Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок энергоносителей
+ Подписаться
Страница 4 из 23 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ закрылись ниже в среду, несмотря на «бычий» ажиотаж нефтяного рынка, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль перед еженедельным отчетом EIA, который будет выпущен сегодня в 18:30 мск.
    Ноябрьские фьючерсы на природный газ снизились на NYMEX на 6.1 цента, или 1.18%, к $5.100/MMBtu. Декабрьские фьючерсы упали вчера на 14.2 цента к $5.793/MMbtu.
    В течение торгов ноябрьский контракт поднимался к $5.318, поскольку прогнозы холодной погоды и рост цен на соседнем рынке нефти оказывали поддержку ценам на природный газ. Однако запасы, находящиеся на рекордных уровнях, все еще продолжают рост, оказывая сильное давление на цены.
    По состоянию на 9 октября, запасы природного газа находились на небывало высоком уровне 3.716 Tcf, что на 13.8% выше, чем год назад, и на 14.6% выше пятилетнего среднего значения. Уровень запасов продолжает рост и все еще может приблизиться к потолку вместимости подземных терминалов, который находится в пределах 3.889 Tcf.
    Как ожидается, Министерство энергетики США сообщит сегодня об увеличении запасов природного газа в среднем на +19 Bcf за неделю, закончившуюся 16 октября.

    Национальная служба погоды предсказывает температуры ниже нормальных уровней с 29 октября по 3 ноября в большей части восточных США, включая главные центры потребления газа на Среднем Западе. Вообще, этот прогноз уже может быть учтен рынком, поскольку не является новым. Вероятно, для поддержания роста цен необходимо, по крайней мере, меньшее, чем ожидается, увеличение запасов, или вообще снижение.



    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Вчера цена попыталась пробить сопротивление $5.133-$5.261/MMBtu, однако попытка оказалась неудачной.
    Тем временем, амплитуда колебаний увеличивается, а на гистограмме АО продолжает формирование двойная дивергенция. Следующим шагом может стать тест поддержки $4.265. Хотя в целом, конкретного падения фьючерсов на природный газ я ожидаю только после экспирации ноябрьских контрактов.
    На предстоящей неделе газ, скорее всего, останется в диапазоне. Однако, если ноябрьские контракты с приближением экспирации 28 октября будут пытаться укрепиться, то декабрьские фьючерсы в основном должны падать или, по крайней мере, оставаться под давлением, что, собственно, мы и наблюдали в последние пару дней. В связи с этим, лучше сразу переключить внимание на декабрьский контракт, у которого больше перспектив к падению.
    Торговые стратегии (NGZ9/QGZ9)
    Продажи от $5.808 - держим. Стоп - $6.500. Цель пока – $4.900.
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ снизились в четверг, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль по длинным позициям, после увеличения запасов до нового рекордного уровня.
    Ноябрьские контракты на NYMEX упали на 15.3 цента, или 3%, к $4.947/MMBtu, предварительно коснувшись минимума $4.908.
    Декабрьские фьючерсы, продолжая демонстрировать принцип конвергенции, свалились на 17.6 цента к $5.617/MMBtu.
    Запасы природного газа повысились на 1 Bcf меньше, чем ожидалось аналитиками. Это даже привело к краткосрочному росту цен. Однако вполне более чем достаточный уровень запасов и высокие цены заставили трейдеров зафиксировать прибыль. Похоже, наступило время, когда любой кубический фут газа, помещенный в подземные терминалы, является сильным «медвежьим» фактором, независимо от степени ожиданий.
    Поданным EIA, запасы природного газа за неделю, закончившуюся 16 октября, выросли на 18 Bcf к 3.734 Tcf, что на 13.1% выше пятилетнего среднего значения, и на 11.9% выше, чем в прошлом году за аналогичную неделю.
    Примечательно, что последнее увеличение было значительно ниже прошлогоднего роста на +71 Bcf, и меньше пятилетней средней инъекции +61 Bcf.
    Тем временем, холодная погода в ближайшие две недели может обеспечить некоторое повышение спроса на отопление, но долгосрочные прогнозы погоды остаются смешанными. Частная погодная служба Frontier Weather предсказывает температуры ниже нормальных уровней в областях Скалистых Гор и на Среднем Западе с 27 по 31 октября, но выше нормальных уровней в Новой Англии и во Флориде. С 1 ноября по 5 ноября более холодная погода ожидается в Равнинах и на большей части Востока, за исключением Новой Англии.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако очередная попытка пробить сопротивление $5.133-$5.261/MMBtu оказалась неудачной. Правда, вчера неудачным оказался и тест 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $4.936. Для уверенного падения необходимо закрыть день ниже 200-МА.
    Тем временем, амплитуда колебаний увеличивается, а на гистограмме АО продолжает формирование двойная дивергенция. Следующим шагом может стать тест поддержки $4.265. Хотя в целом, конкретного падения фьючерсов на природный газ я ожидаю только после экспирации ноябрьских контрактов.
    В ближайшей перспективе газ, вероятно, продолжит снижение. Однако, если ноябрьские контракты с приближением экспирации 28 октября будут пытаться укрепиться, то декабрьские фьючерсы в основном должны падать или, по крайней мере, оставаться под давлением, что, собственно, мы и наблюдаем в последние несколько сессий. В связи с этим, ноябрьские контракты, по-прежнему, игнорируем и продаем декабрьский контракт, у которого больше перспектив к падению.
    Торговые стратегии (NGZ9/QGZ9)
    Продажи от $5.808 - держим. Стоп - $6.500. Цель пока – $4.900.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе декабрьских контрактов на нефть WTI и ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB и печное топливо, немного снизился в четверг, благодаря некоторому восстановлению индекса доллара, повлекшего за собой фиксацию прибыли по длинным позициям.
    Фьючерсы на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, снизились на 18 центов, или 0.2%, к $81.19 за баррель. В течение торгов контракт краткосрочно опускался к $79.51 за баррель.
    На ICE в Лондоне декабрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 18 центов, или 0.2%, к $79.51 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB упали на 1.01 цента, или 0.5%, к $2.0442 за галлон. Фьючерсы на печное топливо с поставкой в ноябре снизились вчера на 1.07 цента, или 0.5%, к $2.0946 за галлон.
    Цены на нефть на этой неделе были поддержаны, главным образом, падением доллара к 14-месячным минимумам, хотя и двухнедельное снижение запасов бензина оказало психологическую поддержку рынку.
    Тем временем, на рынок просочились слухи о вероятном увеличении потолка производства нефти OPEC на предстоящей 22 декабря конференции. Однако Генеральный секретарь Абдулла эль-Бадри заявил, что решение об увеличении производства может быть принято только в том случае, если запасы нефти упадут к нормальным уровням и, если «мы увидим» реальный рост мировой экономики.
    Слухи, правда, оказали мало воздействия на рынок. В действительности, решение министров увеличить потолок добычи лишь узаконит текущее перепроизводство. Члены OPEC в этом году безо всяких решений повышали производство нефти в ожидании увеличения спроса, в результате чего, общий уровень добычи сейчас превышает установленный в прошлом декабре потолок, примерно, на 1.5 млн. баррелей в день.
    Реальным оправданием последнего роста цен на нефть может служить сообщение о закрытии переработки нефти в объеме 174000 баррелей в день на крупнейшем НПЗ в Порт-Артуре, штат Техас. Сокращение переработки нефти предполагает меньшее производство нефтепродуктов, что теоретически вызывает беспокойство у рынка. Однако в условиях высокого уровня запасов, как бензина, так и мазута, краткосрочное сокращение переработки является лишь поводом для спекулянтов, чтобы поддержать восходящий импульс.
    В этом свете, цены на нефть сегодня могут протестировать предыдущий максимум 82 за баррель еще до открытия торгов на NYMEX, и даже установить новый годовой максимум в течение сессии.


    С технической точки зрения, цены на нефть, закрепившись выше психологического барьера $80 за баррель, вероятно, протестируют сопротивление $83.76 (максимум сентября 2007 года). Однако в дальнейшем я все же ожидаю сезонного снижения до начала декабря. Дополнительным сигналом продолжения падения цен будет закрепление ниже диапазона поддержки $78.35 – $78.87.
    Учитывая сезонный фактор, я все же ожидаю снижения цен на нефть, по крайней мере, к $71.00-$72.00 за баррель.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты приближаются к сильному диапазону сопротивления $2.0800 - $2.1124.
    Учитывая сильную фундаментальную составляющую, которая предполагает снижение цен, я все же склонен рассматривать продажи.


    С технической точки зрения, фьючерсы на печное топливо приближаются к сильному сопротивления в районе $2.1430-$2.1450. Учитывая высокий уровень запасов и очень уж слабый уровень спроса, я не вижу причин для роста цен выше этих уровней.
    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, а дистрибьюторы в октябре уже начинают выбрасывать на наличный рынок мазут для удовлетворения раннего спроса, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты.
    В этом свете, фьючерсные контракты на печное топливо типично падают, примерно, до середины декабря.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLZ9/QMZ9)
    Sell Limit $83.50. Стоп - $86.50. Цель – $73.50.
    RBOB (RBZ9)
    Sell Limit $2.0800. Стоп - $2.1200. Цель - $1.8800.
    Мазут (HOZ9)
    Sell Limit $2.1400. Стоп - $2.2200. Цель - $1.9500.
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ снизились в пятницу, оставаясь под давлением растущих запасов.
    Ноябрьские контракты на NYMEX упали 23 октября на 16 центов, или 3.23%, к $4.784/MMBtu. Декабрьские фьючерсы снизились на 13.3 цента, или 2.37%, к $5.484/MMBtu. Спред декабрь-ноябрь расширился на 2.7 цента, по сравнению с закрытием торговой сессии в четверг, чему, вероятно, способствовала фиксация прибыли по длинным позициям перед выходными.
    Тем временем, за неделю, закончившуюся 16 октября, запасы природного газа в США установились на уровне 3.734 Tcf, что на 13.1% выше пятилетнего среднего значения, и на 11.9% выше, чем в прошлом году за аналогичную неделю.
    Запасы все еще могут приблизиться к потолку вместимости подземных терминалов в районе 3.889 Tcf до 1 ноября.
    После резкого сокращения буровой деятельности, производители постепенно увеличивают число действующих буровых установок. По данным Baker Hughes Inc (BHI), на прошлой неделе число буровых установок увеличилось еще на четыре штуки к 725 штук, что на 54.857% меньше, чем в сентябре 2008 года, когда был зарегистрирован пик 1606 штук.
    Тем временем, прогнозы погоды могут оказать некоторую поддержку рынку природного газа в начале текущей недели.
    Синоптики предсказывают температуры ниже нормальных уровней в течение двух недель до 1 ноября в большей части Среднего Запада. Правда, температуры выше нормальных уровней ожидаются на Восточном побережье.
    Холодная погода, особенно в начале отопительного сезона, может сжечь вполне приличный объем природного газа, чтобы сократить излишек. Однако, я не думаю, что в данный период времени этого будет достаточно, чтобы взволновать рынок.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. В пятницу цена закрепилась значительно ниже 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $4.926/MMBtu.
    Сегодня рынок открылся значительно ниже закрытия пятницы и находится в опасной близости от 100-дневной МА, проходящей в районе $4.642. От этого барьера возможен отскок, и даже некоторое повышение цен в первой половине недели. Однако хочу напомнить, что большую часть ноября газ типично остается под давлением, в связи с чем, рост цен в этот период безопасней рассматривать, как возможность продать по лучшей цене.
    Тем временем, амплитуда колебаний увеличивается, а на гистограмме АО продолжает формирование двойная дивергенция. Следующим шагом может стать тест поддержки $4.265. Хотя в целом, конкретного падения фьючерсов на природный газ я ожидаю только после экспирации ноябрьских контрактов.
    В ближайшей перспективе газ, вероятно, продолжит снижение. Однако, если ноябрьские контракты с приближением экспирации 28 октября будут пытаться укрепиться, то декабрьские фьючерсы в основном должны падать или, по крайней мере, оставаться под давлением. В связи с этим, ноябрьские контракты, по-прежнему, игнорируем и продаем декабрьский контракт, который, как я ожидаю, снизится, по крайней мере, к психологическому барьеру $5.0/MMBtu, а в идеале – и к $4.500-$4.600.
    Торговые стратегии (NGZ9/QGZ9)
    Продажи от $5.808 - держим. Стоп опустить на $6.100. Цель поднять на $5.000.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По итогам прошедшей недели, закончившейся 23 октября, нефть подорожала на $1.48, или 1.9%, к $80.50 за баррель. В конце недели нефть оказалась под давлением, главным образом, со стороны восстановления доллара США от 14 месячных минимумов.
    Американские фондовые индексы так же оказались под давлением, несмотря на положительные доходы компаний и лучшие, чем ожидалось, данные по рынку жилья. Продажи домов выросли в сентябре на 9.4% , по сравнению с ожидавшимися 5.9%.
    Декабрьские фьючерсы на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, упали в пятницу на 69 центов, или 0.9%, к $80.50 за баррель.
    На ICE в Лондоне декабрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 59 центов, или 0.7%, к $78.92 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB снизились на NYMEX в пятницу на 4 пункта к $2.0438 за галлон.
    Ноябрьские фьючерсы на печное топливо упали на 1.90 цента, или 0.9%, к $2.0756 за галлон.
    Тем временем, средняя стоимость на бензин на американских АЗС повысилась к $2.66 за галлон на фоне роста цен фьючерсных контрактов на нефть.
    В среднем, согласно опросу 5000 бензозаправочных станций, в национальном масштабе розничная цена на бензин поднялась на 17.82 цента за последние две недели до 23 октября. Это было первое увеличение цен за два месяца.
    За прошедшие две недели, закончившиеся 23 октября, фьючерсные контракты на нефть WTI с поставкой в декабре повысились на 11%, в то время как ноябрьские контракты на бензин RBOB поднялись на 16%.
    Нефть повышалась, главным образом, благодаря падению индекса доллара США, что увеличивало для инвесторов привлекательность товарных рынков. Тем временем, запасы бензина остаются на 3.3% выше пятилетнего среднего значения, в то время как спрос за неделю до 16 октября снизился на 3.3% в среднем к 8.95 млн. баррелей в день – самый низкий уровень за последние четыре недели.
    .За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.2 млн. баррелей в день, что на 4.2% выше, чем в прошлом году.
    Запасы нефти выросли на 1.31 млн. баррелей к 339.1 млн. баррелей, что поместило общий уровень на 9.4% выше пятилетнего среднего значения.
    Общий нефтяной спрос за неделю, закончившуюся 16 октября, снизился на 1.4% в среднем к 18.7 млн. баррелей в день. А за четырехнедельный период нефтяной спрос составил в среднем 18.8 млн. баррелей в день, что на 0.1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Тем временем, запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, остаются на 30% выше пятилетнего среднего значения, в то время как спрос за неделю до 16 октября упал на 2% к 3.49 млн. баррелей в день.
    Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 16 октября составил в среднем 3.5 млн. баррелей в день, что на 12.1% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    После достижения 171.8 млн. баррелей – самого высокого уровня с 1983 года – запасы продуктов перегонки в США упали к 16 октября до 169.9 млн. баррелей.
    Спекулянты надеются на увеличение спроса на продукты перегонки в США и, пока этого не произошло, руководствуются ростом спроса со стороны развивающихся азиатских экономик во главе с Китаем.
    Так, в третьем квартале Китай увеличил потребление нефтепродуктов на 600000 баррелей в день, поскольку экономика выросла на 8.9%. В то время как Китай стал чистым экспортером дизельного топлива, внутренний топливный спрос в августе достиг новых максимумов.
    Тем временем, нефтяной импорт Китая повысился в сентябре к 17.2 млн. метрических тонн, что на 15% выше, чем год назад.


    С технической точки зрения, цены на нефть, закрепившись выше психологического барьера $80 за баррель, вероятно, протестируют сопротивление $83.76 (максимум сентября 2007 года). Однако в дальнейшем я все же ожидаю сезонного снижения до начала декабря. Дополнительным сигналом продолжения падения цен будет закрепление ниже диапазона поддержки $78.35 – $78.87.
    Учитывая сезонный фактор, я все же ожидаю снижения цен на нефть, по крайней мере, к $71.00-$72.00 за баррель.

    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты приближаются к сильному диапазону сопротивления $2.0800 - $2.1124.
    Учитывая сильную фундаментальную составляющую, которая предполагает снижение цен, я все же склонен рассматривать продажи.

    С технической точки зрения, фьючерсы на печное топливо приближаются к сильному диапазону сопротивления в районе $2.1430-$2.1450. Учитывая высокий уровень запасов и очень уж слабый уровень спроса, я не вижу причин для роста цен выше этих уровней.
    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, а дистрибьюторы в октябре уже начинают выбрасывать на наличный рынок мазут для удовлетворения раннего спроса, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты.
    В этом свете, фьючерсные контракты на печное топливо типично падают, примерно, до середины декабря.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLZ9/QMZ9)
    Sell Limit $83.50. Стоп - $86.50. Цель – $73.50.
    RBOB (RBZ9)
    Sell Limit $2.0800. Стоп - $2.1200. Цель - $1.8800.
    Мазут (HOZ9)
    Sell Limit $2.1400. Стоп - $2.2200. Цель - $1.9500.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ упали вчера почти на 6% на фоне вновь изменившихся прогнозов погоды, которые теперь предсказывают температуры выше нормальных уровней в ключевых областях потребления в ближайшие две недели.
    Ноябрьские контракты на NYMEX снизились в понедельник на 27.4 цента, или 5.7%, к $4.513/MMBtu, предварительно опустившись к $4.459.
    Умеренные температуры в восточной части США в конце октября и в начале ноября, как ожидается, снизят спрос на природный газ, идущий на отопление.
    Синоптики предсказывают температуры вше нормальных уровней в восточной половине США, исключая Новую Англию, с 26 по 30 октября. С 31 октября по 4 ноября температуры выше нормальных ожидаются на Восточном Побережье, а с 5 по 9 ноября температуры выше нормальных уровней ожидаются в двух третях восточных США.
    В первые десять дней ноября умеренная погодная модель охватит большую часть страны, благодаря потоку теплого Тихоокеанского воздуха, распространяющегося через южную половину Канады и США.
    Слабый спрос и высокий уровень производства за последние несколько месяцев привели к перенасыщению запасов природного газа в подземных терминалах, оказывая сильное давление на цены. На текущий момент, необходимы сильнейшие морозы для того, чтобы сделать существенное изъятие лишнего газа.
    За неделю, закончившуюся 16 октября, запасы природного газа в США установились на уровне 3.734 Tcf, что на 13.1% выше пятилетнего среднего значения, и на 11.9% выше, чем в прошлом году за аналогичную неделю.
    Запасы все еще могут приблизиться к потолку вместимости подземных терминалов в районе 3.889 Tcf до 1 ноября.
    Падение цен на нефть так же оказало некоторое давление на цены природного газа. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали вчера на $1.82, или 2.3%, к $78.68 за баррель. Природный газ иногда торгуется в тандеме с нефтью и нефтепродуктами, которые могут использоваться в качестве альтернативы на электростанциях и в системах отопления.



    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Вчера ноябрьский газ с успехом закрылся ниже 100-дневной МА, проходящей сегодня в районе $4.634. Не удержался и уровень поддержки $4.605, пробитие которого предполагает продолжение снижения к $4.265..
    Однако хочу напомнить, что большую часть ноября газ типично остается под давлением, в связи с чем, рост цен в этот период безопасней рассматривать, как возможность продать по лучшей цене.
    Тем временем, амплитуда колебаний увеличивается, а на гистограмме АО продолжает реализацию двойная дивергенция. Следующим шагом может стать тест поддержки $4.265. Хотя в целом, конкретного падения фьючерсов на природный газ я ожидаю только после экспирации ноябрьских контрактов.
    В ближайшей перспективе газ, вероятно, продолжит снижение. Однако, если ноябрьские контракты с приближением экспирации 28 октября будут пытаться укрепиться, то декабрьские фьючерсы в основном должны падать или, по крайней мере, оставаться под давлением. В связи с этим, ноябрьские контракты, по-прежнему, игнорируем и продаем декабрьский контракт, который, как я ожидаю, снизится, по крайней мере, к психологическому барьеру $5.0/MMBtu, а в идеале – и к $4.500-$4.600.
    Торговые стратегии (NGZ9/QGZ9)
    Продажи от $5.808 - держим. Стоп опустить на $5.600! Цель - $5.000.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс, в составе декабрьских контрактов на нефть WTI, и ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB и печное топливо, закончил вчерашнюю торговую сессию значительно ниже, чем в пятницу. Резкое падение цен на нефть и мазут, вероятно, связано с очередным раундом ликвидации длинных позиций, после того, как начальный рост закончился значительно ниже недавних максимумов. Однако, если нефть и печное топливо потеряли значительную часть прибыли предыдущей недели, то бензин выиграл у этих двух главных контрактов, потеряв значительно меньше.
    Поддержку бензину оказали слухи о проблемах в производящем бензин модуле на НПЗ в St. Croix, что предполагает ограничение экспорта на следующей неделе или около того.
    Фьючерсные контракты на нефть WTI с поставкой в декабре упали вчера на NYMEX на $1.82, или 2.3%, к $78.68 за баррель.
    На ICE в Лондоне декабрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на $1.66, или 2.1%, к $77.26 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB снизились на NYMEX на 1 цент, или 0.5%, к $2.0338 за галлон.
    Ноябрьское печное топливо (аналог мазута) свалилось вчера на 4.21 цента, или на 2%, к $2.0335 за галлон.
    Давление на нефтяной рынок так же оказал рост доллара, который отскочив от 14-мессячных минимумов, продолжил вчера восстановление, что заставило инвесторов выйти из товарных рынков.


    Индекс доллара вчера закрепился выше сопротивления 75.89, и до конца недели может подняться, по крайней мере, к 76.50-76.60. правда, сегодня возможна некоторая коррекция и даже возврат в диапазон 75.20-75.89. Снижение доллара предоставит возможность продать фьючерсные контракты в период роста.

    Тем временем, рынок сегодня начинает переключаться на публикацию еженедельных отчетов от API и EIA.
    Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе в среднем на 1.4 млн. баррелей.
    Запасы бензина прогнозируются ниже на 1.2 млн. баррелей, в то время как запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, вероятно, снизились в среднем на 500000 баррелей.
    В то время как высокий уровень мировых поставок нефти и слабый спрос оказывают мало поддержки нефтяному рынку, американские нефтеперегонные заводы пытаются удержать производство на нужном им уровне, чтобы уменьшить избыточные запасы нефтепродуктов. Как ожидается, коэффициент использования производственных мощностей американскими НПЗ остался на прошлой неделе на низком уровне, поднявшись всего на 0.2% к 81.3%.



    С технической точки зрения, цены на нефть, закрепившись ниже психологического барьера $80 за баррель, вероятно, на этой неделе отправятся тестировать следующую психологическую поддержку 75.00 за баррель. Как уже отмечалось ранее, сезонное снижение типично продолжается до начала декабря. Дополнительным сигналом продолжения падения цен будет закрепление ниже диапазона поддержки $78.35 – $78.87.
    Учитывая сезонный фактор, я все же ожидаю снижения цен на нефть, по крайней мере, к $71.00-$72.00 за баррель, вероятно, к середине декабря.

    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты, протестировав сильный диапазон сопротивления $2.0800 - $2.1124, мгновенно обвалились под воздействием фиксации прибыли по длинным позициям.
    Учитывая сильную фундаментальную составляющую, которая предполагает снижение цен, я не удивлюсь, если рынок теперь отправится к нижней границе широкого диапазона 1.60.

    С технической точки зрения, фьючерсы на печное топливо резко отскочили от сильного диапазона сопротивления в районе $2.1430-$2.1450. Учитывая высокий уровень запасов и очень уж слабый уровень спроса, я не вижу причин для роста цен выше этих уровней.
    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, а дистрибьюторы в октябре уже начинают выбрасывать на наличный рынок мазут для удовлетворения раннего спроса, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты.
    В этом свете, фьючерсные контракты на печное топливо типично падают, примерно, до середины декабря.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLZ9/QMZ9)
    Sell Limit $79.90. Стоп - $82.50. Цель – $75.00.
    RBOB (RBZ9)
    Продажи от $2.0800 - держим. Стоп - $2.1200. Цель - $1.8800.
    Мазут (HOZ9)
    Продажи от $2.1400 - держим. Стоп - $2.2200. Цель - $1.9500.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ решили несколько подняться, поскольку трейдеры зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, после снижения цен в течение нескольких торговых сессий.
    Ноябрьские контракты укрепились на NYMEX на 4.4 цента, или 0.97%, к $4.557/MMBtu, предварительно коснувшись $4.599. Декабрьские контракты, которые в четверг становятся текущими, выросли на 7 центов к $5.282/MMBtu.
    В целом, вчерашний рост цен выглядит чисто техническим, поскольку был вызван, главным образом, покрытием коротких позиций перед экспирацией ноябрьских фьючерсов 28 октября, и истечением ноябрьских опционов во вторник.
    Тем временем, фундаментальная составляющая остается слабой. Температуры выше нормальных уровней в ключевых областях потребления, как ожидается, сократят спрос на природный газ, идущий на отопление, в течение ближайших двух недель.
    Частная служба Frontier Weather в Талса, штат Оклахома, предсказывает температуры выше нормальных уровней от Калифорнии до большей части Равнин с 1 по 5 ноября.
    С 6 по 10 ноября температуры выше нормальных уровней ожидаются от Юго-запада и Скалистых Гор до Востока. Нормальные температуры ожидаются в большинстве северных штатов и на Северо-востоке.



    С технической точки зрения, декабрьский газ остается в широком диапазоне $4.340-$6.170. В понедельник фьючерсы с успехом закрылся ниже 100-дневной МА, проходящей сегодня в районе $5.368. Не удержался и уровень поддержки $5.280, пробитие которого предполагает продолжение снижения к $4.942.
    Однако хочу напомнить, что большую часть ноября газ типично остается под давлением, в связи с чем, рост цен в этот период безопасней рассматривать, как возможность продать по лучшей цене.
    Тем временем, амплитуда колебаний увеличивается, а на гистограмме АО продолжает реализацию двойная дивергенция. Следующим шагом может стать тест поддержки $4.942, пробитие которого открывает дорогу к нижней границе $4.340.
    В ближайшей перспективе газ, вероятно, продолжит снижение, однако сегодняшняя экспирация ноябрьских контрактов может внести свои коррективы, а отчет EIA в четверг может оказать краткосрочную поддержку ценам, если покажет снижение запасов на прошлой неделе.
    Сегодня цены все еще могут снизиться к психологическому барьеру $5.0/MMBtu, а в идеале – и к $4.500-$4.600. Но, по итогам сессии, цены, вероятно, вырастут, и могут продолжить укрепление до конца недели.
    Торговые стратегии (NGZ9/QGZ9)
    Продажи от $5.808 - держим. Стоп опустить на $5.500! Цель - $5.000.
    Выставить ордер Buy Limit $5.000. Стоп - $4.800. Цель - $5.500.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе декабрьских фьючерсов на нефть WTI, и ноябрьских контрактов на бензин RBOB и печное топливо, закрылся на положительной территории, несмотря на продолжающееся укрепление индекса доллара. Поддержку рынку оказало покрытие коротких позиций перед публикацией еженедельного отчета EIA, который ожидается сегодня в 17:30 мск.
    Декабрьские фьючерсы на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, выросли на 87 центов, или 1.1%, к $79.55 за баррель.
    На ICE в Лондоне декабрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись на 66 центов, или 0.9%, к $77.92 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB, выросли на NYMEX на 3.67 цента, или 1.8%, к $2.0705 за галлон.
    Контракты на печное топливо с поставкой в ноябре поднялись вчера на 2.16 цента, или 1.1%, к $2.0551 за галлон.


    Индекс доллара вчера продолжил рост, после неудачной попытки закрепиться под 75.90. На этом фоне индекс может подняться на этой неделе в район 76.60 и протестировать линию нисходящего тренда. Рост доллара, как правило, оказывает давление на товарные рынки и нефть в частности.
    Фондовые индексы вчера закрылись смешанно под воздействием разнонаправленных макроэкономических показателей. С одной стороны рост экономики поддерживался увеличением цен на жилье, с другой - негативное воздействие оказывало снижение уровня потребительского доверия в США.
    По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 14.06, или на 0.1%, к 9882. Индекс S&P 500 снизился на 3.54 пункта, или на 0.3%, к 1063. Nasdaq Composite упал на 25.76 пункта, или на 1.2%, к 2116.
    Августовский показатель индекса цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США продемонстрировал рост на 1.2%, в то время как аналогичный показатель, рассчитываемый для 10 мегаполисов США, вырос на 1.3%.
    Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в октябре упал до 47.7 пункта против пересмотренного значения за сентябрь 53.1 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53.2 пункта.
    Тем временем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе опали на 3.85 млн. баррелей к 341.191 млн. баррелей.
    За пасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, снизились на 671000 баррелей, а запасы бензина упали на 250000 баррелей.
    Интересно, что по прогнозам аналитиков Platts, запасы нефти ожидались выше на 900000 баррелей. Запасы бензина и продуктов перегонки ожидались ниже на 1.0 млн. и 1.1 млн. баррелей, соответственно.
    Кроме того, аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе в среднем на 1.4 млн. баррелей.
    Запасы бензина прогнозируются ниже на 1.2 млн. баррелей, в то время как запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, вероятно, снизились в среднем на 500000 баррелей.
    В то время как высокий уровень мировых поставок нефти и слабый спрос оказывают мало поддержки нефтяному рынку, американские нефтеперегонные заводы пытаются удержать производство на нужном им уровне, чтобы уменьшить избыточные запасы нефтепродуктов. Как ожидается, коэффициент использования производственных мощностей американскими НПЗ остался на прошлой неделе на низком уровне, поднявшись всего на 0.2% к 81.3%.



    С технической точки зрения, цены на нефть, закрепившись ниже психологического барьера $80 за баррель, вероятно, на этой неделе отправятся тестировать следующую психологическую поддержку $75.00 за баррель. Как уже отмечалось ранее, сезонное снижение типично продолжается до начала декабря. Дополнительным сигналом продолжения падения цен будет закрепление ниже диапазона поддержки $78.35 – $78.87.
    Учитывая сезонный фактор, я все же ожидаю снижения цен на нефть, по крайней мере, к $71.00-$72.00 за баррель, вероятно, к середине декабря.



    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты, протестировав сильный диапазон сопротивления $2.0800 - $2.1124, мгновенно обвалились под воздействием фиксации прибыли по длинным позициям.
    Учитывая сильную фундаментальную составляющую, которая предполагает снижение цен, я не удивлюсь, если рынок теперь отправится к нижней границе широкого диапазона $1.60.



    С технической точки зрения, фьючерсы на печное топливо резко отскочили от сильного диапазона сопротивления в районе $2.1430-$2.1450. Учитывая высокий уровень запасов и очень уж слабый уровень спроса, я не вижу причин для роста цен выше этих уровней.
    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, а дистрибьюторы в октябре уже начинают выбрасывать на наличный рынок мазут для удовлетворения раннего спроса, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты.
    В этом свете, фьючерсные контракты на печное топливо типично падают, примерно, до середины декабря.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLZ9/QMZ9)
    Sell Limit $79.90. Стоп - $82.50. Цель – $75.00.
    RBOB (RBZ9)
    Продажи от $2.0800 - держим. Стоп - $2.1200. Цель - $1.8800.
    Мазут (HOZ9)
    Продажи от $2.1400 - держим. Стоп - $2.2200. Цель - $1.9500.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать