Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Рынки с Владиславом Гуровым » Валютные фьючерсы
+ Подписаться
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
  1. 195
    Комментарии
    4
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для загрызаец  
    В начале пути

    2 Медалей
    В проекте Валерия Мальцева есть система одна: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=17397
    Ее автор использует похожие методики исследования отчетов СОТ. Интересно следить за ней - автор анализирует большое количество товарных рынков.
  2. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от x777 Посмотреть сообщение
    В последем журнале "Market Times" нашел очень инересную статейку: "Торгуем фьючерсами, используя отчеты CFTC", автор Василий Соколов.
    Влад, как думаешь, реально ли используя эту информацию (отчеты) предугадывать настроение рынка? Спасибо!
    Я рассматриваю иные показатели. Я не вижу большого смысла для себя оценивать отчёты для определения настроений рынка. рынок спот, как и рынок фьючерсов формирует тенденции на основе формирования тенденций готовности покупать выше/ниже неких уровней и формирование готовности покупать в определённых ценовых областях складывается на основе определённых экономических факторов. Экономические факторы формируются периодм времени не менее квартала, а для товарных рынков более 4-5 месяцев. они не могут исчезнуть за день или неделю и сохраняют свою силу, как формирующий фактор настроений участников торгов. все эти настроения я рассматриваю на графиках, что и постоянно пытаюсь описать.
  3. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Ув-ый Владислав! Вопрос м.б. банальный переспрошенный сотый раз,но я новичок.Вопрос такой примерно какого плана факторы,показатели используете для построния модели рынка. отталкиваясь для для спот квартал и для фьчерсов 4-5 месяцев.Короче на что больше обратить внимание.Спасибо
  4. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от нэш Посмотреть сообщение
    Ув-ый Владислав! Вопрос м.б. банальный переспрошенный сотый раз, но я новичок. Вопрос такой примерно какого плана факторы,показатели используете для построения модели рынка. Отталкиваясь для для спот квартал и для фьючерсов 4-5 месяцев.Короче на что больше обратить внимание.Спасибо
    Не совсем так. Если рассматриваются валютные фьючерсы, то временные периоды для них такие же, как и для динамики рынка спот. Вот по отношению к тенденциям тенденций товарных фьючерсов либо фьючерсов на фондовые индексы, как и акции - 6 месяцев. Однако стоит учитывать и довольно большое количество побочных факторов для построения стратегии. Опять же, стоит понимать, что для торговли на рынке фьючерсов важно выбрать стратегию либо среднесрочную либо краткосрочную. Уже от выбора стратегии и оценки среднесрочных тенденций и построения торговой тактики
  5. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо Владислав за ответ.Я на валютном рынке не очень.Да я читал,что фондовый рынок идет лагом 6-9 месяцев впереди экономики,а вот валютный не знаю.Может подскажете.И еще один вопрос.Сегодня вышел дефлятор расходов1.5 вместо 0.1Может пружина инфляции начинает раскручиваться.Ест-но сигнал что доллар начинает обесцен-ся,проц.ставки вверх ожидаем,акции вниз.Може мы на переломном моменте.Хоть кто-нибудь растолкуйте новичку.
  6. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Владислав,подскажите пож-та,,а как реагирует Форекс допустим,если хочу купить AUD/ иена,ожидается репатриация иены в начале года,что в нынешнюю цену иены это событие уже отыграно или ожидается усиление иены по ходу репатриации или можно сказать 50% усиления отыграно,50% усиления ожидается по ходу репатриации(ну имеется чисто теоретически остальные факторы по нулям).Буду рад любому высказавшему по этому поводу.Всем спасибо
  7. 3,283
    Комментарии
    6
    Темы
    3283
    Репутация Pro
    Аватар для Владислав Гуров  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от нэш Посмотреть сообщение
    Владислав,подскажите пож-та,,а как реагирует Форекс допустим,если хочу купить AUD/ иена,ожидается репатриация иены в начале года,что в нынешнюю цену иены это событие уже отыграно или ожидается усиление иены по ходу репатриации или можно сказать 50% усиления отыграно,50% усиления ожидается по ходу репатриации(ну имеется чисто теоретически остальные факторы по нулям).Буду рад любому высказавшему по этому поводу.Всем спасибо
    Всё верно, в период первого квартала, как обычно, можно ожидать увеличения спроса на японскую валюту для уплаты налогов, записей книги отчётности. Кроме того остаётся ещё фактор погашения задолженностей по кредита в японских банках. Сказать, что столько-то либо столько-то отыграно рынком нельзя - мы просто не знаем этого и знать не можем. То что отыгрывает график не является фактом необходимой, как мы предполагаем, вероятно, верно скупки японской валюты перед началом периода отчётности. Потому предположения на счёт того, что рынок уже отыграл или не отыграл 50 либо более/менее % необходимости, не верно в корне.

    К примеру, если есть намерение купить AUD против JPY, то стоит учесть, что решение, вероятно, не стоит предпринимать перед новым годом, по определению того, что инвестиционный период года завершился, а объективности на новый инвестиционный период ещё нет. Это первое.

    Второе то, что если мы предполагаем наличие фактора репатриации японской валюты в начале следующего года и не можем знать величину спроса на неё, то покупки AUD против JPY могут оказаться слишком рискованными в период половины первого квартала, как минимум.

    Третье, технически динамика роста котировок кросс-курса AUD/JPY в конце этого года не может рассматриваться фактором дальнейшего роста котировок в следующем году. Причин сейчас для сомнений много и в первую очередь то, что не пройден уровень 80.0, что увеличивает риск покупок.

    Наконец, фактор вероятного падения стоимости EUR, что может спровоцировать рост, к примеру, кросс-курса EUR/AUD и усиление падения стоимости AUD против USD. В свою очередь, падение котировок AUD против EUR и USD, тем более, будет поддержано падением против JPY на факторе её роста в период репатриации.

    Возможно, сценарий, который я нарисовал, как вероятный, и не верный, но я так понимаю условия, которые могут сложиться на начало года. Если прибавить ко всему прочему и фактор последствий кризиса, которые никуда не пропали, то положение может оказаться и сложнее для прогнозирования.
  8. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Кто подскажет,что это когда по индексу СОТ (SP500,NASDAQ) коммерческие трейдера находятся ближе к максимумам,чем к минимумам.Это они хеджируют свои позиции в шорте по акциям или у них длинная позиция по индексам соотв-ет длинным позициям по акциям.Спасибо за ответ
  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Владислав Гуров Посмотреть сообщение
    К сожалению не мог ответить сразу, прошу прощения. В принципе, ответ Ваш и подобный вопрос уже давался мной раньше в этой же ветке. Я говорил о позиции покупки фьючерсного контракта и одновременной продаже на споте. Рассчитать тактику и объём открытой позиции нужно, естественно самостоятельно, учитывая размер собственного капитала.
    Причем здесь хеджирование.
    На русском языке это назвается торговля спредом. :)

    P.S. В принципе хеджирование - это операция, которая устраняет риск, связанный с изменением цены какого-либо актива. Т.е. хеджирование и доход вещи прямо противоположные. Хотя что об этом говорить на форуме, где половина списочного состава видит панацею в банальном локе. :)
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от нэш Посмотреть сообщение
    Кто подскажет,что это когда по индексу СОТ (SP500,NASDAQ) коммерческие трейдера находятся ближе к максимумам,чем к минимумам.Это они хеджируют свои позиции в шорте по акциям или у них длинная позиция по индексам соотв-ет длинным позициям по акциям.Спасибо за ответ
    Уважаемый нэш. При размещении сообщений выбирайте, пожалуйста, раздел, соответствующий теме вопроса. По СОТ есть на форуме специальный раздел. Возможно и ответ там уже есть.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать