Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "RANGE-F" - 21.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "RANGE-F" - 21.09.2009

    ТС «RANGE-F» - развитие ТС «RANGE»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 7630,37 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -23,70%

    Ссылка на ветку «Обсуждение ТС«RANGE-F»

    Мониторинг счетов:

    - Демо0 - 21.09 - ... - Первичная работа со стратегиями.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,375
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    При разработке ТС использованы классические методы графического анализа рынка, опубликованные в книге Мэрфи Дж. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».
    Дополнительно использован классический индикатор MACD с модифицированными параметрами.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н1, H4 – масштаб основных рабочих графиков.
    Вспомогательные графики, используемые для анализа и уточнения ситуации – M15, D1, W1, MN.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1.
    Тестовый минимальный размер депозита - 10000,00 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.
    Счет в терминале Broco Investor.

    Первичная работа.
    Торговый счет - № 182309.
    Логин торгового счета - 182309.
    Пароль инвестора - euv1vgk.
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков и расчет минимального размера депозита тестового счета

    Максимальный риск единичной сделки по одному инструменту составляет 2-3% в зависимости от инструмента и параметров сделки.
    При риске по инструменту менее 2% позиция может быть открыта в увеличенном объеме, кратном тестовому минимальному размеру лота 0.1.
    При риске по инструменту более 3% сделка может быть отменена или изменены условия ее проведения.
    Величина максимально допустимого риска по депозиту - 20%.
    Риск совокупной позиции оценивается с учетом предположения о слабой корреляции инструментов, входящих в портфель.
    Слабая корреляция портфеля предполагает, что совокупный риск по портфелю инструментов меньше суммы рисков по отдельным составляющим портфеля в корень квадратный из количества торгуемых инструментов. Соответственно, если риск по одной позиции составляет 2% от суммы депозита, то сумма рисков по 25 инструментам будет составлять 50% от суммы депозита, а суммарный риск портфеля (в предположении о слабой корреляции инструментов) будет равен 10% от размера депозита, т.е. расчетный размер депозита дает возможность дважды получить максимальный убыток по портфелю инструментов без превышения допустимого размера суммарного риска по депозиту.
  4. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение о сделке производится по мере формирования условий для открытия позиции, используемых в торговой системе.

    Работа в рамках системы производится, как правило, с использованием отложенных ордеров.

    Анализ ситуации, публикация параметров сделки производится, как правило, с 10-00 до 13-00 МТ. Дополнительные данные и оперативная информация могут публиковаться по мере поступления в более широком диапазоне времени: с 7-00 до 20-00МТ. В остальное время суток все операции на рынке производятся в основном ранее установленными отложенными ордерами.

    Уведомление об установке или изменении параметров ордера будет публиковаться на форуме заранее, до установки или изменения ордера, в то время, когда будут складываться условия для проведения сделки.
  5. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    7.1. Базовый принцип.

    При разработке торговой системы был принят на вооружение принцип - чем проще, тем лучше.

    Согласно общепринятому мнению рынок торгуется между линиями и уровнями поддержки и сопротивления. При этом считается, что направленные тренды на рынках присутствуют около 30% времени, а остальное время - 70% - рынок находится в боковом тренде или флэте. В случае флэтового рынка поддержка и сопротивление будут представлены горизонтальными (или близкими к горизонтальным) линиями. При трендовом рынке – наклонными, т.е. значение поддержки или сопротивления является функцией времени и растет или убывает с течением времени.

    Суть торговой системы – определение торгового диапазона, в котором находится цена в настоящий момент времени, и совершение сделок внутри этого диапазона, направленных внутрь канала от поддержки к сопротивлению и от сопротивления к поддержке.

    Линии и уровни поддержки и сопротивления строятся согласно классическим правилам графического анализа, изложенным в книге Мэрфи Дж. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Уровни поддержки и сопротивления строятся горизонтально и для их построения нужна как минимум одна точка, характеризующая локальный максимум (или минимум) рынка.
    Линии поддержки и сопротивления для построения требуют минимум две точки локальных экстремумов рынка. В качестве линий поддержки/сопротивления также будут использоваться линии канала.

    В случае, если рынок выходит из исторических торговых диапазонов, а также в случае когда обозначенные рынком уровни расположены на значительном расстоянии от предполагаемых точек входа/выхода из позиции, для построения дополнительных уровней поддержки/сопротивления будут использоваться уровни коррекции/расширения, построенные на основе чисел Фибоначчи.

    Поясним принцип торговой системы на примере ненаправленного рынка, на котором присутствуют явно выраженные уровни поддержки и сопротивления.



    Считается, что движение цены в промежутке между уровнями непредсказуемо и непрогнозируемо. Но при достижении ценой уровня поддержки мы предполагаем, что цена отразится от этого уровня и вернется в прежний ценовой диапазон.

    Таким образом, когда цена в своем свободном движении достигнет уровня поддержки, мы будем покупать.

    Соответственно, при достижении уровня сопротивления мы будем выставлять ордер на продажу.

    Цели выставляем на противоположных границах диапазона.

    Размер и расстояние до уровней стоп-лосс определяем исходя из параметров торгового диапазона.
    Как правило, стоп-лосс устанавливается за следующим уровнем поддержки/сопротивления, но мы преимущественно будем использовать расчетный уровень, расстояние до которого определяется в 0.382 от ширины расстояния между уровнями поддержки и сопротивления, определяющими торговый диапазон, в котором планируется проведение сделки. 0.382 - классический коэффициент, рассчитанный на основе числа Фибоначчи.
    При совершении сделки не на границе диапазона стоп-лосс может устанавливаться на расстоянии 0.236 от ширины торгового диапазона до границы диапазона.
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.2. Фильтр.

    В базовой ТС "RANGE" выбор уровней поддержки и сопротивления, определяющих торговый диапазон, является достаточно произвольным и полностью относится к компетенции трейдера. С учетом того факта, что количество уровней поддержки/сопротивления, которые можно провести на графике цены, не поддается исчислению, формирование торгового диапазона в общем случае является достаточно неопределенной задачей.

    Для уменьшения неопределенности в рамках ТС "FANGE-F" использован фильтр, построенный на основе классического индикатора MACD с незначительной модификацией параметров.

    Вид индикатора показан на рисунке:



    Принцип применения индикатора, как фильтра уровней заключается в следующем.
    Как правило, при определение торгового диапазона используются последние, наиболее актуальные уровни поддержки и сопротивления. При этом в качестве таких уровней выбираются локальные максимумы и минимумы в окрестности точек пересечения MACD и сигнальной линии.
    На представленном рисунке точки пересечения обзначены метками 1 и 2, а на графике цены проведены соответствующие этим меткам уровни поддержки и сопротивления.
  7. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.3. Правила открытия позиций.

    1. Торговый канал строится по локальным экстремумам рынка, предшествующим двум последним пересечениям MACD и сигнальной линии, как показано на рисунке:



    Торговый канал для открытия сделки на продажу определяется уровнями 1 и 2.
    2. Вход в рынок осуществляется в точке, обзначенной стрелкой, направленной вниз, и производится отложенным ордером sell limit , установленным на уровне 2. Ордер стоп-лосс устанавливается на уровне, отмеченном пунктирной горизонтальной линией, который определяется по рыночным условиям на основании ширины торгового диапазона и коэффициента 0.382, рассчитанного на основании числа Фибоначчи.
    3. Аналогично открываются позиции на покупку.
    4. В случае, если цена не активирует установленный ордер и уходит в направлении цели, возможны следующие варианты:
    - ожидание;
    - отмена сделки;
    - открытие позиции по рынку по точке трехбарового разворота, сформированной в направлении цели трейда.

    Примечание 1. При построении торгового канала рекомендуется учитывать показания индикатора MACD на графиках старших тайм-фреймов.
    Примечание 2. Для уточнения точки разворота можно переходить на график М15. Однако в этом случае рекомендуется искать уровнеь поддержки/сопротивления после формирования картины дивергенции индикатора и графика цены.
    Примечание 3. Уровень целей на противоположном краю торгового диапазона является контрольным, но нет никакой гарантии, что рынок достигнет его и остановится. Рынок может пройти этот уровень с ходу, не задерживаясь, а также может сформировать новый уровень поддержки/сопротивления внутри диапазона и развернутся в противоположном направлении. В последнем случае позиция закрывается по рынку в окрестности вновь сформированного уровня поддержки/сопротивления или в точке открытия позиции противоположного направления.
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    7.4. Правила закрытия позиций.

    1. Отдельные позиции закрываются ордером тейк-профит или стоп-лосс.
    2. Так как торгуется портфель и совокупный риск определяется для портфеля, то основное правило закрытия позиций по эквити. Все позиции портфеля закрываются, если получена плавающая прибыль 5% и более от размера текущего баланса (или от размера депозита) торгового счета. Решение о закрытии совокупной позиции принимается трейдером на основании динамики изменения эквити.
    3. Уровень стоп-лосс по отдельной позиции по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности.
    4. При прорыве ценой диапазона, для которого производился анализ и расстановка ордеров, кроме ордера стоп-лосс позиция может быть закрыта в окрестности точки безубыточности на откате к границе диапазона.
    5. При признаках формировании нового уровня поддержки/сопротивления внутри торгуемого диапазона, о чем свидетельствует пересечение индикатора MACD и сигнальной линии, открытая позиция закрывается по рынку или по ордеру тейк-профит, установленному на вновь сформированном уровне поддержки/сопротивления. Имеющиеся неактивные ордера по инструменту должны быть в этом случае отредактированы в соответствии с изменившимися рыночными условиями или удалены.
    6. Открытые позиции, находящиеся в рынке более 2-3-х дней, могут быть закрыты при признаках разворота рынка (пересечение индикатора MACD с сигнальной линией или точка трехбарового разворота) и при отсутствии динамики роста прибыли.
    7. Позиции могут быть закрыты перед публикацией важных экономических новостей, которые могут существенно повлиять на рынок.
    8. Все позиции торгуемого портфеля могут быть по усмотрению трейдера закрыты по рынку, если по торгуемому портфелю получен плавающий убыток в 10% и более от размера баланса торгового счета.

    Примечание 1. В случае закрытия портфеля по эквити с прибылью все отложенные ордера удаляются. Анализ рынка и торговые операции приостанавливаются до следующего торгового дня.
    Примечание 2. В случае закрытия портфеля по эквити с убытком все отложенные ордера удаляются. Анализ рынка и торговые операции приостанавливаются на три торговых дня.
  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии.



    Предположим, что наблюдая за рынком мы зафиксировали момент, обозначенный на графике текстовой меткой 1, в который сигнальная линия пересекла гистограмму MACD.
    Двигаясь по графику от точки пересечения влево определяем значение локального максимума рынка, задающее уровень сопротивления торгового диапазона - 1.4444.
    Продолжаем движение влево и фиксируем момент пересечения сигнальной линии и MACD, обозначенный текстовой меткой 2 и задающий уровень поддержки торгового диапазона - 1.4008.
    Накладываем на диапзон сетку уровней Фибоначчи для расчета уровней стоп-лосс.
    В результате проделанных операций получаем следующее.

    Инструмент - EURUSD.
    Торговый диапазон (1.4008, 1.4444).
    Уровень стоп-лосс для продаж 1.4612 (с учетом спреда).
    Уровень риска - 168пп, что для лота размером 0.1 составляет 168$ или 1.68% от размера депозита.
    Сохраняем объем открываемой позиции в размере 0.1 лота.
    Устанавливаем отложенный ордер:
    sell limit 0.1 1.4444, s/l 1.4612, t/p 1.4010.
  10. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер находится в рынке, и в момент, следующий за свечой, обозначенной вертикальной линией с текстовой меткой 3, ордер активируется.



    Продолжаем наблюдать за рынком.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать