Школа доверительных управляющих BroCo » Архив Школы » Школа управляющих - 22 (I ступень с 1 по 28 октября)
+ Подписаться
Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от $€R_Di Посмотреть сообщение
    Толькочто сработал отложенный ордер на покупку 0.1 FDAXZ9 по цене 5545 и не доходя стопа закрылся в -55$. Не могу понять почему? сейчас цена уже 5559 обидно!
    Тимур абсолютно прав у вас стоп аут причем уже второй, так что у вас дисквалификация.
  2. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    Обижаться надо на себя, когда одним лотом открываешься. :rolleyes: Стоп-аут сработал.
    е..... проморгал!!! вместо обычного 0,1 случайно поставил 1, блин...
    Согласен мой косяк!!!
    но все равно обидно, хоть и обижаться надо на самого себя...
  3. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    для тех кому неймется(считал вручную, возможны ошибки)
    inevity 26
    Марк Аврелий 35
    AUR 36
    Magnat_4 39
    nordtyt 41
    Р@дион 42
    Kontur 45
    Окси 47
    marimay 48
    cgworker 49
    Dmitriy8 49
    Xinvest 53
    inta 59
    Alekss 60
    someBody 63
    mavoan 65
    Berkut 69
    elena_fx 72
    salavar 75
    alex pobeda 77
  4. 25
    Комментарии
    2
    Темы
    119
    Репутация Pro
    Аватар для BLACK SANNY  
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет, Ринат! Хочу узнать, за что дисквал 601494 :unsure:?
  5. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BLACK SANNY Посмотреть сообщение
    Привет, Ринат! Хочу узнать, за что дисквал 601494 :unsure:?
    Не за что просто у вас счет меньше 5500, т.е проходного минимума, поэтому я все счета, что меньше этого значения поместил в дисквал, чтобы самому не запутаться в счетах. :smartass:
  6. 922
    Комментарии
    28
    Темы
    1267
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    для тех кому неймется(считал вручную, возможны ошибки)
    inevity 26.......
    ..............
    ..............
    ..............
    ..............
    Тоже посчитал. Расклад примерно такой же получился как и у Вас (плюс-минус 1-2 балла кое-где)...
    Интересно, что мало, кто ветки вёл свои, как я понял. И Вы вроде бы тоже, inevity?

    P.S. Посмотрев стейты участников, пришел к следующему выводу.
    Не знаю обсуждалось тут или нет, но на мой взгляд необходимо ввести
    еще один коэффициент-показатель. А именно - общее количество прибыльных сделок у участника. Так, мне кажется, расклад будет еще более объективным.
    То есть я хочу сказать, что при прочих равных условиях, у участников уже
    сделавших дело (то есть все показатели оптимальны и повезло или нет - не важно), так сказать, нет стимула к дальнейшей торговле. Вероятность улучшения учитываемых в настоящий момент показателей при продолжении торговли минимальна...
    А с точки же зрения соревнования, достигнутые результаты можно считать "неподтвержденными", если участник остановил торговлю... И учет такого показателя, как общее количество плюсовых
    сделок, выправит эту ситуацию...
  7. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AUR Посмотреть сообщение
    Тоже посчитал. Расклад примерно такой же получился как и у Вас (плюс-минус 1-2 балла кое-где)...
    Интересно, что мало, кто ветки вёл свои, как я понял. И Вы вроде бы тоже, inevity?

    P.S. Посмотрев стейты участников, пришел к следующему выводу.
    Не знаю обсуждалось тут или нет, но на мой взгляд необходимо ввести
    еще один коэффициент-показатель. А именно - общее количество прибыльных сделок у участника. Так, мне кажется, расклад будет еще более объективным.
    То есть я хочу сказать, что при прочих равных условиях, у участников уже
    сделавших дело (то есть все показатели оптимальны и повезло или нет - не важно), так сказать, нет стимула к дальнейшей торговле. Вероятность улучшения учитываемых в настоящий момент показателей при продолжении торговли минимальна...
    А с точки же зрения соревнования, достигнутые результаты можно считать "неподтвержденными", если участник остановил торговлю... И учет такого показателя, как общее количество плюсовых
    сделок, выправит эту ситуацию...
    1. Не вижу никакого смысла вести свою ветку(и не вел намерянно):
    а) Приз 500 баксов: это 500 баксов допустимого риска, за минусом залога за открытые контракты
    б) Главный приз 5000 баксов: это 20% риска по правилам, а значит 1000 баксов риска, но с учетом того, что прибыль пополам, то реально имеем 500 баксов СВОЕГО риска. При этом еще нужно делать различные ЛИШНИЕ телодвижения типа вести ветки, плюс лишняя ответственность за чужие 500 баксов из 1000.
    Вывод: вариант а) предпочтительней.

    2. Для того, чтобы нормально оценить результаты торговли(по критерию качества стратегии), достаточно использовать всего лишь ОДИН параметр - отношение матожидания к ошибке выборки(в экселе считается за секунду, считать по эквити лучше всего). Это основы статистики и не нужно ничего выдумывать типа сортино и прочего. В этом показателе будет отражено 1. разброс прибылей и убытков(тоже сортино только лучше и проще) 2. количество сделок как уменьшающий случайность результатов аргумент.
    Абсолютные же величины типа средней прибыли - бессмысленные числа, ибо всего лишь зависят от лота(получается нужно их оценивать вместе с просадкой по эквити).

    Вот у одного 12 сделок, у когото я видел сделок 100 наверное. Очевидно, что у человека показавшего 100 сделок достоверность много выше(в случае одинаковой дисперсии/разброса).

    "у участников уже сделавших дело (то есть все показатели оптимальны и повезло или нет - не важно), так сказать, нет стимула к дальнейшей торговле"-
    Скажу больше, из многих ШУ видно, что сделав 10 прибыльных сделок из 10 и набрав 6000 долларов(20%) - получаем фактически 100%ю гарантию победы и все потому
    что при этом ОДНОВРЕМЕННО ТРИ показателя из ПЯТИ (процент прибыльных сделок, достоверный профит фактор, относительная просадка) становятся максимально возможными. 20% прибыли дают средний показатель прибыли на сделку, а так же нормальный сортино, таким образом, эти два показателя не сильно портят задел полученный за счет первых трех максимальных показателей.

    Я об этом уже говорил, но к моему сожалению, либо не услышали, либо это никому не нужно.
    Вывод: показатели качества используемые в конкурсе плохо отражают это самое качество(торговли).
    Все имхо конечно.
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    inevity, не делайте скоропалительных выводов, то что вы подсчитали это довольно поверхностно.
  9. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Ринат Сарайшин Посмотреть сообщение
    inevity, не делайте скоропалительных выводов, то что вы подсчитали это довольно поверхностно.
    Правда?:) что именно? Ринат, прошу комментариев.
  10. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Правда?:) что именно? Ринат, прошу комментариев.
    я про ваше предварительное распределение, дождитесь официального подсчета.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать