
- Блог прокапитал217
- Академия управляющих (prop)188
- Форум трейдеров
- Начинающим трейдерам415
- Торговые стратегии2,669
- Торговые роботы, советники, индикаторы561
- Новости рынков784
- Волновой анализ167
- Аналитические обзоры1,001
- Брокеры Форекс153
- Психология торговли и методы управления капиталом98
- Бинарные опционы22
- Фьючерсы, опционы, акции (CFD)529
- Форум инвесторов
- Начинающим инвесторам91
- ПАММ портфели (дневники инвесторов)1,836
- Инвестирование в ПАММ счета601
- Инвестирование в ЛАММ, МАММ, копирования сделок31
- Краудфандинг (Инвестируем в стартапы)20
- Прочие виды инвестирования184
- Истории успеха15
- Сервисы
- Электронные платежные системы81
- Банки13
- Кредитные организации6
- Доска объявлений869
- Офф-топ
- Биржа "На каблучках"141
- Флудо-Домна93
- Поздравительные открытки195
- Общение на свободные темы1,497

173
cейчас с нами
113,335
пользователей
25,504
постов
1,423,196
комментариев


Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » эксперт high+low+volume
+ Подписаться
-
5Комментарии0Темы5Репутация ProНовичок
2 Медалей
06.10.2009, 13:46
И, к слову, уважаемые мной трейдеры, а их имена я не стесняюсь назвать, это Эледр, Вилльямсы и др., упоминают о том, что они либо в маленьком минусе, либо в маленьком плюсе, либо в большом плюсе, что, если подумать, говорит о том, что их потенциальные убытки, меньше потенциальной прибыли.Pro 0
Поделиться
-
06.10.2009, 14:28я выгрузил в эксел историю EURUSD, т.е. набор значений - open/high/low/close/volume - и написал формулу на основании этих пяти параметров, выбранных за определенный период. т.е. у меня получился определенный "фактор". там же, в экселе, сделал биржевую диаграмму, добавив пятым рядом значений не объем, а полученный "фактор" - в итоге на графике стало видно, на каких уровнях сигналы работают.
Если я не ошибся в рассчетах, при таком уровне риска среднее геометрическое сделки у вас ~ 6.72%, TP = 24, SL 220. Т.е. приемлемая потеря в сделке для системы при таких параметрах чуть больше 60% на рисковый капитал. После 3х проигрышей подряд просадка будет ~ 95%. Если бы просадка произошла сейчас, то понятно, что вы все еще остались бы в приличной прибыли и понятно, что такая ситуация (3 проигрыша к ряду) может быть маловероятной - модель ваша, вам виднее. Поэтому крайне важно понять:
1. Внутреннюю логику отработки сигналов
2. Границы применимости модели (устойчивость к изменению структуры рынка).
Как у вас с этим?
На счет корректности применения тикового объема вместо реального (для форекс). Берите тиковый и реальный для валютных фьючей и смотрите их отношение (иногда есть существенные расхождения, например, если кто-то крупный вливается ниже рынка лимитами). Только тиковый берите биржевой, а не у брокера ;) Есть ньансы - на валютных фьючах основная ликвидность распределена вокруг америки. На форексе - более размазана.Pro 0
Поделиться
-
64Комментарии4Темы65Репутация ProВ начале пути
2 Медалей
06.10.2009, 14:58На счет корректности применения тикового объема вместо реального (для форекс). Берите тиковый и реальный для валютных фьючей и смотрите их отношение (иногда есть существенные расхождения, например, если кто-то крупный вливается ниже рынка лимитами). Только тиковый берите биржевой, а не у брокера ;) Есть ньансы - на валютных фьючах основная ликвидность распределена вокруг америки. На форексе - более размазана.
отправил в личку - буду рад комментариям :)Pro 0
Поделиться
-
1Комментарии0Темы1Репутация ProНовичок
2 Медалей
-
8Комментарии0Темы8Репутация ProНовичок
2 Медалей
-
3Комментарии0Темы3Репутация ProНовичок
2 Медалей