Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Doppio" 9.11.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Doppio" 9.11.2009

    Текущее состояние счёта по закрытым позициям – 191 972,5 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -4,01%

    Обсуждение ТС "Doppio" http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20475

    состояние счёта по закрытым позициям в Первичной работе – 213 602,5 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям в Первичной работе - +6,80%

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Идея ТС взята из системы «Пробой средней» Баришпольца, а именно пересечение ценовым графиком линии индикатора или отбой от неё.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,529
  2. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Торговля ведётся на D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    NG - газ; ZS - соя; GC – золото.

    IV. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта – 1, шаг 1

    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 633545

    Логин торгового счета - 633545

    Пароль инвестора – r6cpazr

    торговый счёт в Первичной работе - 602728, пароль инвестора - 6zlaanv

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - 2-3% от депозита, не более. При просадке выше 10% торговля ведётся только соей. При просадке более 15% торговля ведётся только одним лотом. Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    При наличии торговых сигналов оповещение об открытии сделки от 20 ч до 01 ч мск. Работа только отложенными ордерами.
  3. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В торговой системе используются индикаторы DPO, SATL, сигналы дивергенции, сетка Фибо. А вообще-то я сторонник безиндикаторной торговли :).
    Краткое описание индикаторов:
    – индикатор DPO (detrended price oscillator, бестрендовый ценовой осциллятор) - используется с периодом 14 - позволяет относительно легко определить точки разворота долгосрочных циклов. Обращается внимание на наличие дивергенции. Пересечение нулевой линии также является сигналом о смене тенденции. Границы (уровни перекупленности/перепроданности) определяются из истории предыдущего поведения цен - для каждого инструмента свои. Рекомендуется вставать в длинную позицию, если DPO сначала опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше. При пересечении осциллятором нулевой отметки сверху вниз с последующим подъемом выше этого уровня, также является сигналом для открытия длинной позиции. Для коротких позиций все наоборот.
    - индикатор SATL (Slow Adaptive Trend Line) – цифровой индикатор, «медленная» адаптивная линия тренда полученная с помощью цифрового фильтра низкой частоты. Растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке, падающая – о медвежьем, близкая к горизонтальной форма SATL свидетельствует о нейтральной тенденции. Рекомендуется торговля в сторону наклона SATL. Индикатор взят из системы ATCF, которую можно найти в Интернете.
    - сетка Фибо – думаю в описании не нуждается – служит для определения целей.
    Рабочий график
     
  4. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    Итак…
    Сигналы на открытие сделки:
    Sell
    1. Наличие дивергенции (общей или локальной) на ценовом графике и индикаторе DPO выше нулевой линии. Подтверждением для выставления ордера является пересечение свечой линии Satl сверху вниз и закрытие свечи ниже линии Satl. Ордер SellStop выставляется на Low текущей свечи -1 тик.
     
  5. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    2. Соблюдение условий:
    a. Пересечение DPO с нулевой линией сверху вниз, отбой от неё вниз, пересечение/отбой от уровня перекупленности вниз или нахождение ниже нулевой линии.
    b. Пересечение ценой линии Satl сверху вниз и закрытие свечи ниже Satl или отбой от неё вниз.

    Ордер SellStop выставляется на Low текущей свечи -1 тик.
     
  6. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    Buy
    3. Наличие дивергенции (общей или локальной) на ценовом графике и индикаторе DPO ниже нулевой линии. Подтверждением для выставления ордера является пересечение свечой линии Satl снизу вверх и закрытие свечи выше линии Satl. Ордер BuyStop выставляется на High текущей свечи +1 тик.
     
  7. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    4. Соблюдение условий:
    a. Пересечение DPO с нулевой линией снизу вверх, отбой от неё вверх, пересечение/отбой от уровня перепроданности вверх или нахождение выше нулевой линии.
    b. Пересечение ценой линии Satl снизу вверх и закрытие свечи выше Satl или отбой от неё вверх.

    Ордер выставляется на High текущей свечи +1 тик.
     
  8. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
  9. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss
    При продажах/покупках первоначальный уровень Stop Loss выставляется на high / low текущей свечи или за уровень ближайшего экстремума +/- 1 тик в зависимости от допустимого риска. В дальнейшем уровень стопа передвигается на вновь образованный уровень локального экстремума (коррекции) +/- 1 тик.
     
  10. 281
    Комментарии
    2
    Темы
    272
    Репутация Pro
    Аватар для LamaGray  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Take Profit

    1. Уровень Take Profit не выставляется… - в этом случае ордер закрывается по СтопЛоссу;
    2. …или определяется по сетке Фибо по схеме:
    • уровень 50 (38,2) сетки Фибо выставляется на уровень открытия ордера;
    Take Profit определяется уровнем 161,8 сетки Фибо;
    Минимальная цель определяется при выставлении уровня 0 сетки Фибо на high / low сигнальной свечи;
    Максимальная цель определяется при выставлении уровня 0 на локальный экстремум ценового графика.
    Цели определяются обе, но работа, обычно, идёт до достижения максимальной цели.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать