Форум трейдеров » Торговые стратегии » Тренд. Как его готовят и как его едят. Записки кулинара.
+ Подписаться
Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,691
    Комментарии
    60
    Темы
    2692
    Репутация Pro
    Аватар для Cute  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от qwerio Посмотреть сообщение
    всем привет похоже евро будет рости соответственно и е-й вырастет тем более по е-й алмаз
    Ситуация по евро-йене напоминает мне ситуацию по фунту на h4 (см пост 38).
  2. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Отчасти ответ на вопрос qwerio будет здесь.

    До настоящего момента мы рассматривали с вами случаи с устойчивыми трендами однополярной направленности на значимых фреймах – Д1 и W1, при этом рабочим графиком был Н4 (или Н1). Мы видим, какая порой хорошая отдача от валютных пар находящихся в таких условиях, и какие неприятности возникают при игнорировании устойчивых тенденций. И дальше я по возможности буду приводить такие примеры, для того, чтобы устоялось послевкусие – такие ситуации это признак хорошего заработка и упускать их нельзя.

    Задача трейдера (как я ее себе представляю) постоянно держать валютные пары с такими трендами под своим неусыпным вниманием и искать новые точки входа. Такие пары как бы образуют небольшое домашнее стадо, которое надо холить, лелеять и наконец, периодически доить. Сделки в других парах надо сделать исключительно редкими, при очень серьезных обоснованиях. Конечно, и от любимого стада будут периодически приходить пинки и затрещины (иначе и не бывает), но общий положительный профит будет хорошим бальзамом на полученные ушибы и ссадины.

    Все сказанное будет реальностью, а не фантазией, только если хорошо овладеешь и остальными приемами торговли. Я имею в виду метод открытия позиции, метод постановки стопа, способы установки профита и т.д. Но даже в этом случае надеяться на стопроцентный результат не стоит. Рынок любит брыкаться в любых ситуациях. И здесь преимуществом владеют трейдеры с сильной нервной системой. Но это уже не моя епархия.
  3. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от qwerio Посмотреть сообщение
    похоже евро будет расти, соответственно и е-й вырастет, тем более по е-й алмаз

    Такие вопросы или утверждения уже давно вызывают у меня и улыбку и раздражение. С одной стороны, забавно наблюдать за спорами куда что пойдет, куда и докуда что то вырастит. С другой стороны, бесполезность и вредность таких разговоров настолько очевидна.
    Уважаемый qwerio, ни Вы, ни я не являемся прорицателями или гадалками. Мы не наместники Бога на земле и не можем комментировать будущее.

    Помнится на одном из форумов начинающий трейдер писал: если рынок дойдет вон до той точки, то я поверю в свою ТА. То есть он верит, что техничечкий анализ это некий волшебный предсказатель. В эту чушь верит большинство новичков. А когда рынок надает подзатыльников, обломает руки и ноги да выбросит, подымается рев, что все обман и шулерство.

    Очень тяжело доходит до новичков понимание, что ТА это не предсказатель рынка, что это всего лишь свод не строгих законов регламентирующий действие трейдера и только трейдера. ТА указывает трейдеру, что существуют определенные условия на рынке, когда трейдер может открыть позицию (или наоборот нельзя открывать позицию). И в этом случае ожидаемая вероятность успеха несколько больше 50%. Все остальное от Бога. Сохранится ли существующая тенденция, не сработает ли стоп, дойдет ли цена до намеченного профита – только очень «зеленый» трейдер (не зависимо от стажа) может здесь, что ни будь утверждать.

    В крупных финансовых корпорациях, банках, фондах действуют целые штабы анализирующие действующие тенденции в экономике, на фондовом и финансовых рынках, и пытающиеся предсказать развитие ситуации. Однако это не помешало многим грандам обанкротиться за последний год.
    Делайте выводы. Для нас важна ситуация здесь и сейчас. И если мы ее верно оценим, то возможно завтра судьба наградит нас небольшой удачей.

    И наконец о паре евро –йена. Нет там устойчивого тренда, значит с моей точки зрения, какие бы бриллианты там не сверкали, мне там делать нечего. Но это не значит, что я утверждаю, что там не будет восходящего движения (я не наместник Бога). Попробуйте, может Вам и повезет.
    Только я на такие везения рассчитывать не могу – мой кошелек мне это запрещает.
  4. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ситуация на форексе развивается пока в рамках существующих тенденций.
    И я, в силу своих способностей, пытаюсь «доить» свое стадо.
    Сработал установленный мной (в пятницу) т.профит в паре GBPCAD. Приятно, когда в твою копилку падает почти 300 пипсов.


    В своем посте №35 я писал: ниже приведен график USDCAD Daily, где видна позиция открытая мной несколько дней назад, в условиях глубокого даунтренда на всех фреймах. Я думаю, ясно видно, почему я открыл эту позицию. Как видно из графика, особых преференций я не получил, а с учетом вышеизложенного, скорее всего закрою позицию сегодня.
    Я, так и сделал в тот день. Но потом вышли известные данные по безработице в Канаде.
    Ситуация таким образом несколько изменилась (сильное подтверждение действующего тренда). Я вновь открыл шорт (9 числа), который сегодня меня немножко «греет».


    Сегодня на EURUSD был сигнал на открытие позиции, что я и сделал. Нет, я не забыл свои выводы по SP500 (пост 35) и график фьючерса этого индекса постоянно висит передо мной на мониторе. Именно он подтвердил необходимость открыть позицию по евре. Но теперь у меня оказалось две позиции в «мажорах», а приближающийся тренд в SP500 давит на психику, требуя сокращения позиций. Поэтому я закрыл лонг по еврее.



    Требуются позиции в кроссах….. Ищу.
  5. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С удовольствием прочитал посты рapa в теме мувингов http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13842&page=2 -очень правильные мысли!

    ОДнако по данному вопросу этой темы, а именно ТРЕНДОВ хотелось бы подискутировать .....

    однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота;
    меня очень удивило данное утверждение - существую ли результаты тестов могущих подтвердить сей постулат?

    Лично мой опыт показывает, что вероятность продолжения или разворота тренда в различные периоды различен - есть фазы когда вероятность продолжения тренда ничтожна, есть фазы когда эта вероятность очень велика.

    Провел нехитрый тест -по быстрому прощелкал МТС историю - на дневках результат получился довольно неплохой (около 8п в день за последний год), настройки:

    Дейли,евробакс, стоп/профит 350п., ЕМА 100 (как определитель тенденции), открытие новой позиции раз в день максимум в сторону тренда, период истории 5 лет, результат с реинвестированием при удвоении восьмикратное умножение первоначального депозита - т.е. имея 1 миллион вначале, вы получите за 5 лет еще 7, без реинвестирования в 4 раза.........

    (тестирование велось без доливок, траллов, БУ и т.д. - т.е. должен был сработать либо тейк либо стоп)

    Однако, к моему удивлению, на других ТФ результаты оказались иными - на 4-х часовке прибыль получилась примерно такая же (ЕМА умножил соответственно в 6 раз, т.е. 600) а вот на меньших периодах постоянно случался слив.

    Таким образом есть основание говорить, что дневной и четырех часовой графики подходят для трендовой торговли, а меньшие уже нет.....

    Проблема однако в том, что меня интересуют как раз меньшие ТФ - работаю от минутного, до часового графиков - движений на них больше, соответственно потенциальная прибыль тоже во много раз больше, если, как я указал выше, при трендовой торговле в среднем получается 8п в день, то торгуя на младших ТФ мы можем получать 30-50п в день в среднем, может даже больше.
    При этом следует учитывать, что лоты могут быть больше раза в два, так как нет необходимости выдерживать большие просадки (3 лося подряд, при 350п на одного, это достаточно увестая нагрузка, особенно если учесть годовой профит в 2000п)
  6. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от AndrewAp Посмотреть сообщение
    С удовольствием прочитал посты рapa в теме мувингов http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13842&page=2 -очень правильные мысли!

    ОДнако по данному вопросу этой темы, а именно ТРЕНДОВ хотелось бы подискутировать .....




    Однако, к моему удивлению, на других ТФ результаты оказались иными - на 4-х часовке прибыль получилась примерно такая же (ЕМА умножил соответственно в 6 раз, т.е. 600) а вот на меньших периодах постоянно случался слив.

    Таким образом есть основание говорить, что дневной и четырех часовой графики подходят для трендовой торговли, а меньшие уже нет.....

    Проблема однако в том, что меня интересуют как раз меньшие ТФ - работаю от минутного, до часового графиков - движений на них больше, соответственно потенциальная прибыль тоже во много раз больше, если, как я указал выше, при трендовой торговле в среднем получается 8п в день, то торгуя на младших ТФ мы можем получать 30-50п в день в среднем, может даже больше.
    Я не сторонник маленьких тайм фреймов. Нахлебался ими при торговле на отечественной бирже. Максимальное нервное напряжение. Постоянно находиться в состоянии максимальной концентрации внимания – это очень дорогое удовольствие. Нервы и здоровье тают на глазах.

    Теперь ответ по существу вопроса.

    На рынке всегда существуют случайные флуктуации – кому то необходимо какую то валюту продать или купить не зависимо от тренда. Эти действия никак не прогнозируются. Естественно, что чем меньше фрейм, тем сильнее влияние этих действий торговых контрагентов на форексе. На крупных фреймах тоже существует такая проблема – правительства, центробанки, крупные фонды имеют свои крупные торговые сделки влияющие на тренд. Эти сделки выполняются в силу своих местных экономических или политических причин (например валютные интервенции). Но эти сделки относительно редки и растянуты по времени. Попробуйте продать или купить несколько миллиардов долларов(естественно умозрительно).

    Наверно здесь лежит ответ на Ваш вопрос. Крупные фреймы более корректно отражают долговременные тенденции в экономике. Мелкие фреймы более подвержены влиянию случайных торговых операций.
  7. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от papa Посмотреть сообщение
    Я не сторонник маленьких тайм фреймов. Нахлебался ими при торговле на отечественной бирже. Максимальное нервное напряжение. Постоянно находиться в состоянии максимальной концентрации внимания – это очень дорогое удовольствие. Нервы и здоровье тают на глазах.
    ......... я слышал подобное - но чес говоря не понимаю какая разница на каком ТФ торговать в плане нервов - если есть система то открылся где надо, выставил стоп приказы и все - чего переживать то? :cool:

    ЗЫ нервы страдают только в одном случае - когда нет системы и производных от сего - неуверенность в собственных действиях и особенно если лоты или контракты ЧРЕЗМЕРНО велики - уменьшите лоты или стопы - в общем ограничить убыток 1-2% от депозита на одну сделку и никаких особых переживаний не будет наверное :thumbsup_002:


    теперь ответ по существу вопроса.

    На рынке всегда существуют случайные флуктуации – кому то необходимо какую то валюту продать или купить не зависимо от тренда. Эти действия никак не прогнозируются. Естественно, что чем меньше фрейм, тем сильнее влияние этих действий торговых контрагентов на форексе. На крупных фреймах тоже существует такая проблема – правительства, центробанки, крупные фонды имеют свои крупные торговые сделки влияющие на тренд. Эти сделки выполняются в силу своих местных экономических или политических причин (например валютные интервенции). Но эти сделки относительно редки и растянуты по времени. Попробуйте продать или купить несколько миллиардов долларов(естественно умозрительно).

    Наверно здесь лежит ответ на Ваш вопрос. Крупные фреймы более корректно отражают долговременные тенденции в экономике. Мелкие фреймы более подвержены влиянию случайных торговых операций.
    я согласен с Вашим определением почему торговать тренды лучше на старших ТФ..... но не совсем согласен в определении движущей силы трендов - крупные тенденции создаются из бесконечного числа малых движений, они не появляются в одночасье и от того, что кто то особо жирный втиснулся на рынок.......

    Однако вопрос в целесообразности трендовой торговли... Тут стоит также упомянуть о том факте, что большинство трейдеров это скальперы ( от нескольких до сотни пипсов за сделку) причем даже крупные банки - почему так? ;)

    На самом деле разные временные периоды совершенно идентичны по характеру движений - если взять какой либо участок графика и попробовать угадать с какого ТФ он взят, то думаю определить сие будет не так то просто :confused:
    Различия же кроются главным образом в количестве этих движений и том факте, что на мелких ТФ они более разнообразны, соответственно, чем старше ТФ тем примитивнее - т.е. на мелких ТФ мы можем найти ВСЕ виды движений встречающиеся на крупных, однако на крупных ТФ мы не найдем многих видов встречающихся на мелких........

    Таким образом можно сделать вывод, что чем более искушен в искусстве трейдинга трейдер, тем на более мелких ТФ он работает :greedy:
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Чем меньше тайм-фрейм, тем меньше средний профит ( и стоп) - и соответственно, доля профита в процентах отдаваемая на расходы торговли ( спред, комиссия). В целом, в среднем - чем меньше таймфрейм - тем меньше и матожидание на сделку ( если оно конечно положительное). То есть при некотором малом таймфрейме торговая система становится в принципе убыточной.
    С другой стороны, на очень большом таймфрейме с матожиданием, наверное, все будет замечательно - и с затратами на торговлю в процентах от профита. Однако тут есть проблемка - очень большой таймфрейм может давать очень мало сделок ( сигналов на вход) - например, в расчете на год.
    Если система будет давать 5-7 сделок в год - как оптимизировать параметры системы? Сколько надо времени тестировать систему для понимания всех ее плюсов/минусов - лет 5-7 - а есть ли они? И как быть с тем, что рынок ощутимо меняется ( и его стат-характеристики!) - не реже чем раз в три года, скажем ( это и к вопросу о корректности тестирования систем на истории).

    К тому же, система дающая скажем 3-5% доходности на капитал счета - очень неплоха, но если она срабатывает 3-5 раз в год - интересно ли это как доходность?
    Поэтому получается, что оптимум где-то посредине - таймфрейм должен быть не слишком мал, не слишком велик - чтобы сделок в год было статистически значимое число, чтобы матожидание было достаточным, чтобы доходность устраивала.
  9. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Еще выскажусь немного о тенденциях - за и против - если человек работает на 5-ти минутке, то общая тенденция пары или иного инстумента ему абсолютно по барабану - совершенно никакого смысла нет в этом знании....... Только если мы работаем именно на этой общей тенденции она имеет для нас смысл....
    Разница недельной тенденции с пятиминутной лишь в том, что первая содержит на порядок больше пипсов и в этом ее выгода...... Развитие событий однако в пропорциональном отношении сильно отличается - если на пятиминутке за день можно поймать по одному инструменту и три тренда, то на недельном ТФ три тренда в лучшем случае за год можно взять да и то сие очень сомнительно - а ведь никто не застрахован от ошибок, т.е. можно и не взять ничего, а годков в жизни человека далеко не сотни...... поэтому 20% годовых и стабильных считаются очень хорошим показателем у крупных инвесторов......

    Открываться же исключительно в сторону текущей тенденции, менее чем 4-х часовой, утопия - длительные консолидации, многочисленные ложные их пробития дают кучи лосей не могущие быть отработаными редкими профитами. ПОэтому нам необходимо более искуссно подходить к процессу трейдинга....

    В случае же 4-х часовых и выше трендов особых навыков не нужно - достаточно даже советника поставить трендового и снимать в конце года прибыль........ тут правда интересен тот факт приведенного мною выше теста, что из последних 5 лет истории, львиную долю прибыли дал 2008 год, когда начались серьезные движения 200%- прибыль за 3 предыдущих им года едва дотягивает до 80%, за данный год около 96%.... ну и то, что в целом МТС торгует куда лучше большинства профи :D
  10. 1,053
    Комментарии
    11
    Темы
    1009
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Макаров Посмотреть сообщение
    Чем меньше тайм-фрейм, тем меньше средний профит ( и стоп) - и соответственно, доля профита в процентах отдаваемая на расходы торговли ( спред, комиссия). В целом, в среднем - чем меньше таймфрейм - тем меньше и матожидание на сделку ( если оно конечно положительное). То есть при некотором малом таймфрейме торговая система становится в принципе убыточной.
    а на каком конкретно ТФ и какая ТС становится убыточной?

    Не идет ли речь о некотором мифическом ТФ которого даже нет в природе? Потому что 5-ти минутки ДОСТАТОЧНО прибыльны, гораздо более, чем дневки например, по моему мнению... а вот минутки может и нет..... но все равно в профит работать и на них можно.




    С другой стороны, на очень большом таймфрейме с матожиданием, наверное, все будет замечательно - и с затратами на торговлю в процентах от профита. Однако тут есть проблемка - очень большой таймфрейм может давать очень мало сделок ( сигналов на вход) - например, в расчете на год.
    Если система будет давать 5-7 сделок в год - как оптимизировать параметры системы? Сколько надо времени тестировать систему для понимания всех ее плюсов/минусов - лет 5-7 - а есть ли они? И как быть с тем, что рынок ощутимо меняется ( и его стат-характеристики!) - не реже чем раз в три года, скажем ( это и к вопросу о корректности тестирования систем на истории).

    К тому же, система дающая скажем 3-5% доходности на капитал счета - очень неплоха, но если она срабатывает 3-5 раз в год - интересно ли это как доходность?
    Поэтому получается, что оптимум где-то посредине - таймфрейм должен быть не слишком мал, не слишком велик - чтобы сделок в год было статистически значимое число, чтобы матожидание было достаточным, чтобы доходность устраивала.
    с одной стороны я согласен, но с другой тут надо определять КАКАЯ ТС наиболее эффективной будет для определенного ТФ - если трендовая то однозначно 4-х часовка, если скальпинг то различные минутные ТФ, если антитрендовая, то от минутной для ловли шумов, до часовой для ловли откатов.......

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать