Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Вклад в будущее"
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей

    ***ТС "Вклад в будущее"

    Состояние счета

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 147 337,50 USD
    Прибыль/убыток с начала периода тестирования: -1.78 %

    Счет в терминале
    Логин / пароль: 673965 / investor111
    Начальный баланс: 150 000 USD



    История работы

    Предварительный этап: 5.10.09-21.10.09
    Результат +5.50%, максимальная просадка по балансу 0.00%, по эквити ~0.00%
    Логин / пароль: 602196 / investor111, ссылка на мониторинг

    Торговля на демо-счете 1-й месяц: 22.10.09-25.11.09
    Результат +3.25%, максимальная просадка по балансу 11.75%, по эквити ~7.23%
    Логин / пароль: 618453 / investor111, ссылка на мониторинг

    Торговля на демо-счете 2-й месяц: 26.11.09-27.12.09
    Результат +7.63%, максимальная просадка по балансу 3.28%, по эквити ~0.76%
    Логин / пароль: 648756 / investor111, ссылка на мониторинг
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 12,298
  2. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вклад в будущее


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Какие-либо конкретные книги или статьи не использовались.


    II. Тайм-фреймы ТС.

    D1 - основной рабочий тайм-фрейм.
    M15 - используется при перемещении стоп-ордеров.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы
    Металлы: GC, SI, PL, PL, HG; энергетика: BRN, HG; зерновые: ZW, ZS, ZL; индексы: YM, FDAX, NQ.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 150 000 USD

    Счет в терминале

    Торговый счет - № 673965

    Логин торгового счета - 673965

    Пароль инвестора - investor111


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Риск на все открытые сделки - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии/сопровождении сделки.

    Вход в рынок будет осуществляться с помощью отложенных ордеров.
    Информация о сопровождении открытых сделок будет публиковаться по мере развития ситуации на рынке.


    VII. Описание торговой системы.

    В основе торговой системы лежит тот факт, что все материальные ценности со временем неизменно растут в цене.
    Это справедливо как для товаров и природных ресурсов, так и для индексов акций.
    Поэтому самый простой и надежный метод торговли - "buy&hold" ("купить и держать").
    Цена в большинстве случаев растет неравномерно - периоды роста сменяются периодами снижения или коррекции.
    Очевидно, что выгоднее купить после коррекции, хотя при этом почти неизбежна временная "просадка".
    Использование кредитного плеча весьма рискованно, события 2008 года показали, что коррекции могут достигать 50% и более.
    Далее будут представлены некоторые методы, позволяющие снизить неизбежные просадки при входе и достаточно безопасно наращивать позиции.


    Сигналы на открытие сделки:

    Buy

    Сигналом к покупке будет являться некоторая коррекция при общем росте цены.
    Вход будет осуществляться с помощью ордера "buy-stop" в прорыв локальных уровней сопротивления.
    Уровень "stop-loss" для этих ордеров будет располагаться ниже уровней сопротивления.
    Если цена будет продолжать снижаться, отложенный ордер необходимо "трейлить" вниз вслед за ценой.
    Таким образом, за счет нескольких сработавших "стопов", будет выбран наилучший момент для покупки.



    Sell

    Позиции на продажу в общем случае не открываются, при желании это возможно лишь в периоды глобальной коррекции, подобно кризису 2008 года.
    Метод открытия аналогичен методу для покупок.

    Дополнительные правила открытия сделок.

    Сделки открываются только в соответствии с общим направлением движения цены.
    Общее направление определяется наклоном скользящей средней с периодом 100 на дневном графике.



    Уровень Stop-Loss

    Уровень stop-loss — на 25-50 пунктов ниже локальных уровней сопротивления.

    Уровень Take-Profit

    Уровень take-profit не выставляется, позиции закрываются при смене общего направления движения цены.


    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.



    IX. Пример работы по стратегии.

    Рассмотрим ситуацию 17/06/2009 на индексе DJI, символ YM в терминале.



    Достаточно хороший сигнал для покупки, открываем отложенный ордер на покупку.
    Но затем цена продолжает снижаться до 13/07/2009 ещё примерно на 400 пунктов.
    Используя 15-ти минутный тайм-фрейм перемещаем ордер вниз за ценой, как бы "зажимая" цену.
    В итоге вход осуществляется почти на самом "дне".
    Далее эта сделка переводится в "безубыток" и становится инвестицией, про неё можно "забыть", и ждать следующего момента для входа.
  3. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ещё одно уточнение:
    Поскольку основной анализ идет на дневных графиках, то какие-либо решения будут приниматься ближе к вечеру по Москве, по более-менее сформированным дневным свечкам.
    Хотя модификация отложенных ордеров может происходить в течении всего дня, по мере изменения цены.
  4. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ну что же, начнем наши интервенции :)

    Нефть понизилась за сегодняшний день почти на два доллара
    Начнем прижимать её сверху



    Открыт ордер buy-stop по цене 68,25 со стопом 67,90
  5. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ордер открылся в 16:39 с неслабым проскальзыванием в 9 тиков.
    Стоп пока что остается на месте.
  6. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Стоп перенесен на 68,75.
  7. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Покупка перенесена на следующий контракт BRNZ9, стоп 69,50
  8. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Две недели завершены, имеется достаточный плюс, закрываю все позиции по рынку.
    Хотя система весьма долгосрочная, и покупки можно держать ещё практически неограниченное время.
  9. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Также прошу разрешения расширить список используемых инструментов на следующем этапе, чтобы было чем заняться при отсутствии сигналов на основных инструментах.
    Совокупный риск по "незащищенным" позициям будет ограничен 3%.

    Металлы: GC, SI, PL, PL, HG; энергетика: BRN, HG; зерновые: ZW, ZS, ZL; индексы: YM, FDAX, NQ.
  10. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    По природному газу последние два дня коррекция в 300 тиков



    Начнем его "прижимать"
    Открыт ордер NGZ9 buy-stop 5,725 stop-loss 5,695

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать