Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок энергоносителей
+ Подписаться
Страница 2 из 23 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 2 октября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.6 млн. баррелей в день, что на 16000 bpd больше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся на 0.4% и составил в среднем 85.0%.
    Производство бензина увеличилось и составило в среднем 9.4 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции увеличилось и составило в среднем к 4.0 млн. баррелей в день.
    Американский импорт нефти составил в среднем 9.1 млн. баррелей в день, что на 435000 bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 826000 bpd выше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Полный импорт бензина составил в среднем 1.0 млн. баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 214000 bpd за неделю, закончившуюся 2 октября 2009г.
    Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 1.0 млн. баррелей к 337.4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 1.4 млн. баррелей к 25.1 млн. баррелей.
    Полные запасы бензина выросли на 2.9 млн. баррелей к 214.4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 0.7 млн. баррелей к 171.8 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы пропана выросли на 0.1 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полные коммерческие нефтяные запасы увеличились на 3.8 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.8 млн. баррелей в день, что на 5.0% выше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.0 млн. баррелей в день, что на 6.2% выше, чем в прошлом году.
    Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 2 октября составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 9.5% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    Спрос на реактивное топливо был на 3.3% ниже, чем год назад.


    Ноябрьские контракты на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо резко ушли в отрицательную территорию, после публикации отчета EIA, который показал значительное увеличение запасов бензина и более высокий уровень запасов продуктов перегонки.
    С другой стороны, запасы нефти снизились на 1.0 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 1.7 млн.
    На первый взгляд, отчет носит «медвежий» характер, поскольку падение запасов нефти не должно вызывать беспокойства в текущей ситуации. Однако сильной поддержкой рынку может служить продолжение падения запасов нефти в Кушинге, что, вероятно, спровоцирует спекулятивные покупки.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп - $68.00. Цель - $73.50.
    RBOB (RBX9)
    Покупки от $1.7312 - держим. Стоп – $1.7200. Цель - $1.8200.
    Мазут (HOX9)
    Stand aside. Или продать от $1.8700. Стоп - $1.8950. Цель - открыта.
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ закрылись невного выше в среду, поскольку трейдеры закрыли часть коротких позиций перед публикацией отчета EIA.
    Ноябрьске контракты выросли на NYMEX на 2.4 цента, или 0.49%, к $4.904/MMBtu, предварительно коснувшись $5.088. Третий раз рынок тесирует психологический барьер $5.0 и третий раз – безуспешно.
    Покрытие коротких позиций происходило так же и на фоне прогнозов холодной погоды на Северо-востоке и Среднем Западе в ближайшие две недели.
    Тем временем, на наличном фронте продолжается активный рост цен. Эталонные цены в Генри Хаб поднялись вчера в диапазон $3.30-$4.01/MMBtu, по сравнению с $3.05-$3.65 днем ранее. В Трансконтинетальной Зоне Z6 наличные цены вчера взлетели к $4.00-$4.40/MMBtu.
    Национальная служба погоды ожидает температуры ниже нормальных уровней в восточных США и на Среднем Западе с 12 октября по 20 октября.
    Частная служба Frontier Weather предсказывает температуры ниже нормальных уровней от Равнин и Среднего Запада до Центральной Атлантики и Сверо-востока с 12 по 16 октября.
    Прогнозы холодной погоды маячат уже несколько дней и, надо полагать, уже полностью учтены рынком. В этом свете, фьючерсные контракты могут резко снизиться, после выпуска отчета EIA, который, вероятно, покаже новый рекордный уровень.
    Аналитики ожидают увеличение запасов природного газа за неделю, закончившуюся 2 октября, в среднем на +62 Bcf. В прошлом году за аналогичную неделю запасы выррсли на +87 Bcf, а пятилетняя средняя инъекция составляет +70 Bcf.
    Несмотря на меньшее, чем обычно, увеличение, запасы поднимутся к новому рекордному уровню 3.651 Tcf, что поместит общий уровень в среднем на 15% выше пятилетнего среднего значения. Последний рекорд, установленный 2 октября, 3.589 Tcf.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако на пути восхождения располагает диапазон сопротивления $5.133-$5.261, пробитие которого пока видится маловероятным.
    Вчера контракт вновь попытался подняться выше к $5.0, после чего началось резкое падение. К тому же, цена в очередной раз не смогла закрыть день выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $5.045.
    Как уже отмечалось выше, реакция рынка на холодную погоду в данный период времени будет непродолжительной. Однако трейдеры в период отопительного сезона типично стремятся закрыть короткие позиции перед выходными, что может оказавать поддержку рынку в пятницу перед окончанием торгов.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Продажи от $5.100 держать. Стоп - $5.360. Цель - $4.400.
    Внутри дня можно рассматривать торговлю между 100-МА и 200-МА, или в диапазоне $4.659-$5.045, соответственно.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, упал в среду, после выпуска еженедельного отчета Министерства энергетики США.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, снизились на $1.31, или 1.9%, к $69.57 за баррель.
    На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» упали на $1.36, или 2.0%, к $67.20 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB подешевели на 5.24 цента, или 3.0%, к $1.7203 за галлон.
    Фьючерсные контракты на печное топливо (аналог мазута) с поставкой в ноябре упали на NYMEX на 3.31 цента, или 1.8%, к $1.7811 за галлон.
    Нефтяной спрос в США типично снижается в период «мертвого» сезона сентябрь-октябрь, но последние данные EIA оказались даже ниже самой низкой планки, ожидавшейся большинством аналитиков в этом году. За четыре недели, закончившиеся 2 октября, спрос на пять основных продуктов – бензин, мазут, дизельное, реактивное и остаточное топлива – был на самом низком уровне с тех пор как Министерство энергетики США начало публикацию отчетов в апреле 2004 года.
    Тем временем, находясь на 43 пункта ниже психологического барьера $70, цены на нефть все же находятся почти в центре десятидолларового разброса цен, который сохраняется в течение, по крайней мере, двух месяцев. В то время как излишек запасов нефти и нефтепродуктов давят на цены, оптимизм трейдеров о скором восстановлении экономики, которое вернет запасы к нормальным уровням, сдерживает падение цен.

    С технической точки зрения, нефть все же ограничивается сверху диапазоном сопротивления $73.16-$73.56. До конца текущей недели нефть все еще имеет шанс повыситься к верхней границе, но уже на следующей неделе нефтяной рынок, вероятно, будет падать.
    Дополнительную поддержку рынку оказывает повышающаяся 100-дневная скользящая средняя, проходящая сегодня в районе $68.35.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями. Однако, по крайней мере, еще на этой неделе следует ожидать сильного всплеска.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Отскочив на прошлой неделе от нижней границы, цена закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, что технически предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $1.8263.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают с последней декады октября, а то и с середины месяца.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.8731 за галлон. До конца недели, если не произойдет ничего экстраординарного, фьючерсы на печное топливо могут протестировать верхнюю границу. Однако проход выше, с учетом приближающегося сезонного падения, видится маловероятным.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп - $68.00. Цель - $73.50.
    Выставляем ордер Sell Limit $73.50. Стоп - $76.00. Цель - $68.50.
    RBOB (RBX9)
    Покупки от $1.7312 были закрыты по стопу $1.7200..
    Выставить ордер Sell Limit от $1.8200. Стоп - $1.8800. Цель - $1.7300.
    Мазут (HOX9)
    Stand aside. Или продать от $1.8700. Стоп - $1.8950. Цель - открыта
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ немного укрепились в четверг, получив поддержку со стороны взлетающего нефтяного рынка. Природный газ иногда торгуется в тандеме с нефтью и нефтепродуктами, которые могут использоваться в качестве альтернативы на электростанциях и в системах отопления.
    Ноябрьские контракты на природный газ, обращающиеся на NYMEX, поднялись в четверг на 5.9 цента, или 1.2%, к $4.963/MMBtu.
    Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов природного газа на +69 Bcf, что оказалось на 7 Bcf больше, чем ожидали аналитики. Сообщение носило явный «медвежий» характер, но взлет цен на соседних рынках, падение индекса доллара и прогнозы холодной погоды временно удержали газовые контракты от падения.
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 2 октября, запасы природного газа установились на уровне 3.658 Tcf, что на 14.9% выше, чем год назад, и на 15.1% выше пятилетнего среднего значения.
    Как ожидается, запасы природного газа могут приблизиться к максимальному объему вместимости подземных терминалов, который сейчас оценивается в среднем на уровне 3.889 Tcf.
    Национальная служба погоды прогнозирует температуры ниже нормальных уровней с 15 по 21 октября на Северо-востоке и в Центральной Атлантике. Холодная погода, как правило, повышает спрос на природный газ, идущий на отопление, и снижает темп инъекций в подземные терминалы.
    Тем временем, NOAA предсказывает, что предстоящая зима будет на 1% более теплой, чем в предыдущем сезоне и среднего 30-летнего значения.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако на пути восхождения располагает диапазон сопротивления $5.133-$5.261, пробитие которого пока видится маловероятным.
    Вчера контракт вновь попытался подняться выше к $5.0, и в очередной раз цена не смогла закрыть день выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня уже в районе $5.038.
    Как уже отмечалось выше, реакция рынка на холодную погоду в данный период времени будет непродолжительной. Однако трейдеры в период отопительного сезона типично стремятся закрыть короткие позиции перед выходными, что может оказывать поддержку рынку в пятницу перед окончанием торгов. На следующей неделе цены на газ могут снизиться, но в целом, останутся в диапазоне.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Продажи от $5.100 держать. Стоп - $5.360. Цель - $4.400.
    Внутри дня можно рассматривать торговлю между 100-МА и 200-МА, или в диапазоне $4.657-$5.038, соответственно.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, вновь в четверг превысил психологический барьер $70 за баррель, главным образом, благодаря падению индекса доллара США.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI выросли на NYMEX на $2.12, или 3.1%, к $71.69 за баррель. В течение дня контракт поднимался к $72.55 за баррель - самый высокий суточный максимум с 18 сентября.
    На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» повысились на $2.57 к $69.77 за баррель.
    Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB подскочил на 5.94 цента, или 3.1%, к $1.7797 за галлон.
    Фьючерсные контракты на печное топливо с поставкой в ноябре взлетели на 6.58 цента, или 3.7%, к $1.8469 за галлон.
    Укрепление нефтяного рынка проходило в тандеме с ростом фондовых индексов, которые в свою очередь укреплялись на фоне благоприятных данных по рынку труда и положительных отчетах розничных компаний по сентябрьским продажам.
    По итогам торгов 7 октября, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 61.37 пункта, или на 0.6%, к 9787. Индекс S&P 500 поднялся на 7.90 пункта, или на 0.7%, к 1065. Nasdaq Composite укрепился на 13.60 пункта, или на 0.6%, к 2124.
    Как сообщило Министерство Труда, первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе сократились до 521000 от 551000, в то время как экономисты ожидали снижения до 540000.


    Тем временем, и нефтяной и фондовый рынки укреплялись, главным образом, благодаря падению индекса доллара США к новым минимумам 2009 года. Индекс в течение дня проколол ключевой уровень поддержки 75.89. Тем не менее, пока не произошло закрытия дня ниже 75.89, о дальнейшем снижении доллара говорить преждевременно. Более того, в ближайшие несколько недель может сохраниться диапазон 75.89-77.41. На следующей неделе индекс доллара может стремиться к верхней границе, что приведет к падению цен на нефть, по итогам недели, заканчивающейся 16 октября.


    С технической точки зрения, нефть ограничивается сверху диапазоном сопротивления $73.16-$73.56. Сегодня или в понедельник нефть все еще имеет шанс повыситься к верхней границе, но уже на следующей неделе нефтяной рынок, вероятно, будет падать.
    Дополнительную поддержку рынку оказывает повышающаяся 100-дневная скользящая средняя, проходящая сегодня в районе $68.45.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями. Однако, по крайней мере, еще на этой неделе следует ожидать сильного всплеска.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Отскочив на прошлой неделе от нижней границы, цена закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, что технически предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $1.8263.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают с последней декады октября, а то и с середины месяца.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.8731 за галлон. До конца недели, если не произойдет ничего экстраординарного, фьючерсы на печное топливо могут протестировать верхнюю границу. Однако проход выше, с учетом приближающегося сезонного падения, видится маловероятным.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп поднять на $69.00! Цель опустить на $73.00!
    Выставляем ордер Sell Limit $73.00. Стоп - $76.00. Цель - $67.50.
    RBOB (RBX9)
    Выставить ордер: Sell Limit от $1.8200. Стоп - $1.8800. Цель - $1.7300.
    Мазут (HOX9)Выставить ордер: Sell Limit от $1.8600! Стоп - $1.8950. Цель - открыта.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Несмотря на прогнозы холодной погоды, фьючерсы на природный газ закрылись ниже в пятницу, оставаясь под давлением со стороны рекордного уровня запасов.
    Ноябрьские контракты упали в пятницу на NYMEX на 19.3 цента, или 3.89%, к $4.770/MMBtu, опускаясь в течение торгшов к $4.757.
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 2 октября, запасы природного газа установились на уровне 3.658 Tcf, что на 14.9% выше, чем год назад, и на 15.1% выше пятилетнего среднего значения.
    Как ожидается, запасы природного газа могут приблизиться к максимальному объему вместимости подземных терминалов, который сейчас оценивается в среднем на уровне 3.889 Tcf.
    Рынок природного газа сейчас не получает абсолютно никакой поддержки со стороны фундаментальных факторов. Даже сокращение буровой активности оставило поставки на вполне достаточных уровнях. Число действующих буровых установок сократилось более чем на 50% от рекордного пика 1606 штук, зарегистрированного в сентябре 2008 года. На текущий момент, число действующих установок составляет 726 штук, согласно данных Baker Hughes Inc (BHI). Как теперь стало известно, основное сокращение добычи газа произошло в областях вертикального бурения. Число вертикальных буровых установок сократилось на 60%, в то время как горизонтальные буровые установки сократились на всего 26%. Разработка горных сланцев, где используется горизонтальный способ бурения, дает, примерно, в два раза больше природного газа, по сравнению с обычным вертикальным способом бурения. Именно этот эффект восполнил потери поставок со стороны сокращения вертикальных буровых установок.
    Некоторую поддержку рынок природного газа все же получает со стороны прогнозов холодной погоды. Национальная служба погоды прогнозирует температуры ниже нормальных уровней с 16 по 22 октября на Северо-востоке, Среднем Западе и в Центральной Атлантике. Холодная погода, как правило, повышает спрос на природный газ, идущий на отопление, и снижает темп инъекций в подземные терминалы.
    Тем временем, NOAA предсказывает, что предстоящая зима будет на 1% более теплой, чем в предыдущем сезоне и среднего 30-летнего значения.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако на пути восхождения располагает диапазон сопротивления $5.133-$5.261, пробитие которого пока видится маловероятным.
    Отказ цен прорваться выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня уже в районе $5.028, вызвал волну продаж в пятницу.
    На предстоящей неделе цены на газ могут снизиться, но в целом, останутся в диапазоне.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Продажи от $5.100 держать. Стоп - $5.100. Цель - $4.400.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По итогам прошедшей недели, цены на нефть повысились на 2.6%, остановившись на самом высоком уровне за последние три недели.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI поднялись в пятницу на 8 пунктов, или 0.1%, к $71.77 за баррель – самое высокое закрытие торговой сессии с 18 сентября.
    На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» выросли на 23 цента к $70.00 за баррель.
    Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB упали на 1.17 цента, или 0.7%, к $1.7680 за галлон.
    Ноябрьское печное топливо выросло на NYMEX на 0.59 цента, или 0.3%, к $1.8528 за галлон.
    В конце недели поддержку нефтяному рынку оказал пересмотренный в строну роста прогноз мирового спроса на нефть от Международного энергетического агентства (EIA). Мировой нефтяной спрос составит в среднем 86.1 млн. баррелей в день в следующем году. Что на 350000 bpd выше, чем прогнозировалось в сентябре.
    IEA так же увеличило прогноз роста спроса и на 2009 год. Прогноз роста был увеличен на 200000 bpd к 84.6 млн. баррелей в день. Однако спрос в этом году все же ожидается на 1.7 млн. баррелей в день меньше, чем в 2008 году.
    Тем временем, несмотря на то, что OPEC приняла решение о сокращении производства на 4.2 млн. баррелей в день с 1 января, поставки нефти в сентябре выросли на 170000 bpd к 26.420 млн. баррелей в день. Это, приблизительно, на 1.58 млн. bpd больше установленной квоты 24.845 млн. баррелей в день.
    С другой стороны, нефть получает дополнительное давление со стороны роста индекса доллара. Председатель ФРС заявил об ужесточении денежно-кредитной политики, как только появятся признаки уверенного восстановления экономики.


    С технической точки зрения, нефть ограничивается сверху диапазоном сопротивления $73.16-$73.56. Сегодня цены на нефть поднялись к нижней границе, но, как уже отмечалось ранее, на предстоящей неделе нефтяной рынок, вероятно, будет падать.
    Учитывая присутствие двух месячного диапазона 65-75 за баррель, нефть вполне может свалиться к нижней границе.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, цена стремиться подняться к сопротивлению $1.8263, от которого вполне вероятно возобновление снижения.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают с последней декады октября или с середины месяца.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.8731 за галлон. Цена поднялась к верхней границе, но проход выше, с учетом сезонного падения, видится маловероятным.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше сегодня закрыты на $73.00.
    Продажи от $73.00 - держим. Стоп пока $76.00. Цель пока $67.50.
    RBOB (RBX9)
    Выставить ордер: Sell Limit от $1.8200. Стоп - $1.8800. Цель - $1.7300.
    Мазут (HOX9)
    Продажи от $1.8600 – держим. Стоп - $1.8950. Цель - открыта.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ проложили снижение в среду, оставаясь под давлением со стороны высокого уровня запасов, на фоне изменившихся прогнозов погоды, которые теперь указывают на умеренные температуры в ключевых областях потребления.
    Ноябрьские контракты на NYMEX упали на 15.2 цента, или 3.3%, к $4.436/MMBtu, предварительно опустившись к $4.399.
    В отличие от предыдущих прогнозов погоды, указывающих не температуры ниже нормальных уровней, теперь синоптики ожидают, главным образом, нормальные температуры в течение последней недели октября.
    Погодная служба Weather Group предсказывает нормальные температуры на Среднем Западе и Северо-востоке с 19 по 23 октября. С 24 по 28 октября температуры ниже нормальных уровней ожидаются на Среднем Западе, и выше нормальных – на Востоке.
    Тем временем, рынок ожидает меньшее, чем обычно увеличение запасов газа за неделю, закончившуюся 9 октября. Аналитики предсказывают увеличение запасов в среднем на +53 Bcf.
    Если прогноз окажется верным, то запасы природного газа поднимутся к 3.711 Tcf, что будет на 14% выше, чем год назад, и на 15% выше пятилетнего среднего значения.
    В прошлом году за аналогичную неделю запасы природного газа выросли на +81 Bcf, в то время как пятилетняя средняя инъекция составляет +64 Bcf.
    К началу отопительного сезона 1 ноября запасы природного газа все еще могут заполнить полностью подземные терминала, общая вместимость которых сейчас оставляет приблизительно 3.889 Tcf. Правда, операторы терминалов выпустили инструкцию, согласно которой поставщикам предписывается сократить поток поставок в запасы. Это может уже сейчас вызвать перенасыщение газом наличного рынка.
    Эталонные цены в Генри Хаб вчера опустились в диапазон $3.69-$3.93/MMBtu от $3.92-$4.09/MMBtu во вторник. В Трансконтинентальной Зоне Z6 наличные цены снизились в диапазон $4.58-$4.77/MMBtu, по сравнению с $4.60-$4.84/MMBtu днем ранее.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Отказ цен прорваться выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня уже в районе $4.993, вызвал волну продаж, что привело вчера к проколу $4.400.
    Цены на природный газ, вероятно, останутся в диапазоне $4.265-$5.526, правда, пока не ясно упадет ли цена к нижней границе.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Продажи от $5.100 с целью 4.400 закрыть по рынку.
    Выставляем ордер Buy limit от $4.300. Стоп - $3.900. Цель - $4.900.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, закрылся на положительной территории, благодаря росту цен фондовых индексов и продолжившемуся падению индекса доллара США. Индекс Dow Jones впервые за год пересек психологический уровень 10000, в то время как индекс доллара опустился к новым годовым минимумам.
    По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 144.95 пункта, или на 1.4%, к 10016 пунктов. Индекс S&P 500 поднялся на 18.83 пункта, или на 1.7%, к 1092. Nasdaq Composite вырос на 32.34 пункта, или на 1.5%, к 2172.
    Положительное влияние на рынок оказали макроэкономические показатели. Так, объем розничных продаж в США в сентябре 2009 года снизился на 1.5% по сравнению с августом и составил $344.7 млрд. При этом за год розничные продажи в США упали на 5.7%, сообщило в среду Министерство торговли США. Вышедшие данные оказались лучше прогнозируемых.
    Производственных запасы за август также оказались лучше ожиданий рынка, продемонстрировав снижение на 1.5%. При этом прогнозы исходили из того, что запасы уменьшатся на 0.9%.
    По итогам торговой сессии на NYMEX, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли вчера на $1.03, или 1.4%, к $75.18 за баррель, после установления суточного максимума $75.53. Торговая сессия закрылась выше $75 за баррель впервые с 14 октября 2008 года, пробив верхнюю границу диапазона $65-$75 за баррель, который удерживался с середины июля.
    На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись на 70 центов, или 1.0%, к $73.10 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB выросли на 2.6 цента, или 1.4%, к $1.8575 за галлон – самое высокое закрытие торгов с 31 августа.
    Ноябрьские фьючерсы на печное топливо подскочили на 1.9 цента, или 1.0%, к $1.9427 за галлон – самое высокое закрытие с 5 августа.
    Тем временем, сегодня рынок ожидает еженедельного отчета EIA, который будет выпущен в 19:00 мск.
    Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе в среднем на 600000 баррелей. Запасы бензина прогнозируются выше в среднем на 700000 баррелей. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, ожидаются ниже в среднем на 100000 баррелей.
    Некоторую поддержку нефтяной рынок получил после выпуска еженедельного отчета американского института нефти (API), данные которого несколько отличаются от ожидаемых данных EIA.
    Так, согласно API, за неделю, закончившуюся 9 октября, запасы нефти снизились на 172000 баррелей к 339.2 млн. баррелей, в то время как запасы бензина упали на 2.66 млн. баррелей к 210.4 млн. баррелей.


    С технической точки зрения, цены на нефть превысили психологический барьер 75 за баррель, что теоретически предполагает продолжение роста. Однако индекс доллара приблизился к поддержке 75.20 вчера, от которого вероятна, как минимум коррекция, что приведет и к фиксации прибыли и на нефтяном рынке. С другой стороны, если ожидания аналитиков по отчету EIA подтвердятся, это так же окажет давление на цены.
    В целом, цены на нефть, скорее всего, вернуться в рамки диапазона 65-75 за баррель и будут оставаться под давлением в течение нескольких недель.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон.
    Сегодня цена все-таки поднялась к верхней границе и даже превысила сопротивление $1.8731. Однако для подтверждения роста необходимо закрыть день выше этого уровня. Если сегодняшняя сессии закроется ниже $1.8731, то завтра можно будет рассмотреть продажи с целью $1.7300.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают, примерно, с середины октября до середины декабря.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.9738 за галлон. Преодолев сопротивление $1.8731, цена взлетела к верхней границе указанного диапазона, от которой, видимо, началась сегодня фиксация прибыли.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Продажи от $73.00 - держим. Стоп пока лучше поднять на $76.50. Цель - $67.50.
    RBOB (RBX9)
    Пока вне рынка.
    Мазут (HOX9)
    Продать в районе $1.9700. Стоп - $2.0100. Цель - $1.8800.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать