Результаты опроса: Существуют ли "Кукловоды"

Голосовавшие
156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • нет, это плод наших фантазий

    16 10.26%
  • да, манипуляции на рынке есть, только они имеют на рынок ограниченное влияние

    49 31.41%
  • да, "Кукловоды" однозначно существуют

    64 41.03%
  • да, я сам "Кукловод" :oldtimer: :D

    27 17.31%
Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » "Кукловоды" - вымысел или реальность
+ Подписаться
Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Forexkiller Посмотреть сообщение
    А теперь представим что...
    Ваши размышления выглядят всего лишь как... размышления. Потому что их отправная точка - это фраза, которую я выделил из вашей цитаты.
    Обычно конечно все теории и строятся на каком-то первоначальном допущении... и как правило все такие теории в итоге оказываются... надуманными.

    Я не собираюсь оголтело критиковать или тем более спорить, но вот смотрите, я сейчас попробую Вам задать несколько вопросов, четко опираясь на ваш первоначальный текст. А Вы ответьте, желательно обосновано))
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Forexkiller Посмотреть сообщение
    участники рынка изучив всё это ставят ставки в одном направлении, а организаторы форекса, в лице крупных банков, через брокеров обязаны принять эти ставки и оплатить движение которое создала толпа на основе всего лишь теории толпового движения, а экономических показателей для такого движения не было..
    Если экономических показателей (или как-либо явных предпосылок) для предполагаемого движения нет, то с какой стати толпа направит свой сентимент именно в том напралении, который наименее очевиден. Затмение на нее нашло по всему миру одновременно, что ли? Ведь толпа - это толпа. И по теории психологии толпы она должна склоняться в сторону очевидных решений, заметных всем, не так ли?

    С другой стороны существует такое понятие как "стоп-хантинг". Да, близкие, явные и "сладкие" стопы те самые кукловоды (банки, фонды, ЦБ или еще кто... в этом разбираться для нас не столь важно, я считаю, а важнее вообще иметь представление, что такие факты имеют место быть и как сними нам лично бороться, что не поподать "под нож") конечно без сомнения любят срывать и срывают. но потом-то они идут в том направлении, которое неизбежно, а не ломают весь рынок вдребезги-попалам. Зачем это им нужно? распугать всех своих потенциальных в будущем жертв? Они не **********ы, чтобы резать куриц, которые нечсут им золотые яйца, даже ради огромной, но одноразовой сверхприбыли;)
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Forexkiller Посмотреть сообщение

    Дальше я считаю происходит примерно так:
    Организаторы в инфармоционном центре обладают всей информацией обустановленных ордерах.
    Например по какой то паре бай 500 млн сел 900 млн. Если цена пойдёт на сел, банкам нужно будет оплатить 400 млн выигрыша, а это ведь пустые деньги, не обеспеченные фундаментальными данными государств, чьи валюты создали эту пару..
    У Вас все так просто, однозначно и идеально...
    Что все позиции на 500 млн и на 900 млн открыты по отной цене? Стоят ли по ним стопы? По всем или по какой-то части из них? На каких уровнях в каждой отдельной сделке? Как эти все счету будут вести себя в том случае, если рынок пойдет против них или за них? Когда стопиться или фиксить прибыль? По заявленным ордерам или раньше в ручную?... и т. д. и т. п. Вы можете хотя бы теоретически учесть все эти нюансы? Или хотя бы приведите мне пример работы какой-то компьютерной аналитической системы которая может с высокой степенью вероятности все это просчитать? А ведь там триллиарды (не хочу вас пугать цифрой гугол:) возможных вариантов. Или Вы предполагаете , что там все так усредненненько и гладенько???
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Forexkiller Посмотреть сообщение
    Вот тут включаются эти самые кукловоды, запускают на рынок нужное количество средств, чтобы повернуть рынок против большего числа ставок, а повернуть они могут любой рынок, денег у них хватит, и они не боятся МК.
    Если же количество ставок по новостям будет меньше ставок против новостей, тогда цену поведут по новостям, какой из этих вариантов будет в этот раз определить невозможно.
    Такой приём касается не только новостей, это делается постоянно, при пробитии сильных сопротивлении, пробитии каналов, при движениях по фигурам ТА. Поэтому всё на форексе работает 50/50..
    Вот тут Вы примерно правы и как раз и описываете ту самую охоту за стопами, за отдельными боооооольшими стопами, которые они - кукловоды-контролеры, несомненно видят и знают, и если велик соблазн остопить какого-то зарвавшегося наглеца, это они с удовольствием делают))))
    А не играют против всей толпы - это теоретически, а тем более практисечки невозможно (количество, направленность, размер и пр. массив факторов - мультивариантен и врядли просчитывается, как уже написал в пред посте)
    Но это нельзя делать постоянно (даже для кукловодов это непозволительная роскош) Не будут они ломать все фигуры подряд, тем более на реальных тф - таких как день-неделя-месяц. Это глобальные вещи, нельзя расшатывать основы. С другой стороны внутри дня (недели) или на конкретных новостях (отработка которых несколько часов или дней) - это возможно и реально. но это не не влияет на рынок глобально, для него это по сути торговый шум, который он - рынок - даже не замечает. а если какой-то мелкий трейдер-одиночка на этом покадает, даже крупно, так это писк комара во время движения слонов на марше. :D Кому это видно-слышно и кому интересно (кроме того самого трейдера естественно;) Но это его проблемы. И решать их ему самостоятельно.
    Поэтому все на форекс работате на 100%. И кукловоды косят стопы, и комары пищат (на то они и комары) и даже такие крупные акупы как институционные миллионные-миллиардные счета попадают под раздачу 9примерров масса).Но не потому, что форекс непредстазуем априори. а потому что они где-то недоработали, где-то что-то не учли. А если и все учли, то не учли фактор, который нельзя было заранее учесть. Ну, так на то есть ограничение убытков и контроль рисков.
    Извините, но... дай дураку х... гм... посох стеклянный, так он не только разобьет, да еще и порежется!:cool:
    Но этоне значит, что если кто-тоне понимает как что-то работатет, то оно не работает:fist: (каламбур, млин, получился:thumbsup_002:

    Короче, не согласен я с Вами. Вернее отчасти согласен, отчасти не принимаю такой прямолинейный подход и явно примитивное объяснение многосложных вещей.
  5. 262
    Комментарии
    9
    Темы
    262
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    А пару примерчиков...типа "вот..тут сча кукловоды..." и желательно с обоснованием и фактами? :)
    :D sandra не так буквально всё....я не бог, и не обладаю той информацией о котором пишу....некоторые используют объёмы, но нет гарантии что информация об объёмах не запаздывает, или показан весь объём сделок.
    Просто исхожу из того, что каким бы надёжным не был сигнал на вход, по ТА или по фундаменту или ещё по каким параметрам, этот сигнал верен только на 50%, а 50% остаётся на противоположный вход.

    Если хотите примеры пожалуйста:
    Любое сопротивление или поддержку могут пробить, сработают отложки, собьют стопы и цена пройдя 5-10п ушла обратно. О чём это говорит. Можем порассуждать.
    Если это пробитие было по тренду, значит при пробитии сопротивления было мало стопов от ордеров установленых против тренда, и преобладало количество ордеров по тренду. Если сразу повести цену по направлению пробития, сумма выплат превысит суммы полученных стопов, поэтому цену гонят обратно, при котором часть ордеров направленных в направлении тренда фиксируют прибыль по Б/У или по стопу. Ордера направленные против тренда, при пробитии сопротивления частично закрываются по стопу, а те которые не закрылись, увидев пробитие сопротивления фиксируют прибыль при откате, какая то часть остаётся при своём мнении, и получает стоп позже. Вот такое небольшое движение и баланс сил меняется. Если при этом баланс не изменится до нужных кукловодам значений это движение могут повторить с более глубоким пробитием....Что после этого образуется??? Правильно, образуется расширяющийся треугольник, повторяется тоже самое, только с большими значениями. И если даже после этого баланс сил не устроит кукловодов, несмотря на то что пробитие сопротивления было по тренду, цену поведут против тренда, до получения нужного им значения . Это может превратиться в коррекцию тренда. НО....У нас есть сетка фибо, у уровни там разные, а цена может дойти до любой из них, до какой мы не можем заранее сказать, потому что не знаем расстановку сил, вышеописанным способом её доводят до выгодного им значения так называемые кукловоды. Нам говорят что это стихийное движение рынка :D Согласен, стихийное, но стихийно управляемое, иначе быть не может. Всё что написал, можно проследить на графиках. Если всё это хорошо усвоить, можно как то быть готовым к возможной ситуации. Но взять под контроль нам не под силу.

    Я привёл пример только одного эпизода пробития, пробития по тренду. Но таким же методом можно предсказать все возможные движения и против тренда, и пробитие канала, и вымпел и флаг и все другие фигуры ТА.
  6. 262
    Комментарии
    9
    Темы
    262
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    Если экономических показателей (или как-либо явных предпосылок) для предполагаемого движения нет, то с какой стати толпа направит свой сентимент именно в том напралении, который наименее очевиден. Затмение на нее нашло по всему миру одновременно, что ли? Ведь толпа - это толпа. И по теории психологии толпы она должна склоняться в сторону очевидных решений, заметных всем, не так ли?

    С другой стороны существует такое понятие как "стоп-хантинг". Да, близкие, явные и "сладкие" стопы те самые кукловоды (банки, фонды, ЦБ или еще кто... в этом разбираться для нас не столь важно, я считаю, а важнее вообще иметь представление, что такие факты имеют место быть и как сними нам лично бороться, что не поподать "под нож") конечно без сомнения любят срывать и срывают. но потом-то они идут в том направлении, которое неизбежно, а не ломают весь рынок вдребезги-попалам. Зачем это им нужно? распугать всех своих потенциальных в будущем жертв? Они не **********ы, чтобы резать куриц, которые нечсут им золотые яйца, даже ради огромной, но одноразовой сверхприбыли;)
    В начале первого текста, я сделал оговорку, что это применительно к агрессивной дневной торговле. А в такой торговле участвуют спекулянты, неопытные игроки, краткосрочники. Они используют для входа тренд, ТА, пробитие уровней поддержек сопротивлений. Кукловоды ни за что не тронут уровни сопротивлений оказывающие влияние на глобальный тренд, там и стопы длинные, а если уж срабатывают то конкретно, и там задействованы большие деньги и интересы центральных банков, с ними бороться, могут и рога обломать. Естественно туда никто не лезет. Весь рынок как вы говорите никто ломать не будет, всё происходит внутри диапазона трендовых сопротивлений и поддержек. Далее, даже если в какой то день пробили сопротивление глобального тренда, вместе с ними пробили и ордера дневных спекулянтов, но после пробития обязательно откатит обратно, стопы трендовых игроков довольно значительные, и откат до них недойдёт и по времени это будет больше дня, а мелкие дневные спекулянты севшие на тренд на пробитии откате вылетят по стопам или зафикся с маленькими прибылями.
  7. 262
    Комментарии
    9
    Темы
    262
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    У Вас все так просто, однозначно и идеально...
    Что все позиции на 500 млн и на 900 млн открыты по отной цене? Стоят ли по ним стопы? По всем или по какой-то части из них? На каких уровнях в каждой отдельной сделке? Как эти все счету будут вести себя в том случае, если рынок пойдет против них или за них? Когда стопиться или фиксить прибыль? По заявленным ордерам или раньше в ручную?... и т. д. и т. п. Вы можете хотя бы теоретически учесть все эти нюансы? Или хотя бы приведите мне пример работы какой-то компьютерной аналитической системы которая может с высокой степенью вероятности все это просчитать? А ведь там триллиарды (не хочу вас пугать цифрой гугол:) возможных вариантов. Или Вы предполагаете , что там все так усредненненько и гладенько???
    Естественно я показал упрощённый примитивный пример, это просто принцип работы. На деле всё сложнее, одновременно при пробитии сопртивления срабатывают стоп ордер, стоп лосс, тэйк. Но современные программы можно настроить на что хочешь. Это может даже выглядеть на маниторе в виде индикатора, всё просчитывает программа, а трейдеру только остаётся только вводить или выводить нужные суммы . Такой же трейдер как мы, только по другую сторону барикады. Отличается от нас тем что ничем ни рискует, получает гарантированную зарплату, и думать и прогнозировать ему не надо. Про триллиарды вы погорячились. Да нам говорят что на форексе за день проходит несколько триллионов, возможно это и правда. Но если если это разделить на то количество инструментов которое используется. Возьмём к примеру 50 инструментов, а объём 3 триллиона. На один инстумент приходится примерно 60 ярдов, если разделить на бай и сел получится 30 ярдов. Они гасят друг друга, и разница между ними может оказаться буквально 500-600 млн. И когда пробивают уровни включаются ордера, срабатывают стопы, тэйки.....и кукловодам остаётся только поддерживать перевес сил в нужном для себя направлении, и это могут быть те же 500-600млн, а может быть и больше. Но они обладают достаточными суммами чтобы повлиять на любую ситуацию. Ведь речь идёт об отдельно взятой паре, а не обо всём рынке.
  8. 262
    Комментарии
    9
    Темы
    262
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    Но это нельзя делать постоянно (даже для кукловодов это непозволительная роскош) Не будут они ломать все фигуры подряд, тем более на реальных тф - таких как день-неделя-месяц. Это глобальные вещи, нельзя расшатывать основы.
    ..уже писал об этом, но ещё раз повторюсь.....Конечно глобальные тренды никто ломать не будет, с ними завязаны целые государства, экономики этих государств. Всё делается внутри дня, в пределах дневного диапазона, а фигуры ТА внутри дня формируются в основном на мелких ТФ.
  9. 3,888
    Комментарии
    33
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для genab  
    Управдом

    6 Медалей
    Биржевые игроки, активно совершающие операции в течение дня (intraday), получили новый повод для обсуждения вечного вопроса о том, кто рулит ценами. В день исполнения фьючерсного контракта на индекс РТС (15 июня), самого ликвидного в России финансового инструмента, на двух российских биржах — ММВБ и РТС — с 15.00 до 16.00 произошли удивительные события.
    Информационный фон последних дней не слишком располагал к покупкам: долговые проблемы Греции; понижение кредитных рейтингов греческих банков и предупреждение агентств о возможном снижении рейтингов французских; призыв главы ФРС США Бена Бернанке к Конгрессу США увеличить исчерпанный потолок госдолга, составляющий 14,3 трлн долларов; статистические признаки охлаждения экономики США. Безусловно, все это — субъективная оценка ситуации, на которую легко можно найти контраргументы. Но посмотрим на хронику событий (см. график 1):
    — с 10.30 и до 15.00 по московскому времени индексы РТС и ММВБ показывали легкую положительную динамику, прибавив порядка 0,5%;
    — в 15.00 темпы роста ускорились: индекс ММВБ в течение 20 минут прибавил 0,7%, индекс РТС подтягивался за ним и достиг 1950 пунктов;
    — с 15.20 индексы колеблются около покоренных вершин;
    — в 15.40 начинается снижение, и в 16.00 индексы возвращаются на исходную позицию;
    — после 16.00 индексы отправляются в свободное падение.
    При закрытии торгов значение индекса РТС составило 1919 пунктов. Стоимость фьючерсного контракта на индекс РТС после 16.00 составила 194 704 пункта (см. график 2). Это — цена исполнения (экспирации) июньского фьючерса на индекс РТС, рассчитанная в соответствии с правилами как среднее значение индекса РТС с 15.00 до 16.00 по московскому времени 15 июня (последний день торгов), умноженное на сто. Участников торгов, которые не хотели, или забыли, или не могли (скажем, объем позиции был очень велик) закрыть свои позиции по контракту ранее, биржа рассчитала по цене исполнения. Так, если трейдер купил контракт по 190 000 пунктов, то 15 июня он получил прибыль в 4704 пункта (94,08 доллара США). Если же трейдер имел проданный контракт по 190 000 пунктов, то получил аналогичный убыток. Поскольку цена экспирации оказалась довольно высокой, она выгодна игравшим на повышение.
    По состоянию на начало дня 15 июня в РТС имелось около 900 тыс. ранее заключенных контрактов на сумму 100 млрд рублей. Крупным участникам было за что бороться.
    Заметим, что методика определения расчетной цены контракта, привязывающая ее к значению биржевого индекса, эволюционировала несколько лет, и целью улучшений является как раз защита от манипулирования или, как говорят, кукловодства. «Кукловод», или «кукл», — сила, которая правит рынком, опустошая карманы трейдеров и забирая их деньги. «Кукловодом» часто считают крупнейшие инвестиционные и управляющие компании. Для многих «кукл» не персонифицирован, но он есть. И происшедшее показывает, что его сила велика и он действует на ММВБ, где сосредоточен основной объем торгов акциями. Это задача сложная и затратная. Для того чтобы рисовать нужный график индекса ММВБ, необходимо контролировать курс самых влиятельных акций: «Газпрома», Сбербанка, «ЛУКойла», «Роснефти», «Норильского никеля». А для придания индексу положительной динамики следует еще и скупать какие-то акции. Возможно, одной из них была малоликвидная «Татнефть», которая имеет вес в индексе в 3,4%, но оказавшая в этот день значимое влияние на него. Подозрительное поведение биржевых индексов в расчетные часы заметили многие. Вот характерный заголовок одного из постов в ЖЖ: «После экспирации кто скажет, что наш рынок не кукловодский?».
    В прошлом году в России был принят закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и для выявления подозрительных операций запущена система online-мониторинга. Как пояснили в ФСФР, «подобные резкие изменения цены или объемов торгов требуют внимательного изучения. В случае установления факта манипулирования по итогам проверки ФСФР России будут опубликованы результаты проверки» — есть некоторая вероятность узнать о «кукловоде» больше. Другое дело, что и тот знает: его могут искать, и поэтому будет маскироваться под рыночную стихию. Происшедшее в некотором смысле объясняет тот факт, почему российский рынок последний месяц выглядит лучше западных. Ему не давал сильно падать тот (или те), кто поставил на его рост с помощью деривативов.
    Впрочем, на самом развитом рынке мира — американском — регулярно происходят аналогичные явления с опционами, которые называются pinning the strike. Это означает, что курс акции в день экспирации зависит от состояния деривативов на эту акцию. Игроки на это реагируют точно так же, как и в России. Так что ничего особенного не произошло, это обычный капитализм.

    Журнал "Эксперт" № 24 (758)
  10. 19,796
    Комментарии
    465
    Темы
    20571
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Манипуляции и технический анализ
    Тим Вуд

    Вопрос о махинациях периодически возникает, и меня недавно спросили, можно ли по-прежнему считать действенной теорию Доу или любой другой технический метод из-за постоянных попыток манипулировать рынками. Если коротко, то да. В то время как манипуляция может оказывать временное влияние на рынок, она не может решить проблемы, она не может остановить неизбежное, и, в конце концов, она лишь приведет к более серьезным негативным последствиям.

    Думаю, мы все можем согласиться с тем, что любое известное влияние, будь оно позитивным или негативным, ложным или реальным, кардинально здравым или нет, существенным или минимальным, обоснованным или необоснованным, манипуляторским или нет, сказывается на цене. Ну а сама суть технического анализа сводится к тому, что все уравновешивается ценой. Так что если любое влияние, известное человеку и рынку, отражается на цене, а технический анализ – это изучение цены, то в таком случае теория Доу и другие технические методы ценны сегодня настолько же, как и раньше, а попытки махинаторов что-то «зафиксировать» не имеют никакого значения. Единственной переменным фактором в техническом анализе я считаю то, что один человек в каких-то данных увидит одно, в то время как для другого они могут означать что-то иное. Вследствие этого мнения могут варьироваться, но все равно все уравновешивается ценой и зависит от специалиста и его методов.

    Знаю, некоторые считают, что март 2009 года был дном медвежьего рынка, что сейчас экономика восстанавливается, и худшим развитием событий они считают «повторную» рецессию. Я же всегда утверждал, что, по данным моего исследования, ралли после мартовского падения рынка являлось ралли медвежьего рынка, и, в конечном счете, оказалось, что оно разделяло две фазы еще более долгосрочного медвежьего рынка. Суть в том, что мы смотрим на одни и те же ценовые показатели, но выводы делаем разные.

    Во время июльского падения казалось, что все, даже отдаленно знакомые с теорией Доу, говорили о так называемом «сигнале о продаже» теории Доу. А 2 июля, когда рынок достиг дна, я говорил своим читателям, что это не было так называемым «сигналом о продаже» теории Доу. Точнее, я пояснял, что это был среднесрочный минимум, и следует ожидать повторного роста цен. Это я к тому, что это был второй пример различного толкования одного и того же события.

    Итак, может происходить следующее: некоторые люди ориентируются на конкретные технические заключения, а когда они не оправдываются, делают вывод, что технический анализ больше не работает, и проще всего переложить вину на махинации и «президентскую команду по защите от краха». И снова все сводится к цене, и если данный прогноз, основанный на определенной технологической дисциплине, не оправдывается, то это происходит, потому что автор прогноз ошибся, неверно истолковав значение ценового маневра. Мы уже определенно это проходили и раньше. Ошибается не цена, и дело не в «президентской команде по защите от краха» или махинациях, так как независимо от того, что влияет на цену, все отражается на ней. Меняется лишь интерпретация ценового маневра. С учетом вышесказанного техническая картина также может развиваться, меняться, сохраняться дольше или даже меньше предполагаемого срока. Технический аналитик должен уметь распознавать, когда это происходит и скорректировать прогноз в соответствии с новыми данными. Если он этого не умеет, тогда он, вероятно, окажется на шаг позади рынка.

    Лично я считаю, что махинации только усугубляют проблему. В качестве иллюстрации этого мнения с 2003 по 2007 годы я рассказывал, что мы наблюдаем растянутый четырехлетний цикл. Я понял это благодаря работе над статистикой и циклами и «ДНК-маркерам», и у меня была возможность адаптироваться к новой и продолжительной технической картине. Но я знал, что четырехлетний цикл не достиг дна, и пояснял, что попытки властей все удержать, в конечном счете, только все усугубят. Несомненно, попытки манипулирования в этот период оказали очень негативное влияние на кредитный и банковский кризис. На мой взгляд, дело по большей части усложнялось практикой неразборчивого кредитования и финансовой безответственностью, что привело к жилищному пузырю, существование которого Гринспен пытался отрицать. Но, в конце концов, манипуляции не предотвратили неизбежного скатывания к дну 4-летнего цикла. Махинации только сжимали пузырь в процессе 4-летнего цикла, а потом, когда он лопнул, взрыв был еще только сильнее, и произошло это именно из-за манипулирования ценой.

    На протяжении ралли медвежьего рынка, начавшегося на минимуме в марте 2009 года, совершались постоянные попытки «управлять» рынком. Как только медведь поглотит достаточно обманутых жертв, ралли медвежьего рынка закончится, и начнется вторая фаза падения. Когда это произойдет, мы снова станем свидетелями еще больших махинаций с целью остановить неизбежное. Но как только возобновится медвежий тренд и если «ДНК-маркеры», которые я видел на всех остальных максимумах с 1896 года, подтвердятся, тогда это не будет иметь никакого значения. Когда все вернется на круги своя, все манипуляции мира не остановят естественного спада во второй фазе. Надеюсь, кто-то меня слушает. Если нет, вас предупреждали!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать