Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС “Fleur de Lys” 19.10.2009
+ Подписаться
Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рис. 5. Пример выставления СЛ. Открыта длинная позиция
     
  2. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На рис. 5 представлена длинная позиция по фьючерсам австралийского доллара. Позиция открыта по цене 0.8560, мысленный СЛ на уровне 0.8400, а реальный мы можем установить на отметке 0.8190 под предыдущей зоной консолидации. Мысленный СЛ составил 160 пунктов, реальный СЛ составил 370 пунктов. Если цены по австралийскому доллару опустятся ниже уровнея 0.8400 и пробудут там несколько дней, либо продолжат двигаться ещё ниже, мы просто ликвидируем нашу позицию, не дожидаясь отметки 0.8190.
  3. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Take Profit

    Всегда бери прибыль, если она достаётся быстро.
    Take profit – это инструмент требующий правильного обращения с ним! Он острый как нож, и можно легко отрезать «не там» где нам хотелось бы! Поэтому мы должны создать минимальный набор правил для правильного обращения с этим, несомненно, важным инструментом.
    1) Очень интересно описывается метод определения целей для ТП в книге “Трейдинг по Фибоначчи” Р. Фишера. Он предлагает сочетание теории Фибоначчи и волн Элиотта. Цель 1 определяется измерением волны номер 1 (по волновому анализу Элиотта), далее это число умножаем на 1.618 и получившееся число откладывают от экстремума первой волны. Цель 2 определяется измерением волны номер 3 и умножением на 0.618. Получившееся значение откладывают от экстремума волны 3. Если всё сделано правильно, то эти две цели будут расположены рядом, показывая нам некоторый вероятностный интервал, которого должна достичь волна 5 (по Элиотту). Можно не ограничивать себя и пойти дальше, в этом нам поможет инструмент, содержащий ценовые уровни Фибоначчи с различными коэффициентами (0.618, 1, 1.618 и т. д.) Ценовые уровни Фибоначчи позволяют с большой долей вероятности определять возможные уровни поддержки/сопротивления, а следовательно превращается в ценнейший инструмент для определения наших целевых уровней;
    2) Фактор, не менее важный, чем цена – время. С помощью временных зон Фибоначчи мы можем определять временные цели, а так же важные точки переломов;
    3) “Трейдинг по Фибоначчи” Р. Фишера – настоящая находка для поклонников Фибоначчи. Помимо симбиоза теории Элиотта и чисел Фибоначчи, в ней содержится ценнейшая информация по логарифмическим спиралям! Логарифмические спирали позволяют определять как ценовые, так и временные уровни, соединяя их вместе. Если центр для логарифмической спирали выбран правильно, то цены часто ведут себя очень странно, приближаясь к виткам спиралей, и часто меняют своё направление. На рисунке, приведённом ниже, отлично видно, как при пробитиях витков спирали цены тут же откатываются или устремляются вверх. Это действительно фантастический инструмент!
  4. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рис. 6. Пример временных зон, ценовых уровней и спирали Фибоначчи
     
  5. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4) Хотелось бы ещё пару слов сказать о Фибоначчи. Цены движутся, как и всё в природе, по линиям наименьшего сопротивления. Электроны вращаются на орбитах, соответствующих наименьшей энергии, молекулы выстраиваются в наиболее выгодные энергетические структуры, всё стремится к балансу. Люди своими эмоциями, жадностью, страхом, толкают рынки либо вверх, либо вниз. Один человек мало что может. Но большое количество людей создают этот объективно-субъективный океан эмоций, который следовало бы изучать на уровне квантовой физики. Процессы, происходящие на рынке, очень схожи с процессами, происходящие как в живой, так и не живой природе: всё стремится к балансу и внутренней гармонии, поэтому всё движется по линиям, соответствующим наименьшим затратам энергии. Логарифмическая спираль, кстати, единственно описывающая процесс роста раковины моллюска наутилуса, задаёт эти линии наименьшего сопротивления, достигая которых цены нередко меняют своё направление, перескакивая с одного энергетического уровня на другой, либо ускоряются. Данное мнение сугубо авторское и не претендует ни на оригинальность, ни на правильность;
    5) Так же важные ценовые уровни можно определять по истинным/относительным максимумам/минимума.
    6) Иходя и графического анализа. Например, известно, что при образовании фигуры "Голова и плечи" цены падают на величину, равную разности цен уровня головы и шеи.
    7) Цели для фиксации прибыли можно определять с помощью индикаторов Envelopes, а для волатильных фьючерсов – Bollinger Bands.
    8) Если цена быстро достигает первой цели ТП, то желательна фиксация прибыли, либо ужесточение СЛ. Если цена постепенно приближается к ТП, то мы можем постепенно передвигать ТП до цели 2, 3…
    9) Так как игра ведётся по тренду, то мы стараемся максимально долго сохранять позицию, до получения сигнала о развороте (откате). Но если уж придётся ставить ТП, то необходимо ставить его на таком уровне, при котором нам не жалко было бы выйти из сделки.
    10) Как при игре по тренду, так и при игре на откатах (крупных, разумеется), можно пользоваться целями, полученными с помощью инструментов Фибоначчи. Обычно цены откатываются на 38.2, 50 или 61,8% от предшествующего движения. Мы можем поджидать цены возле этих уровней. Если цена пробивает границу в 61.8%, то необходимо задуматься, может это и не откат?
    11) Самое главное правило для ТП. Если всё идёт как надо, то лучше выбирать самые дальние цели. Если поступают неблагоприятные сигналы, то лучше выбирать цели поближе. Если же поступают откровенные сигналы о скором развороте (откате), то выбираем ближайшие цели, например, локальный экстремум.
    12) Оригинальное и простое решение предлагает Джек Швагер в своей книге «Технический анализ». Решение простое до слёз – это метод измеренного движения. Мы измеряем предыдущее движение и проецируем его в будущее. Рис. 7, представленный ниже, демонстрирует этот приём.

    Итак, подведём итоги всему вышесказанному, как же мы будем определять цель 1 и цель 2?
    Цель 1 - уровень Фибоначчи в 100% (измеренное движение).
    Цель 2 - уровень Фибоначчи в 161.8%.
    Если рынок выказывает слабость - мы можем взять прибыль на уровне 61.8% от предыдущего движения, либо на другом важном техническом уровне, таком, как сильное сопротивление/поддержка, либо предыдущий максимум/минимум.
  6. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рис. 7. Пример измеренного движения
     
  7. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Из рис. 7 видно, что цены на пшеницу в октябре-декабре упали практически на ту же величину, что и в августе-сентябре. При откатах этому методу будет уделяться (наряду с уровнями и спиралью Фибоначчи) самое почётное место. Почему при откатах? Да потому что медвежий рынок очень быстро падает, это связано с тем, что страх людей намного сильней жадности, люди стремятся максимально быстро уносить ноги с рынка, если при падении он не отдавил им пальцы. Поэтому и целесообразней играть только на первых двух волнах паники. Дальше, и это видно из рисунка, медвежий рынок продолжился, но только после того, как просидел 8 месяцев в коридоре. Если бы мы не вышли, то позиция могла заморозиться аж на 8 месяцев! Этого нельзя допускать.
  8. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Психология. Самодисциплина

    Большинство величайших трейдеров, в конце концов, приходят к мысли, что все проигрыши и победы кроются в них самих, что нельзя спорить «с лентой». «Я, в конце концов, пришел к мысли, что нужно просто научиться читать себя самого столь же грамотно, что и ленту биржевого телеграфа. Я изучал и учитывал свои собственные реакции на определенные импульсы или возможности, создаваемые активным рынком, точно так же, как я рассматривал перспективы грядущего сбора зерна или анализировал отчеты о прибыли»,- говаривал Джесси Ливермор в произведении Эдвина Лефевра. Последуем мудрым советам доктора Элдера:
    1. Дневник трейдера. Наряду с письменным обоснованием перед входом и выходом из сделки, необходимо описывать свои эмоции и ощущения перед открытием позиции, после открытия, перед закрытием и после закрытия. Это позволит на ранних этапах обнаружить и нейтрализовать главных врагов трейдера. «Смертельными врагами спекулянта являются невежество, алчность, страх и надежда. Все законы мира и все правила всех бирж на земле не в состоянии защитить человека от этих врагов». Даже при получении наилучших сигналов, лучше не входить в сделку, если в душе присутствуют страх, или, например, алчность, либо вы хотите «изнасиловать» рынок, считая, что ему ничего не стоит подарить вам новую машину и квартиру. Стоит сначала разобраться в себе, своих эмоциях, и только потом возвращаться к сделкам с кристально чистым разумом. Мы будем выставлять оценки своим сделкам, например, процент захваченного движения, качество входа, выхода; своей дисциплине, как чётко мы следуем сигналам ТС; своему эмоциональному состоянию.
    2. Рейтинговая система АВС («Трейдинг с доктором Элдером», стр. 263). Данная система, подсказанная Александру Элдеру Д. Гуппи, помогает сосредоточиться на более перспективных рынках, не тратя лишнего времени на те, которые в данное время менее интересны. Мы будем прикреплять файл в формате excel, обновляемый каждый день.
    3. Выводы. Трейдер всегда должен учиться: не только на своих ошибках, но и на своих успехах. Мы будем делать письменные выводы того, что было сделано правильно, и того, что можно улучшить и какие были допущены ошибки.
  9. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Система АВС
    Вложения Вложения
  10. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Рис. 8. Пример работы по стратегии
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать