Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС “Fleur de Lys” 19.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС “Fleur de Lys” 19.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 246 957.50 USD;

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -3%.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 14,005
  2. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    При разработке данной ТС были использованы следующие книги:
    1. “Как играть и выигрывать на бирже” Уважаемый доктор А. Элдер;
    2. “Трейдинг с доктором Элдером” А. Элдер;
    3. “Технический анализ” Джек Швагер;
    4. “Математика управления капиталом” Р. Винс;
    5. “Трейдинг по Фибоначчи” Р. Фишер;
    6. И др.
  3. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4; D1; W1;
    Сделки ведутся на дневном графике. Применяется метод “Тройного экрана” А. Элдера.
  4. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Группы фьючерсов на:
    1. Currencies;
    2. Grains;
    3. Softs;
    4. Meats;
    5. Financial;
    6. Energies;
    7. и др.

    Торговля будет вестись только по высоколиквидным инструментам, например, пшеница, нефть и т. д.
  5. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1 лот;

    Торговый счет – 612569;

    Логин торгового счета – 612569;

    Пароль инвестора – s2xeazr;
  6. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков.


    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита с учётом возможного проскальзывания.

    Совокупный риск на все открытые сделки – не более 6%.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  7. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ТС построена на основе прорыва консолидационных фигур и торговля ведётся по дневным графикам, поэтому естественна ситуация сравнительной редкости сигналов. После формирования нужного нам сигнала вводится система подтверждения. Поэтому мы будем оповещать об открытии сделки примерно за один-два дня (полное обоснование будет даваться за несколько минут/часов до сделки), а о формирующемся сигнале – за неделю и более. Так же вашему вниманию будет предоставлена рейтинговая система «АВС» А. Элдера, с помощью которой мы будем вести ежедневный обзор достаточно большого количества рынков. Анализ рынков будет выходить каждый торговый день с 19.00 до 23.00.
  8. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    «Успех в биржевой игре стоит на трёх китах: это психология, метод и финансы.… Эти основы - как три ножки у табуретки. Уберите одну, и табуретка падает, вместе с тем, кто на ней сидит»,- утверждает доктор А. Элдер в своей книге «Трейдинг с доктором Элдером». Что ж, не будем с ним спорить и постараемся последовать его совету. Давайте продумаем каждую основу для нашей крепкой табуретки. Начнём с метода, продолжим финансами и закончим психологией, последней в нашем списке, но не последней по значению.
  9. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Метод. Анализ. Система


    Работая над нашей торговой системой, мы постарались составить максимально простую и надёжную схему игры по тренду, без существенного ограничения степеней свободы. Ральф Винс удачно заметил: путем ограничения степеней свободы, системы или метода торговли, нельзя добиться их работоспособности в будущем. Вот почему оптимизация систем на исторических данных – по сути, пустая трата времени. Лучше написать достаточно простую и надёжную систему, хотя бы с минимальным положительным математическим ожиданием. А нарастить счёт можно с помощью оптимального f и методов управления капиталом (портфелем).
    1. Игра по тренду (тенденции). Определяем направление линий тренда, и, соответственно, ведём игру только в данном ключе, до получения подтверждённого сигнала о прорыве главного тренда, и смене тенденции.
    2. После определения направления игры, находим консолидационные фигуры (соответственно фигурам графического анализа, таким как флаги, вымпелы, треугольники и т. д.). Прорыв консолидационной фигуры, в соответствии с выбранным направлением, даёт нам сигнал о предстоящем открытии позиции.
    3. Теперь нам нужно убедиться, что прорыв не является ложным. Вводим систему подтверждений:
    - 2х-3х-дневное закрытие за границами консолидационной зоны, при условии достижения ценами новых максимумов/минимумов с соответствующим подтверждением ценами закрытия. Открываемся на второй-третий день после прорыва (возможно и позже). Если цена закрытия снова ныряет в зону консолидации, то отсчёт начинается заново;
    - Либо 1-2-дневное закрытие с образованием разрыва. Открываемся на второй день после прорыва, если цены продолжают движение в направлении прорыва. Разрыв отменяется, когда цены полностью закрывают разрыв или движутся в этом направлении;
    - Так же подтверждением является образование 2-х широкодиапазонных дней подряд (включая день до прорыва), но с закрытиями вблизи максимумов, при прорывах вверх, и вблизи минимумов при прорывах вниз. Входим на второй/третий день движения, в зависимости от интенсивности движения;
    - Ещё один очень любопытный сигнал подтверждения: если при пробое крупной консолидационной фигуры, такой как треугольник, образуется небольшая консолидационная фигура, например, флаг, которая пробивается в том же направлении. Открываемся сразу после второй фигуры;
    - Так же на линиях поддержки/сопротивления внутри/снаружи больших консолидационных фигур, таких как коридоры, могут образовываться малые консолидационные зоны, такие как флаги, указывающие на возможный прорыв;
    - Если поступают смешанные сигналы подтверждения, например, прорыв, сопровождающийся разрывом и широкодиапазонными днями. Хотя такие сигналы дают хорошее подтверждение, но спешить не стоит. В любом случае нельзя открывать позиции в день прорыва. Наиболее оптимальный вход в рынок будет через день-два после прорыва, с учётом того, что цены будут штурмовать всё новые максимумы/минимумы при прорывах вверх/вниз. Это правило является самым главным и важным. Далее мы рассмотрим обязательные подтверждения техническими индикаторами;
    - Обязательная система фильтрации с помощью индикаторов, таких как MACD, H. MACD, EMA. Все индикаторы и цены должны указывать в сторону прорывов, при этом должны отсутствовать расхождения не в нашу пользу. Хотелось бы пояснить: при открытии нами длинной позиции должно отсутствовать медвежье расхождение, и наоборот. Если прорыв не подтверждён техническими индикаторами, есть расхождения, то мы воздерживаемся от открытия позиции;
    - Два последних правила являются обязательнейшими условиями подтверждений наших прорывов: мы не открываем позиций в день прорыва, мы ждём новых движений цен в сторону прорыва, мы смотрим наклон индикаторов, а так же их фазу (выше/ниже нуля, А. Элдер сравнивает поведение индикаторов с временами года), мы смотрим, нет ли расхождений не в нашу пользу (лучше, конечно же, в нашу).
    4. Получая подтверждение, мы открываем позицию, заранее определив уровни СЛ, ТП. Открытие позиции производим по методу «Тройного экрана», то есть на 1- или 4-часовых графиках, желательно на уровне цен закрытия предыдущего дня, но не обязательно. Ждём образования следующей консолидационной фигуры. Мы наращиваем позицию при последующем прорыве с подтверждением. Если необходимо, строим линию ускорения (но не замедления!) в сторону тренда по консолидационным фигурам.
    5. Фиксируем прибыль при получении следующих сигналов:
    - Пробой линии тренда (его ускорения) с подтверждением. Пример подтверждения был приведён выше.
    - Получение сигнала “Собака Баскервилей” с подтверждением;
    - Островные развороты;
    - Пробой тренда фигурой консолидации;
    - Совокупность неблагоприятных сигналов, полученных от графического анализа;
    - Образование расхождений, огромных всплесков индикатора Force Index;
    - Экстремальные движения, как в нашу сторону, так и против нас;
    - При получении неоднозначных сигналов, мы можем закрыть часть позиций, например, четверть, половину, три четверти, в зависимости от риска;
    - Достижение цели 1 или цели 2.
    6. В случае неопределённости мы можем фиксировать прибыль по частям, тем самым добиваясь усреднения цены. Этот приём хорошо описан в книге Ральфа Винса. Например, мы решили закрыть позицию в течение торговой недели, значит, каждый день нам придётся ликвидировать по 20% (5 торговых дней) от позиции. Этим методом мы добиваемся преимущества в асимптотическом смысле, наша средняя цена будет лучше, чем цена в произвольной точке в течении этих 5 дней. Так же при получении неблагоприятных сигналов мы можем закрыть не всю, а только часть позиции, например, 50%. Рынки сложны, нужен комплексный системный подход.
    7. Стараемся максимально сохранять прибыльную позицию, правильно открытую по тренду. Поэтому при получении неблагоприятных сигналов, мы ждём либо их отмены, либо их подтверждения. При этом уплотняем СЛ и ТП. На следующем экстремуме фиксируем. «Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что приносит прибыль... Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью»,- великая мысль, вышедшая из под пера Эдвина Лефевра в его произведении «Воспоминания биржевого спекулянта».
    8. Нашу позицию всегда может выбить случайное движение рынка. Тогда, при получении повторного сигнала на вход, мы снова открываемся. Мы должны строго следовать сигналам нашей системы, даже если она даёт несколько ложных сигналов подряд. Две-три убыточные сделки с лихвой окупаются при получении действительно ценного сигнала. Упущенная крупная прибыль приносит не меньший вред счёту и нашей системе в целом, чем несколько убыточных позиций, открытых в соответствии с правилами управления капиталом.
    9. В случае другого принципа открытия сделок, мы будем давать подробное обоснование заранее, и только с разрешения администраторов.
    10. Рынок требует всестороннего анализа. Мы будем применять совокупность графического, технического, фундаментального, циклического видов анализа, что поможет нам изучить рынок со всех сторон. Так же не будут забыты идеи великих теоретиков: Элиотта, Ганна, Фибоначчи. И, естественно, куда же без анализа японских свечей, ведь он наиболее древний.
  10. 1,162
    Комментарии
    12
    Темы
    1176
    Репутация Pro
    Аватар для Yaroslavtrade  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Перед заключением сделки мы будем вылаживать картинки с графическим и осциляторным анализами (с 2-3 индикаторами, хотя полный осциляторный анализ включает в себя 13 индикаторов: ADX, Bollinger, CCI, Forse I, OBV, RSI, EMA 3 порядков, macd, macd-f, конверты, объёмы, стандартное отклонение - сигма и вечный стохастик. Такое огромное количество индикаторов нам необходимо для наиболее полного понимания рынка, мы ищем наличие тренда либо канала, измеряем силу тренда, объёмы, волатильность, ускорение/замедление и многое многое другое). Затем мы будем прикреплять файл с полнейшим анализом, где будут содержаться следующие пункты по трём временным масштабам:
    - Графический анализ;
    - Осциляторный анализ;
    - Фибоначчи;
    - Волновой анализ по Элиоту;
    - Японские свечи/бары;
    - Анализ циклов;
    - Фундаментальный анализ (по возможности);
    - Полином;
    - Интуиция.
    Временные масштабы: неделя, день, 4-часа.
    Мы будем прикреплять файлы примерно такого формата:
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать