Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "Вира-майна-контра-тренда"
+ Подписаться
  1. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей

    Обсуждение ТС "Вира-майна-контра-тренда"

    Уважаемые коллеги!
    Участие в проекте было предопределено встречей с Президентом компании Броко на лекции в апреле во время выставки «Форекс Экспо 2009», когда личность Президента покорила своим кругозором, профессионализмом, доступностью и добрым юмором.
    ТС «Вира-майна-контра-тренда» разрабатывалась на основе волатильности и тестировалась в течение трех месяцев специально для Форекса, а затем для конкурса. Вира-майна - это начальный стоп по методу трехячеечного разворота, следящий трейлинг стоп размером в половину ячейки и стандартная ячейка как цель прибыли. Контра-тренда - это входы на экстремумах тренда и контртрендовая сделка при коррекции.
    Прошу Вашей помощи в оптимизации выхода и фильтрации входа как для конкурсной консервативной стратегии, так и для ее умеренного и агрессивного вариантов.
    С уважением к Вам И.Дол.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,168
  2. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Информация к размышлению за неделю.
    Всего сделок 40, из них прибыльных 35 (88%). Средняя прибыль в сделке 11,84 (0,12%), мах прибыль в сделке 36,77 (0,36%), средний убыток в сделке -88,42(-0,88%), мах убыток в сделке -118,80 (-1,19%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,13. Профит-фактор 0,94. Мах серия прибыльных сделок 8. Мах серия убыточных сделок 1. Лучший период 14 из 15. Худший период 1 из 3, 6 из 9. Пик счета 1,74%. Мах просадка -0,74%. Торговых дней 5. Счет +0,11%.
    Анализ сделок.
    Положительных сделок 35 на 469,90, из них закрыто тейк профитом 14 (40%) на 350,44 (75%), средняя прибыль тейк профита 25,03, закрыто трейлинг стопом 21 (60%) на 119,46 (25%), средняя прибыль трейлинг стопа 5,68. Тейк профит удалось увеличить только в 4 сделках, трейлинг стоп ни в одной сделке не увеличивался.
    Выводы: с целью увеличения прибыли и для предоставления возможности прибыли течь, необходимо: 1.Увеличить тейк профит до 75% диапазона волатильности. 2. Увеличить трейлинг стоп до 30% диапазона волатильности. Эти изменения могут привести как к увеличению размера прибыли, так и к увеличению количества убыточных сделок. Следующая неделя покажет.
    Отрицательных сделок 5 на -442,11, из них 4 закрыто стоп лоссом и 1 принудительно. Максимально допустимый риск был в паре GBPJPY 128.69, что составляло 1,3 % счета и соответствовало 175 % диапазона волатильности. В этой паре максимально допустимому риску в 1,5% счета будет соответствовать 200 % диапазона волатильности. В сделках на прошедшей неделе не появилась необходимость в изменении уровня stop loss.
    NZDJPY -78,94 стоп лосс. Ошибся. Надо было выходить баром раньше с убытком и переворотом, так как Stoch уже развернулся в зоне перепроданности и вошел в точку пересечения, а ADX прекратил подъем и ушел в параллель. +DI из нижней точки начал подъем, -DI уже две свечи падал. Кроме того, было неосмотрительно входить после длинной черной свечи в надежде на продолжение падения, не дождавшись отката.
    AUDCHF -43,97 принудительный стоп с убытком и переворотом. Вход после гэпа в выходные на уровне сильного сопротивления, ADX только начал подъем, а Stoch не дошел до зоны перекупленности. Стоп переворот можно было бы поставить одним баром раньше, когда произошло пересечение Stoch.
    GBPUSD -111,10 стоп лосс. Вход по развороту ADX вверх, но после длинной черной свечи. Кроме того, вход практически по рынку, не дождавшись отката. Следовало подождать, пока эмоции на рынке улягутся и рынок определится, что это новый тренд или новый экстремум. Для выхода и перевората рынок повода не давал. Переждать убыток можно было бы только со стопом в 215% диапазона волатильности.
    EURUSD -89.30 стоп лосс. Ошибка входа. Против тренда, до пробоя линии поддержки. Пусть Stoch пересекся, но во время тренда он не вышел из зоны перекупленности.
    GBPUSD -118,80 стоп лосс. Скорее всего ошибка входа, когда контртрендовый сигнал поступил после боковика, а не после тренда, кроме того, цена упиралась в линию сопротивления и не преодолела, а отразилась от нее.
    Выводы: 1. Не медлить, если поступил уверенный сигнал на переворот. 2. Не входить в зонах сильных уровней, линий сопротивления и поддержки до их преодоления или отката. 3. Ждать после длинных свечей пока рынок не определится с новым трендом или новым экстремумом. 4. Stop loss оставить на прежнем уровне.
    Вложения Вложения
  3. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Информация к размышлению после двух недель.
    Итоги работы за две недели.
    Всего сделок 69, из них прибыльных 56 (81%). Средняя прибыль в сделке 12,95 (0,14%), мах прибыль в сделке 46,85 (0,48%), средний убыток в сделке -84,67(-0,88%), мах убыток в сделке -145,38 (-1,45%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,15. Профит-фактор 0,66. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 4. Лучший период 20 из 21. Худший период 2 из 7. Пик счета 1,74%. Мах просадка -4,69%. Торговых дней 10. Счет -4,11%.
    Анализ сделок за вторую неделю.
    Положительных сделок 21 на 255,56, из них закрыто тейк профитом 3 (14%) на 104,57 (40%), средняя прибыль тейк профита 34,85, закрыто трейлинг стопом 18 (86%) на 150,44 (60%), средняя прибыль трейлинг стопа 8,36. Тейк профит и трейлинг стоп не удалось увеличить ни в одной из сделок. Вывод: средняя прибыль как тейк профита, так и трейлинг стопа увеличилась, но уменьшилось количество тейк профитов по отношению к трейлинг стопам, то есть начальный трейлинг стоп слишком мал. Соотношение между ними таково, что трейлинг стоп надо увеличивать, а тейк профит уменьшать. Но, продолжаю увеличение тейк профита до 100%, а трейлинг стопа до 40% диапазона волатильности. Будем посмотреть.
    В положительных сделках: если уверенно растет адх и стох также уверенно растет или падает, то после выхода трейлинг стопа в безубыток рассматривать возможность его отключения, пока стох не развернется или не уйдет в параллель в зонах перекупленности и перепроданности, а адх не надломится.
    Отрицательных сделок 7 на -658,58, из них 6 закрыто стоп лоссом и 1 принудительно. Максимально допустимый риск был в паре GBPJPY -145,38, что составило -1,45 % счета и соответствовало 175 % диапазона волатильности. Возникла необходимость в уменьшении уровня stop loss до 160% волатильности.
    GBPJPY -145,38 стоп лосс. Вход по тренду, но слишком поздно, когда стох уже вошел в зону перепроданности и начал даже подниматься. После второй белой свечи линия сопротивления краткосрочного тренда была пробита, ADX надломился, хотя смотрит вверх, DI уже развернулись навстречу, Stoch пересекся, это контртрендовый сигнал, но он заблокирован все еще растущим ADX. Явный конфликт индикаторов, надо закрывать сделку, но этого нет в правилах ТС, хотя в умной книжке написано, что ADX опаздывает с сигналами сразу после экстремума тренда. После третьей белой свечи Stoch уверенно пошел вверх, но ADX все еще смотрит вверх. На четвертой белой свече ADX развернулся вниз, но стоп лосс. Вывод: при явном конфликте индикаторов после экстремума тренда в убыточной сделке переносить стоп лосс на ближайший к цене экстремум свечи, при необходимости вставать в переворот. Это надо включить в ТС.
    GBPUSD -97.10. Ситуация, аналогичная предыдущей, но на второй белой свече адх ушел в параллель и стоп лосс был сдвинут на максимум свечи.
    EURUSD -79,70. Ошибка невнимательности. При установке трейлинг стопа вместо 137 было установлено 1371. Вместо прибыли опечатка принесла убыток.
    AUDCHF -33.20. Ошибка невнимательности. Ордер был установлен слишком поздно и без начального трейлинг стопа. Вместо прибыли убыток.
    NZDJPY -62.39. Ошибка входа. Цена в корреции даже не дошла до линии поддержки, а тем более ее не пересекла.
    NZDJPY -62.39. Ошибка входа. Сигналы правильные, но не было учтено наличие дивергенции на стох. Вывод: Внести в ТС порядок действий при дивергенции стох.
    EURUSD – 86,80. Стоп лосс. Без комментария. Не вижу или не знаю.
    USDCAD – 86,89. Стоп лосс. No comment.
    Выводы: 1.Средние прибыли тейк профита и трейлинг стопа увеличились. 2. Изменение волатильности приблизило стоп лосс к допустимой границе. 3. При конфликте индикаторов не прописан порядок действий. 4. В ТС не учитывается дивергенция стох.
    Предложения. 1. Тейк-профит 100%, трейлинг стоп 40%, стоп лосс 160% диапазона волатильности. 2. При конфликте индикаторов верить более сильному сигналу. 3. Учитывать дивергенцию, когда экстремум цены не подтверждается экстремумом Stoch.
    Вложения Вложения
  4. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Информация к размышлению после трех недель.
    Итоги работы за три недели.
    Всего сделок 102, из них прибыльных 83 (81%). Средняя прибыль в сделке 18,64 (0,19%), мах прибыль в сделке 120,26 (1,22%), средний убыток в сделке -84,12(-0,85%), мах убыток в сделке -145,38 (-1,45%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,22. Профит-фактор 0,97. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 4. Лучший период 20 из 21. Худший период 2 из 7. Пик счета 1,74%. Мах просадка -4,69%. Торговых дней 15. Счет -1,05%.
    Анализ сделок за третью неделю.
    Положительных сделок 27 на 821,57, из них закрыто тейк профитом 10 (37%) на 614,75 (74%), средняя прибыль тейк профита 61,48, закрыто трейлинг стопом 17 (63%) на 206,82 (26%), средняя прибыль трейлинг стопа 12,17. Тейк профит переносил в трех сделках, трейлинг стоп увеличивал в пяти сделках. Вывод: Отношение тейк профитов к трейлинг стопам увеличилось с 1:6 до 1:1,7, средняя прибыль тейк профита увеличилась в 1,8 раза, трейлинг стопа увеличилась в 1,5 раза. Таким образом, увеличение величины трейлинг стопа и тейк профита привело к положительным результатам. Продолжаю увеличение трейлинг стопа с 40 до 45%, а тейк профита со 100 до 110% диапазона волатильности.
    Отрицательных сделок 6 на -497,64 из них 5 закрыто стоп лоссом и 1 принудительно. Максимально допустимый риск был в паре GBPUSD -126,00, что составило -1,28 % счета и соответствовало 160 % диапазона волатильности. Необходимость в изменении уровня stop loss не проявилась.
    AUDCHF -65,65. Немного опоздал с вводом ордера, вошел выше закрытия, получилось почти по рынку. Стоп лосс был 633 пункта (160%), реально цена опустилась на 702 пункта (177%). Возможно был смысл перенести стоп на минимум свечи, когда стох сделал пересечение вниз. Ошибка выхода.
    USDCAD -101,86. Аналогично можно было бы уменьшить убыток, подтянув стоп, когда стох сделал пересечение вниз. В данном случае переворот принес бы прибыль. Но противоположный сигнал пришел на следующей свече, на ней точно надо было уходить в переворот. И убыток меньше и прибыль. Ошибка выхода.
    GBPUSD -126,00. Входил по сигналу адх после затяжного тренда, когда стох находился в максимальной зоне перекупленности и еще не залег. Ошибка входа.
    AUDUSD -82,40. Вход по адх, но на стох не учел дивергенцию, кроме того, на часовике не заметил классическую пятиволновку Эллиота и за вход на пятой волне эллиотчики вынесли меня на стоп лосс. И поделом. Эллиота надо чтить! Выходил с переворотом, часть убытка возвратил. Ошибка входа.
    NZDJPY -89,13. Вход по адх, но сигнал слабый, не подтвержден закрытием, стох уже смотрел вниз. А вот выход поздний. Выходить надо было свечой раньше с убытком и переворотом по противоположному контртрендовому сигналу от стох. Ошибка выхода.
    EURUSD -36,60. Вход контртрендовый, но явно запоздалый, по уровню поддержки. А выход, скореее всего верный в обрезание убытка и в переворот. Прибыль оказалась больше убытка.
    Выводы: 1.Средние прибыли тейк профита и трейлинг стопа увеличились. 2. Количество тейк профитов увеличилось по отношению к трейлинг стопам. 3. Наряду с ошибками входа появились ошибки выхода и позднего обрезания убытков.
    Предложения. 1. Трейлинг стоп увеличить с 40 до 45% , тейк-профит со 100 до 110%, стоп лосс оставить в 160% диапазона волатильности. 2. В убыточных ордерах при противоположных сигналах быстро выходить с убытком и переворотом, а при сигналах стох в средней зоне выходить с убытком.
    Вложения Вложения
  5. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Информация к размышлению после четырех недель.
    Итоги работы за четыре недели.
    Всего сделок 145, из них прибыльных 118 (81%). Средняя прибыль в сделке 20,15 (0,20%), мах прибыль в сделке 120,26 (1,22%), средний убыток в сделке -77,72(-0,76%), мах убыток в сделке -145,38 (-1,45%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,26. Профит-фактор 1,13. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 4. Лучший период 20 из 21. Худший период 2 из 7. Пик счета +3,39%. Мах просадка -4,69%. Торговых дней 20. Счет +2,03%.
    Анализ сделок за четвертую неделю.
    Прибыльных сделок 35 на 831,12 в среднем по 23,75, из них закрыто тейк профитом 5 (14%) на 315,94 (38%), средняя прибыль тейк профита 63,18, закрыто трейлинг стопом 30 (86%) на 515,18 (62%), средняя прибыль трейлинг стопа 17,17. Тейк профит переносил 24 раза и только 1 (4%) из них был достигнут, трейлинг стоп увеличивал в 6 сделках.
    Вывод: Отношение тейк профитов к трейлинг стопам уменьшилось с 1:1,7 до 1:6, средняя прибыль тейк профита не изменилась, трейлинг стопа увеличилась в 1,4 раза. Средняя прибыль сделок уменьшилась с 30,42 до 23,75. Увеличение размера трейлинг стопа и тейк профита привело к уменьшению количества тейк профитов, перенос тейк профита достиг цели только в 4%. Предложение: с целью увеличения количества тейк профитов и увеличения средней прибыли в сделке, тейк профит уменьшить со 110% до 90%, трейлинг стоп сохранить 45% диапазона волатильности.
    Отрицательных сделок 8 на -500,16, в среднем по -62,52, из них 5 закрыто стоп лоссом и 3 принудительно. Максимально допустимый риск был в паре GBPJPY -137,20, что составило -1,34 % счета и соответствовало 160 % диапазона волатильности. Необходимость в изменении уровня stop loss не проявилась.
    USDJPY -47,70. Не учел, что точка входа в лонг находится на верхней границе нисходящего трендового канала. Выход принудительный по противоположному сигналу.
    USDCAD -34,75. Из 145 сделок первый и единственный раз вошел по часовому графику и был немедленно наказан. Не в свои сани не садись.
    AUDUSD -41,50. Ошибка входа. Произошло совмещение линий стох при входе в тренд, а не пересечение. Кроме того, неосмотрительно входить перед изменением ставки.
    AUDCHF -46,41. Аналогичная ошибка. Здесь даже совмещения еще не было. Гипноз предстоящего решения об изменении ставки.
    EURUSD -56,00. Вход по тренду, принудительный выход по контртренду. Все верно.
    AUDUSD -56,90. Вход пр тренду, принудительный выход по контртренду с переворотом оказался преждевременным.
    USDCAD -79,70. Вход по коктртренду при наличии дивергенции оказался преждевременным, стох не вышел из зоны перекупленности, а цена не преодолела уровень поддержки. Вместо прибыли получилось два убытка.
    GBPJPY -137,20. Не учел, что точка входа в лонг находится на верхней границе нисходящего трендового канала.
    Выводы: 1. Уменьшилось количество тейк профитов по отношению к трейлинг стопам. 2. Ошибки входа перед решением об изменении ставки. 3. Ошибки входа на границах трендовых каналов.
    Предложения. 1. Трейлинг стоп сохранить 45% , тейк-профит уменьшить со 110 до 90%, стоп лосс оставить в 160% диапазона волатильности. 2. Не входить перед решением об изменении ставки. 3. При анализе использовать равноудаленные трендовые каналы.
    Вложения Вложения
  6. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Информация к размышлению после пяти недель.
    Итоги работы за пять недель.
    Всего сделок 181, из них прибыльных 147 (81%). Средняя прибыль в сделке 21,26 (0,21%), мах прибыль в сделке 120,26 (1,22%), средний убыток в сделке -79,49(-0,76%), мах убыток в сделке -145,38 (-1,45%). Отношение средней прибыли к среднему убытку 0,27. Профит-фактор 1,16. Мах серия прибыльных сделок 15. Мах серия убыточных сделок 4. Лучший период 20 из 21. Худший период 2 из 7. Пик счета +3,39%. Мах просадка -4,69%. Торговых дней 25. Счет +3,32%.
    Анализ сделок за пятую неделю.
    Прибыльных сделок 29 на 747,26 в среднем по 25,77, из них закрыто тейк профитом 11 (38%) на 552,88 (74%), средняя прибыль тейк профита 50,26, закрыто трейлинг стопом 18 (62%) на 194,38 (26%), средняя прибыль трейлинг стопа 10,80. Тейк профит переносил 12 раз, ни один из них не был достигнут (0%), трейлинг стоп увеличивал в 1 сделке.
    Вывод: Отношение тейк профитов к трейлинг стопам увеличилось с 1:6 до 1:1,6, средняя прибыль тейк профита уменьшилась с 63,18 до 50,26, трейлинг стопа уменьшилась с 17,17 до 10,80. Средняя прибыль сделок увеличилась с 23,75 до 25,77.
    Отрицательных сделок 7 на -604,21, в среднем по -86,32, из них все закрыты стоп лоссом. Максимально допустимый риск был в паре GBPJPY -134,61, что составило -1,34 % счета и соответствовало 160 % диапазона волатильности. Необходимость в изменении уровня stop loss не проявилась.
    NZDJPY -72,31. Стоп лосс. Без комментария. Не вижу или не знаю.
    AUDUSD -81,80. Вошел правильно, а выходить надо было принудительно гораздо раньше, когда произошло пересечение стох вверх.
    AUDCHF -46,42. Вошел по тренду, а выходить надо было принудительно после того, как развернулся вниз адх и стох вышел из зоны перепроданности.
    USDCAD -79,30. Вошел против тренда преждевременно, когда цена еще не пробила линию тренда.
    GBPJPY -134,61. Вошел против тренда, которого не было, боковик. Адх больше суток падал, а стох лежал.
    EURJPY -95.85. Вошел по тренду в лонг, хотя стох падал из перекупленности вниз.
    EURJPY -93,92. Стоп лосс. Без комментария. Не вижу или не знаю.
    Выводы: Уменьшение размера тейк профита и сохранение размера трейлинг стопа привело как к увеличению количества тейк профитов, так и к увеличению средней прибыли сделок, но к уменьшению средней прибыли как тейк профита, так и трейлинг стопа.
    Предложения. Надо подумать. Торговая система в умеренном варианте за последние три недели принесла 7,43% прибыли от 1,3 до 3% в неделю, но ограничения по тейк профиту и трейлинг стопу не идут на пользу, ведут в тупик, а отказ от них выводит торговую систему в агрессивный вариант. Тестировать непредсказуемый агрессивный вариант за чужие деньги, получая при этом стипендию? Надо подумать.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать