[papa]

Всем читателям привет! С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ !!!!!

Возвращаюсь в свою ветку. Лучше поздно, чем никогда.

Не знаю, насколько хватит терпения и материала, который накопился для изложения, а также, сколько удастся урвать времени от торговли и повседневных дел. Все-таки, ведение ветки это самая последняя моя задача из текущих дел и мои посты будут формироваться по остаточному принципу – есть время пишу, нет времени и ладно. Я не сотрудник Broco, я даже торгую в другом ДЦ. Поэтому на этой ветке я свободен от каких либо обязательств.

Напомню, что здесь не рассказывается о моей системе торговли, не пропагандируется мое «искусство» владения всеми аспектами работы на форексе. Здесь не ищутся спонсоры, и не закладывается реклама будущих памм счетов.
Это не уроки «гуру», это вообще не уроки. Все мои материалы, как и прежде, предназначаются для уточнения моей концепции торговли и важны прежде всего для меня самого. Выкладывая публично свои материалы я пытаюсь избежать «халтуры» со стороны своих рассуждений – публичность подразумевает строгость в обосновании и уточнений в предметах, которые мне кажутся однозначными, но во время изложения вдруг теряют это качество и требуют дополнительной проработки.:cry:
Естественно - все, что здесь будет излагаться это не последняя инстанция (для читателя). Поэтому совет читателю – будьте критичны к моим материалам. :fist:
Сказанное не означает, что я приветствую дискуссию на своей ветки. Это надо понимать так – каждый может высказаться по затрагиваемым вопросам со своими личными воззрениями, но не в дискуссионном ключе, а как пример альтернативного видения проблемы, ибо я давно уже избавился от иллюзии, что дискуссия это путь к истине. Рынок самый лучший контролер, эффективно и быстро очищающий нас от излишней самоуверенности и лишней шелухи в наших мировозрениях, особенно если торгуешь в реале:smartass:

[лемар]

Наконец-то.Давно жду продолжения этой темы.

[papa]

Я вынужден огорчить тех, кто ожидает продолжение публикаций моих сделок с подробными объяснениями. Характер публикаций немного изменится.

Тема данной ветки – ТРЕНД. С одной стороны вроде узкое направление темы, но торгующий трейдер знает насколько скользко это понятие и как не просто использовать этот тренд на пользу своего депозита. Одной из причин по которой я реанимирую свою ветку это диспропорция, наблюдаемая практически на всех форумах – засилье голых чартистов. И в то же время, рассуждения единичных трейдеров использующих в своей торговле и фундаментальный анализ (пусть даже в зачаточном состоянии) не соответствует моим представлениям о происходящем в валютной торговле:fist:. Поэтому я посчитал, что изложив свое виденье рынка, я с одной стороны уточню для себя свою концепцию, на которой зиждется моя торговля, а с другой стороны на этой ветке появится мнение альтернативное существующим на форуме. Вполне допускаю, что некоторые мои измышления в силу моей ограниченности будут на самом деле не соответствовать действительности рынка. Ну что поделаешь, такова жизнь.:cry:

Таким образом, я уточняю тему этой ветки (в данном периоде времени) – это взаимосвязь существующих трендов и фундаментала.
То что тенденции (тренды) в валютной торговле это отражение фундаментальных процессов происходящих в мире это аксиома не требующая доказательств. Но вот какие механизмы при этом изменяют тренды, какие индикаторы этих взаимодействий существуют, какие объяснения и понятия при этом используются – здесь много разногласий между трейдерами, которые во многом объясняются нашей экономической безграмотностью, в том числе и моею. Конечно, сама тема предполагает наличие рассуждений и поэтому читателям, которых раздражает «много букф» я советую покинуть ветку. :excl:
Необходимо предупредить и о том, что понимание механизмов взаимосвязи тенденций с фундаменталом еще не залог успешной торговли. Как говорят математики это необходимое условие, но не достаточное. Материал будет излагаться в соответствии с моими довольно убогими знаниями, поэтому буду благодарен за ссылки на ветки трейдеров, где есть подобные темы (можно в личку).

В этой ветке будут также затронуты некоторые закономерности и нюансы форекса, которые, к сожалению, не знают (или не понимают, или не хотят понять) даже некоторые трейдеры причисляющие себя к многоопытным бойцам.
:mad:
Я также хочу показать и даже выпятить положение, что форекс это не казино, а трейдер это не игрок. Трейдерство в первую очередь это профессия, которая подразумевает довольно обширные знания, и которых всем нам посетителям этого форума не хватает. Как в любой профессии здесь трудятся неучи (синоним – неудачники), подмастерья (хоть и торгуют давно, но у которых нет глубоких знаний и успехов нет) и МАСТЕРА, которых я к сожалению не встречал и с ними не знаком, и себя я таковым не считаю. Дай Бог удержаться в подмастерьях.

Хочу предупредить новичков, что материал на этой ветке для них не особо перевариваемый. Для новичков важнее сначала разобраться с техническим анализом и разработать методы и тактики своей торговли на основе ТА. И только затем уже касаться тем связанных со стратегиями торговли (прошу не путать со «стратегиями» излагаемыми на этом форуме, которые к таковым не относятся – типа «трех индейцев» и подобных).

[papa]

Для меня поведение большинства мажоров на форексе более менее понятны, учитывая их большую зависимость от индексов на фондовый рынок США (к этой теме я еще вернусь). Эта зависимость особенна сильна в период кризисов, когда эти индексы становятся главным индикатором (бенчмарком) развития мировых экономик. В без кризисный период эта зависимость не отменяется, но падает.

Я написал, что поведение большинства мажоров мне понятны. А какие валютные пары являются исключением. Самой большой загадкой для меня оставалась пара баксойена. Я никак не мог объяснить поведение этой пары. Я ходил вокруг и около, пытался объяснить поведение разными факторами (в том числе фондовыми индексами), читал аналитиков, но не складывалось.
Не складывалось до тех пор, пока не упали шоры с моих глаз (что отнюдь не облегчило торговлю в этой паре). Этими шорами являлся мой постулат, что валютные кросскурсы играют второстепенную роль, являясь фактически виртуально математическими величинами, зависящими от мажоров.

Теперь прежде чем дальше рассматривать пару баксойена необходимо разобраться с теми зависимостями существующими в торговле валютами, иначе я не смогу объяснить происходящее в этой валютной паре.

Говорят, что в форексе все взаимосвязано. Это повторяют все как мантру. Но подавляющее большинство не понимают, а в чем эта зависимость, кто от кого зависит, как эта зависимость реализуется, с помощью каких инструментов.

Возьмем три валюты – бакс, австралийца и фунт. Они образуют три валютных пары это мажоры AUDUSD, GBPUSD и кросскурс GBPAUD. Они связаны математической зависимостью – если котировку GBPUSD разделить на котировку AUDUSD, то получим котировку GBPAUD с небольшой разницей в несколько пипсов.

В этой конкретной зависимости главную роль играют мажоры потому, что валютные потоки в мажорах несопоставимо велики по сравнения с кроссом. И в данном случае, какие бы сделки не совершались в кроссе, они были мелкими по сравнению со сделками в поле мажоров. Таким образом, котировка кросса получалась из математической зависимости делением котировок мажоров. То есть за счет меньших торговых объемов кросс оказывает малое воздействие на мажоры и по сути является зависимой (практически виртуальной) валютной парой.:sick:

Одним из показателей торговых объемов в форексе являются торговые спреды –чем ниже объемы, тем ниже ликвидность, тем больше спреды. Это, в общем то, универсальная закономерность в биржевой торговле. Теперь сравнив спреды вы можете иметь какое то представление об относительных объемах торговли в валютных парах. Естественно это будет приблизительное понимание далекое от действительности, но все же приемлемое как ориентир.
Это объяснение я дал, что бы не быть голословным в том, что объемы в кроссах ниже чем в мажорах.

Продолжение следует.:)

[papa]

ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Ну, это теория, а как на практике все это работает?

Можно конечно сказать - какая разница как это работает, главное работает и баста. Зачем копаться в механизме? Машина едет и ладно.

Сегодня Wolf на другой ветке привел очень интересную цитату Ротшильда (спасибо Wolfу за это). Я продублирую эту цитату:

Давид Ротшильд 19:36 Вчера
Есть одно правило, которое кажется немудрёным – нужно делать только тот проект, который ты понимаешь. Глобальные мировые рынки – сложные, и их мало кто понимает до конца. Если не понимаешь дела – то не стоит ввязываться. Нужно знать, чем ты рискуешь, а потом уже взвешиваешь – и тут ВСЕ зависит от характера. Я бы никогда не советовал людям, управляющим деньгами, идти вслепую по совету других, стоит разрабатывать собственное видение.

В этом все дело – мы не понимаем рынок не то, что до конца, а подавляющее большинство в принципе вообще не представляют, что это такое. Но зато устраивается целая очередь в броко на управление чужими деньгами. Какое однако самомнение, граничащее с ………….

Всех нас на форекс приводит жадность:sick:. Жадность до денег. Но потом мы делимся на две не равные категории. Одни (меньшая часть) перенаправляет свою жадность с денег на знания, понимая, что знания рано или поздно принесут деньги. Другие этого так и не понимают и продолжают биться с рынком в слепую, превращая эту битву по сути в казино.

Прекращаю морализацию и продолжаю копаться в мелочах.
Так как же эта математическая зависимость устанавливается практически? Как, черт возьми, это происходит и почему?

На большинстве рынков существуют два вида деятельности, с которыми мы должны познакомиться, хотя бы вскользь – это арбитраж и маркетмейкерство. Уверен, что многие эту тему знают. Но, все же привожу свои пояснения.

Арбитраж. Желающие могут более широко с ним познакомится по материалам в интернете или в специальной литературе. Мне же хватит здесь и примитивного моего объяснения.
Итак, представим себе, что существует фирма «Рога и Копыта», акции которой торгуются на двух площадках – допустим в Лондоне на фондовой бирже и на одной из американских бирж. Я как «гений»:D финансовой торговли одновременно имею доступ и финансовый счет на обеих биржах. Теперь наблюдаем за торговлей.
Так как биржи разделены пространством и временными поясами, то котировки фирмы «Рога и Копыта» не всегда будут соблюдать общий паритет. Иными словами, временами стоимость акций на двух этих биржах будут разными. Зная это, я попробую на этом заработать. Как?
Допусти на американской площадке «Рога» пошли вверх, а в Лондоне они задержались с этим движением. Возникла некоторая дельта между стоимостью «Рогов» на этих торговых площадках. Мой компьютер, заточенный на поиск таких не соответствий, дает команду на совершение одномоментных сделок – продать сто акций «Рогов» на американской бирже и купить сто акций на Лондонской бирже. То есть, происходит открытие двух позиций с равным количеством акций, в один момент времени и направленных в разные стороны – шорт и лонг. При этом, отмечу, что если рост стоимости «Рогов» продолжится, то на счете в Америке будет накапливаться виртуальный убыток (не зафиксированный):sick:, а на Лондонском счете будет расти виртуальная прибыль ( не зафиксированная):greedy:.
Мой компьютер продолжает следить за дельтой в стоимости «Рогов» на торговых площадках. И как только восстановится паритет в стоимости акций на этих площадках, компьютер даст команду на закрытие позиций. И теперь мои убытки и прибыли будут зафиксированы. И если я суммирую их, то в осадок (в мой карман) выпадет кусочек прибыли:greedy:. Эта прибыль образовалась за счет того, что позиции открывались при некоторой дельте в стоимости акций, а закрывались при паритете цен.

Вот это описанное мной действие и называется арбитражем. Арбитраж в финансовой торговле принимает различные формы и имеет множество особенностей. Но нас это в данный момент не должно волновать. Главное понять суть. А суть в том, что своими действиями я не только заработал на арбитраже, но продавая акции в Америке я сдерживал рост этих акций, а покупая акции в Лондоне я подталкивал акции вверх. То есть своими действиями я ровнял рынок. Я толкал акции к паритету. :hump:

Порой у начинающего трейдера возникает вопрос – рынок начал расти и понятно, что я покупаю, а кто то продает – он что **********? Ему и в мыслях не может прийти, что это работает арбитражер, которому без разницы куда двигается рынок, главное, чтобы была разница в стоимости на разных площадках.

[Александ]

Чётко и ясно. Спасиб

[papa]

Чётко и ясно. Спасиб

Стараюсь. Спасибо.

ПРОДОЛЖУ.

Итак, повторюсь.
Для действия арбитража необходимо отклонение цен от некоторого эталона – в рассмотренном случае это был паритет цен на акции. Арбитраж осуществляется сначала открытием, а затем закрытием позиций направленных в разные стороны. Позиции открываются и закрываются одномоментно. Все позиции равны по количеству торгуемого инструмента – в рассмотренном случае количества акций.

А теперь проверим, возможен ли арбитраж на форексе. И если он возможен, то, как он должен работать.
Вернемся к нашим трем валютным парам – GBPUSD, AUDUSD и GBPAUD. Представим себе, что мы зашли в обменный пункт, где все коэффициенты обмена жестко соответствуют математической зависимости рассмотренной ранее. Мы имеем 100 фунтов и совершаем последовательные обмены – фунты меняем на баксы по обозначенным котировкам в паре GBPUSD, затем полученные баксы меняем на австралийские доллары по котировкам пары AUDUSD, затем полученные австралийские доллары меняем на фунты по котировкам пары GBPAUD. В результате мы получим на руки все те же 100 фунтов. Желающие проверить это, могут сами построить любую строгую зависимость и пройти по ней этими виртуальными обменами.

Но представим себе, что оператор обменного пункта ошибся в написании котировок. Допустим он ошибся в написании котировки пары GBPUSD и вместо котировки Х написал другую отличную от Х котировку - имеющую отличие на какую то дельту. Пусть эта дельта будет положительной. Теперь мы снова пройдемся по всей цепочке обмена и посмотрим, во что это выльется. Уже при первом обмене (фунтов на баксы) мы на руки получим большее количество баксов, чем было на ранее произведенном обмене, ведь коэффициент (котировка) обмена изменился. И поэтому в дальнейших обменах будет участвовать большее количество валют и поскольку коэффициенты (котировки) там не менялись по сравнению с первой серией обменов то, в конечном итоге, мы получим большее количество фунтов, чем то с которого начали этот обменный вояж. Вот видите, мы использовали фактически арбитраж и получили прибыль.

Почему эти обмены можно назвать арбитражем?
Первое – котировки валют отклонились от эталона (от математической зависимости).
Второе - поскольку котировки в процессе обменов не менялись, то можно утверждать, что все обмены делались одномоментно по отношению к котировкам (котировки застыли во времени).
Третье - далее во всех операциях участвовали одинаковые суммы исчисляемые в фунтах.
Четвертое - операции были выстроены в определенном порядке, влияющем на результат.

Поясню последнее утверждение. Если мы совершим обменный вояж в другой последовательности, а именно – фунт обменяем на австролийский доллар, который поменяем на бакс, который в свою очередь поменяем на фунт, то в конечном результате получим на руки меньшее количество фунтов чем у нас было. Тем самым, результат изменится на противоположенный - мы подарим обменнику часть своих фунтов.:wub:

Как видим на рынке валют можно тоже зарабатывать арбитражем.
Вот только форекс это не обменный пункт.
И как же быть?

Небольшое отступление.

Я вспоминаю начало девяностых годов, когда расцвело черное маклерство и посредничество. Когда на страну обрушились револьверные поставки импортной бытовой техники и продуктов (включая алкоголь, наверно еще кто то помнит в продаже питьевой спирт), а Банки обналичивали большую группу денег, которые назывались «безнал», то есть до девяностых годов они служили для безналичных расчетов между предприятиями. Страна свалилась в финансово правовой беспредел и в этой мутной воде бывшая номенклатура разворовывала страну превращаясь в олигархов. Но я не об этом. Пока номенклатура гребла безнал, население подключалось к «наивному бизнесу» - посредничеству и уличной торговле. И вот тогда я помню, что рассказывали такую байку – если протащить доллар через куплю продажу по цепочке в десяти, пятнадцати валютных парах то можно страшно заработать. Теперь понятно откуда росли ноги у этой байки. Арбитраж в народной молве превратился в красивую сказку.:D

Продолжение следует.

[kagulvest]

здраствуйте,пришел сюда с ветки гурова,он тип еще тот:fist:..почитал ваши посты,к сожаленью на все посты времени не хватает и терпенья высидеть....
вопрос вы себя относите к какому типу трейдеров ,я например отношу себя однозначно к интрадейщикам,и стараюсь до конца европы все позы закрыть,потому что не понимаю логику америки,
а вы и сколько вы держите свои позиции,день,неделю,или по профиту или стопу,
и торгуете вы чем валютой или всем подряд и индексами и акциями,
анализ это хорошо ,но прежде чем воспринимать аналитика,надо понять мне его логику торгов,если не затруднит ответьте:smartass:

[papa]

вопрос вы себя относите к какому типу трейдеров ,я например отношу себя однозначно к интрадейщикам,и стараюсь до конца европы все позы закрыть,потому что не понимаю логику америки,
а вы и сколько вы держите свои позиции,день,неделю,или по профиту или стопу,
и торгуете вы чем валютой или всем подряд и индексами и акциями,
анализ это хорошо ,но прежде чем воспринимать аналитика,надо понять мне его логику торгов,если не затруднит ответьте:smartass:

В силу разных причин торгую только валюту. Стремлюсь быть среднесрочником. Не брезгую внутри дневной торговлей, вплоть до пипсовки. Но основное внимание позициям среднесрочным - несколько дней или недель. Стараюсь не разбрасываться. Внутридневной торговлей балуюсь, как правило, если нет среднесрочных позиций.

[Hunter01]

Вы планируете работать в ветке только по выходным, как и раньше?