Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Spread Trading (торговля спредом)
+ Подписаться
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Александр у меня к Вам вопрос на пост №12.
    С конвергенцией фьючерсных цен понятно, но вот по самому примеру не очень. Вы пишете - «Как правило, к моменту истечения текущего контракта, следующий фьючерсный контракт на природный газ стоит, примерно, на 5%-6% дороже», т.е. к 24 ноября 2009 года NGF10 будет стоить дороже NGZ9.
    Тогда почему нужно было продать NGF10 и купить NGZ9? Возможно, здесь другое объяснение и связано оно с базисом?
    Пожалуйста, объясните.
    А вы внимательнее не пробовали прочесть все, что там написано?
    Если текущая цена спреда $0.400/Mmbtu, а к экспирации ожидается $0.260/MMBtu, то, что нужно делать?
  2. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    А вы внимательнее не пробовали прочесть все, что там написано?
    Если текущая цена спреда $0.400/Mmbtu, а к экспирации ожидается $0.260/MMBtu, то, что нужно делать?
    Пробовал. Сужение спреда - с $0.400/Mmbtu до $0.260/MMBtu - это понятно, не ясна, именно, фраза «Как правило, к моменту истечения текущего контракта, следующий фьючерсный контракт на природный газ стоит, примерно, на 5%-6% дороже» в контексте данного спреда.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Технический анализ

    Для лучшей визуализации контрольных уровней рассмотрим недельный график спреда WTI/Brent по фьючерсным контрактам с поставкой в ноябре.
    Пробив поддержу в районе (-70), спред вчера завершил торги на уровне (-119), оставшись выше поддержки (-121). Учитывая уже начавшееся падение запасов в Кушинге и высокую вероятность разворота тенденции, пробитие уровня (-70) можно считать ложным.
    В этом свете, падение цены к (-171) выглядит маловероятным. Скорее всего, уже с понедельника спред начнет движение в район 144.
    Торговые стратегии
    На текущий момент, я предлагаю вам рассмотреть два варианта входа в рынок.
    1. Spread order: Buy x CLX0 – Sell x BRNX0 at Limit 120 to Sell Side (где x – число контрактов)
    2. Если в течение дня ордер не исполнится, то войти в рынок следует по итогам закрытия торговой сессии на NYMEX в 22:30 мск.

    Подробный анализ читайте в прикрепленном файле.
    Изображения Изображения
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать