Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Интуитивный трейдинг
+ Подписаться
Страница 34 из 55 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Готов делиться своими знаниями и умениями.

    Провожу он-лайновые индивидуальные занятия с трейдерами различного уровня.

    Пишите мне на почту: moscowtrader@rambler.ru
  2. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 1 сентября 2010 года.

    Закончился август месяц. Он оказался негативным для подавляющего большинства фондовых рынков, в том числе и для российского. Индекс S&P500 потерял 4,7%, это третий убыточный месяц из последних четырех.

    В последний день августа американские фонд-менеджеры сделали все, чтобы вытянуть индексы повыше. Об этом говорят и существенно возросшие объемы торгов по сравнению со средними объемами за летние месяцы. Уровень 1037,5 по фьючу выдержал третье тестирование, а Доу в четвертый раз за последние шесть сессий, торгуясь ниже 10000 пунктов, закрылся выше (10014).

    И все-таки американский рынок слаб, а межрыночные сигналы говорят об уходе от риска.

    10-летние казначейские облигации показали вчера -2,67% и закрыли 6% пятничную белую свечу. Если сегодня бонды пробьют уровень 2,46%, то следующий уровень поддержки находится аж на 2,04%.

    Доллар/йена не смог ночью преодолеть уровень 84,6 и пока сохраняет краткосрочный нисходящий тренд.

    В Европе что-то назревает: капиталы бегут из евро во франк, еврофранк вчера достиг исторических минимумов.

    Крупнейшие американские банки начинают сворачивать проп-трейдинг – торговлю на собственные средства, запрещенную им финансовой реформой Обамы. Об этом вчера сообщил JPM, а некоторые связывают с этим вчерашнее падение нефти на 4%. Это тоже может способствовать активизации продаж.

    Американцы топчутся на текущих уровнях уже 5 сессий. Назревает сильное движение, которое произойдет не позднее пятницы. И вероятность движения вниз на мой взгляд выше, чем движения вверх.

    После позитивных новостей из Китая сильно плюсует американский фьюч (+0,8%) и возможно торгуется сейчас вблизи максимумов дня.

    Российский рынок вчера в очередной раз отчаянно цеплялся за уровень 1350 пунктов и ему удалось удержаться. К концу сессии он вернулся практически к уровню закрытия предыдущего дня. Сегодня может открыться с небольшим гэпом порядка +0,5%, но в дальнейшем росте я сомневаюсь. Сильно плюсующий фьюч редко создает предпосылки для роста. На мой взгляд пребывание в лонгах сейчас все-таки опасно. Мы стоим слишком высоко относительно внешнего фона и в любой день могут внезапно случится распродажи.
  3. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 2 сентября 2010 года.

    Вчера я писал:

    Американцы топчутся на текущих уровнях уже 5 сессий. Назревает сильное движение, которое произойдет не позднее пятницы. И вероятность движения вниз на мой взгляд выше, чем движения вверх.
    Насчет сильного движения я оказался прав, а вот насчет направления – нет. Вчера американский фондовый рынок совершил скачок вверх почти на 3%. Истинные причины этого движения неочевидны, но во всяком случае это не те статистические данные, на которые ссылаются аналитики в средствах информации и не та чушь, которую я вчера слышал, что якобы американские инвесторы вдруг «прозрели», как дешево стоят их акции и бросились их покупать.
    Между прочим, большая часть статистических данных была вчера негативна, но рынок на них не реагировал, а иногда и рос вместо того, чтобы падать.

    Это – ИНСАЙД.

    Сегодня заседание ЕЦБ, выступление Трише в 16.30 и выступление Бернанке в 17.00. С чего бы это Бернанке вздумал сегодня выступать – это очень интересный вопрос и возможно здесь кроется ключ к разгадке. Может быть завтрашняя статистика – убийственна, и Бернанке решил в качестве превентивной меры объявить о каких-нибудь мерах.

    Новость о выступлении Бернанке по-видимому прошла в последние минуты торговой сессии во вторник, поскольку тогда в последнюю минуту и первые 15 минут послемаркета прошел огромный объем покупок по ES-mini.

    Очень важным событием сегодня является заседание ЕЦБ: здесь ждут увеличения сроков фондирования и объемов фондирования.

    Причиной вчерашнего скачка могут быть также просто слухи и ожидания. Рынки в последнее время часто растут на одном только ожидании выступления Бернанке.

    Вчера индекс S&P500 затормозил перед 50-дневной средней скользящей на уровне в 1081 пункт. Если в 16.30-17.00 рынки сегодня получат то, чего они ждут, то произойдет прорыв МА50 и начнется движение в район 1100 пунктов.

    Если ничего не произойдет, то рынки будут консолидироваться в районе 1070 пунктов и ждать выхода завтрашнего отчета по занятости.

    В любом случае я не верю в сентябрьское ралли и ожидаю, что после Дня Труда, отмечаемого 6 сентября в Америке, этот отскок закончится и мы еще увидим в сентябре тестирование 1000 пунктов по Сипу.

    Российский рынок сегодня на короткое время может превысить уровень в 1400 пунктов, а затем скорее всего в диапазоне 1388 -1400 пунктов будет ожидать выступлений Трише и Бернанке
  4. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 3 сентября 2010 года.

    Бернанке вчера выступал на слушаниях по поводу кризиса 2008 года, и от него в очередной раз все ждали каких-то важных заявлений; что он предпримет, чтобы избежать повторения тех событий. Несмотря на то, что Бернанке как обычно ничего не сказал, американский фондовый рынок вчера вырос.
    Трише тоже ничего по сути не сказал; евродоллар уже целый день стоит на одном уровне.

    В начале сентября рост - обычное дело, но вот после Дня Труда часто происходит разворот.

    Доходность облигаций вчера тоже выросла (10-летние +1,78%), ставки на межбанке падают – все эти сигналы указывают на продолжение ралли.

    До сильных сопротивлений как рынка акций, так и рынка облигаций и евродоллара остается около 1% и американцы с большой вероятностью их пройдут: они любят совершать законченные движения.

    Дальнейшее движение вверх под большим вопросом. Прогнозы большинства крупных банков дают гораздо более низкие цели и по евро и по нефти на ближайшие месяцы, а йена в перспективе будет и дальше укрепляться (вчера официальные лица в Японии признали, что США собираются препятствовать ослаблению йены и следовательно сделают интервенции со стороны Банка Японии бессмысленными)

    Много факторов говорит за то, что «бабье лето» на фондовом рынке на следующей неделе закончится. Вероятность пройти 1100 по СИПу очень невелика.

    Сегодня важная статистика, но шансы на то, что она преподнесет неприятные сюрпризы – невелики. Скорее всего с нее и начнется завершающая часть ралли. Ожидаю, что Америка сегодня закроется вблизи 1100 пунктов по индексу S&P500.

    Российский рынок прошел и закрылся вчера выше уровня в 1400 пунктов по индексу ММВБ. Если амеры дойдут до 1100 пунктов, российский рынок может дойти до 1415-1420 пунктов. Но это уже скорее всего будет в понедельник.
  5. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 6 сентября 2010 года.

    В пятницу я писал:

    До сильных сопротивлений как рынка акций, так и рынка облигаций и евродоллара остается около 1% и американцы с большой вероятностью их пройдут: они любят совершать законченные движения.

    Сегодня важная статистика, но шансы на то, что она преподнесет неприятные сюрпризы – невелики. Скорее всего с нее и начнется завершающая часть ралли. Ожидаю, что Америка сегодня закроется вблизи 1100 пунктов по индексу S&P500.

    Российский рынок прошел и закрылся вчера выше уровня в 1400 пунктов по индексу ММВБ. Если амеры дойдут до 1100 пунктов, российский рынок может дойти до 1415-1420 пунктов. Но это уже скорее всего будет в понедельник.
    Так и произошло. В пятницу индекс S&P500 закрылся на уровне 1104,5 пунктов: важно, что это выше 1100 пунктов. Этим нам хотят сказать, что рынок очень силен и будет дальше расти.

    Сегодня в Америке – День Труда, выходной и торговли нет.

    На российском рынке в связи с этим тоже ничего особого происходить не будет. Он откроется с небольшим гэпом вверх, в пределах процента, затем может закрыть этот гэп и торговаться весь день в узком диапазоне где-нибудь в районе закрытия предыдущей сессии - 1410 пунктов.

    Среднесрочно я настроен по-медвежьи. До четверга я ожидаю разворота и возможно даже очень сильного движения вниз. Разворот может произойти как от текущих уровней (завтра, например), так и от уровня примерно в 1115 пунктов по СИПу, где сходятся сильные сопротивления.
  6. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 7 сентября 2010 года.

    Ожидания, связанные с Банком Японии, не оправдались, тот ничего не сказал о планах стимулирования или интервенциях. Йена растет против доллара, евро и валют развивающихся стран. Японский Никкей минусует под процент.

    Доллар укрепляется и относительно евро. Сейчас евродоллар больше чем на фигуру ниже вчерашних максимумов. Здесь причинами являются общенациональная забастовка во Франции и проблемы с фондированием каких-то южноевропейских банков. Оказывается, при низких ставках LIBOR получить деньги на межбанке невозможно и приходится брать деньги у ЕЦБ в долларах под ставку, превышающую в 4 раза LIBOR.

    В общем, как и следовало ожидать: День Труда закончился и на рынок пополз негатив. Намечаются признаки перелома.

    Фьюч еще пока держится выше 1100 пунктов (1103,5), но вполне может еще до начала американской сессии уйти ниже 1100 пунктов. Ключевым уровнем по евродоллару является уровень 1,2775 и тот торгуется уже недалеко от него. Если евродоллар его пробьет, то фьюч очень быстро уйдет ниже 1100 пунктов. Это будет означать разворот краткосрочной тенденции.
    Вполне возможно, что это произойдет уже сегодня.

    Единственным фактором, который сейчас поддерживает рынки, является предстоящее то ли сегодня, то ли завтра (информация расходится) выступление Обамы, где он должен объявить о налоговых послаблениях и о новых инфраструктурных проектах. Но не думаю, что это послужит полноценной заменой планам количественного смягчения со стороны ФРС, которые в связи с позитивной статистикой в пятницу теперь будут отложены на неопределенный период.

    Так что ожидаю на этой неделе разворота, и очень возможно, что он произойдет сегодня ( В Америке вторник традиционно является Днем разворота)

    Российский рынок вчера в отсутствии амеров практически весь день торговался вокруг уровня закрытия предыдущего дня, 1410 пунктов – как я и предсказывал в предыдущем прогнозе. Сегодня после открытия Европы в 11 часов ожидаю снижения.
  7. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 8 сентября 2010 года.

    Похоже, все-таки произошел перелом. Сразу после открытия Европы фьюч пробил вниз уровень 1100 пунктов, а чуть позже евродоллар пробил вниз ключевой уровень 1,2775.

    Индекс S&P500 закрылся вчера на уровне 1091,84 (-1,15%), но могло быть на самом деле гораздо ниже.

    Все показатели указывают на медвежий рынок: VIX отскочил от пятимесячных минимумов на 11,68%, пут/колл равен 1,33 (чрезвычайно медвежье значение), сильно снизилась доходность долгосрочных облигаций, рисуя на графиках окончание отскока.

    Сильно минусует утром японский Никкей (-2,1%), что связано с укреплением японской валюты; сегодня был установлен максимум йены относительно доллара за 15 лет.

    Наиболее сильно везде падал банковский сектор в связи с объявлением новых правил для европейских банков. В связи с этим евродоллар вчера снизился на 1,4% и скорее всего сегодня продолжит снижение.

    Все указывает на то, что американские индексы могут сегодня показать еще -1,5% вниз; в последнее время рынки все чаще ходят по несколько сессий подряд в одну сторону без откатов. По большому счету этому может помешать только выступление Обамы в Кливленде, где он должен озвучить новые налоговые преференции.

    Возможно, что через несколько дней мы опять увидим СИП на уровне 1040 пунктов, который в последнее время, как пишут, для Бернанке стал чем-то вроде показателя здоровья рынка и он очень не хочет, чтобы рынок уходил ниже. Бернанке по сути стал главным кукловодом на американском рынке.

    Даже вчера на американском рынке были опять низкие объемы – порядка 60% от средних. В таких условиях рынок чрезвычайно манипулируем, и велика вероятность возникновения эксцессов подобных 6 мая.

    Российский рынок вчера с утра энергично двинулся вниз и уже в час дня торговался на минимумах дня. В конце дня, правда, ему удалось отыграть часть потерь, но сегодня, если фьюч будет падать, то и российский рынок пойдет вниз. Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 1378-1380 пунктов.
  8. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 9 сентября 2010 года.

    Вчера я написал, что на рынке наступил перелом, и пожалуй, что еще рано. Ситуация остается пока неопределенной. Вчера днем после удачного аукциона по португальским облигациям рынки стали расти и рост этот продолжился и после начала торгов в Америке. До 22 часов рынок держался выше знакового уровня 1100, затем после выхода Бежевой Книги и выступления Обамы стал корректироваться, но в районе 1095 пунктов был выкуплен и опять вернулся к 1100 пунктам.

    В Бежевой Книге как всегда все оказалось уравновешено: чуть негатива, чуть позитива…

    Пока рынок остается выше 1095, он будет тяготеть вверх. Но ситуация слишком шаткая и неустойчивая.

    Хотя среднесрочно я настроен по-медвежьи, но оцениваю вероятность еще сходить в район 1107-1112 по индексу S&P500 более, чем в 50%. Пляска вокруг уровня 1100 пунктов может продлиться еще пару дней и по законам плеймейкерства должен быть продемонстрирован ложный пробой вверх.

    Евродоллар вчера в начале американской сессии нарисовал краткосрочный разворот вверх, но сейчас опять идет к локальному минимуму ( во время азиатских сессий в последнее время евро чувствует себя неуверенно). Здесь тоже нет четкой тенденции.

    10-летние бонды закрылись на уровне доходности 2,65% (+1,72%), но ниже уровня 2,664% и отошли вниз от дневного максимума на 2,1%; следовательно тоже не дают сигнала вверх.

    Российский рынок с утра был настроен по-бычьи: по-видимому это было связано с новой позитивной оценкой нашего фондового рынка агентством Fitch. По сути проигнорировал локальное снижение в районе 12 часов и прибавил 1,67%. Притом рост был ровным, как говорится, по всему фронту.

    Последние два месяца мы потихоньку подрастаем относительно других, прежде всего Америки. Но голубые фишки стоят уже достаточно высоко, и предполагаю, что крупные игроки не захотят увеличивать их количество в своих портфелях. Поэтому, кстати, в последнее время постоянно разыгрываются какие-то идеи во втором эшелоне и мы видим бешеный рост или волатильность в отдельных акциях.
    Учитывая, что в сентябре-октябре цены на нефть снижаются (об этом говорят и прогнозы крупных финансовых домов), а российский фондовый рынок в глазах иностранцев ассоциируется с ценами на нефть, думаю, что этот апсайд будет постепенно возвращаться рынку.

    Пора продавать русские акции – поэтому наверно беспристрастное и неангажированное агентство Fitch именно сейчас и выступило со своим заявлением.
  9. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня, 10 сентября 2010 года.

    Удивительно позитивная статистика вышла вчера в Америке. Особенно интересные цифры были по обращениям за пособиями: 451тыс. вместо 470тыс. Интересно, как это получилось? Как они могли так ошибиться – спросите вы? Все очень просто: оказывается из-за праздника данные подали только два штата, а за остальные 7 штатов цифры рисовали сотрудники Департамента занятости в Вашингтоне. После статистики фьюч вырос на процент. Это вовсе даже не единичный случай подобного обращения со статистическими данными. Разве это не манипуляция?

    http://www.bloomberg.com/news/2010-0...last-week.html

    Хотите узнать, когда рынки растут? Посмотрите в эту таблицу с сайта ФРБ Нью-Йорка: http://www.newyorkfed.org/markets/to..._schedule.html и вы получите ответ на этот вопрос. Достаточно только сравнить с поведением индекса S&P500. Теперь вы понимаете, почему 1 сентября шел такой бешеный рост и рынок в тот день реагировал на негативную статистику ростом на процент? Разве это не манипуляция?

    Запомните это выражение: POMO (permanent open market operations) schedule – это расписание постоянных операций с трежерями на открытом рынке. Сейчас это ключевой, наиглавнейший фактор поведения американского фондового рынка.

    Рынки перестали отражать реальную стоимость акций. Федрезерв уже свыше года в открытую ( хотя и не так откровенно, когда это касается акций) манипулирует широким рынком – заявляет Джим Рикардс. http://mfd.ru/News/Articles/View/?ID=437

    Неудивительно, что рынок в последнее время стал непредсказуем, совершенно не работают корреляции между рынками: индексы растут – вопреки этому доллар укрепляется, доходность облигаций мечется как сумасшедшая. Делать прогнозы в такой ситуации – дело неблагодарное.

    Тем не менее предположу ( на основании той же таблицы с сайта ФРБ Нью-Йорка), что в понедельник очень возможен еще один задерг, возможно даже к 1115 пунктам по СИПу. И только со вторника, может начаться коррекция. Очень мощный негатив в последние дни идет с Европы ( по евро это заметно) и он должен пересилить эти перманентные акции Федрезерва.

    Путешествие на 1000 пунктов по индексу S&P500, которого многие ждали ( и я в том числе), вряд-ли вообще состоится в сентябре, когда праймдилеры целенаправленно вкладывают полученные от продажи облигаций Федрезерву миллиарды долларов в рынки акций ( несомненно по его заданию) с пятнадцатикратным плечом, а правительственные департаменты, чтобы придать импульс этому росту, намеренно искажают информацию.

    Не исключено, что рынок могут загнать и на 1170 пунктов по индексу S&P500, чтобы как следует «отжать» любителей шорта. А затем устроить «черный вторник»; высокоскоростные трейдеры-роботы с легкостью превратят любую волну в цунами.
    http://mfd.ru/News/Articles/View/?ID=400
  10. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    Хотите узнать, когда рынки растут? Посмотрите в эту таблицу с сайта ФРБ Нью-Йорка: http://www.newyorkfed.org/markets/to..._schedule.html и вы получите ответ на этот вопрос. Достаточно только сравнить с поведением индекса S&P500. Теперь вы понимаете, почему 1 сентября шел такой бешеный рост и рынок в тот день реагировал на негативную статистику ростом на процент? Разве это не манипуляция?
    Но, например, 7 сентября рынок присел, т.ч. здесь нет абсолютной корреляции.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать