[Apollo11]

Не зная всех тонкостей системы невозможно давать какие-либо советы, можно их только предполагать, потому что всегда в любой системе самый маленький винтик может все изменить. :)

ага, поэтому я считаю, что от одной отдельно взятой сделки НИЧЕГО не должно зависеть, только от большого числа сделок, поэтому если лось больше профита, да еще и в несколько раз, а если его и вовсе нет, то это приводит к тому, что одна, всего одна ошибка может стать фатальной.

И, к слову, уважаемые мной трейдеры, а их имена я не стесняюсь назвать, это Эледр, Вилльямсы и др., упоминают о том, что они либо в маленьком минусе, либо в маленьком плюсе, либо в большом плюсе, что, если подумать, говорит о том, что их потенциальные убытки, меньше потенциальной прибыли.

[Mrak]

я выгрузил в эксел историю EURUSD, т.е. набор значений - open/high/low/close/volume - и написал формулу на основании этих пяти параметров, выбранных за определенный период. т.е. у меня получился определенный "фактор". там же, в экселе, сделал биржевую диаграмму, добавив пятым рядом значений не объем, а полученный "фактор" - в итоге на графике стало видно, на каких уровнях сигналы работают.

Если я не ошибся в рассчетах, при таком уровне риска среднее геометрическое сделки у вас ~ 6.72%, TP = 24, SL 220. Т.е. приемлемая потеря в сделке для системы при таких параметрах чуть больше 60% на рисковый капитал. После 3х проигрышей подряд просадка будет ~ 95%. Если бы просадка произошла сейчас, то понятно, что вы все еще остались бы в приличной прибыли и понятно, что такая ситуация (3 проигрыша к ряду) может быть маловероятной - модель ваша, вам виднее. Поэтому крайне важно понять:
1. Внутреннюю логику отработки сигналов
2. Границы применимости модели (устойчивость к изменению структуры рынка).
Как у вас с этим?

На счет корректности применения тикового объема вместо реального (для форекс). Берите тиковый и реальный для валютных фьючей и смотрите их отношение (иногда есть существенные расхождения, например, если кто-то крупный вливается ниже рынка лимитами). Только тиковый берите биржевой, а не у брокера ;) Есть ньансы - на валютных фьючах основная ликвидность распределена вокруг америки. На форексе - более размазана.

[FLevel]

На счет корректности применения тикового объема вместо реального (для форекс). Берите тиковый и реальный для валютных фьючей и смотрите их отношение (иногда есть существенные расхождения, например, если кто-то крупный вливается ниже рынка лимитами). Только тиковый берите биржевой, а не у брокера ;) Есть ньансы - на валютных фьючах основная ликвидность распределена вокруг америки. На форексе - более размазана.

о! это интересно. спасибо! подумаю.

Поэтому крайне важно понять:
1. Внутреннюю логику отработки сигналов
2. Границы применимости модели (устойчивость к изменению структуры рынка).
Как у вас с этим?

отправил в личку - буду рад комментариям :)

[SeregaDew]

а может быть выложите это чудо?

[d-rush]

присоединяюсь к предыдущему высказыванию

[nemonks x]

присоединяюсь к предыдущему высказыванию

да, конечно было бы неплохо попробовать его в деле.