Форум трейдеров » Торговые стратегии » "Курица или яйцо"?
+ Подписаться
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей

    "Курица или яйцо"?

    Существует множество стратегий, основанных на пробое уровней диапазонов и разного рода консолидаций (флаги, вымпелы, клинья). Однако всегда перед разработчиками таких Торговых Систем будет вставать вопрос: «Консолидация – это фигура продолжения или фигура разворота»?
    Вот что пишет в своей книге Джек Швагер:
    "Флаги и вымпелы обычно отражают паузы в сильном тренде. Иначе говоря, за этими моделями, как правило, следует движение цен в том же направлении... Поскольку пробои происходят обычно в направлении основного тренда, я предпочитаю открывать позиции в ходе формирования флага или вымпела, НЕ ДОЖИДАЯСЬ его пробоя. Такой подход обеспечивает более выгодные условия вхождения в рынок, причем без значительного ухудшения процента прибыльных сделок... Следует отметить, что после того, как наличие тенденции и ее направление установлены, нет необходимости ждать прорыва моделей продолжения..."
    Правда "гуру" нигде не говорит, как точно определить флаг или вымпел, но проговаривается, что таковые критерии им отработаны.
    Предлагаю всем вместе обсудить «критерии истины», дабы задать себе следующий вопрос: «А могут ли такие критерии обеспечить улучшение моей торговли»?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 42,570
  2. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Рассмотрю рисунок 1 и выдвину несколько гипотез, которые в дальнейшем будут рассмотрены мной как основа нескольких фильтров.
    Гипотеза 1.
    Если я определю направление тренда, то открытие позиций загодя обеспечит более лучшую цену сделок и меньшие потери по убыточным позициям.
    Гипотеза 2.
    Направление движения инструмента позволит мне отфильтровать ложные пробои уровней.
    Гипотеза 3.
    В случае правильности двух предыдущих предположений фильтрация противотрендовых сделок если и принесет худшие результаты для противотрендовой подсистемы, то таковые будут с лихвой перекрыты выгодой от Гипотез 1 и 2.
    Для начала расскажу об обозначениях, принятых на картинках.
    Z – пробой уровней диапазонов.
    A – обратные пробои уровней (противотрендовые).
    d – собственно диапазоны.
    Синие и зеленые цифры – порядковые номера диапазонов по карте моделей.
    Синие стрелки – движение фунта вниз. Зеленые – вверх.
    Остальное будет ясно из дальнейших рассуждений.
    Итак, рассмотрим действие пока воображаемых фильтров за последние две недели на графике британского фунта (Н4).
    1. Трендовый фильтр.
    Согласно Гипотезе 1, я открываю позиции сразу после формирования диапазона (таковой момент наступает на пятом баре консолидации). До диапазона d4 движение шло вниз (синяя стрелка). Поэтому позиция на продажу была открыта на пятом баре (черные цифры). Разница с ценой пробоя нижнего (Z2) уровня составила +117 пунктов. Положительным был и исход заблаговременного открытия сделки для диапазона d5 (пробой Z4): +76 пунктов. Затем тренд изменил направление (зеленая стрелка перед диапазоном d6). И хотя противотрендовая сделка А2 была убыточной, но покупка фунта на баре Х, в момент формирования ключевых уровней, уменьшило убыток на 22 пукта.
    Пока Гипотеза 1 имеет положительное «сальдо» +215 пунктов и ведет против английской «премьер лиги» со счетом 3:0.
    2. Фильтр ложных пробоев.
    Со вторым утверждение немного сложнее. Здесь мы определим, что пробой считается истинным, если он направлен в сторону тренда или осуществлен второй раз либо подтвержден вторым закрытием за уровнем. Для диапазонов d4 и d5 фильтр показывает себя «во всей красе», отменяя оба ложных пробоя Z1 (+220 пунктов) и Z3 (+161 пункт). А вот пробою Z5 пришлось ждать второго пробоя (бар y) и «терять» на этом 133 пункта.
    Гипотеза 2 набирает «профита» +248 пунктов. 2:1 в ее пользу.
    3. Фильтр противотрендовых сделок.
    Разрешенная сделка А1 перечисляет на «трендовую сберкнижку» +333 пункта. А вот покупку А2 избежать не удалось, и «штраф» в минус 290 пунктов нивелирует общий результат до +43 пунктов. Боевая ничья 1:1.
    Неплохо выступили наши команды (Гипотезы) в первом раунде: +506 пунктов на троих и общий счет 6:2. Однако, путь к финалу еще очень долгий. И многие игры придется проводить на полях соперника. Поэтому, запасемся терпением перед долгим тестированием и подождем ответа на главный вопрос темы: «Диапазон – это фигура продолжения или модель разворота»?
     
  3. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Тестирование будет происходить по Торговой Системе "Ключевые уровни".
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16616
    Продолжение "рассказа":
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=18926
  4. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    А теперь прогноз...
    Судя по последней картинке, нас ожидает пробой нижнего уровня вниз. Таким образом, позицию на продажу можно открывать уже в диапазоне. Согласно фильтрам пробой вверх будет считаться ложным...
  5. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    А "горизонтальность" Ваших диапазонов - не посказывает Вам, что фальшпробой на нее ..."забил"?:)
    Может быть целесообразно малозначительную многобуквенность заменить...скажем, веером Ганна и тогда "прогнозируемость" будет "яйценосной" и не ...столь лосинообразной?:)
    Ничего не могу сказать о "лосинообразной" "яйценоскости" Вашего веера.
    А потому не вижу смысла менять мою прогностическую подсистему на методики уважаемого Ганна. Тем более мой последний прогноз об истинности сегодняшнего пробоя вниз пока оправдывается!
    А Ваш "веер" какой прогноз давал? И если давал, то где можно посмотреть таковой прогноз?
    И еще... Готов поспорить, что обыкновенная "миллиметровка", будучи наложенная на график любого финансового инструмента, даст несравненно более точный прогноз движения цены, чем Ваши "высокохудожественные" зарисовки...
  6. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от esberkut Посмотреть сообщение
    Вот Вы зря обижаетесь! Я все Ваши посты-изыскания и -гадания воспринимаю с улыбкой - и спасибо Вам за них, как за "явление":) Берите пример!:)

    ps.

    Да, чуть не забыл: фунту уже скучно внизу, поэтому подумайте лучше о том, что и где ждет его вверху...:)
    Да Вы не только мои "гадания" воспринимаете "с улыбкой". Я замечал и в других "веточках"... Наставничек Вы наш, Гуру (именно с большой буквы).
    Боюсь, через небольшое время Вы не картинки начнете с "веерами" высылать, а иконки со своим ликом...
    Что касаемо "фунту скучно внизу", то вчера вечером вот здесь http://www.procapital.ru/showthread.php?t=16425&page=20
    было мной спрогнозировано:
    "Прогноз диапазона цены на завтра 28.09.09.
    GBP/USD - покупай".
  7. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    А вот и "золотое яичко"...
    Как и ожидалось, произошел пробой диапазона 7 вниз. Открытие внутри диапазона приносит "экономию" фильтру 1 в +174 пункта.
    Сальдо +389 (+4;0).
     
  8. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Да... Ситуация запутанная (Рис. 3). Ну делать нечего. Начнем потихоньку...
    После движения вниз сформировался пятый диапазон (d8). Согласно фильтру 1 открываем позицию sell на пятом баре х. Такое действие дает нам выигрыш на противотрендовой сделке А4 +15 пунктов (итого +404 (5:0)).
    Действия второго фильтра не смогли сдержать пробой Z7 против тренда. Однако мы помним, что для подтверждения пробоя против тренда нужен второй пробой. А таковая позиция открывается также по лучшей цене +15 пунктов. Если эта позиция "разовьет успех", то 15 пунктов будут для фильтра "слабым утешением"...
    Фунт формирует новый диапазон. Остается наблюдать...
     
  9. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от jaja1 Посмотреть сообщение
    Существует множество стратегий, основанных на пробое уровней диапазонов и разного рода консолидаций (флаги, вымпелы, клинья). Однако всегда перед разработчиками таких Торговых Систем будет вставать вопрос: «Консолидация – это фигура продолжения или фигура разворота»?
    Вот что пишет в своей книге Джек Швагер:
    "Флаги и вымпелы обычно отражают паузы в сильном тренде. Иначе говоря, за этими моделями, как правило, следует движение цен в том же направлении... Поскольку пробои происходят обычно в направлении основного тренда, я предпочитаю открывать позиции в ходе формирования флага или вымпела, НЕ ДОЖИДАЯСЬ его пробоя. Такой подход обеспечивает более выгодные условия вхождения в рынок, причем без значительного ухудшения процента прибыльных сделок... Следует отметить, что после того, как наличие тенденции и ее направление установлены, нет необходимости ждать прорыва моделей продолжения..."
    Правда "гуру" нигде не говорит, как точно определить флаг или вымпел, но проговаривается, что таковые критерии им отработаны.
    Предлагаю всем вместе обсудить «критерии истины», дабы задать себе следующий вопрос: «А могут ли такие критерии обеспечить улучшение моей торговли»?
    Привет.
    Я так понимаю, что ты в данном ветке хочешь рассмотреть гипотезу о том, что графические фигуры являются фигурами продолжения. :) И найти в этом закономерность.
    Но, если даже подумать логически, если б это было так на самом деле, то рынок непрерывно бы двигался только в одном направлении, с небольшими остановками (консолидацией). Тогда откуда возникают тренды, развороты? По каким критериям? ээээ.....в любом случае разворот часто происходит после консолидации. Редко, когда рынок резко меняет направление движения и тренд.
    В любом случае остановка (консолидация) происходят на каких-то уровнях, при достижении определённой цены. И здесь уже надо рассматривать, что можно ожидать от рынка в дальнейшем. Если выразиться проще, то это нам как бы сигнал о том, что на данных уровнях рынок "в раздумьях" :) о своём дальнейшем движении, продолжении - коррекции - развороте.
    Поэтому однозначно утверждать, что фигуры являются исключительно продолжением, совершенно ошибочно. И любая фигура может отрабатывать как продолжение, так и разворот, не говоря уж о коррекции. ))) Кстати, дневные коррекции в некоторых случаях могут доходить до 500-700пп. И это может "дать" какой-нить треугольник или флаг на Н1 или Н4. Пересижывать? А не лучше ли "забрать", используя те же фигуры.
    Здесь уже надо смотреть более глобально на сам рынок и проводить более глубокий анализ, желательно межрыночный.
    А искать определённые закономерности и чёткие правила - неблагодарное занятие.
    При работе с фигурами должно быть одно чёткое правило - где ставить стоплосс, на тот случай если в силу каких-то убеждений и проведённого анализа, ты неправильно определил предполагаемое направление фигуры, чтоб выйти из рынка с минимальными потерями для себя и своего депозита.
  10. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Привет.
    Я так понимаю, что ты в данном ветке хочешь рассмотреть гипотезу о том, что графические фигуры являются фигурами продолжения. :) И найти в этом закономерность.
    Но, если даже подумать логически, если б это было так на самом деле, то рынок непрерывно бы двигался только в одном направлении, с небольшими остановками (консолидацией). Тогда откуда возникают тренды, развороты? По каким критериям? ээээ.....в любом случае разворот часто происходит после консолидации. Редко, когда рынок резко меняет направление движения и тренд.
    В любом случае остановка (консолидация) происходят на каких-то уровнях, при достижении определённой цены. И здесь уже надо рассматривать, что можно ожидать от рынка в дальнейшем. Если выразиться проще, то это нам как бы сигнал о том, что на данных уровнях рынок "в раздумьях" :) о своём дальнейшем движении, продолжении - коррекции - развороте.
    Поэтому однозначно утверждать, что фигуры являются исключительно продолжением, совершенно ошибочно. И любая фигура может отрабатывать как продолжение, так и разворот, не говоря уж о коррекции. ))) Кстати, дневные коррекции в некоторых случаях могут доходить до 500-700пп. И это может "дать" какой-нить треугольник или флаг на Н1 или Н4. Пересижывать? А не лучше ли "забрать", используя те же фигуры.
    Здесь уже надо смотреть более глобально на сам рынок и проводить более глубокий анализ, желательно межрыночный.
    А искать определённые закономерности и чёткие правила - неблагодарное занятие.
    При работе с фигурами должно быть одно чёткое правило - где ставить стоплосс, на тот случай если в силу каких-то убеждений и проведённого анализа, ты неправильно определил предполагаемое направление фигуры, чтоб выйти из рынка с минимальными потерями для себя и своего депозита.
    Все вышеприведенные замечания правильны. Но можно рассмотреть данную проблему чисто логически, разбив ответ на главный вопрос на две части:
    1. Диапазон не является фигурой продолжения;
    2. Диапазон является фигурой продолжения (имеется в виду большая часть диапазонов).
    Итак, рассмотрим диапазон, а также тот факт, что цена двигалась до диапазона вверх. Также допустим диапазон равным 100 пунктам, а момент, когда стало достоверно известно, что диапазон "состоялся", попадает ровно в середину диапазона ( то есть отстоит от его границ на 50 пунктов).
    Согласно первому пункту вероятность движения после диапазонов совпадает с движением до него в половине случаев. Тогда и пользы от заранее совершаемой сделки никакой. Но это если цена будет вести себя "правильно".
    То есть не будет существовать ложных пробоев. В таком случае, если цена пробьет верхнюю границу диапазона и тут же вернется в диапазон, то у нас будет убыточная позиция buy. Разница в цене открытия с ценой открытия "заранее" минимум 50 пунктов. Далее цена пробивает нижнюю границу и уходит далеко на "юг". Тогда будет сбит стоп-сигнал сделки на покупку. Но в случае позиции "заранее" убыток будет на 50 пунктов меньше...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать