Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговая система Turtles 5.10.2009
+ Подписаться
  1. 185
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Торговая система Turtles 5.10.2009

    Торговая система Turtles
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,799
  2. 185
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    "Путь черепах"

    II. Тайм-фрейм ТС.
    D1

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Все валютные пары, спред которых не превышает 10 пунктов.

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 34000USD
    Счет в терминале Broco Investor - скачать терминал
    Торговый счет - № 187461
    Логин торгового счета - 187461
    Пароль инвестора - xjrj6gi

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Не более 10% от депозита под залог.
    Максимальное колличество открытых позиций по одной валютной паре 5, соответственно риск на все сделки вместе 5%.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
    Лот рассчитывается по формуле
    Число лотов = % волатильности * Капитал / Волатильность_актива
    % волотильности равен 1.
    Волатильность актива равна значению индикатора ATR с периодом 21 на текущем таймфрейме.
    Если число лотов, полученное по формуле меньше единицы, то этот сигнал пропускаем и работаем по другим парам до тех пор, пока счет не достигнет
    необходимой величины. Округление производится в меньшую сторону.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Время оповещения об открытии сделки неопределено.
    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.

    VII. Описание торговой системы.
    Черепахи знали правила использования двух различных, но связанных между собой прорывных систем, называемых Система 1 и Система 2.

    Система 1. Сделка открывается на прорыве 21-барового максимума или минимума.Сигнал на вход Системы 1 игнорируется, если последний прорыв привел к

    прибыльной сделке.
    Примечание: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошло ли реальное открытие позиции при этом прорыве или прорыв был пропущен из-за соблюдения этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, убыточный длинный или убыточный короткий прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того, будет он длинным или коротким. Однако в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был прибыльным, вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить
    большое движение. 55-дневный прорыв в этом случае рассматривался как безопасный.
    В любой момент времени, когда трейдер находится вне рынка, всегда есть некоторая цена, запускающая открытие короткой позиции, и есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (то есть цене прорыва 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше - на границе 55-дневного прорыва.

    Система 2. Сделка открывается на прорыве 55-барового максимума или минимума. Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того, прибыльным или убыточным был предыдущий прорыв.

    После того,как цена проходит расстояние равное половине значения индикатора ATR (21), разрешается добавлять позиции, равные первоначальной сделке. Так

    может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значение открытых позиций по одной паре.

    Известно выражение: "Есть старые трейдеры, и есть отважные трейдеры; но нет старых отважных трейдеров". Трейдеры, которые не используют стопов, становятся банкротами. Черепахи всегда использовали стопы.
    Stop-Loss выставляется равный 2N (N=значение индикатора ATR(21));
    Когда в ходе сделки набрана прибыль в размере 2.5 ATR, передвигайте защитный стоп в точку безубыточности.
    После того, как 10-баровый скользящий стоп или правило 2.5 ATR вывели стопы в область безубыточности, начинайте использовать более широкий 20-баровый скользящий стоп.
    После того, как вы достигли прибыли в 10 ATR, используйте в качестве скользящего стопа 20-баровый стоп или фигуру 3-барового разворота (3 bar pivot).
    Есть старая пословица: "Вы никогда не можете обанкротиться, получая прибыль". Черепахи не были согласны с этим утверждением. Фиксация прибыли на раннем этапе - одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по системам следования трендам.
    Выход Системы 1 находился на уровне 10-дневного минимума для длинных позиций и 10-дневного максимума для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции и достигала уровня 10-дневного прорыва.
    Выход Системы 2 находился на уровне 20-дневного минимума для длинных позиций и 20-дневного максимума для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции и достигала уровня 20-дневного прорыва.

    VIII. Пример работы по ТС.
    Покупка GBPUSD по системе 1 по 4670, SL на 10-дневный минимум. Сделка закрывается по SL, -110пп.
    Покупка GBPUSD по системе 2 по 4990, SL на 20-дневный минимум. Сделка закрывается по SL, -514пп.
    Покупка GBPUSD по системе 2 по 5178.
    Добавление позиций через каждые 100 пп (=половина ATR)
    Закрытие всех сделок по 6000 (20-дневный минимум)
    Профит= +2962 пункта
     
  3. 185
    Комментарии
    9
    Темы
    185
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Начало торговли
  4. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать