Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Прибыльная" 10.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Прибыльная" 10.11.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 327 645,25 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -6,39 %



    Обсуждение ТС "Прибыльная"

    Размышляя о названии ТС, вспомнил о выражении «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Заодно и проверим ;)

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Джек Швагер. Технический Анализ.
    Стив Ниссон. Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков
    Ван Тарп. Трейдинг - Ваш путь к финансовой свободе.
    Множество статей в интернете, сообщений на форумах и конечно же личный опыт :).

    II. Тайм-фрейм ТС.

    (изменено 11 января 2010 "Дневные графики")
    H, H4, D


    III. Финансовые инструменты ТС.

    (изменено 11 января 2010 "Futures: Bonds, Energies, Grains, Metals, Soft")
    Futures: ZN, GC, CL, NG

    Эти рынки я выбрал в процессе торговли, исходя из чувства «комфорта», во время их анализа.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта — 1,00

    Тестовый минимальный размер счета — 350 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Первичная работа:
    Торговый счет - 607266
    Логин торгового счета - 607266
    Пароль инвестора - dDUpECH
    Баланс: 361 176.55 $ (+3.19%)


    Плановая работа 1-месяц:
    Торговый счет - 635347
    Логин торгового счета - 635347
    Пароль инвестора - y8ibvqf

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.

    Суммарный риск по всем открытым сделкам - не более 5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Анализ и работу с позициями я провожу с 09:00 до 11:00 (+02:00). Оповещать буду в это же время.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,246
  2. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Открытие позиций
    1.Сигналом для входа в рынок является формирование моделей свечного анализа о возможной смене краткосрочной тенденции:
    - для восходящих/нисходящих рынков это их появление во время коррекций возле уровней поддержки/сопротивления;
    - для боковых рынков — у его границ.
    2.Выполняю выбор уровня предполагаемого ордера по ограничению убытка. Процесс сугубо индивидуальный и систематизировать его сложно, но всегда он должен быть за сформированной моделью.
    3.Прогнозирую возможную прибыль используя:
    - уровни сопротивления/поддержки;
    - противоположная граница для коридоров;
    - измеренное движение по Швагеру.
    4.Если соотношение первоначального риска к прогнозируемой прибыли больше 2, тогда перехожу к расчету размера позиции, иначе — сигнал игнорирую.
    5.Расчет размера открываемой позиции выполняю согласно следующей формуле
    , где
    Размер позиции — рассчитанный размер позиции для входа в рынок;
    Сумма риска — сумма предполагаемого риска (1 % от депозита по закрытым позициям);
    Размер тика — минимальный шаг цены, согласно спецификации фьючерсов;
    Цена текущая — текущая цена рынка;
    Цена ограничения — уровень ограничения убытков;
    Цена тика — стоимость 1 тика, согласно спецификации фьючерсов.

    6.Вход в рынок.

    Перенос ордеров
    1.Правило «> 1 SL 0%»: для позиций с соотношением первоначального риска к текущей прибыли больше 1, ордер ограничения убытков переношу в безубыток (с учетом комиссии).
    2.Правило «>1,5 SL 50%»: для позиций с соотношением первоначального риска к текущей прибыли больше 1,5 ограничения убытков перношу на уровень равный 50% текущей прибыли.
    3.При подходе цены к рассчитанной ранее цели я провожу анализ рынка на возможность переместить ордера по фиксации прибыли на новый уровень. Сейчас у меня этот пункт под вопросом, в процессе конкурса, возможно я его удалю или изменю.


    Закрытие позиций
    1.Закрытие согласно расположенных ордеров ограничения убытков или фиксации прибыли.
    2.(изменение от 22 ноября 2009)Закрытие с рынка.
    2.1.На рынке сформирован сигнал для входа по этому инструменту сделкой противоположной открытой.
    2.2.Минимизация возможных убытков, если рынок опровергает сигнал для входа.
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1.После 5 убыточных последовательных сделок, суммарный риск ограничиваю до 3%. После выхода из просадки возвращаюсь к 5%.
    2.(изменение от 26 октября) Если при расчете количества лотов я получаю число с дробной частью, тогда:
    2.1 Если дробная часть меньше 0,5, тогда она отбрасывается и выполняется сделка для целой части.
    2.2 Если дробная часть больше 0,5, тогда будет выполнено 2 сделки:
    - первая открывается с рынка для целой части;
    - вторая отложенный ордер. Предполагаемая цена рассчитывается для входа лотом - 1,00, на оставшийся возможный риск по одной сделке.
  3. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Привожу пример из своего дневника
    CLZ9 (CRUDE OIL LIGHT SWEET)
    18 сентября 2009
    Сформирован «дожи» во время восходящей тенденции возле уровня сопротивления 73​,0. Рынок находится в боковом тренде. Возможен отбой от верхней границы торгового коридора.

    Открываю короткую позицию. Цель уровень поддержки 69,5. Ограничение располагаю выше «дожи» 74,5.
  4. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    22 сентября 2009

    Переношу ограничение на 72,8 согласно правилу «> 1 SL 0%»:. Устанавливаю новую цель 66,0, нижняя граница коридора 66,0-77,0.
  5. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    25 сентября 2009

    Переношу ограничение на 69,7 согласно правилу «>1,5 SL 50%».. На рынке развивается нисходящий тренд. Устанавливаю новую цель 63,0, уровень поддержки.
  6. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    29 сентября 2009

    На рынке возможна смена нисходящей тенденции. Согласно правилу «>1,5 SL 50%» перемещаю уровень ограничения на 69,4.
  7. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    30 сентября 2009

    Сделка завершена по ограничению с прибылью.
  8. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 183
    Комментарии
    4
    Темы
    183
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня на анализируемых мною рынках сигналы для входа отсутствуют.

    "Быть вне позиции - это тоже позиция". Фразу помню, а кто сказал - нет ;).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать