Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС "Zavyalkin's TS"
+ Подписаться
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример анализа динамики коэффициента отношения между ценой евродоллара и золотом, евродоллара и нефтью.

    Данная идея подробно изложена в книге о межрыночном анализе Мерфи. Коэффициент рассчитывается простым делением цены одного рынка на цену другого рынка. Абсолютное значение коэффициента не принципиально. Наиболее ценным оказывается технический анализ его динамики.

    Рассмотрим два таких коэффициента, полученных делением евродоллара на нефть и золото. Мы видим, что в динамике обоих коэффициентов произошли перемены - произошел пробой линии тренда. Данный пробой означает вероятный конец перекупленности рынка нефти и золота ОТНОСИТЕЛЬНО евродоллара или перепроданности евродоллара относительно нефти и золота. Рост коэффициента означает падение цен на золото и нефть относительно евродоллара.

    Из рисунка мы видим, что перелом в совместной динамике произошел еще до начала значительного укрепления доллара. Увидев перелом, можно было еще заранее оценить, что вероятность пробоя торгового коридора на евродолларе велика.
     
  2. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример анализа динамики коэффициента отношения между ценой евродоллара и индексом CRB.

    Аналогично предыдущему. Такой же перелом в динамике. Цены на товары начали резко падать относительно евродоллара. Вследствие этого была велика вероятность укрепления доллара.
     
  3. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Общие правила установки Stoploss

    1. Защитная остановка ставится всегда сразу на отложенном ордере.
    2. Уровень защитной остановки определяется исходя из сложившейся технической картины.
    3. Уровень защитной остановки не может быть ближе ближайшего технически важного ценового экстремума с целью дать рынку некоторый простор для движения.
    4. В случае если отсутствуют ближайшие важные технические уровни, то стоплосс должен устанавливаться пропорционально волатильности рынка, и должен составлять порядка 1-1,5 единицы 50дневной истинной волатильности рынка на данный момент.
  4. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Общие правила установки Takeprofit

    1. Уровень фиксации прибыли устанавливается только в случае, если есть очень существенные технически обоснованные факторы, определяющие ценовые уровни, на которых движение цены наиболее вероятно себя исчерпает. (например, уровни, найденные с помощью метода измеренного движения)
    2. В общем случае уровень фиксации прибыли не устанавливается. А защита плавающей прибыли производится с помощью подвижного стоплосса, который устанавливается несколько ниже важных технических экстремумов цены.
  5. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Несколько слов об управлении капиталом.

    При капитале в 17000$ какое-либо управление капиталом невозможно, так как все позиции будут открываться размером в 0,1 контракта. Но в случае, когда будет возможен выбор размера позиции, решение будет приниматься из следующих принципов:

    1. Размер позиции должен изменяться пропорционально размеру счета.
    2. Риск на одну торговую идею не должен превышать 3%.
    3. Для вычисления суммы денег, вложенных в одну торговую идею, будет вычисляться корреляция между рынками, по которым ведется торговля.

    Принципы торговой стратегии.

    1. Торговля ведется только отложенными ордерами.
    2. Пробоем модели считается закрытие дня выше/ниже границы модели.
    3. В случае пробоя отложенный ордер устанавливается выше/ниже максимума/минимума дня, который закрылся с пробоем модели.
  6. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Примеры работы по стратегии.

    Пример 1. Открытие длинной позиции.

    Причины открытия позиции:
    1. На рынке образовалась модель симметричного треугольника. Модель обозначена красными сплошными линиями.
    2. Дневное закрытие произошло выше верхней стороны треугольника.

    Параметры открытия позиции:
    1. Устанавливается отложенный ордер на покупку по цене чуть выше максимума дня, который закрылся выше образовавшейся модели. Уровень отложенного ордера обозначен левой ценовой отметкой синего цвета.
    2. Стоплосс устанавливается чуть ниже точки, находящейся в данный момент времени на нижней стороне треугольника. Если прорыв верный, цена не должна снова вернуться на этот уровень. Уровень стоплосса обозначен сплошной линией синего цвета.
    3. Тейкпрофит не устанавливается.
     
  7. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример 2. Открытие длинной позиции.

    Причины открытия позиции:
    1. На рынке образовалась модель флага. Модель обозначена красными сплошными линиями.
    2. Дневное закрытие произошло выше верхней границы флага.

    Параметры открытия позиции:
    1. Устанавливается отложенный ордер на покупку по цене чуть выше максимума дня, который закрылся выше образовавшейся модели. Уровень отложенного ордера обозначен левой ценовой отметкой синего цвета.
    2. Стоплосс устанавливается ниже минимума данной модели. Если прорыв верный, цена не должна снова вернуться на этот уровень. Уровень стоплосса обозначен сплошной линией синего цвета.
    3. Тейкпрофит не устанавливается.
     
  8. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример 3. Открытие длинной позиции.
    Причины открытия позиции:
    1. На рынке образовалась модель восходящего треугольника, которая является бычьей моделью. Модель обозначена красными сплошными линиями и выделена салатовым цветом.
    2. Дневное закрытие произошло выше верхней границы треугольника.

    Примечание:
    На рисунке видно, что верхняя граница треугольника была пробита два раза.
    Но в первый раз, помеченный красной стрелкой, указывающей вниз, не был пробит максимум дня, который закрылся выше треугольника. И цена откатилась снова внутрь треугольника. Следовательно, нужно было ждать следующего прорыва.

    Параметры открытия позиции:
    1. Устанавливается отложенный ордер на покупку по цене чуть выше максимума дня, который закрылся выше образовавшейся модели. Уровень отложенного ордера обозначен правой ценовой отметкой синего цвета.
    2. Стоплосс устанавливается ниже ближайшего технического минимума. Если прорыв верный, цена не должна снова вернуться на этот уровень. Уровень стоплосса обозначен сплошной линией синего цвета.
    3. Тейкпрофит не устанавливается.
     
  9. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример 4. Открытие короткой позиции.

    Причины открытия позиции:
    1. Вследствие того, что подъем цен в июле-начале августа не сопровождается ростом объема, делается предположение о том, что в окрестности уровня 162.5 возникнет сильное сопротивление, и следовательно образуется модель двойной вершины.

    Параметры открытия позиции:
    1. Устанавливается отложенный ордер на продажу по цене июньского максимума. Уровень отложенного ордера обозначен левой ценовой отметкой синего цвета.
    2. Стоплосс устанавливается на 300 пунктов выше, что примерно равно 50периодной суточной истинной волатильности. Уровень стоплосса обозначен сплошной линией синего цвета.
    3. Тейкпрофит не устанавливается.
     
  10. 165
    Комментарии
    2
    Темы
    167
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример 5. Открытие короткой позиции.

    Причины открытия позиции:
    1. На рынке вероятно образовалась модель двойной вершины. Уровень сопротивления обозначен прерывистой красной линией.
    2. Флаг, пробитый вниз, подтверждает дальнейшее вероятное падение цен. Модель обозначена красными сплошными линиями.

    Параметры открытия позиции:
    1. Устанавливается отложенный ордер на продажу по цене чуть ниже минимума дня, который закрылся ниже модели флага. Уровень отложенного ордера обозначен левой ценовой отметкой синего цвета.
    2. Стоплосс устанавливается чуть выше образовавшегося недавно глобального максимума. Цена не должна вернуться к этому уровню. Уровень стоплосса обозначен сплошной линией синего цвета.
    3. Тейкпрофит не устанавливается.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать