Форум трейдеров » Торговые стратегии » Тренд. Как его готовят и как его едят. Записки кулинара.
+ Подписаться
Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от paukas Посмотреть сообщение
    Точно.:thumbsup_002:
    Я рад коллеги, что вы уже решили затронутую мной проблему. То, что вы использовали при этом другой индикатор, так известное дело, на вкус и цвет товарища нет.
  2. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Обещанные примеры.

    Пара GBP JPY. Еще недавно на графиках этой пары царила идиллия – даунтренды на всех значимых (для среднесрочника) фреймах (D,W,M). А сейчас многие трейдеры гадают- закончился «падеж» или только наблюдается коррекция, покупать или продавать? Но передо мной такая проблема не стоит. Да, я вижу – на дневном графике развивается аптренд, о чем мне кричит RSI, перебравшийся в зону выше пятидесятого уровня. Но на недельном графике и на месячном графике пара находится все еще в даунтренде. А когда появляется противоречие между фреймами, предпочтение отдается старшим фреймам.

    Что это означает для трейдера? А это значит, что среднесрочные покупки по прежнему под запретом. Это также означает, что приоритет на сигналы к открытию шортов переходит от дневного графика к недельному. То есть, если Ваша система торговли предусматривает открытие позиции по какому то индикатору, то этот индикатор в данном случае должен принадлежать недельному графику, а не дневному. Наверно здесь могут быть какие-то отклонения или исключения, но, все-таки лучше пользоваться изложенным принципом.

    Оценивая перспективы пары и рассматривая историю с точки зрения моих любимых ЕМА, я видел, что на недельном графике часто отбой цены идет от ЕМА10 Hi. Не долго думая, я выставил отложенную заявку на шорт в районе упомянутой средней – по цене 150.50. И когда заявка сработала, и цена продолжила ползти вверх, у меня закралось сомнение в моей правоте. Пришлось провести работу, которую я поленился сделать. Поднял прошедшие новости и оценил предстоящие. Вот что выяснилось. Спурт кабеля начался во всех парах 15 октября с открытия европейской сессии. Понятно, что к этому времени напрашивалась коррекция – слишком большая перепроданность была во всех фреймах.


    Но, я думаю, спусковым крючком для сильной коррекции послужили новости по безработице на туманном Альбионе опубликованные 14 октября:

    14.10.2009 12:30:44 Форекс новости. Великобритания. Заявки на пособие по безработице
    Количество заявок на пособие по безработице в сентябре составили 20.8 тыс., при предыдущем значении 24.4 тыс. и прогнозе аналитиков 25.1 тыс.
    14.10.2009 12:31:54 Форекс новости. Великобритания. Уровень безработицы в августе
    Уровень безработицы в августе составил 7.9%, при предыдущем значении 7.9% и прогнозе аналитиков 8.0%.

    Не суть важно, почему кабель стартовал именно на следующий день.
    В эту среду были опубликованы протоколы последнего заседания банка Англии, которые так возбудили быков, что даже плохие данные по промышленным заказам не смогли охладить их пыл. А в будущем (на момент анализа) намечались хорошие данные по розничным продажам, а главное, в пятницу опубликуют данные по ВВП, которые, по мнению экспертов, должны быть оптимистично хорошими.
    На таком новостном фоне я не стал упорствовать и закрыл позицию во второй половине среды с убытком немного больше 100 пипсов.
    Напомню свой тезис: тренд питается слухами, ожиданиями и не сбывшимися надеждами.

    В данном случае не важно, что транзакция оказалась не удачной, важно было показать саму логику рассуждений.
    Продолжение следует.
  3. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ВТОРОЙ ПРИМЕР
    В поисках приемлемых ситуаций для торговли в кроссах, я обратил внимание на киви.

    Чем же привлек мое внимание новозеландский доллар? А тем, что процентные банковские ставки будут пересматриваться на следующей неделе, конкретно – 29 октября. И хотя этой информации еще нет в недельном календаре, «успешные трейдеры» знают эту дату и используют эту информацию в своей торговле.
    Второй вопрос – а чем же примечательно надвигающееся событие?
    Дело в том, что в кризисные времена банковские ставки уменьшают, а с выходом из кризиса наоборот увеличивают. И прецедент увеличения банковской ставки уже был! Австралия стала первой ласточкой – 6 октября увеличив ставку на 0,25%, и тем самым очень поддержала восходящий тренд своей валюты. И теперь трейдеры в уме держат возможность такого события и с киви. То есть, должны быть опасения или ожидания повышения банковской ставки в Новой Зеландии. Я не поленился – покопался в информации – что НЗ производит, экспортирует, с кем торгует. По моим прикидкам это реально ожидаемое событие, которое должно (на мой взгляд) отражаться на тренде.
    Оставалось выбрать контрвалюту. Остановился на канадском долларе. Конечно получилась довольно экзотическая пара со спредом 10-12 пипсов (в зависимости от ДЦ), но зато устойчивый, сильный аптренд, с не выраженной зависимостью от фондового рынка США.
    Надо было искать точку входа в лонг. Перед вами графики пары – Н1,D,W вместе с М.




    Рассматриваемый анализ производился где-то в районе 12 числа, кто-то наверно помнит мои фразы в постах – ищу позиции в кроссах.
    На дневном графике вертикальной линией я отметил время, с которого я внимательно отслеживал ситуацию в этой валютной паре. Видно как цена в течение трех дней тестировала и ЕМА30 low и стационарную поддержку. Причина, почему я не открыл свою позицию именно здесь, лежала на недельном графике. Мной опять владела идея «фикс» - открыть позицию от ЕМА10 low (голубая линия на недельном гр.), которая до этого замечательно играла роль поддержки (аналогия с предыдущим примером). Но, не судьба. Возможно, я открыл бы здесь позицию, если бы обратил внимание на то, что стационарная поддержка имеет многолетние корни (см. недельный график).
    Как видно из дневного графика, позиция была открыта мной только после пробоя ЕМА30 Hi, то есть когда я убедился, что тренд на D1 вновь вступил в свои права. Что ж, журавля в небе я не поймал. Надо было довольствоваться синицей в руках.
    Кстати, одной из причин, почему я выбрал именно эту пару –на старших фреймах видно, что цена пробивает многолетний тренд. Очень приятная ситуация.
    Позиция удерживается уже пятый день и будет оставлена на начало следующей недели.

    Надеюсь подробное описание логических действий, которые я предпринял, дает наглядное представление о роли трендов и труде трейдера. Согласитесь это несколько не то, как многие представляют себе торговлю.

    В заключение даю оценку ситуации в паре NZD USD сделанную штатным аналитиком и взятую с одного из сайтов посвященных форексу. Можете предположить мою не нормативную лексику, которой я комментировал этот «анализ»:rant2:(естественно не вслух). Справочные графики прилагаю.

    NZD /USD - NZD/USD Данный инструмент торговался очень "тяжело" для спекуляций
    15/10/2009 12:21:59
    Торговый инструмент NZD/USD в среду торговался как-то «странно». С открытием торгового дня пара «тихонько» но перманентно начала расти, однако за несколько часов до открытия американской сессии пара вдруг резко упала, …..


    В среднесрочной перспективе тенденция в данный момент на мой взгляд нисходящая. Об этом нам говорит расположение линий …..

    Вывод: В данный момент предпочтительно открывать короткие позиции.


    В долгосрочной перспективе тенденция, на мой взгляд, нисходящая. Об этом свидетельствуют такие факты, ………, но пока увы…Все растет и растет! Возможно на текущей неделе наметиться падение. Посмотрим.

    Вывод: В данный момент открываем короткие позиции.



    Таких «рекомендаций» там хватает. Все еще есть мнения, что с «трендом проблем нет»?
  4. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    К слову
    ... фунт\иена = это анипод евро\фунт посмотрите графики сегодняшние и это не просто так ... эти пары имеют чёткие математические связки. В отличии от фондового рынка на Форексе в\пары можно выразить формулами одну через другую нпр евро\фунт = (евро\иена) : ( фунт\иена) и получается рост одной = падению другой .... кроме того это простая формула можно нпр в этой формуле выразить евро\иена через франк и тогда в формуле будет больше членов ... как практически это применить ? просто , зная связанную тройку ( как в нашем случае ) можно залокировать минуса какой нить пары через две другие т.е. нпр евро\долар = бай ушёл в минуса тогда ставим , евро\фунт = селл и фунт\доллар селл и тогда получаем жёсткий "замок" но не встречкой по евро\доллару а двумя др. связанными парами ....у нас нет убытков но и прибыли тоже нет ..замок-с!

    поэтому кросы хорошо рассматривать через др - связанные пары = многое становится понятнее ..

    С Ув....
  5. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Читатель уже заметил, какое большое значение я придаю новостям и в частности публикуемой экономической статистике. А разве может быть по другому у трейдера, решившего держать нос не по ветру, а по тренду. Как можно игнорировать драйверы, которые управляют тенденциями? А новости относятся именно к этой категории, и я это подчеркивал и буду подчеркивать. Мало формализовать тренд и разработать технические приемы его использования, необходимо научится вплетать в логику торговли новости.

    Поэтому этот спич посвящен именно этой теме.

    Как и в любом деле, использование новостей в торговле имеет свои трудности. Читатели, побродившие по многим темам и форумам, наверно и сами заметили, что не так уж много публичных (на форуме) трейдеров, понимающих, а тем более объясняющих как они используют новости в торговле. В кажущейся простоте вопроса кроется немало подводных камней, о которые спотыкаются не только трейдеры, но и организаторы сайтов для ДЦ (имею ввиду форму и содержание календаря).

    Много становится понятным в данном вопросе, как только трейдер признает тренд не как абстрактную догму, а как главный постулат своей торговли. Как только Вы признали этот факт, то сразу Вы начинаете рассматривать любую новость под определенным углом зрения – как она может повлиять на уже существующий тренд. То есть не просто – положительна или отрицательна эта новость для валюты, а именно, какова она по отношению к тренду. Если новость "льет воду" на существующий тренд, то Ваши торговые решения на открытие позиции по этому тренду приветствуются, если новость против тренда, то либо она игнорируется, либо рассматривается вопрос о ликвидации (сокращении) ранее открытой позиции, и только.

    Очень полезно, в свете изложенного, иметь на каждую торгуемую валюту кондуит, куда заносятся все значимые новости по мере их поступления. При этом, если речь идет об экономической статистике, то должны заносится все данные – предыдущее значение, ожидаеиое и фактическое (как в календаре статистики). Сведения из этих кондуитов дают пищу для размышлений и логических выводов. У вас всегда будет под рукой история любой валютной пары, изложенная в виде лент новостей. Даже спустя многие месяцы вы можете вернуться к конкретным ситуациям в прошлом, для того, что бы лучше понять сиюминутную ситуацию.

    В качестве примера предлагаю свои октябрьские кондуиты на британский фунт и австралийский доллар. Скопируйте их и сопоставьте с историей соответствующей валютной пары. Возможно, вам станет более понятен действующий тренд. Очень жалею, что до этих кондуитов додумался совсем недавно. А ведь идея элементарна.
    БРИТАНИЯ1.doc
    АВСТРАЛИЯ1.doc

    Но, использование новостей по факту их выхода, это примитивный метод работы с новостями. Трейдер должен понимать, что сама приближающаяся новость в контексте существующей ситуации может быть хорошим драйвером для тренда.
    В качестве примера приведу мои ожидания в части пары NZD CAD, касающиеся предстоящего заседания центро банка Новой Зеландии. Ведь я не имел оценки предстоящего события экспертами. Я опирался только на существующий прецедент с центро банком Австралии – имею ввиду повышение процентной ставки. По моему мнению, трейдерское сообщество должно иметь ввиду повышение ставки ЦБ Нов. Зеландии, как возможный вариант будущего сценария. А следовательно, это должно поддерживать существующий аптренд в паре NZD CAD. Правоту моих суждений подтвердил рынок. Когда банк Канады 20 октября оставил процентную ставку без изменений (как и обещали эксперты), канадский доллар резко провалился во многих парах. То есть трейдерское сообщество, несмотря на мнение экспертов, считало возможным повышение ставки центро банком (по примеру Австралии). И когда этого не произошло – канадский доллар упал. Трейдер не понимающий этой ситуации, мог быть сильно удивлен таким поведением валюты.
    Поэтому трейдер среднесрочник поздним вечером в воскресенье не смотрит телевизор, а сидит за опубликованными календарями на предстоящую неделю и оценивает перспективу существующих позиций и трендов исходя из ожидаемых новостей и оценок экспертов, намечает свои действия исходя из своего анализа. Он также составляет свой календарь, когда он обязательно должен находиться за монитором, так как важные новости кардинально могут поменять ситуацию на рынке.
    В качестве примера я выкладываю выборку важных новостей предстоящих на этой неделе по Европе и США. Скажите сами себе – возможно ли было предположить падение евро и взлет индекса доллара (которые произошли в понедельник), исходя из сложившихся ожиданий на основании календарных предстоящих событий.
    США.doc

    Как видите, ожидаемые события внесли в существующую тенденцию весьма сильное возмущение. Обратите внимание на то, что SP500 в понедельник практически не изменился, значимых новостей в понедельник тоже не было. То есть изменения на валютном рынке это плод ожидаемых в будущем новостей неблагоприятных для евро и положительных для бакса. Таким образом если бы трейдер заранее не проанализировал календарь, то он и не мог бы понять происходящие события.

    Теперь непосредственно о самих календарях. Любой ДЦ имеет на своем сайте календарь экономических публикаций. И каждый ДЦ пытается по своему этот календарь оформить и организовать, при этом забывая о том кому и зачем этот календарь предназначен. Я очень ценю календарь одного из ДЦ. Он очень хорош по сравнению со многими другими календарями. Его преимущество заключается в том, что данные выведенные на всю неделю я могу фильтровать как по странам (это может быть одна страна или несколько – достаточно поставить на интересующие страны галочки), так и рейтингам новостей. Тем самым я убираю шелуху мешающую видеть для конкретной пары основные события на всю неделю. Это очень удобно для трейдера, экономит ему существенно время. Там же я могу выбрать любой месяц и любое число и посмотреть новости с ожиданиями экспертов и фактическими цифрами, и посмотреть на графиках, как все это отразилось на котировках. Многое из перечисленного есть и в календаре Broco, но он настолько перегружен не нужной, лишней для меня информацией, что пользоваться им весьма не удобно, хотя труд в него вложен коллосальный.
  6. 3,019
    Комментарии
    2
    Темы
    3053
    Репутация Pro
    Аватар для paukas  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Много букв.
  7. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Предварительный анализ предстоящих стат. данных этой недели показывает, что поддержку получат доллар (не совсем уверен в этом) и британский фунт, а также в понедельник австралийский доллар. В аутсайдеры намечены две валюты – канадский доллар и киви.

    Для индекса доллара это означает возможное продолжение коррекции в даунтренде (см. графики). Меня данный вывод не греет, так как не обещает продолжение тренда.


    Наиболее интересными на этой неделе считаю пары AUDCAD и AUDNZD. Надеюсь на продолжение аптренда в этих парах. Конечно, вторая пара относится к экзотичным (спред громадный), но считаю возможным рискнуть минимальным лотом и удерживать позицию в течение недели (а может и более), уж очень хорошая точка входа и с точки зрения ТА и с точки зрения предстоящих новостей. По первой паре, я открыл позицию раньше (в конце прошедшей неделе). Оставлю ее на понедельник, посмотрю, что получится.
  8. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Прежде чем рассмотреть итоги недели, хочу вернуться к общей теме трендов.

    Где искать тренды сейчас? В каких валютных парах? Сегодня две группы валютных пар образуют довольно длинные (несколько месяцев) устойчивые тренды – это «мажоры» и пары образованные с высокодоходными валютами, так называемые «кэрри-трейды».

    Мажоры – валютные пары с участием доллара. Примеры трендов приведены ниже. Иногда к ним причисляют пары с японской йеной, второй важной валютой (убежищем) в кризисные времена. Примеры таких пар также приведены.

    Как я уже подчеркивал, для мажоров ориентиром служит индекс доллара, который в свою очередь коррелирует с фондовыми индексами США. Отсюда следует важность анализа фондовых индексов для понимания ситуации в мажорах (и не только). Естественно в самой группе мажоров бывают разные ситуации, но здесь мы уже можем ориентироваться с помощью ожидаемых и фактических статистических данных.
    Таким образом, вырабатывается стратегия работы с мажорами – анализ фондовых индексов, затем анализ предстоящих и фактических статистических новостей, и в заключении принятие решения с учетом ТА.




    «Кэрри-трейд» - работа с высокодоходными валютами, которая заключается в использовании высоких банковских ставок по этим валютам. Скажем, если у вас есть возможность взять кредит в японской йене по низкой банковской ставке (в Японии) и вложить эти деньги в австралийский доллар под высокие проценты в Австралии, то спустя определенный промежуток времени вы закрываете депозит в Австралии и вернете кредит в Японский банк, а разница в банковских процентах остается у вас в кармане. Но, это еще не все. Таких умных парней не мало. И вот уже тысячи финансистов устремляются по этой протоптанной дорожке, что ведет к увеличению спроса на австралийский доллар, и естественно, к увеличению котировок австралийца по отношению к японской йене. А следовательно, к тому времени, когда вы будете возвращать свой долг в японский банк стоимость австралийского доллара по отношению к йене тоже вырастит. И этот рост будет в вашу пользу. То есть ваш доход будет двойным – от разницы банковских ставок, плюс разница в котировках во временном диапазоне вложения денег в австралийский банк и снятия денег с австралийского депозита. Описываю все это подробно для новичков.

    Аналогичный процесс идет на форексе. Спекулятивный капитал, зная механизм «кэрри-трейда», покупает высоко доходные валюты в парах с участием низко доходных валют. Например, если бы я купил австралийский доллар в валютной паре AUD CAD неделю назад и продал его в эту пятницу, то я бы тоже получил двойной доход – от роста котировок австралийского доллара по отношению к канадцу плюс несколько долларов в виде положительных свопов (разница в банковских процентах этих валют). Участвуя в этом спекулятивном процессе не надо забывать, что «кэрри-трейд» относится к высоко рисковым финансовым операциям. «Кэрри-трейд» развивается только в стабильных финансовых условиях, при малейших намеках на кризис или продолжение кризисных явлений этот процесс сворачивается. Ну а если сомнений не остается в возвращении кризиса, то выход из высокодоходных валют превращается в паническое бегство, со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, на развитие «кэрри-трейда» огромное влияние оказывает опять же фондовый рынок США – главный барометр благополучия в финансовом мире. А следовательно стратегия с высокодоходными валютами та же, что и с мажорами – анализ фондового рынка, анализ стат. данных, принятие решения с учетом ТА.
    И какие же у нас сейчас высокодоходные валюты? Из числа высоколиквидных валют всего два кандидата – AUD и NZD. Графики для примеров стройте сами.
  9. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь об итогах недели.

    Как я и писал в предыдущем посте сначала анализ SP500 и индекса доллара.
    На недельном графике сиплого ничего неожиданного не произошло. Цена протестировала свою поддержку в лице ЕМА10 low, и отразившись от нее вверх выразила намерение протестировать теперь уже сопротивления, которые нависают сверху в виде линейного тренда (желтая линия) и ЕМА100 hi (красная кривая). Дневной график фондового индекса показывает, что цена застопорилась на двойном сопротивлении ЕМА 10 и 30 hi. Это несколько напрягает, лучше было бы если бы цена закрылась выше этих сопротивлений. Но, что есть , то есть. Пока не определенность, так сказать застряли посредине. Ну и ладно. Возможно ожидаемые на следующую неделю стат. данные немного прояснят ситуацию в воскресенье. Но здесь следует подчеркнуть, что новый минимум оказался выше предыдущего. Таким образом, фондовый индекс продемонстрировал нам ожидаемые стандартные движения, характерные для действующих тенденций.
    Пока нет признаков разворота существующего тренда, поэтому в своих дальнейших рассуждениях в воскресенье вечером (или утром в понедельник) я буду строить свою тактику на следующую неделю исходя из этого вывода.
    Дневной график индекса доллара отреагировал, как и должен, зеркально отраженным движением. Цена также застряла, только на поддержке в виде ЕМА10 low.



    Теперь давайте вспомним, каковы были мои ожидания неделю назад:
    Предварительный анализ предстоящих стат. данных этой недели показывает, что поддержку получат доллар (не совсем уверен в этом) и британский фунт, а также в понедельник австралийский доллар. В аутсайдеры намечены две валюты – канадский доллар и киви.
    Для индекса доллара это означает возможное продолжение коррекции в даунтренде (см. графики). Меня данный вывод не греет, так как не обещает продолжение тренда.
    Наиболее интересными на этой неделе считаю пары AUDCAD и AUDNZD. Надеюсь на продолжение аптренда в этих парах.


    На чем основывались эти мои ожидания. В Австралии ожидалось очередное повышение ставки центробанка (очень сильная новость). В Новой Зеландии , в США и в Канаде ожидалось повышение безработицы, и еще ряд более второстепенных стат данных.

    Что же получилось в реальности. К имеющейся длинной позиции в AUDCAD я добавил позицию в AUDNZD (лонг).
    Начало недели прямо скажу, меня не обрадовало. Несмотря на ожидаемое повышение банковской ставки в Австралии во вторник и исполнение этого ожидания – австралийский доллар первые дни недели испытывал сильное давление медведей, которое привело к проседанию австралийца в названных мной парах (и не только там), что было для меня неожиданным явлением. Но в конечном итоге мои ожидания оправдались, по крайней мере в открытых мной позициях. А почему должно было быть по другому? Ведь работаю по тренду, а не против него.

  10. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
    Аватар для Легри  
    Новичок

    2 Медалей
    Большое спасибо автору за изложенный материал. Стиль, наглядность, акценты на важнейшие моменты торговли приводят в восхищение.
    Благодаря предыдущей ветке "Скользящие, как неотъемлемая часть ТА и торговли", успешно пользуюсь этим инструментом. С нетерпение жду следующих постов автора.
    С уважением.
    Trend is your friend...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать