Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Вопросы и обсуждения
+ Подписаться
Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    >А если речь идет о тех месячных торговых планах, которые MRCI публикует, то надо все-таки голову на плечах иметь. Это ведь не руководство к действию, а рекомендация на какие спреды или отдельные фьючерсные контракты стоит обратить внимание.

    О них. Скажем так, утверждалось что доля подтверждающихся сейчас зависимостей меньше чем обычно. Сам не проверял, взял 50 штук и посмотрел. Получилось 65-75% успехов, не 85%, это не формальная строгая проверка, а лишь прикидка. Вывод тот, что при отборе думать головой строго обязательно (иметь бы ее еще, эту голову...)

    >Спредов ведь существуют сотни, и даже имея готовые графики сезонных тенденций вы не сможете проанализировать абсолютно все.

    Доступа к многолетней истории нет, а то бы. Сейчас отрабатываю годовую историю для всех календарных nymex, globex, ecbot. Предварительный отбор по дневной корелляции, отбор по ликвидности, дальше коинтеграция Йохансена за последние недели. Примерно 200 тыс вариантов ног за ночь.

    >Вообще, судя по описаниям ваших действий, брокер вам предоставляет не возможность торговли календарными спредами, а возможность торговли любыми фьючерсными контрактами. А это не одно и то же.

    Дает спред на интермаркет стоков, все виды опционов, календарный для фьючерсов и фьючерсов с опционами. С одновременной постановкой ног и указанной цене, при этом арбитражная разница оседает в его кармане.

    >Не знаю. Я подобными играми не занимался. Более того, спредами вообще не пипсуют. Я бы даже сказал, что спредами не торгуют внутри дня. Хотя можно, если очень постараться. Не вижу в этом никакого экономического смысла.
    Это не относится к спред-трейдингу. Лучше заниматься скальпингом обычным способом на прямых позициях. Так что, вряд ли где-то, что-то будет написано по этому вопросу

    Оно не от хорошей жизни. При скальпе фьючей цена ошибки слишком велика, если на среднесрок то денег нет на просадки, если прямой арбитраж, то отставание на 200мс от убивает. Остается непрямой арбитраж в стиле парного трейдинга, как можно ближе к нейтралу. При таком "арбитраже" нужно урезать накладные расходы к минимуму и нужно иметь возможность быстро выскочить, зато голова не требуется.

    Спасибо за ответ.
  2. 18
    Комментарии
    0
    Темы
    18
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    > Если вкратце, и там(форекс) и тут(фьючерсы) НАС с вами (обычных виртуальных трейдеров-спекулянтов-паразитов) НЕ ждали и создавались они НЕ для нас.

    Всегда ждут, и с распростертыми объятьями. Отсос ресурсов у мелких спекулей
    это вполне стабильный и предсказуемый побочный эффект. Если нет опережающего доступа к ключевой инфе остается лишь подбирать кем то недогрызенное.

    >Так зачем тогда выставлять фьючи "выше" форекса? Самоиллюзия, и только..

    Угу. Что форекс, что фьючерсы: очень грязно, очень нудно, и не надежно. И от таймфрейма оно зависит примерно одинаково. Воспламеняясь и с жаром, Господа! Если нужно всего сразу и нахаляву нужно заниматься политикой и т.п. терроризмом, там R/P в десятки раз выше.
  3. 446
    Комментарии
    3
    Темы
    461
    Репутация Pro
    Аватар для habanera  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fghtuytr Посмотреть сообщение
    Всегда ждут, и с распростертыми объятьями. Отсос ресурсов у мелких спекулей
    это вполне стабильный и предсказуемый побочный эффект. Если нет опережающего доступа к ключевой инфе остается лишь подбирать кем то недогрызенное.

    Угу. Что форекс, что фьючерсы: очень грязно, очень нудно, и не надежно. И от таймфрейма оно зависит примерно одинаково. Воспламеняясь и с жаром, Господа! Если нужно всего сразу и нахаляву нужно заниматься политикой и т.п. терроризмом, там R/P в десятки раз выше.
    все верно)
  4. 537
    Комментарии
    5
    Темы
    5199
    Репутация Pro
    Аватар для Benjamin  
    Старожил

    5 Медалей
    Подскажите почему NG седня так быканул?
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Benjamin Посмотреть сообщение
    Подскажите почему NG седня так быканул?
    Ну, не так уж и «быканул».:)В отсутствии свежих новостей, газ последовал за нефтяным рынком, который в свою очередь, подскочил на фоне падения доллара США.
    Розничные продажи в США в октябре повысились на 1.4%, в то время как аналитики ожидали роста на 0.9%. К тому же, ВВП Японии вырос на 4.8% в третьем квартале.
    В общем, обычные спекуляции. Завтра с таким же успехом все развернется вниз.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Benjamin Посмотреть сообщение
    Подскажите почему NG седня так быканул?
    Обзор рынка природного газа
  7. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Александр, посмотрел замониторенный счет - хорошие результаты!
    У меня вопрос по сужению спреда перед истечением контракта... (Вы об этом пишете в блоге про газ http://blogs.brocompany.com/borts/in...tural-gas-nym/ ). Скажите, это характерно для всех фьючей, или конкретно газа?
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Александр, посмотрел замониторенный счет - хорошие результаты!
    У меня вопрос по сужению спреда перед истечением контракта... (Вы об этом пишете в блоге про газ http://blogs.brocompany.com/borts/in...tural-gas-nym/ ). Скажите, это характерно для всех фьючей, или конкретно газа?
    С точки зрения теории, сужение календарного спреда к экспирации текущего фьючерса характерно для любых товаров.
    Однако теория теорией, но на практике нужно смотреть по ситуации. Спред не всегда сужается. Более того, открытие позиции на сужение носит более рискованный характер, чем на расширение спреда, после экспирации.
  9. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    просто посмотрел на истории, тут и падение, и подьем.... както неоднозначно...

  10. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пока вставлял скрины, Вы уже ответили.... :)
    Код HTML:
    Однако теория теорией, но на практике нужно смотреть по ситуации.
    А что, если не секрет, позволяет Вам предположить, что в данном случае можно рискнуть? Другими, словами, есть какието дополнительные подтверждения для входа?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать