Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «RANGE-FM» 28.09.2009
+ Подписаться
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    Рынок движется вниз, к цели на уровне поддержки. Однако 11 августа индикатор показывает признак формирования внутридиапазонного уровня поддержки с ценой 1.4104.
    Необходимо принять решение о действующей позиции, которую можно закрыть по рынку, а можно и на вновь сформированном уровне поддержки.
    Для принятия решения переходим к графику масштаба 4 часа.
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    На графике с масштабом 4 часа видим, что индикатор MACD движется вниз и находится ниже сигнальной линии.
    Принимаем решение закрывать позицию на уровне поддержки, там же устанавливаем ордер на открытие позиции на покупку инструмента.
    Для разработки торгового плана возвращаемся к графику с масштабом 1 час.
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    Используя стандартную процедуру определяем параметры сделки.

    Торговый диапазон (1.4104, 1.4444)
    Уровень стоп-лосс - 1.3975
    Уровень риска - 131пп, или 131$.
    Сохраняем объем открываемой позиции в размере 0.1 лота.
    Устанавливаем отложенный ордер:
    buy limit 0.1 1.4106, s/l 1.3975, t/p 1.4444.

    Корректируем уровень уровень ордера тейк-профит по открытой позиции до 1.4106.

    Продолжаем наблюдение за рынком.
  4. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    Рынок продолжает движение и на баре, следующем за вертикальной линией, обозначенной текстовой меткой 5, фиксирует прибыль по открытой позиции в размере 238 пп, или 238$, а также активирует ордер на покупку.
  5. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продолжаем наблюдение за рынком.



    На баре, отмеченном вертикальной линией с текстовой меткой 6, индикатор MACD опять пересекает сигнальную линию, формируя в соответствии с принятой методикой анализа признаки внктридиапазонного уровня сопротивления.
    Для уточнения плана действий учтем динамику уровней локальных максимумов индикатора, которые понижаются совместно с понижением максимумов графика.
    Это говорит о согласованном движении вниз и о том, что мы можем не возвратиться к достигнутому внутридиапазонному максимуму цен.
    Поэтому принимаем решение закрыть позицию по рынку на закрытии часа и открыть по рынку позицию на продажу.
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цена закрытия часа 1.4268.
    Соответственно профит по открытой позиции составляет 162пп или 162$.
    По этой же цене 1.4268 открывается позиция на продажу.
    Параметры позиции определим из графика цены.



    Торговый диапазон (1.4086, 1.4328).
    Уровень стоп-лосс для продаж 1.4420 (с учетом спреда).
    Цена открытия по рынку - 1.4268.
    Уровень риска - 152пп, что для лота размером 0.1 составляет 158$.
    Сохраняем объем открываемой позиции в размере 0.1 лота.
    Устанавливаем параметры открываемой позиции:
    sell 0.1 1.4268, s/l 1.4420, t/p 1.4088.
  7. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На вертикальной линии, обзначенной текстовой меткой 7, рынок достигает уровня установленного ордера тейк-профит, закрывая короткую позицию.



    Зафиксирована прибыль 180пп или 180$.
    Открытых позиций нет, так как индикаторный фильтр не позволяет в момент фиксации прибыли открывать лонги.

    Продолжаем анализ рынка и, по мере формирования соответствующих условий, проводим торговые сделки с использованием торговых диапазонов и индикаторного фильтра на основе MACD.
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Дополнительный фильтр.

    9.1. Дополнительный фильтр.

    Как уже упоминалось выше, для уменьшения неопределенности условий проведения сделок, которая в некоторых ситуациях была характерна для ТС "RANGE", в ТС "RANGE-F" использован фильтр, построенный на основе классического индикатора MACD с модификацией параметров.

    Также было отмечено, что при построении торгового канала рекомендуется учитывать показания индикатора MACD на графиках старших тайм-фреймов, однако такое разнесение важной графической информации не позволяет единым взглядом охватить всю картину и приводит к некоторому неудобству работы с системой. Кроме того, в представленной версии системы оказались опущены и не формализованы принципиально важные правила принятия решений, требующие учета ситуации на старшем тайм-фрейме.

    Для устранения вышеуказанных недостатков в ТС "RANGE-FM" на рабочем графике используется еще один, дополнительный индикатор MACD с параметрами, масштабированными для следующего т/ф.
    На графике часового масштаба он соответствует базовому индикатору MACD для графика с масштабом 4 часа, а на графике М15 - базовому индикатору MACD для графика с масштабом 1 час.

    Схема взаимного расположения индикаторов приведена на рисунке.

  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    9.1. Дополнительные условия селекции сделок.

    Дополнительные условия достаточно просты и наглядны. Они позволяют исключить ряд сделок из процесса торговли или подтвердить сигналы ТС.



    Во-первых, не нужно переключаться от тайм-фрейма к тайм-фрейму.

    Во-вторых, если мы определяем торговый диапазон с помощью индикатора с более коротким периодом - например, уровни I и II на графике, то мы не реагируем на сигналы индикатора и не фиксируем границу торгового диапазона до тех пор, пока условия разворота не будут обозначены на индикаторе с более длительным периодом.
    Так, например, локальный максимум Y не принимается в качестве границы диапазона, поскольку на индикаторе с большим периодом конфигурация MACD и сигнальной линии показывает рост, а в качестве границы диапазона принимается локальный максимум Z, сформированный перед точкой пересечения индикатора и сигнальной линии.

    В-третьих, если мы определяем торговый диапазон с помощью индикатора с более длинным периодом, например, уровни III и IV на графике, то индикатор с более коротким периодом может служить для внутридиапазонного входа в рынок или закрытия позиции.
    Так, например, после фиксации пересечения сигнальной линии и индикатора в точке, обозначенной вертикальной линией 6, внутридиапазонный вход в рынок может быть произведен по точке трехбарового разворота, предусмотренной в ТС, с подтверждением входа пересечением нулевой линии индикатором с более коротким периодом.
    Аналогичным образом, после фиксации уровня IV в точке 2 могут быть произведены внутридиапазонные продажи, подтвержденные пересечением MACD и сигнальной линии индикатора с более коротки периодом - точки обозначенные линиями 4 и 5 на графике. Дополнительный признак, повышающий значимость сигнала на продажу - дивергенция индикатора с коротким периодом.

    Таким образом, применение фильтра позволяет отбросить часть входов ТС и получить подтверждающие сигналы для других.
  10. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надеюсь, что исправленная методика расчета рисков и незначительная модификация ТС с совмещением индикаторов с двух соседних тайм-фреймов на одном графике представляют собой финальную редакцию торговой стратегии.
    ************************************************** *******************************
    7 октября применяемые индикаторы немного модифицированы, а правила ТС упрощены за счет исключения сигнальной линии.
    Направление движения MACD определяется по росту или уменьшению значений индикатора. Когда MACD растет - цвет индикатора синий, когда падает - красный.
    Все остальное без изменений и не нужно напрягать зрение, определяя взаимное расположение индикатора и сигнальной линии.
    Пример - на рисунке внизу.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать