Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Интуитивный трейдинг
+ Подписаться
Страница 4 из 55 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
  1. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    «Думаю, что в ближайшее время может последовать откат в район 238-242 рублей» -писал я в посте №22, ибо был уверен, что двойная вершина по S&P не останется незамеченной российскими биржевыми игроками. Так и произошло, сегодня мы получили полноценный день коррекции и минимум по Роснефти составил 241,29.
    Обратите внимание, что день начался с обманного движения вверх, а затем цена в течение всего дня шла вниз, нарисовав коррекционную трехволновку. Это типичный сценарий дня тренда, о котором я уже писал. Притом он был очень предсказуем, так как не могла коррекция после двойной вершины продлиться меньше одного дня. Теперь теоретически возможно завершение коррекции и разворот вверх, особенно если нефть пробьет $75 и станет расти. Я продолжаю считать, что нефть сейчас является доминирующим фактором. Технически по нефти сформировалась сильная бычья модель. Если она уверенно пробьет $75, то может легко уйти в район $78-79 и станет драйвером и для S&P и для валюты.
     
  2. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Евродоллар движется чрезвычайно близко к тому прогнозу, который я дал в посте №20. Настает критический момент – пойдет ли евродоллар на прорыв 1,5. Я уже писал о том, что это ключевой, или базисный уровень, как их называл Джесси Ливермор. Скажу прямо, что у меня возникли некоторые сомнения в том, что и дальше события будут развиваться по моему сценарию. Все дело в нефти. Уж очень у нее сейчас сильный потенциал роста – до 78-79 долларов. Да и S&P осуществил слабый пробой двойной вершины – это тоже сильный бычий сигнал. В связи с этим вероятность прорыва евродолларом уровня 1,5 уже на этой неделе существенно возросла и я ее оцениваю уже процентов в 30. И все-таки мне кажется, что более вероятна в ближайшие дни консолидация. Рынок должен осмотреться, отторговаться некоторое время на этих уровнях, прежде чем продолжить рост. Тогда этот рост с большей вероятностью продолжится и дальше. Если же уже на этой неделе евродоллар выйдет к 1,52, S&P к 1095, а нефть к $79, то затем может последовать резкая и глубокая коррекция. Так я вижу текущую ситуацию.
  3. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Говоря о кросскорреляции рынков я как-то упоминал так называемый эффект упреждения. Что это такое? Покажу на конкретном примере.
    23 февраля 2009 г.: американский рынок и его фондовые индексы показали примерно -4%, индекс S&P500 закрылся на 743 , очень близко к минимуму на 740. Российский рынок открылся гэпом вниз, затем развернулся и весь день рос. Почему? Какие причины были для этого? Рынок заранее отыгрывал фигуру двойного дна, которую должен был изобразить американский рынок в этот день. Для американских трейдеров это слишком фундаментальная ценовая фигура, чтобы те ее проигнорировали и не совершили отскока, тем более, что на часовом таймфрейме была сильная перепроданность (это второй, тоже очень важный фактор). Так и произошло, Америка отторговалась в +3%. Зато на следующий день начав с гэпа +3%, наш рынок затем весь день снижался, таким образом отыгрывая предстоящее у американцев снижение после отскока от дна.
    На российском рынке в той или иной форме эффект упреждения встречается нередко.
  4. 496
    Комментарии
    9
    Темы
    506
    Репутация Pro
    Аватар для KDG  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    На российском рынке в той или иной форме эффект упреждения встречается нередко.
    В точку.
    Я вот подметил, что на горизонте 2-3 дней.
    А непосредственно закрытие текущей сессии на РФ приходится на комическое начало американской. От того и гэпы квадратно-гнездовым методом))).
  5. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    В посте №31 13 октября я писал про нефть: «Если она уверенно пробьет $75, то может легко уйти в район $78-79 и станет драйвером и для S&P и для валюты». В пятницу нефть закрылась на 79,02, а максимум составил 79,21. Мой прогноз оправдался, притом с такой точностью, - с чем могу себя поздравить! :greedy:
    Я несколько раз писал про то, что у нефти колоссальный бычий потенциал. Но прежде чем расти дальше, а я вижу потенциал легкого роста у нефти до 90$, нужно немножко передохнуть, сбросить перекупленность (7 сессий роста подряд). Поэтому я ожидаю в начале следующей недели коррекцию примерно в район $76-76,5. Такая коррекция будет вполне нормальной. Затем рост продолжится и без особого сопротивления нефть должна дойти до диапазона $90-100, и вот здесь уже нефть должна поторговаться в течение длительного времени и подождать, пока евродоллар не придет хотя бы в район 1,55, и лишь после этого нефть пойдет на пробой уровня $100. Таков мой ИНТУИТИВНЫЙ долгосрочный прогноз по нефти исходя из межрыночных корреляций.

    P.S. Хочу объяснить, почему я люблю иллюстрировать свои посты графиками из stockcharts. На них указываются значения локальных максимумов и минимумов. Это очень удобно.
     
  6. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Поведение нефти иллюстрирует нам один из наиболее важных моментов в интуитивном трейдинге, о котором еще писал Джесси Ливермор в свой книге «Торговля акциями….».
    На графике нефть успешно пробивает базисный уровень, после чего начинается мощное движение вверх.
    Что такое базисная точка? Базисная точка является психологически важным моментом, определяющим потенциальное начало сильного движения. По сути – это момент капитуляции одной из противоборствующих сторон. Обратите внимание на скопление локальных экстремумов в районе $73,5-74 и на то, как цена резко откатывалась из этой зоны вниз, о чем свидетельствуют длинные «огарки» свечей. Здесь в первую очередь работал закон рыночных чисел: рыночное число 75.
    В данном случае базисной точкой я бы считал уровень 75,2 по нефти. Важно, чтобы цена не просто смогла его достичь, но и сумела на нем закрепиться. Тогда можно будет ожидать сильного движения. Так и произошло.
    Когда у меня будет время, я остановлюсь на этом вопросе подробнее.
     
  7. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Но в случае с нефтью, что произойдет прорыв 75 и дальнейшее сильное движение, стало уже ясно, когда цена вошла в диапазон $74-74,5. Дело в том, что как я уже писал, нефть в отличие от фьючерса S&P не рисует двойных вершин. Плюс совершенно четкая модель «чашка с ручкой». Очень много факторов, на самом деле, указывало на высокую вероятность решающего прорыва.
  8. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    Если же уже на этой неделе евродоллар выйдет к 1,52, S&P к 1095, а нефть к $79, то затем может последовать резкая и глубокая коррекция. Так я вижу текущую ситуацию.
    - писал я 14 октября.
    По нефти и фьючерсу S&P500 мои прогнозы исполнились совершенно точно (по S&P500 максимум был 1095,2, а затем последовал откат до 1078). По евродоллару указанный уровень 1,52 действовал только при условии скорого пробоя 1,5, вероятность которого я оценивал на самом деле невысоко, процентов в 30. Важность этого уровня и почему его будет нелегко пробить -я отмечал в посте №15. Евродоллар два раза достигал уровня 1,497 и оба раза затем откатывал вниз.
    Теперь по всем рынкам я ожидаю коррекцию, которая продлится может быть два дня, а может быть и всю неделю. По евродоллару я вижу коррекцию в район 1,47-1,475, по нефти до уровней $76-76,5, а по фьючерсу S&P500 в район 1045-1055. Указанные уровни - это предполагаемые нижние цели коррекции, а закончить неделю мы можем и на текущих уровнях.
    В ближайшие недели выход финансовой отчетности крупнейших американских корпораций и он станет доминирующим фактором для мировых рынков. Думаю, что будет определенная болтанка и эта нестабильность будет мешать пойти на решительное пробитие уровня 1,5 по евродоллару.
    Наиболее вероятна консолидация на текущих уровнях до конца октября и лишь затем возобновление восходящего тренда.
    Даже если пробой 1,5 по евродоллару произойдет, то думаю, что от уровня 1,52 все-равно произойдет откат в район 1,48-1,49, прежде чем он пойдет дальше.
    Вот в ноябре, когда пора квартальных отчетов закончится, будет очень вероятен рост евродоллара и фондовых рынков, притом даже очень сильный. Но все это в том случае, если не наступит новое обострение финансового кризиса.
    О том, что на американском рынке должна наступить некоторая коррекция, имеется еще несколько косвенных сигналов.
  9. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    На графике показано изменение филадельфийского индекса банковского сектора США. Два дня назад он пошел на решительный прорыв вверх, но сила пробоя очень быстро исчерпалась. Картина в целом бычья, но последняя красная свеча меня настораживает.
    Если BKX уйдет ниже 47, а текущее его значение 47,29 и он закрылся вблизи минимумов, то это будет означать изменение краткосрочного тренда и переход в боковик. Несомненно, это отразится негативно на индексе S&P500 и евродолларе. Это я считаю одним из триггеров, пускай не самых важных, в текущей ситуации.
    Интересно, что даже в этом, искусственном в общем-то инструменте, мы видим влияние рыночных чисел: очень продолжительная консолидация перед числом 50.
     
  10. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    $TNX, который был одним из факторов роста, очень быстро дошел до 50-дневной скользящей средней.и теперь должен некоторое время поторговаться на этих уровнях.
    Так что фьючерс S&P500 и евродоллар временно теряют еще один драйвер роста. Который между прочим, неделю назад, как я писал, являлся доминирующим фактором!
    Обратите внимание, что один из первых моих прогнозов на этой ветке, о том что мы имеет разворот среднесрочного тренда по долгосрочным облигациям (посты №8 от 08.10 и №23 от 11.10), полностью подтвердился. Притом картинка на рисунке от 8.10 еще совсем не выглядела разворотной.
    Я подтверждаю свой долгосрочный прогноз, что $TNX придет в район 37, но произойдет это только в ноябре. А на этой неделе я ожидаю его снижение в район 32,7-33,3 (сейчас его значение 34,17).
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать