Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Market Grammar"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Market Grammar"

    ТС "Market Grammar" - "Грамматика рынка"

    В основу данной ТС положена концепция представления изменения цены актива в виде "Профиля рынка", предложенная Питером Стелдмайером и один из вариантов современного развития сей концепции в ПО Volfix.

    Для разработки системы использованы следующие материалы:
    1. Русскоязычные материалы:
    статьи о "Профиле рынка" с разных интернет-источников;
    глава из книги Р. Месха "Рыночный профиль и понимание языка рынка".
    2. Материалы на языке супостата:
    "Steldmayer on markets"
    "MarketProfileHandbook"
    3. Материалы сего форума по Volfix, предоставленная там литература по торговле еврой и S&P.
    4. Интернет-материалы с QuoteForum и др.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,719
  2. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тайм-фреймы ТС.
    M1, М5, М15, М30, D.

    Торгуемые инструменты – фьючерсы 6В, 6Е.

    Используемые индикаторы:
    MarketProfileCustomColor
    +VL (подобие счетчика объемов в Volfix`e ввиду того што на Volfix не заработал есчо)
    ATR с параметрами 1, 5, 20

    Размер торгового счета - 5000 USD

    Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку - около 1,5 % от депозита ($75).
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    Время торговли:
    Подготовка (составление плана) с 7:00СЕТ (8:00 по Киеву)
    Собственно торговля с 8:00СЕТ (9:00 по Киеву)
  3. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Описание торговой системы.

    1. Определение торговой стратегии на день проводится по очертанию профиля рынка.
    По типу дня и разрабатывается дневной торговый план.

    Нормальный день, - диапазон 85-100% среднедневного.
    Стратегия – покупка\продажа от экстремумов (границ «приемлемой стоимости»)
    Первая цель – мода текущего дня (по Профилю Цены или по Профилю Объема).
    Вторая цель – противоположный экстремум (граница «приемлемой стоимости»)

    Нетрендовый день – диапазон до 30% среднедневного.
    Стратегия – ожидание и подготовка к прорыву этого диапазона.
    Обычно возникает перед «Go-with» (идем-все-вместе).

    Нормальное отклонение нормального дня – диапазон около 50% среднедневного.
    Стратегия – сделки с целями на удвоение диапазона. После раннего удвоения диапазона – короткая (с малыми ТР) торговля.

    Трендовый день – малый начальный диапазон, но быстро расширяющийся, рынок стабильно двигается в одном направлении.
    Стратегия – вход в сделку на откатах.

    2. Определение уровней входа в сделку.
    На график наносятся следующие уровни, определяемые с помощью счетчика объемов - индикатора +VL:
    Цена контракта – наибольший пик на индикаторе +VL , или CPL – contract price level
    Другие рейтинговые цены контракта или RCL – rating contract price, -пики гистограммы, расстояния между которыми не меньше 25 тиков.
    Далее наносятся
    Уровни позапрошлой (LW2), прошлой (LW1) и текущей недели (CurrentW).
    Уровни вчерашнего дня.
    Уровни дней с начала недели (т.е. для четверга – Thursday это будут Monday, Tuesday, Wednesday, а для понедельника Monday - пятница Friday прошлой недели).

    3. Предпочтительное направление торговли для поиска торговых возможностей с малым риском определяется из соотношения цен:
    Buy – сильный сигнал.
    Текущая цена > CPL;
    Текущая цена > W1;
    Текущая цена > Current W;
    Текущая цена > Yesterday,
    Sell – сильный сигнал.
    Текущая цена < CPL;
    Текущая цена < W1;
    Текущая цена < Current W;
    Текущая цена < Yesterday,

    При большом отходе цены на 300-400тиков от цены контракта в вышеуказанных соотношениях вместо цены контракта используются уровни прошлой и позапрошлой недель.
    Вход в направлениях с сильным сигналом идет с большими, хорошими целями (минимум 3:1/P:L).
    Вход против направления сильного сигнала - короткие цели – до 1,5:1. Но такие входы будут использоваться крайне редко, если будут вообще.
  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4. Сигналом на вход будет отработка «в касание» одного из нанесенных уровней в указанном направлении на графике М5. График данного ТФ позволяет использовать малые стопы и использовать хорошее соотношение Прибыль:Риск.
    Стоп ставится за уровнем, за экстремумом. Средний размер стопа 10-15 тиков, редко более 20.
    Цель выставляется либо из соотношения 3:1, либо на ближайшем сильном уровне.
    При появляющихся признаках разворота – закрываю позицию с рынка.
    Все это (уровень входа, направление, цель по прибыли) указывается в торговом плане на день.
  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примеры определения уровней контракта

  6. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример составления торгового плана и пример сделки

    Торговый план на пятницу, 25.09. Контракт - 6EZ9.
    Уровень контракта CPL 1,4717 - Жирная красная линия
    Уровни контракта RCL 1,4701, 1,4660, 1,4589 - тонкие красные линии
    Уровень предыдущей недели W1 1,4714
    Уровни дневные:
    Mon 21/09 1,4650
    Tue 22/09 1,4793
    Wed 23/09 1,4775
    Thu 24/09 (Yesterday) 1,4775.

    Текущая цена - 1,4680-4690
    Цена находится ниже цены контракта, ниже цены прошлой недели, ниже уровня вчерашнего дня.
    Сильный сигнал на продажу.

    Диапазон дня составляет 85 тиков при ATR5=131, ATR20=125.
    По очертаниям и размерам профиля имеем нормальный день.
    Стратегия - торговля от экстремумов вовнутрь дня.
    По сигналу - продажа.
    Планирую продажу от уровня контракта.
    По достижению ценой указанного уровня продал по 1,4711, стоп 1,4722 (на 1 тик выше экстремума 1,4721) и цель - рейтинговый уровень контракта 1,4665 (близко и уровень понедельника - 1,4650)
    Таким образом стоп 11 тиков, целевой профит 46 тиков. Соотношение 4,6:1.
    Ордер сработал в 12-22, ТР в 14-17.
    Теперича картинка:



    Сделки в покупку проводятся аналогично.
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вродебыб и всё.

    Начало торговли.
  8. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Начинаю плановый разбор своих сделок по вышеизложенной системе.

    В четверг не торговал, проклятые три буквы (ОРЗ).

    В пятницу торговал, приведу составленный утром план, и его выполнение (и невыполнение также).

    Мой личный торговый бумажный дневник по этой системе выглядит нижеследующим образом.
    Во следующие разы так подробно переносить с бумаги в компутер не буду- уж очень много времени, а когда-то нуна и спать, Будут скрин с уровнями, план(уровни продаж, покупок, цели по профиту), выполнение плана, общие замечания к системе и к себе
  9. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Контракт 6bz9.
    1. Анализ дневных диапазонов и профиля рынка
    ATR1 = 69, ATR5 = 140, ATR20 = 169
    Вчерашний ПР показал нетрендовый день с диапазоном 103 тика.
    Сегодняшний утренний диапазон составляет 69 тиков. Профиль нормальной формы. Сегодня возможны варианты – следующий нетрендовый день и сижу на заборе, либо день нормального отклонения нормального дня. Т.е. возможные максимальные цели по профиту – это около 70 тиков от текущих экстремумов (1,6008 и 1,5809 соответственно).
    2. Уровни по отношению к цене
    Текущая цена 1,5890-5905. Рассматриваю все уровни в пределах 250 тиков от цены
    RCL 1,6505 LW2 1,6505
    RCL 1,6341
    RCL 1,6276
    RCL 1,6177
    RCL 1,6087
    RCL 1,6066
    __________ LW1 1,6004
    RCL 1,5980_______________Wed 1,5982
    CPL 1,5969_CurW 1,5970__Thu 1,5967
    RCL 1,5944 ______________Tue 1,5944
    ________________________Mon 1,5876 ____Price 1,5890
    RCL 1,5865
    RCL 1,5820
    Цена находится ниже уровня контракта, ниже уровней прошлой и текущей недели и уровней вторника, среды и уровня вчерашнего дня – четверга.
    Система выдает сигнал в продажу.
    Для торговли рассматриваю продажу от следующих уровней с целями
    От уровня контракта 1,5969 цель 1,5876(Mon)
    От уровня четверга 1,5944 цель 1,5876(Mon)
    От уровня понедельника 1,5876 цель 1,5820-25 (RCL 1,5820 и просчитанная цена по профилю рынка).
    При проходе цены вверх выше уровня контракта с принятием цены там, буду рассматривать покупки от уровня среды 1,5982 и прошлой недели 1,6004.

    Контракт 6ez9.
    1. Анализ дневных диапазонов и профиля рынка
    ATR1 = 50, ATR5 = 116, ATR20 = 120
    Вчерашний ПР показал трендовый день с диапазоном 150 тиков.
    Сегодняшний утренний диапазон составляет 50 тиков. Профиль р- формы. Сегодня возможны варианты – нетрендовый день и сижу на заборе, либо день нормального отклонения нормального дня вниз. Т.е. возможные максимальные цели по профиту – это около 50 тиков от текущих экстремумов (1,4601 и 1,4451 соответственно).
    2. Уровни по отношению к цене
    Текущая цена 1,4535-4545. Рассматриваю все уровни в пределах 200 тиков от цены
    RCL 1,4740
    RCL 1,4714___LW2 1,4714
    RCL 1,4697
    RCL 1,4662_______________Mon 1,4653
    RCL 1,4639
    RCL 1,4615___CurW 1,4614__Wed 1,4620
    RCL 1,4606
    CPL 1,4591
    RCL 1,4561 _______________Tue 1,4553
    RCL 1,4545 ____________________________Price 1,4545
    ________________________Thu 1,4534

    Цена находится ниже уровня контракта, ниже уровней прошлой и текущей недели и уровней вторника, среды и выше уровня вчерашнего дня – четверга.
    Система выдает сигнал в продажу. Цена находится немного выше уровня вчерашнего дня и поэтому продажи необходимо рассматривать только от уровня четверга, однако я буду наблюдаю за отработкой уровней выше (вторника, цены контракта, рейтинговых цен контракта)
    Для торговли рассматриваю продажу от следующих уровней с целями
    Однозначно по плану:
    От уровня четверга 1,4534 цель 1,4451 (просчитано по профилю рынка).
    Продажи с короткими целями и с подтраливанием стопом:
    От уровня контракта 1,4591 цель 1,4534(Thu )
    От уровня RCL 1,4561 1,4561 цель 1,4534(Thu)
    От уровня вторника 1,4553 цель 1,4534(Thu)
    При проходе цены вверх выше уровня контракта с принятием цены там, буду рассматривать покупки от уровня среды 1,4620 и текущей недели 1,4615.
  10. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Анализ проведенных сделок.

    Контракт 6ez9.



    Первая сделка – первая стрелка на графике. Не дождался хорошей картины и решил впрыгнуть в продажу. Sell 1,4524, SL 1,4540 (16тиков). Цель – 1,4454. Уровень тестировался, а не отрабатывался, в итоге – лось на -$77,70.

    Вторая сделка – аналогичная нетерплячка, не было ведь отработки уровня, а опять прошивки какие-то. Опять лось -$69,00.

    Третья сделка – посмотрел отработку уровня RCL 1,4561 (повторную, первая была уже около 8-30) и вошел в сделку Sell 1,4552, SL 1,4562(10тиков), тралил по экстремумам, так как вход был выше вчерашнего уровня, и ошибся с уровнем профита – поставил 2,5:1(1,4526) – недошло 1 тик (желтая метка) и вышибло по тралу, а по плану тейк должен был быть на уровне четверга (1,4534), если округлить до 20 тиков, то на 1,4532, что и сработало бы (зеленая метка). Отступление от плана (ЖАБА) не позволило взять профит и полностью компенсировать убыток, а только его кусочек…+$31,50

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать