Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсы на индексы США. Обзор
+ Подписаться
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я, честно говоря, наоборот, не сторонник прогнозов.
    Причина наверное в том, что я всегда пытался поставить в центр внимания практический трейдинг, а в трейдинге - старался искать методы торговли, минимально связанные с прогнозами - поскольку считаю любое прогнозирование делом крайне ненадежным.

    Потому Ваш метод прогнозирования оценить квалифицированно, наверное не смогу - просто вообще прогнозы все считаю работающими " 50 на 50" ( в лучшем случае).

    Поэтому же, анализируя любой актив - при принятии решений стараюсь использовать дополнительную информацию по другим активам минимально ( чем больше параметров, тем больше шанс ошибиться глобально).

    То что российский рынок последние лет 10 имел сильную корреляцию с нефтью - вполне очевидно. То, что высокая корреляция пока будет созраняться - тоже факт. А вот насчет корреляции с S&P500 - уже можно подискутировать. Через нефть - да, разумеется. А если рост США будет высокотехнологичным как в конце 1990-ых? Тогда - не очевидно.

    Более важен сейчас для ММВБ10 и РТС по-моему, вопрос о будущем рубля ближайшие полгода - год.

    По евро/доллар.
    Для форекс - я бы предпочел вообще игнорировать другие рынки - и анализировать только техническую картину, учитывая историю ( в статистике).
    Например, по поводу 1.5000.
    По моим наблюдениям, закрытие дня выше ( ниже) недельного фрактального уровня - сигнал на начало сильного среднесрочного тренда ( длительность до 8-10 недель, размах - до 1500-2000 пп.)
    Это событие - закрытие дня выше фрактала недельного на уровне 1.4840 произошло как раз вчера. То есть формальный сигнал дан.
    Минимальная отработка сигнала 250 пп. - работает с вероятностью примерно 65-70% по истории. То есть ответ такой - увидим 1.5090 с вероятностью 65-70%, только время - может занять до двух недель.

    Аргумент за то, что пробой наверх ложный тоже имеется - консолидация перед пробитием наверх слишком короткая - 3 недели. Нормальная зона консолидации - от 2 до 6 месяцев.

    Но мой интерес, повторю, главный - как заработать на движении. Мне этот старт евро наверх, к сожалению, "зацепить" не удалось - вчера закрыло по безубытку. Но если бы не закрыло - стоял бы наверх.

    Могу также сказать, как я определил бы сигнал на окончание движения наверх, если нужно.
  2. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    В вашем сообщении столько спорных мыслей, что наверно одним постом мне не отделаться. Но дискуссия – это всегда интересно, не правда ли?

    Если вы ставите в центр внимания практический трейдинг, то как вы вы можете обойтись без прогнозирования? Что такое трейдинг вообще без прогнозирования? Игра в рулетку? И какой вообще смысл играть в эту игру, если считать все случайным?

    Все разговоры насчет того, что все прогнозы работают 50/50, то я считаю их лукавством. Просто люди неуверенны в себе, в своем методе либо вообще не разбираются в рынках. Вот они и начинаю утверждать, что все случайно, рынки невозможно предсказать и т.д.
    Вот вы Михаил описываете здесь свои наблюдения, вы сравниваете, анализируете, взвешиваете, разве вы не опираетесь здесь на какие-то аналитические рассуждения или статистические закономерности? Если вы реально торгуете, разве вы момент открытия позиции определяете путем подбрасывания монетки? Нет, конечно.
    Если кто-то сделал прогноз и он не сбылся, то это не означает, что он ошибся и он неправ. Иногда сами рынки отменяют наши прогнозы. На бирже вообще все ненадежно. В любой момент может произойти событие, которое поломает ваш прогноз.


    Рынки предсказуемы и самые лучшие книге по трейдингу посвящены этому вопросу.
    А вот утверждение, что выиграть можно ТОЛЬКО за счет грамотного рискменеджмента (интересно, что многие так считают) как раз кажется мне абсурдной.

    Это только первая мысль в вашем ответе, с которой я не согласен. По поводу других я напишу в следующий раз
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы правы, когда я открываю позицию - я тем самым делаю прогноз. В этот момент, совершенно верно, я считаю что возникает отклонение от 50/50 - но именно в конексте торговой системы.
    То есть: именно в данный момент, при данном стопе/профите, для данной торговой системы - возникает положительное МО и отклонение от 50/50.

    О соотношении случайного/неслучайного в поведении цен на рынке ( и соответственно в графике цены) - это отдельная огромная тема.

    Могу только сказать, что например утверждение "на случайном ценообразовании нельзя систематически зарабатывать" - неверна. Зарабатывать систематически можно было бы даже на рулетке например красное/черное - если бы не были принимаемы меры специально не допускающие такого заработка ( и главное здесь - наличие зеро).

    Также надо понимать разницу между "случайной величиной" и "случайным блужданием".

    Но это - лирическое отступление.
    Мы, разумеется, говорим о тех моментах на графике цены, когда возникает отклонение поведения цены от случайного процесса - в такой момент мы должны принять все меры, чтобы реализовать имеющийся потенциал заработка - через торговую систему.

    В общем, СИСТЕМНЫЙ ТРЕЙДИНГ побеждает.
    И я надеюсь, мы сможем здесь это продемонстрировать в ближайшее время.
  4. 721
    Комментарии
    6
    Темы
    721
    Репутация Pro
    Аватар для Николай Луданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Эта корреляция существует и особенно заметна она на тиковом уровне, поскольку огромное количество торговых роботов на всех наиболее ликвидных российских бумагах мгновенно реагируют на любой шорох во фьючерсе S&P. И на 15- и на 60-минутном таймфрейме торговые роботы тоже имеют привязку к индексу S&P и многие трейдеры по нему торгуют, так же как трейдеры, торгующие на DAX и FTSE, а вот на дневном и более крупном таймфрейме рынок, конечно, в большей степени следует за нефтью. Я вам пишу это с полным знанием дела как трейдер, который два с лишним года активно вел внутридневную торговлю на Фортс.
  5. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Нельзя ли в этой теме оставить только ежедневные обзоры, а вопросы и полемику перенести в отдельную тему
    Это было бы удобнее для подписчиков на эту тему
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    Нельзя ли в этой теме оставить только ежедневные обзоры, а вопросы и полемику перенести в отдельную тему
    Это было бы удобнее для подписчиков на эту тему
    Извините, так и сделаем.
    Обсуждаем здесь:
    http://www.procapital.ru/showthread....368#post482368
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Профит JPMorgan превысила оценки на прибыли в активах с фиксированными доходностями

    14 октября - JPMorgan Chase & Co., второй по величине - американский банк по активам, сообщил, что прибыль в третьем квартале, выросла в 7 раз с прошлого года, превысив прогноз, засчет подразделения Fixed Income .

    Прибыль вырос на $3,59 миллиарда, или 82 цента за акцию, от $527 миллионов, или 9 центов, в тот же самый период годом ранее в разгар финансового кризиса, находящаяся в Нью-Йорке компания сказала сегодня в отчете.Аналитики оценивали 51 цент на акцию. В прошлом году в отчет вошли $640 миллионов потерь, связанных к покупкой Washington Mutual.

    Генеральный директор Джеймс Даймон, вернул $25 миллиардов господдержки в июне, купил в 2008 Bear Stearns Cos. и WaMu banking business. Прибыль инвестиционно-банковской дейтельности от рынков фиксированного дохода подскочила к рекордным $5 миллиардам, по сравнению с убытками $3,6 миллиардов годом ранее.
    JPMorgan сумел заработать и расширить свой бизнес на кризисе.
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рынок вернулся к ап-тренду на высоком объеме.
    Обзор на 15.10


    Главные индексы резко выросли на открытии в среду и поднялись на новые максимумы 2009 года.

    Это было в первый раз, когда один из четырех главных индексов повысился на 2 % или более с 3 августа.

    Индекс NYSE лидировал, с ростом на 2.1 %, поддержанный акциями железных дорог, финансовыми и акциями циклического характера. S&P 500 вырос на 1.8 %. Nasdaq и Dow + 1.5 %.

    Объем резко вырос на Nasdaq и NYSE.

    Энергичный рост среды снизил отсчет дней распределения для Nasdaq.

    Что важно, новые максимумы индексов и сильный рост среды дали сигнал на завершение периода консолидации. Таким образом, по системе анализа IBD, рынок вернулся к состоянию подтвержденного роста.

    Несмотря на изменение в состоянии рынка, рынок сталкивается с некоторыми трудностями.

    Есть пять дней распределения для S&P 500 и четыре для NYSE и Dow.
    Также на рынке весьма мало новых акций, стартующих из основ, с сильными характеристиками.
    IBD 100 вырос на 1.8 % , поддержанный китайскими акциями.
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    16.10 Фьючерсы на индексы США
    Индексы показали разворот наверх, Но Объемы невысоки


    Основные индексы снижались в течение дня, но закрылись ростом в четверг .

    Dow лидировал, рост 0.5 %, благодаря скачку на примерно 1.5 % крупных нефтяных акций Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM). Нефть подскочила на 3 %, закрывшись в 77,58$ за баррель.

    S&P 500 повысился на 0.4 %, + 0.3 % индекс NYSE и Nasdaq снизился меньше чем 0.1 %. Все закрылись на максимумах сессии.

    Объем умеренно снизился на Nasdaq и вырос на NYSE.

    Даже когда рынок снижался в начале сессии четверга, действие цены/объемов не было особенно тревожным.

    Небольшое снижение после большого роста среды - вполне объяснимо. Утренне снижение было в невысоких объемах.

    Объем вырос позднее, на росте. Рынок остается в подтвержденной тенденции к повышению.

    Однако, лидеры кажутся вялыми. IBD 100 снизился на 0.3 %.

    Netflix (NFLX) вышел из консолидации в более чем удвоенном объеме. У компании рейтинг по EPS 97, что означает, что они по прибыльности в лучших 3 % рынка. Но рейтинг Ценовой Силы - посредственные 65.

    MedAssets (MDAS) вышел из основы в двойном объеме. Рейтинг по EPS 86, но ее Оценка RS - только 69.

    Среди промышленных групп chipmakers, и акции золота были худшими в четверг. Нефть и акции сектора ограничения выбросов лидировали.

    Негативное поведение полупроводникового сектора было смягчено невысокими объемами на снижении.

    Рынок на открытии негативно отреагировал на несколько новостей:

    • Goldman Sachs (GS) сообщил о лучше чем ожидалось прибыли . Его акции тем не менее упали на 2 %.

    • Citigroup (C) потерял меньше чем ожидали аналитики, но он сообщил о приблизительно $8 миллиардах в потерях по кредитам против $4,9 миллиардов в квартале годичной давности. Акции снизились на 5 %.

    • первичные заявки на пособия по безработице вышли лучше, чем ожидалось, и базовая инфляция была немного хуже чем ожидалось.

    После закрытия Google (GOOG) превысил прогнозы по прибыли и продажам. Акции повысились на 3 % в торгах после закрытия .

    IBM (IBM) упал на 4 % после закрытия. Они также превыысили прогнозы, но сказали, что подписанные контракты на услуги снизились. Advanced Micro Devices (AMD) превысил прогнозы, но также снизился на 4 % после закрытия.
  10. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Главные индексы снизились; Объемы выросли на истечении контрактов
    Обзор на 19.10


    Главные индексы США открыли сессию пятницы снижением, и не смогли восстановиться до закрытия.

    Индекс NYSE снизился на 1 %. Индексы Nasdaq и S&P 500 снизились на 0.8 %. Dow потерял 0.7 %.

    Объем вырос, так как срок истечения опционов увелисил активность торгов.

    Всвязи с ростом объема, все главные индексы в пятницу записали день распределения на свой счет.

    В такой ситуации стоит обратить внимание на поведение лидеров роста - но они пока держатся. Правда, более сильное снижение индексов Russel и NASDAQ, возможно, сигнализирует нам о близком развороте, как обычно - лидеры роста первыми начинают коррекцию.

    Итог таков, имея ввиду состояние рынка - в то время как отсчет дней распределения высок, рынок пока остается в подтвержденной тенденции к повышению.

    Bank of America (BAC) дал рынку негативный импульс перед открытием в пятницу, отчет компании был хуже прогноза.

    Это вызвало опасения, что проблемы американских банков, еще не закончились. Акции BofA упали на 5 %.

    General Electric (GE), в отчете не оправдвл прогноза по выручке. Акции упали на 4 %.

    IBM (IBM) и Google (GOOG), две знаменитости, отчитались поздно в четверг, их пути в пятницу разделились. IBM упал на 5 % в активной торговле. Google вырос на приблизительно 4 % в огромном объеме.

    Без сомнения, потери этих и других акций большой капитализации внесли свою лепту в снижение индексов.

    В пятницу индекс акций роста IBD 100 упал на 1 %. В течение недели индекс вырос на 0.3 %.

    Экономические новости были смешаны.

    Промышленное производство в сентябре выросло на 0.7 % против ожидаемого + 0.1 %. Но индекс уверенности потребителей от агентства Рейтер/университета Мичиган был более слабым чем ожидалось.

    На следующей неделе, сезон отчетов продолжится по нарастающей.

    Аналитики ожидают, что у Apple (AAPL) EPS вырастет на 13 % до 1. 42$ за акцию. Продажи прогнозируют в $9,2 миллиарда, 17%-ый рост.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать