усмотрению трейдера закрыты по рынку, если по торгуемому портфелю получен плавающий убыток в 5% и более от предыдущего максимума баланса торгового счета.

    Примечание 1. В случае закрытия портфеля по эквити с прибылью все отложенные ордера удаляются. Анализ рынка и торговые операции приостанавливаются до следующего торгового дня.
    Примечание 2. В случае закрытия портфеля по эквити с убытком все отложенные ордера удаляются. Анализ рынка и торговые операции приостанавливаются на три торговых дня.
  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.5. Фильтр.

    Большинство простых торговых стратегий и систем, использующих компьютерные методы анализа динамики цены на основе технических индикаторов рынка, обеспечивает устойчивую прибыльную работу только на ограниченных интервалах времени, на которых параметры системы и рынка согласованы, и приносит убытки на остальных. Главная проблема в том, что информация о прибыльности или убыточности участка рынка является апостериорной, т.е. она становится доступной нам после того, как сделка (или серия сделок) стали свершившимся фактом.
    Стандартная практика повышения эффективности таких торговых стратегий основана на использовании методов селекции торговых сигналов, учитывающие текущие тенденции (тренды) рынка. Аналогичный подход использован и в стратегии ТС «MACD+ST».

    Выше было отмечено, что при определении условий и возможности совершения сделки рекомендуется учитывать показания индикатора на графиках старших тайм-фреймов. Однако такое разнесение важной графической информации не позволяет единым взглядом охватить всю картину. Указанное обстоятельство приводит к некоторому неудобству работы с системой и не позволяет формализовать принципиально важные правила принятия решений, требующие учета ситуации на старшем тайм-фрейме.

    В ТС «MACD+ST» для устранения вышеуказанных недостатков кроме индикатора MACD с параметрами 25/97 на рабочем графике используется еще один, дополнительный индикатор MACD, с параметрами 97/385. На графике часового масштаба он соответствует базовому индикатору MACD для графика с масштабом 4 часа, на графике М15 - базовому индикатору MACD для графика с масштабом 1 час. Торговые решения принимаются по индикатору меньшего периода, однако при этом учитывается расположение и параметры движения индикатора большего периода.

    Схема взаимного расположения индикаторов приведена на рисунке.

  10. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.6. Дополнительные условия селекции сделок с помощью фильтра.

    Дополнительные условия достаточно просты и наглядны. Они позволяют исключить ряд сделок из процесса торговли или подтвердить сигналы ТС, определяемые по MACD меньшего периода.

    Для того чтобы пояснить правила селекции сделок, вспомним, что собой представляет индикатор MACD.
    Индикатор MACD - это разность двух скользящих средних, вычисляемых по экспоненциальному алгоритму и имеющих различные периоды. В типовом стандартном варианте эти периоды имеют значения 12 и 26.
    Значения индикатора – это расстояние между двумя скользящими средними на графике цены.
    Если это расстояние положительное, то скользящая средняя с меньшим периодом расположена выше скользящей средней с большим периодом и цена в среднем растет. Если отрицательное, то скользящая средняя с меньшим периодом расположена ниже скользящей средней с большим периодом и цена в среднем падает.
    Если расстояние между скользящими средними возрастает, то растут и значения MACD, а это говорит о том, что тренд сохраняет свое направление и даже ускоряется.
    Если расстояние между скользящими средними уменьшается, то уменьшаются и значения MACD, а это говорит о том, что тренд сохраняет направление, но движение цены замедляется, и возможно наступила или в ближайшее время наступит коррекция или даже разворот тренда.
    Перемена знака MACD говорит о пересечении соответствующих скользящих средних и об изменении направления тренда, определяемого по этому индикатору.
    Ну и еще нам необходимо помнить, что MACD с большим периодом соответствует тренду старшего тайм-фрейма.



    На графике, представленном на рисунке, MACD большего периода имеет положительные значения, т.е. на рассматриваемом интервале времени тренд по валютной паре EURUSD, интерпретируемый с помощью этого индикатора, считается восходящим.
    Зоны значений индикатора, подкрашенные синим цветом, соответствует зонам ускорения тренда. Зоны значений индикатора, подкрашенные красным цветом, соответствует зонам замедления тренда или коррекции. Соответственно, все сделки, связанные с покупкой EURUSD, будут сделками по тренду, а продажи будут иметь контр-трендовый характер.

    Вертикальные линии с текстовой меткой 1 указывают точки совершения сделок по тренду, линии с меткой 2 – на контр-трендовые сделки.

    С помощью дополнительного индикатора MACD с большим периодом мы исключаем сделки против тренда по индикатору меньшего периода на интервале с 4 по 18 сентября и допускаем работу в обоих направлениях в период после 18 сентября, когда MACD большего периода движется вниз или имеет значения ниже достигнутых максимумов.

    Примечание 1. Для определения параметров движения рынка по отношению к трендам большей продолжительности нужно перейти на графики с большим интервалом и рассмотреть конфигурацию индикаторов MACD на этих графиках.

    Примечание 2. Хотим обратить внимание еще на один нюанс, который отмечен в книге Мэрфи (ссылка в начале ветки), используется Л.Рашке (3 индейца и сходные методики) и сторонниками волновой теории Эллиотта.
    Этот нюанс касается чисел 2 и 3 и заключается в следующем: при движении по тренду цена формирует 3 импульса, а потом начинается коррекция, а при коррекционном движении – 2, потом восстанавливается движение по тренду.
    Это не догма (и при трендовом и при коррекционном движении количество импульсов может быть больше, чем 3 или 2), но на рынке без серьезных катаклизмов чаще всего именно так и происходит.
    Учет этого факта при работе с MACD даёт дополнительный признак для определения возможных точек завершения тренда и начала коррекции, а также для определения момента завершения коррекции и восстановления тренда. На индикаторе лучше просматриваются точки завершения импульсов, а знак индикатора показывает направление тренда или коррекции.

    В частности, на представленном рисунке буквами a и b обозначены два коррекционных импульса против тренда, сформированные при отрицательных значениях индикатора MACD меньшего периода и положительных значениях индикатора MACD большего периода, что говорит о коррекции.

    Буквами c, d и e обозначены максимумы индикаторов в направлении тренда. Из графика можно видеть, что после формирования третьего максимума направленное движение рынка приостановилось и наступил период очередной коррекции.

    Таким образом, применение фильтра позволяет отбросить часть входов по показаниям MACD меньшего периода и получить подтверждающие сигналы для других.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать