Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Интуитивный трейдинг
+ Подписаться
Страница 23 из 55 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 25 июня 2010 года.

    В Америке с начала недели сформировался нисходящий тренд. Снижение идет очень равномерно, почти в четком ценовом канале. Слегка удивило, с какой легкостью вчера был пробит сильный уровень поддержки 1070 (по ФСиПу). Сейчас фьюч временно консолидируется на этом уровне. Предугадать, когда такое движение прекратиться, - невозможно.

    В последнее время я все чаще поглядываю на графики доходности по американским долгосрочным облигациям (5-ти и 10-летним). Здесь показан недельный график.

    Вот-вот будет пробит длительный коридор. Честно говоря, я не понимаю - почему, но чувствую, что этот коридор имеет очень важное техническое значение. Ниже 30,98 доходность была лишь во время кризиса осенью 2008 года. ВОЗМОЖНО ЕГО ПРОБИТИЕ БУДЕТ СИМВОЛИЗИРОВАТЬ НАЧАЛО ВТОРОЙ ВОЛНЫ КРИЗИСА?!

    В ходе последних двух сессий доходность 10-леток и 5-леток уходила ниже минимумов, но к концу сессии все время возвращалась в коридор. Это совпадало с какими-то неестественными всплесками в евродолларе, похожими на интервенции. В эти два дня заметно нарушилась корреляция между евродолларом и фондовым рынком, что тоже наводит на мысль о возможном внешнем воздействии на евро.

    Сегодня начало саммита двадцатки – может быть последуют какие-то заявления, важная отчетность по ВВП. Поэтому вполне возможным представляется отскок в район 1090 по ФСиПу. Что будет дальше – пока трудно сказать. Сегодня еще могут появиться какие-то подробности (вряд ли приятные) по финансовой реформе в Америке. День обещает быть богатым на события и волатильным.
    Российский рынок откроется с гэпом -0,5-1%. Но потом может закрыть гэп и даже торговаться некоторое время в положительной зоне. В целом, думаю, что российские трейдеры будут стараться торговать в рамках ценового канала, сформированного начиная с 21 июня.
     
  2. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 28 июня 2010 года.

    Внешний фон нейтральный, новостной поток практически отсутствует.
    Рынок таков, что не хочется на нем предпринимать никаких действий. Он - безидейный одним словом. Хотя возможны попытки поднять рынок, поскольку в среду последний день квартала. Но, более вероятно, что ФСиП в ближайшие 1-2 дня будет колебаться вокруг 1070 пунктов. Евродоллар держится ближе к верхней границе коридора 1,20-1,25 и это обстоятельство тоже будет тянуть фондовые индексы вверх.

    На сегодня я не понимаю, что сейчас является доминирующим фактором для рынков. А прогнозирование в такой ситуации очень затруднительно.

    Важнейшие события недели: подходит к концу обсуждение реформы финансовой системы в Америке, и возможно, что на этой неделе законопроект будет принят. На этой неделе, в пятницу 2 июля, также выйдет наиболее важный месячный отчет – отчет о занятости.
    Думаю, что российский рынок продолжит пока держаться в нисходящем канале, сформированном с 21 июня. Но поскольку, на самом деле этот канал является коррекцией в виде флага к краткосрочному восходящему тренду (с 26 мая), то вполне возможно в какой-то момент резкое возобновление покупок на небольших объемах и движение к 1400. В целом мне представляется к концу недели более вероятной торговля вокруг уровня 1370 по индексу ММВБ, чем снижение ниже 1330.

    P.S. Очень тяжело мне далось написание сегодняшнего прогноза. Из-за начала недели или очень скудной информации реально не знаю, что на нем ожидать.
  3. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 29 июня 2010 года.

    Американский фондовый рынок отторговался вчера не отходя далеко от нулевой отметки. И объемы были очень низкие, и торговля очень спокойная. Тем не ситуация изменилась кардинальным образом.

    Если вчера мне казалось, что шансы локального движения вверх выше, чем вниз (в рамках диапазона 1040-1130), то теперь мне представляется вполне возможным в ближайшее время (неделя-две) не только тестирование 1040 по СиПу, но пробой вниз этого диапазона.

    Что же случилось? Вчера рынки получили очень сильный медвежий сигнал среднесрочного характера.

    Произошло очень важное событие на рынке американских долгосрочных облигаций (5-ти и 10-летних) – закрытие ниже долгосрочного коридора.


    На мой взгляд, это событие имеет не только технический (для немалого количества игроков), но и в некотором смысле фундаментальный смысл.

    Смысл состоит в уходе от рисков, в том, что надежды на восстановление не сбылись. Через какое-то время это снижение доходности облигаций будет отыграно и рынком акций.

    Это означает переход рынка в другое состояние – состояние ухода от рисков.

    Обычно важные события на рынке облигаций предшествуют рынку акций: на месяц-два. Как это было, например, во время завершения кризиса 2008 года: тогда разворот вверх рынка облигаций произошел в декабре, а рынка акций в феврале 2009 года.
    Предполагаю, что в теперь течение полутора-двух месяцев будет пробит символически важный уровень 1000 пунктов, но а уровень 1040 пунктов – он может быть пробит и гораздо раньше.

    Российский рынок вчера вышел из краткосрочного нисходящего канала и предпринял таким образом успешную попытку развернуться в сторону восходящего тренда. Это было логично, т.к. весь день было очень похоже на то, что американцы двинутся вверх. Но теперь ситуация сильно изменилась, и те, что вчера покупали, сегодня пожалеют об этом: сегодня думаю рынок вернется опять внутрь коридора: сейчас это примерно 1335-1360. Так что -2% сегодня можем показать легко.
     
  4. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ситуация сейчас становится настолько интересной, что я решил изменить традиции только утренних прогнозов, которые пишу перед началом сессии. Если будут появляться какие-то интересные мысли, то буду писать их при возможности и днем.

    Евро пробил важный уровень 1,225. Внизу есть еще одна поддержка: 1,221. Если она устоит, то закроемся примерно на этом уровне (имеется в виду российский рынок).

    Если евро уйдет ниже 1,220 (что мне кажется сейчас более вероятным), то может достаточно быстро дойти до 1,20. Тогда уже сегодня-завтра ФСиП будет тестировать 1040 и скорее всего пробьет. ИМХО сейчас лонги в большой опасности, т.к. движение вниз при этом сценарии в ближайшие два дня может быть очень сильным.


    А почему вчера на американском фондовом рынке никак не отразилось то, что произошло на рынке облигаций и о чем я написал утром?

    Вчера объемы на американском рынке составили 66% от среднедневных (Zero Hedge).
    http://www.zerohedge.com/article/vol...y-left-trading

    Учитывая, что на долю высокочастотной (HFT) торговли и прочих алготрейдеров приходится по некоторым оценкам до 70% от ежедневного оборота, активность живых трейдеров была очень низкая – по сути их, можно сказать, не было вообще.

    Так что все еще впереди. Это было затишье перед возможной бурей.

    Сегодня живые трейдеры могут вернуться с уикэнда и устроить капитальную раздачу акций.
  5. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 30 июня 2010 года.

    Вчера я писал о том, что в понедельник рынки получили очень сильный медвежий сигнал среднесрочного, а возможно и долгосрочного характера. Он состоял в закрытие 10-летних американских казначейских облигаций ниже долгосрочного коридора, и, видимо только факт понедельника, первого дня после уикэнда, не позволил фондовому рынку отыграть это должным образом.

    Во вторник американские трейдеры подтянулись на биржу и в тот же день СиП не только дошел до 1040, но и проколол этот уровень вниз. Однако смотрящие за рынком (GS и компания) все-же не дали ему закрыться ниже 1040 ( обычно такие дни закрываются на минимумах).

    Но это ситуацию особенно не меняет и падение на этом конечно не закончится. Тем более, когда появился такой мощный драйвер, как долгосрочные облигации.
    Если посмотреть с технической стороны на десятилетки, то ближайшая сильная поддержка находится только на уровне доходности 2,5%, а это очень далеко от вчерашнего закрытия на 2,967%. Так что здесь есть куда падать.
    А при доходности облигации в 2,5%, означающей дефляцию, S&P500 должен стоять на 850, а не на 1000, да и нефть на 75 уже сейчас нелепо смотрится. Так что среднесрочные перспективы рынка довольно мрачны.

    Несмотря на вчерашние -3%, мне как-то не верится, что фьюч на американский индекс сегодня преодолеет даже уровень 1045, хотя сейчас находится не очень далеко. А к концу дня он вполне может опуститься до -1,5 или -2%.

    Сегодня во второй половине дня много разной американской статистики, но наиболее важным событием дня все-же думаю будет треххмесячный кредитный аукцион, который проведет ЕЦБ. О его результатах станет известно примерно в 13.15 по Москве, он покажет, как обстоит дело с ликвидностью у европейских банков и определит во многом направление движение на вторую половину дня .

    Российский рынок вчера исправил ошибку, совершенную в понедельник, когда ему показалось, что Америка должна вечером двинуться вверх. Вчера он откорректировался вниз на 40 пунктов до 1323, а сегодня может снизиться еще пунктов на 30 вниз – до поддержки на 1290.
  6. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 1 июля 2010 года.

    До вчерашнего вечера в отношении Америки среднесрочно я был настроен сильно по-медвежьи. Но вот этой ночью настрой сменился и я жду скорого разворота американского фондового рынка.


    Подробно о том, почему я так решил, я написал здесь:

    http://blogberg.ru/blog/Tehanaliz/14414.html

    Скорее всего, это будет, правда, не сегодня, а завтра.

    В статье я предположил, что это может произойти сразу после выхода nonfarm payrolls. Но по Никкею мы уже имеем четыре гэпа вниз подряд. Это чересчур. Так что может произойти и раньше.

    Сегодня снижение на российском рынке может продолжиться, т.к. Сиплый еще может дойти до 1003-1006 пунктов.

    Но медведям, на мой взгляд, следует быть осторожным.
  7. 408
    Комментарии
    0
    Темы
    408
    Репутация Pro
     
    Banned

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!


    Скорее всего, это будет, правда, не сегодня, а завтра.

    .....

    Но медведям, на мой взгляд, следует быть осторожным.


    Ваша интуицию - технически показать?
  8. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Николай Луданов Посмотреть сообщение
    До вчерашнего вечера в отношении Америки среднесрочно я был настроен сильно по-медвежьи.

    Но вот этой ночью настрой сменился и я жду скорого разворота американского фондового рынка.
    Николай, а вы не смотрели этой ночью мой пост в моей ветке по даксу? :smartass:

    Сегодня в 3 ночи я писал: "Осн. амер. индексы сег. обновили лои: Доу совсем немного, а СНП и Насдак довольно значительно (СНП уже на 1030 - на 10 п. ниже ключевого уровня 1040).
    Теперь, согласно теории, падение должно усилиться. Однако, это было бы слишком простым. Вначале надо создать видимость пробоя, и когда медведи ринуться туда - здесь будет уже рывок наверх, чтобы создать видимость возврата, на этот раз уже для быков. Поэтому вполне возможен довольно значительный отскок вверх, после еще небольшого снижения, по СНП скажем так к 1020
    ."
    Читать далее: http://www.procapital.ru/showthread.php?p=703341

    Ну что ж, на пейроллах (негативных) возможен рывок вниз на фьючах, затем открытие гэпом вниз, выкуп его и далее вверх с выносом шортовиков. Пейроллы чуть лучше также могут воспринять как сигнал наверх.
  9. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей



    Кстати, еще один опережающий индикатор - рынок меди, также говорит о возможном локальном развороте.
    Он начал снижаться с начала апреля, примерно за месяц до фондового. А сейчас развернулся уже с нач. июня, тоже возможно за месяц до фондового - после достижения уровня 50.0 (272) и возникновения дивера на дневках.

    Нисх. канал пробит вверх, и затем протестирован сверху - и далее уже можно отскакивать дальше вверх.
    А аналитики потом объяснят - фонд. рынок развернулся в ожидании хор. периода отчетности, кот. начинается через неделю (с 12 июля).
  10. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

    Взгляд на рынок на сегодня 2 июля 2010 года.

    Вчера американский фондовый рынок выдал девятый подряд день снижения, что, конечно, говорит о серьезном настрое медведей. Но все-таки я очень сильно сомневаюсь, что амеры сейчас пробьют 1000 пунктов по ФСиПу вниз. Скорее это произойдет гораздо позже. Где-то рядом должна быть остановка, и я думаю, что она будет сегодня.
    Учитывая, что в понедельник выходной – американцы празднуют День независимости, сегодня рынок все-таки должен совершить отскок.

    Странные необычные вещи вчера происходили с долларом и золотом. В какой-то момент по рынку просто пронесся шквал продаж. Обычно ослабление доллара служит драйвером для роста фондовых рынков, но в этот раз привычная корреляция нарушилась.
    Четкого объяснения происшедшему я не нашел. Но скорее всего, возвращая годичный кредит ЕЦБ ( а срок был 1 июля) банки практически остались без евро и вынуждены были продавать имеющиеся у них активы (доллары и золото), чтобы обеспечить хотя бы проведение необходимых платежей. Хотя это мог быть и шортокрыл, связанный с какими-то неизвестными нам причинами. Одновременно с бурным ростом евро, фондовый рынок Америки успел сходить на -2%. Сегодня, думаю, сильный евродоллар сможет вытянуть фондовые рынки в определенной степени наверх.
    Все рынки: и американский, и азиатские и европейские очень сильно перепроданы и это весомая причина для отскока.

    Ожидаю сегодня отскока по ФСиПу в район 1040 пунктов с возможным продолжением на следующей неделе. Вижу цель движения как минимум 1070. Этот уровень в последние месяцы неоднократно проходился как вверх, так и вниз и всегда вызывал задержку. А вообще 12 июля уже начинаются отчеты американских корпораций, и к этому времени рынок может подтянуться и к более высоким уровням – 1100-1110.

    Сегодня выходит очень важная отчетность: по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и по безработице. Прогнозы плохие, но реальность может оказаться еще хуже, как вчера с заявками на пособие по безработице. Но я не думаю, что этот отчет как-то серьезно отразится на рынке, его результаты уже заложены в рынке.

    Российский рынок после вчерашнего падения (а мы упали наверно больше всех) сегодня должен отскочить и протестировать зону 1290. В целом мне представляется очень вероятным трендовый день вверх с закрытием на максимумах дня.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать