Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Универсальная" 5.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Универсальная" 5.10.2009

    Текущее состояние счёта по закрытым позициям на 13.03.2010г. 10 000.00 USD.
    Profit/loss по закрытым позициям с начала периода тестирования 00.00%

    Расчёт депозита: при составлении данной ТС и при торговле на тех условиях, которые будут опубликованы ниже, считаю приемлимым состояние депозита в 10 000.00 USD.


    I. Первоисточники и испульзуемая при разработке ТС литература.
    Д. Швагер "Технический анализ." Р. Колби, Т. Мейерс "Энциклопедия технических индикаторов." Т. Демарк "Технический анализ-новая наука." С. Нисон "Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков." Подборка журналов "Forex Magazine" статьи "Гармоничный трейдинг по моделям Гартли." Работы Ларри Пессавенто и Скотта Карнеи.

    II. Тайм-фрейм ТС.
    Все, доступные в терминале "BrocoTrader."

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Любые ликвидные, в терминале "BrocoTrader."

    IV. Параметры тестового демо-счёта.
    Тестовый минимальный размер контракта - 1.0
    Тестовый минимальный размер счёта - 10 000.00 USD.
    Счёт в терминале BrocoInvestor.
    Торговый счёт - № 188285
    Логин торгового счёта - 188285.
    Пароль инвестора - Susuman123

    V. Параметры рисков.
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки.
    В любое время суток, исключая не рабочие часы терминала. Подведение итогов - аналогично.

    VII. Описание торговой системы.
    В виду того, что довольно часто на рынке возникают различные ситуации которые характеризуются теми или иными сигналами на покупку/продажу в дальнейшем именуемые "паттерны" в ТС "Универсальная," включены три различные тактики а именно:
    a - классические паттерны - фигуры технического анализа
    b - паттерн "Дракон" или большое W
    c - паттерны Гартли
    К классическим паттернам относятся такие как "Голова плечи" см. скрин.

    1. Для возникновения подобного паттерна, необходимо довольно длительное восходящее/нисходящее движение. Без наличия предшествующего восходящего/нисходящего тренда, который будет разворачиваться, в принципе не может быть разворотного паттерна "Голова плечи."
    2. Левое плечо: во время восходящего/нисходящего тренда, левое плечо формирует пик, который отмечает максимальную/минимальную точку
    текущего тренда. После достижения этого пика следует снижение/повышение, заканчивающее формирование плеча (1). Минимум/максимум снижения/повышения обычно остаётся выше/ниже трендовой линии, оставляя восходящий/нисходящий тренд не повреждённым.
    3. Голова: от минимума/максимума левого плеча, начинается повышение/понижение, которое превышает предыдущий максимум/минимум и отмечает вершину головы. После достижения пика, минимум/максимум последующего снижения/повышения отмечает вторую точку линии шеи (2). Минимум/максимум снижения/повышения обычно нарушает линию восходящего/нисходящего тренда, подвергая опасности восходящий/нисходящий тренд.
    4. Правое плечо: Повышение/понижение от минимума/максимума головы формирует правое плечо (2). В то время как предпочтительна симметрия, иногда плечи могут находится не на одном уровне. Снижение/повышение от пика правого плеча должно нарушить линию шеи.
    5. Линия шеи: линия шеи формируется соединением минимумов/максимумов 1 и 2. Минимум/максимум 1 указывает окончание левого плеча и начало головы. Минимум/максимум 2 указывает окончание головы и начало правого плеча.
    6. Объём: по мере формирования паттерна "Голова и плечи," объём играет важную роль для подтверждения. Объём может быть измерен индикаторами OBV, Денежный поток Чайкина или простым анализом уровня объёма. Заключительное подтверждение разворота возникает, когда объём увеличивается во время снижения/повышения правого плеча.
    7. Ценовая цель: после прорыва линии шеи, проектируемое ценовое движение находится путём измерения расстояния от линии шеи до вершины головы. Это расстояние затем откладывается от уровня линии шеи в сторону прорыва. Надо заметить, что данная ценовая цель является весьма приблизительна и необходимо руководстоваться и другими вспомогательными инструментами.

    Флаги и Вымпелы: Флаги и вымпелы являются краткосрочными моделями продолжения тренда, которые отмечают небольшую консолидацию перед тем, как предыдущее движение продолжится. Этим паттернам обычно предшествует резкое повышение или снижение с высоким объёмом, и они отмечают середину движения.

    1. Резкое движение: чтобы рассматримать данный паттерн как паттерн продолжения, должно быть наличие предшествующего тренда. Флаги и вымпелы требуют наличия резкого повышения или снижения на высоком объёме. В этом случае флаг или вымпел является просто паузой.
    2. Флагшток: флагшток - это расстояние от первого преодолённого сопротивления или поддержки до максимума или минимума флага или вымпела.
    2. Прорыв: для бычьего флага или вымпела, прорыв выше сопротивления сигнализирует, что предыдущее повышение возобновилось. Для медвежъего флага или вымпела, прорыв ниже поддержки сигнализирует, что предыдущее снижение возобнавилось.
    3. Объём: объём должен быть высоким при прорыве сопротивления или поддержки и обеспечивает легитимность и правдоподобность надёжности формирования и вероятности продолжения движения.
    4. Цели: Длина флагштока может быть применена к прорыву сопротивления или поддержки флага или вымпела, чтобы оценить величину последующего движения.

    Паттерны "треугольник:" существует три основных типа треугольников - симметричные, восходящие и нисходящие. На скрине представлен симметричный треугольник. В общем случае данные паттерны являются моделями продолжения.

    Главной категорией моделей "треугольник" являются симметричные треугольники, сформированные восходящей и нисходящей трендовой линиями. Эти сходящиеся линии формируют ограниченный диапазон цен. В общем случае, симметричный треугольник указывает, что существующий тренд остаётся в силе. Поэтому прорыв, который происходит после формирования треугольника, обычно бывает в направлении существующего тренда.
    1. Тренд: чтобы квалифицировать модель как модель продолжения, должен присутствовать установившейся тренд и симметричный треугольник отмечает период консолидации перед продолжением тренда после прорыва границ консолидации.
    2. 4 точки: требуется по крайней мере, требуется 2 точки для формирования трендовой линии и две трендовые линии, чтобы сформировать симметричный треугольник. Поэтому , необходимо как минимум 4 точки, чтобы начать рассматривать формацию как симметричный треугольник.
    3. Объём: по мере того, как симметричный треугольник развивается и торговый диапазон сужается, объём должен начать снижаться.
    3. Продолжительность: симметричный треуголник на дневном масштабе может продолжаться несколько недель или месяцев. Если паттерн развивается менее 3 недель, то её обычно рассматривают в качестве вымпела.
    Точка прорыва: идеальная точка прорыва происходит в промежутке от 1/2 до 3/4 общей протяжонности паттерна. Протяжонность модели может быть измерена от вершины (схождение верхней и нижней линии) назад к началу верхней или нижней трендовой линии (база). Прорыв до 1/2 общей протяжонности может быть преждевременным, а прорыв слишком близко к вершине, может быть незначительным.
    6. Направление прорыва: будущее направление прорыва может быть определено только после того, как прорыв произошол. Звучит достаточно очевидно, но попытка предположить направление будущего прорыва и торговать исходя из этого, может быть опасным. Даже при том, что симметричный треугольник является моделью продолжения и соответственно предполагается прорыв в направлении долгосрочного тренда, это не всегда так.
    7. Подтверждение прорыва: для того, чтобы прорыв можно было рассматривать действительным, он должен произойти на основе цены закрытия. Прорыв также должен характеризоваться значительным увеличением объёма, особенно при восходящем тренде.
    8. Ценовая цель: существует два метода оценки величины последующего движения после прорыва. Первый заключается в измерении самого широкого расстояния симметричного треугольника и откладывания этого расстояния от точки прорыва. Второй состоит в том, чтобы провести трендовую линию параллельно трендовой линии модели, которая наклонена вверх или вниз в направлении прорыва. Продолжение этой линии отметит потенциальную цель движения после прорыва.

    Паттерн "Дракон" или двойное дно (двойная вершина)
    Паттерн "Дракон" напоминает паттерн W или паттерн "двойное дно," или паттерн [B]М/B] "двойная вершина," в случаях перевёрнутого дракона, однако несколько отличаются другими правилами и целевыми ориентирами. Паттерны "Дракон" появляются обычно около рыночных "доньев" (вершин). Паттерны работают на всех временных интервалах (фреймах) и на всех рынках. Как и большинство паттернов "двойное дно" или "двойная вершина," паттерн "Дракон" представляет отличные возможности для торговли с низким уровнем риска по отношению к потенциалу прибыли. "Дракон" начинается с формирования "головы," после чего цена снижается (повышается) и формирует две "ноги" дракона. Разница между уровнями "ног" "дракона" может составлять до 10%. В процессе формирования "ног" "дракона" образуется "Горб." Далее, на второй "ноге" появляется сигнал разворота - разворотный бар (свеча) или дивиргенция с осцилляторами. Рост объёма также является хорошим признаком. В этом случае необходимо провести касательную линию тренда с небольшим продолжением от "Головы" до "Горба." Когда цена закрывается над линией тренда и последующая цена имеет нужное направление движения, то мы имеем возможность для открытия сделки. Для более вероятностного определения уровней цели необходимо вывести на график уровни Фибоначчи из комплекта клиентского терминала. На данном скрине представлен бычий паттерн Дракон.

    Для "перевёрнутого Дракона" естественно зеркалное отображение уровней.

    Паттерны Гартли
    Впервые данные паттерны были описаны в 30-х годах прошлого века
    H.M. Gartley, а в последующем Larry Pesavento и Scott Carney. Кстати Scott Carney разработал специальную программу для поиска и идентификации паттернов Гартли - Harmonic Analyzer. работающую на всех финансовых рынках.
    Итак строим медвежью модель. Первым шагом следует определить импульсивный ход вниз у выбранного инструмента. Предпочтительно, чтобы этот ход начался после движения вверх, а не после бокового движения. Отметим начало хода как, как Х, а нижнее как А

    Как только этот импульс преодолеет откат и начнёт расти вверх, отметим этот максимум как B. Предварительно установим уровни Фибоначчи из комплекта клиентского терминала (здесь и далее рассматривается некая торговая платформа, а в любых платформах на сегодня имеется такая функция) как расписано на скрине. И отметим ретресмент восстановления по отношению к Х-А. К сожалению ввиду непонятного ограничения на загрузку вложений не более 5, приходится продолжение переносить в следующий пост.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,154
  2. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Размещаю скрин.

    По мере того, как цена падает от точки "B", пытаемся построить колено "C," необходимо, чтобы цена откатилась до ключевого уровня Фибоначчи в нашем случае до 73.9 таким образом ретресмент А-В имеет значение 0.739 что и пишем.

    Далее при развороте цены и установив уровни Фибоначчи согласно скрину ожидаем проявление точки "D". Цена остановилась на уровне Фибоначчи 173.2 т.е. ретресмент восстановления хода В-С имеет значение 1.732.

    Можно отметить такой момент, как возможность установить покупку (продажу) из точки "C", до точки "D".
    Для полноты картины дополним паттерн последним ретресментом т.е. восстановлением C-D к Х-А установив уровни Фибоначчи согласно скрина.

    Таким образом имеем полноценный паттерн Гартли. На следующем завершающем этапе необходимо определить потенциальные уровни целей.
    Для этого надо установить уровни Фибоначчи согласно скрина и ЖДАТЬ:D

    Результат виден на скрине. Продолжение в следующем посте.
  3. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для эффективной работы по паттернам Гартли был разработан индикатор ZUP. Сам индикатор и подробное описание находятся на Ониксе. "Уголок NEN"
    Ссылку не даю. Кому надо найдёт. Выкладываю скрин работы данного индикатора. Предупреждение: индикатор весьма сложный и требует возможных подстроек в зависимости от рынка. На скрине используется максимальные возможности по идентификации паттернов Гартли с примерной целью.

    Также выкладываю скрин с классическими патернами Гартли.

    Избегайте работать с паттернами ретресменты которых далеки от указанных на данном скрине.

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    При анализе инструментов данной ТС состоящей из трёх вышеперечисленных тактик я не затронул анализ по паттернам образующихся "японскими свечами." Так что при ожидаемом развороте цен прошу анализировать и эти паттерны. Не были затронуты и так называемые "прямоугольные треугольники," ввиду непредсказуемости их поведения и встречающихся несколько реже чем симметричные или с небольшим наклоном вверх/вниз.
    На всех скринах имеются индикаторы, используемые для дополнительной информации по торгуемым инструментам.

    IX. Пример работы по стратегии.
    В данном разделе информации не имеется ввиду предшествующей публикации.

    X. Начало торговли.
  4. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  5. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На графике данной пары образовался прямоугольный восходящий треугольник. Предпологаю дальнейшее движение вверх.

    Параметры ордеров:

    Buy stop - 0.88800
    Stop loss - 0.88450
    Take profit - 0.89035

  6. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордера установлены согласно техническому анализу.

  7. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    06.10.09. в 11-06 терминального времени сработал ордер Buy stop.
  8. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На приведённом скрине, данной пары сформировался практически симметричный треугольник. Исходя из тоговой тактике принято решение о установке длинной позиции. предварителные уровни ордеров указаны.

  9. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордера установлены согласно техническому анализу.

  10. 2,472
    Комментарии
    62
    Темы
    2486
    Репутация Pro
    Аватар для susuman  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    06.10.09. В 14-36 терминального времени позиция на покупку была закрыта по рынку с небольшим профитом. Основание: возможна довольно сильная коррекция вниз.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать