Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » Система динамичного отслеживания тренда
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Система динамичного отслеживания тренда

    Описание торговой системы.
    Предложенная «торговая система динамичного отслеживания тренда» позволяет анализировать текущий тренд в его динамике и развитии, что позволяет определять точки разворотов трендов, величину коррекций тренда, определять цели движения (промежуточные и конечную), уровни стоплосов и тейкпрофита в динамике рынка. Все выше качества системы позволяют брать движения тренда вместе с его коррекциями любыми рыночными инструментами на любых таймфремах.
    Разработанная ТС основана на
    • непосредственном анализе технической картинки используемых индикаторов из стандартного набора метатрейдера;
    • возникающих фигурах и моделях классического технического анализа, а также анализа с помощью японских свечей;
    • возникающих каналах, линиях поддержки и сопротивления;
    • применения для технического анализа инструментов Фибоначи;
    • собственных практических наработках, основанных на техническом анализе рынков.
    Основной идеей предложенной ТС есть торговля между линиями Боллинжера и «аллигатором» используя их как линии поддержки и сопротивления на старшем из принятых таймфремов, обычно H4 и Daily с учетом размещения фракталов. Вход и выход из рынка (размещение лимит ордера) должны подтверждать показания осцилляторов. В течении тренда по показаниям принятых индикаторов предполагается направление движения цены в будущем и уровень коррекции за счет постоянного сравнения показаний индикаторов на младших таймфремах со старшими.
    Движение будет происходить в одну сторону если показания индикаторов на младших таймфремах будут плавно перетекать в показания индикаторов на старших таймфремах, а потом на еще более старшие. Так например переподаность RSI на M15 будет порождать начало переподаности H1, а когда на H1 она уже сильно проявится то на M15 уже появится перекупленость и если в это время на H4 тоже возникнет начало переподаности, то текущий тренд будет продолжатся и дальше, а если нет то начнется коррекция. Таким образом отслеживая ситуацию одновременно на всех таймфремах можно предугадывать все точки разворотов тренда от начала и до конца.
    За основу взят набор следующих индикаторов из терминала метатрейдера со стандартными параметрами, кроме особо оговоренных ниже.
    Список необходимых индикаторов:
    Боллинжер ;
    Аллигатор - exp;
    АС;
    АО;
    Фракталы;
    RSI с периодами 3 и14;
    CCI с периодом 13;
    Моментиум с периодом 10;
    Стохастик- exp;
    Параболик.
    В качестве подтверждения картины показанной индикаторами строим трендовые каналы, линии поддержки и сопротивления, рассматриваем возникающие фигуры и модели классического технического анализа, а также применяем анализ с помощью японских свечей.
    Для определения целей движения пользуемся доступными в терминале инструментами Фибоначчи.
    Для контроля проведенного анализа рынка проводим уточнение технической картины с помощью индикатора Ichimoku, в основном наклон, цвет и размены облака, мертвый и золотой кресты.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,663
  2. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    После участия в ШУ-21 в самой системе изменений не произошло.
    В следствии особеностей торговли в ШУ диктуемых принятыми правилами конкурса размер лота уменьшен до 0.05 лота для претотвращения стопаута.
    Анализируя первую неделю торговли принимаю решение вести торговлю в основном отложеными ордерами.
    Результаты торговли первой недели.
    Торговля велась внутри дня на разворотах рыночными ордерами, намечаемые корекции непотвердились.
    Закрыто 30 позиций кроме одной прибыльной rpz9 и одной безубыточной esz9 все убыточные. Общий убыток:-13%.
    В работе осталось 7 позиций пока в плюсах.
  3. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Рассмотрим пример сделки на продажу на примере фьючерса нефти CXL9 анализируя дневной, Н4, Н1 таймфремы.
    Анализируя, дневной график фьючерса CXL9 видим, что цена на протяжении последних двух недель двигалась в двух дневных каналах фиолетовом и синем. Сформированный дожи при этом хвост свечи отбился от параболика и синего Аллигатора все вместе говорит о сильном сигнале на продажу, подтвержденным отбоем то линии дневного канала (фиолетовый) при этом пробой более короткого возможно окажется ложным и цена направится к нижней границе фиолетового канала.
    Первая линия сопротивления зеленый Аллигатор 67.60 это первая цель нисходящего движения.
    Анализируя показания индикаторов видим четкие сигналы на sel.
    Переподаность RSI3 и CCI при небольшом наклоне RSI14 книзу, хотя стохастик еще не вышел из баевского сигнала, АО и АС зеленого цвета тоже бай.
    Рис.1. Дневной график фьючерса нефти CXL9
     
  4. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Рассматриваем график Н4 (Рис.2), цена двигалась в двух каналах восходящем (желтый) и начале нисходящего (красный).
    С утра 1 октября цена нарисовала фрактал и закрылась под верхней линии болинжера, сигнал на продажу его подтверждает наклон вниз CCI и RSI14, красный цвет АО и АС, направление (красного) нисходящего канала.
    После обеда 2-го октября происходит коррекция начавшего нисходящего тренда, которая обозначена баевскими сигналами стохастика, направление RSI3, нисходящий фрактал, отбой от синего Аллигатора. Поэтому ждем конца движения наверх для открывания сделки на продажу. Это происходит когда цена отбивается от зеленого Аллигатора направленного уже вниз, а синий и красный выровнялись, возможное начало сигнала на продажу.
    Рис.2. 4-х часовой график фьючерса нефти CXL9.
     
  5. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Анализируя, часовой график фьючерса CXL9 видим, что цена на протяжении последних двух дней находилась в очень узком диапазоне, Боллинжер находится в «трубе», это значит, в какую сторону он будет пробит туда и начнется движение.
    Индикаторы в это время показывают возможность нисходящего движения: переворот параболика, пересечение АО нулевой линии, невозможность пересечения RSI3 более длинного RSI14.
    В 12 часов произошел пробой «трубы» вниз, поэтому дождавшись перепроданости стохастика, RSI3 и CCI, фрактала направленного вниз (15-ти минутная свеча) при касании часового параболика продаем по цене 70.01.
    Стоплосс выставляем выше 4-х часового и дневного параболика и верхней линии 1-но часового Боллинжера, по цене 71.30.
    Профит выставляем исходя из дневного тренда, наклона нижней линии канала, ниже нижней линии Боллинжера и фрактала в надежде на продолжение нисходящего тренда, если нисходящий тренд не подтвердится плюсовая позиция закрывается на уровне зеленого Аллигатора.
    Рис.3. 1-х часовой график фьючерса нефти CXL9.
     
  6. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Рассмотрим пример сделки на покупку.
    Анализируем графики фьючерса фунта 6BZ9.
    Проводим анализ дневного таймфрема рис.4.
    Исходя из формы дневной свечи наблюдаем нижнее спруживание, обычно это сильный сигнал для покупки, которое произошло при отбитии от нижней линии Боллинжера 2.10 и следующая дневная отбилась от зеленого дневного аллигатора. При этом хвост дневной 5.10 свечи закрылся выше свечи 2.10 образовав при открытии следующего дня 6.10 фрактал (пока неподтвержденный).
    Показания графика цены и графики стохастика и RSI14 совместно с RSI3 образуют дивергенцию. Моментиум и CCI напавлены наверх. Осцилляторы: стохастик; RSI3 и RSI14 находятся в зоне перепроданости. АО и АС зеленого цвета.
    Все это сигналы на покупку.
    Рис.4. Дневной график фьючерса фунта 6BZ9.
     
  7. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проводим анализ 4-го таймфрема.
    Видим, что Боллинжер и аллигатор выровнялись это говорит о флете и возможном начале тренда в обе стороны.
    Показания индикаторов неоднозначны, АО и АС красного цвета; стохастик направлен вниз сигналы говорящие о продаже.
    Моментиум и CCI напавлены наверх; RSI3 покинул зону перепроданости и напавлен наверх, а RSI14 при этом выровнялся (флет) это сигналы говорящие о покупке.
    Переворот 4-го параболика показывает о возможном начале тренда наверх, для меня это очень сильный сигнал.
    Рис.5. 4-х часовой график фьючерса фунта 6BZ9.
     
  8. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Часовой график из-за очень узкого флета дает смешанную картинку. Рассматриваем 15-й таймфрем видим сигналы на покупку: параболик находится ниже графика цены; стохастик направлен наверх; RSI3 покинул зону перепроданости и направлен наверх, а RSI14 при этом выровнялся (флет); моментиум и CCI направлены наверх; два нисходящих фрактала; Боллинжер находится в «трубе»это сигналы говорящие о покупке.
    Принимаю решение о покупке при открытии новой дневной свечи.
    Определяем цели наметившего движения: тейкпрофит ниже дневного параболика и красного аллигатора; стоп ниже часовых Болинжера и фракталов, а также ниже хвоста предыдущей дневной свечи.
    Цена открытой позиции на покупку 1.5928 Стоплос 1.5893 Тейкпрофит 1.6980
    Рис.6. 15-ти минутный график фьючерса фунта 6BZ9.
     
  9. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Проводим анализ сопровождения описаной выше позиции на продажу фьючерса нефти CXL9.
    До 17.15 6 октября позиция была в плюсах, первая цель движения намеченная днем раньше 67.70 не была достигнута, но зеленый аллигатор передвинулся выше на 67.88 откуда цена и отбилась.
    Сделка там не была закрыта в расчете на пробитие дневного зеленого аллигатора (хотя бы попытку) но стоп был передвинут на 69.85 исходя из расположения средней линии дневного Боллинжера и часового аллигатора (синего) и также часового параболика.
    5 октября в 19.04 сработал стоплос, прибыль составила 11.00 доларов при торговле 0.05 лотом.
    Рис.7. 6 октября 4-х часовой график фьючерса нефти CXL9.
     
  10. 138
    Комментарии
    11
    Темы
    138
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Анализируя начавшуюся коррекцию инструмента на дневном и 4-м таймфремах видно, что коррекция наверх с открытием новой дневной свечи закончилась и продажи не потеряли своей актуальности (Рис.7 и 8).
    На 4-х часовом графике цена не смогла преодолеть Боллинжер который образовал «трубу», при этом все осцилляторы находятся в зоне перекуплености, а АО снова красного цвета, моментиум же только выровнялся и наверх не загнулся, все вместе свидетельствует о возможности повторных продаж.
    Дневной график: цена не преодолела селовский параболик который переместился ниже предыдущего; цена находится под зеленым аллигатором; стохастик и RSI3 в зоне перепроданости сигналы на продажу.
    Хотя CCI еще не вышел из баевского сигнала, АО и АС зеленого цвета тоже бай, и моментиум направлен к верху - бай.
    Решаю при открытии рынка снова продавать.
    Продал по лучшей цене, чем вчера 70.18.
    Стоп выше дневного параболика и синего аллигатора 71.10.
    Профит 68.35 красный аллигатор.
    Рис.8. 6 октября дневной график фьючерса нефти CXL9.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать