Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "Комплексная" (Complex)
+ Подписаться
  1. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    TC "Комплексная" (Complex)

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 40.000,00
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +0,0 %



    I.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература
    1. "Межрыночный технический анализ" Дж. Мерфи.
    2. "Технический анализ" Д.Швагер.
    3. "Кластерные индикаторы" Семен Семеныча, описанные здесь:
    3.1. http://articles.mql4.com/ru/330
    3.2. http://articles.mql4.com/ru/352
    3.3. http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107
    3.4. http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic...=46966&start=0
    4. Собственные наработки и навыки оценки рынка преимущественно по ФА, полученные в процессе участия в конкурсе Броко "Народный сигнал". Собственный монторинг прервал при превышении начального уровня единого счета в НС на 70%, что превышает 100% годовых при соответствующем пересчете.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,040
  2. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15; M30; H1 - Для оценки возможных зарождающихся тенденций.
    H1; H1; D1 -Для текущей основной деятельности по тренду или оценки истощившегося тренда.
    W1 - Для обзорного взгляда.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Пары ФОРЕКС, присутствующие в терминале БрокоИнвестор, особенно состоящие из следующих валют (и в числителе, и в знаменателе): USD, EUR, CHF, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD. Это объясняется тем, что именно по ним проводится анализ в стандартных кластерных индикаторах СеменСеменыча. Однако, оставляю за собой право входить в сделки по другим парам, высоко коррелированным с теми, что состоят из указанных валют (например, вместо CAD - NOK, - обе циклические сильно нефтезависимые).

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 40000 USD

    Счет в терминале Broco Investor - скачать теринал

    Торговый счет - № № 181026

    Логин торгового счета - 181026

    Пароль инвестора - Right1 (последний знак - цифра)


    V. Параметры рисков

    Входы предпочитаю делать не единичными снайперскими ордерами, а сериями из трех-пяти ордеров, один из которых может быть рыночным, а остальные - отложенные. Поэтому:

    Риск на один открытый или отложенный ордер - не более 0,5% от депозита (в среднем; точнее см. ниже про совокупную позицию и стоп-лосс).

    Риск на совокупную позицию по одному инструменту (включая отложенные ордера, но исключая защищенные в б/у или с защищенной стопом прибылью) - не более 2,5-3% от начального (на начало месяца) депозита. Однако, этот уровень - ориентир. На деле считаю в тиках: 1000 тиков на совокупную позицию из пяти ордеров по 0,1 лота. Если инструмент в разы легче (NOK, например, то пересчитываю соответственно).
    И все же придерживаюсь нестрогого правила - укладываться 200 тиков на ордер.

    Общий риск открытых и отложенных ордеров - не более 15% депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.

    Буду стараться контролировать счет раз в 4-6 часов, но из-за занятости не гарантирую регулярности внутри рабочего (в обычном смысле) дня. С 22 до 24 часов ежедневно буду описывать изменения счета и ордеров, происшедшее автоматически в течение дня (срабатывание стопов и отложенников).
    Общую оценку ситуации на рынках буду стараться проводить раз в неделю, но не реже, чем происходят крупные "революции" на рынке.
  3. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    Система комплексная, включает в себя три основных блока принятия решений.
    1. ФА с использованием кластерного анализа для выработки системной картинки рынка с минимальными внутренними противоречиями - от которой "не болит голова". Методика - интуитивно-итеративная, неколичественная. Конечная модель - вербальная. Не ждите от меня кучи графиков и объяснений, "доказательств" моей правоты. Ничего не доказываю. Просто если прихожу к внутренне непротиворечивому (минимально-противоречивому) видению рынка, от которого скорее удовлетворение испытываю, чем головную боль - то то торгую это видение рынка, то есть перехожу к следующему этапу, а если "голова болит", и ни черта не понятно - то не перехожу, а сижу на заборе и смотрю на рынок, пытаясь его понять или найти людей, которые понимают. :rolleyes:
    Это было объяснение для неандертальцев и блондинок.
    Ниже - логическое.
    Как мы знаем "от Мерфи", что "Рынки взаимосвязаны". Что то же самое - "разные части Рынка взаимосвязаны и балансируют в состоянии динамического равновесия". Если небольшая часть рынка, сектор какой-нибудь, "выпадает" из равновесия, то наиболее вероятно, что он вернется в это состояние, поэтому эту идею можно торговать. Если же наблюдатель-аналитик видит, что половина рынка живет по одним законам, а другая - как бы по другим, и все это логически не стыкуется, то либо рынок находится в особом переходном нестабильном состоянии, либо у наблюдателя проблемы с оценкой рынка. Если у такого наблюдателя есть "встроенный блок контроля логики", то он выдает сигнал "аларм". Чувственно это выражается в дискомфорте, - человек говорит или думает примерно следующую глубокую мысль:"Ни черта не понимаю, ерунда какая-то!" Тут торговать нельзя, надо разбираться. И "гений, парадоксов друг," - ему в помощь.
    Кластерный анализ по Семен Семенычу, а также с использованием других подобных инструментов (но не идентичных!) - индексов доллара DX, евро - EX (к сожалению, нет у Броко), торгово-взвешенных индексов валют JP Morgan, "корзин" Доцента-Автомата (см. здесь на форуме) - очень помогает разобраться. Когда ситуация "устаканивается" в сознании, переходим к кластерному анализу трендов:
    (На деле все не так сумбурно, результат куда понятнее процесса его получения, и это будет показано на примерах,.. и, кстати, "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда", - писала Анна Ахматова по похожему поводу :-)
    2. Кластерный анализ валют с индикаторами Семен Семеныча на различных таймфреймах. Мое применение этих индикаторов отличается от авторского, так как я не ограничиваюсь только их сигналами, а использую их как фильтр, оценивающий наличие надежного тренда, а также его продолжение или смену.
    Основа - анализ трендового индикатора CCFp на H4. На нем ищем участки, когда движение кластеров становится разнонаправленным - сходящимся или расходящимся. Выбираем соответствующую пару, включающую обе этих валюты, и направление сделок. Смотри на примере EURJPY:


    Это просто иллюстрация. Вертикальными линиями выделены участки графиков внутри которых кластеры йены и евро движутся разнонаправленно. Выделены только визуально достаточно заметные участки. Мелких можно разлядеть больше). На картинке видно, что если бы мы на данной картинке смогли бы увидеть начало и конец расхождений сигнала CCFp, то ВСЕГДА бы ловили правильное движение пары. Не все движения, а только часть их, но входы были бы верными. Так за 2 с небольшим месяца можно было бы поймать 2600 тиков примерно. Если выходить при пропадании сигнала входа, то налицо явный недобор прибыли по тренду. Поэтому, войдя в сделку на небольшом или среднем таймфрейме (обычно Н1-Н4), при исчезновении сигнала входа, закрываем толко часть позиций а остальные переводим в БУ и смотрим на сигнал старшего таймфрейма - если он пдает надежды, то ждем возможности долиться опять по сигналу младшего таймфрейма, или просто "пасем" прибыль. Окончательный выход - по стопам, тралу, или по сигналам кластеров стандартного ТА об окончании тренда.
    Мы в основном смотрим на трендовый индикатор, но отметим, что и импульсный СС в этой ситуации всегда подтверждал сигнал трендового, так что может быто дополнительным инструментом. Самостоятельно он дает слишком много сигналов.
    Что это дает в сравнении с наблюдением за графиком просто данной пары?
    Первое - кластер инертнее пары, поэтому его движение "надежнее".
    Второе - анализируя компоненты пары отдельно, мы выбираем ту фазу, когда обе валюты работают в пользу одного направления, поэтому даже выход во флэт или начало разворота одной из них не сразу меняет направление движения целой пары, - то есть у нас есть время и сигнал для профитного закрытия позиций или защиты прибыли (валюты-кластеры редко бывают в точной противофазе - это скорее случайность, чем закономерность).
    Особенности:
    Инертность кластеров, особенно на больших таймфреймах запаздывает с сообщениями о разворотах, а также не содержит информации о волатильности (подвижности) каждой из валют. Поэтому:
    1. Для более раннего выяснения ситуации пользуемся вторым кластерным индикатором - импульсным СС. Он очень быстр, но это по сути моментум движения кластера. Только он один (без фильтров) может вводить в заблуждение. В моей системе его роль вспомогательная - более раннее оповещение. Эту же роль играет анализ CCFp на меньших таймфреймах. Однако стоит навсегда запомнить, что кластерные индикаторы Семен Семеныча не работают на временах ниже 15 минут. В силу специфики вычислений в условиях неравномерного поступления тиков, они там отчаянно перерисовывают себя задним числом. На крупных таймфреймах это не заметно.
    2. Сложение волатильности валют может давать причудливую картину колебаний результирующей пары - так что там и не сразу видна та тенденция, которую уже указывают валюты "по отдельности". Поэтому "тупой" вход по рынку при сигнале кластеров моет оказаться очень невыгодным.

    Итак, получив сигнал от кластеров, предпочитаю те сигналы, которые "вторят" той картине рынка, которая имеется в голове и уже записана с первого этапа анализа. Если же почему-то требуется войти в другую сторону (есть, например, сигнал кластеров на удобном тайм-фрейме) то понимаю это как коррекцию или откаты-отскоки против основного движения. Нет запрета их торговать, но надо понимать, что риск в этом случае выше.
    Итак, с сигналами кластеров переходим к третьему этапу анализа - это, собственно говоря...
    3. Поиск точек входа-выхода на основе ТА. Вот тут что угодно - свечи, паттерны, описанные великими или "древними", фигуры, каналы... Короче, что угодно.. Но поскольку "рынок знает все", а мы пока знаем только пару и направление, в котором нужно её торговать, то мы как следопыты ищем, что тут цена нарисовала, и как она может пойти туда, куда мы предполагаем. Противоположное направление не торгуем - его учитываем в стопах. Конечно, у нас не всегда есть однозначное мнение о фигурах, которые изобразит цена пары, но на несколько вариантов у нас есть несколько ордеров. Расставляем их, как капканы (для неандертальцев объясняю! ;)). Чем больше сомнений, - тем меньше ордеров, и тем больше расстояние до стопа!
    Точки выхода тоже ищем из графики. Мы понимаем, что движения обычно волновые, и наши цели рынку по барабану. Цена может уйти, мы погонимся за ростом профита, поставим б/у, и тут откат цены нам эти б/у и закроет, разумеется, в наше отсутствие или у нас на глазах)). Поэтому практикую частичное закрытие совокупной позиции, начиная с САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ПРОФИТОВ. Идея: фиксируем хоть что-то, оставляя те ордера (обычно один из серии), которые имеют наибольшую вероятность уцелеть при переходе в Б/У. На откате, при сохранении сигнала кластерного анализа, доливаемся или перезаходим - по ситуации.
    Также на этом этапе не пренебрегаем классическими индикаторами по паре. Предпочитаю RSI и Стохастик, чтоб видеть состояние перепроданности/перекупленности, а также ATR для оценки надежности стопов, но волатильность видно "и так".
    Подробнее и понятнее будет после приведения примеров конкретных сделок.

    До перехода к примерам приведу
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Психология трейдера играет большую, если не определяющую роль в динамике его депозита.Все понятно: не надо торговать в состоянии аффекта, но проблема в том, что диагноз этого состояния трейдер должен себе ставить сам, находясь в состоянии аффекта. Или заранее запретить себе торговать в ситуациях, которые это состояние могут вызывать. Лучше лишний раз отдохнуть, чем поймать на успешной "охоте" лишних лосей (это для неандерталцев! ;)).
    Итак:
    1. При получении прибыли по закрытым позициям (если и эквити в плюсе) 3%, 10, 15, 20 и т.д с шагом в 5%- отдых от активной торговли 2-3 календарных дня. Это профилактика торговли в эйфории. Если есть просадка по эквити, то это уже хорошее лекарство - можно не отдыхать. На время отдыха позиции закрываем, или переводим хотя бы в Б/У.
    2. При получении плавающего убытка в 6% от исходного уровня, закрываем все позиции и анализируем причины без активных трейдов.
    3. Рынок не понятен и вызывает раздражение, страх или головную боль (в прямом или переносном смысле) - не торгуем и разбираемся в рынке и себе.
    4. Форс-мажоры в личной жизни, давящие на психологию - не торгуем, выходим из рынка, или защищаем позиции (если есть попутный тренд) и решаем проблемы в жизни и душЕ.
    5. Переутомление, нарушение сна, болезненное состояние - перерыв в работе.
  4. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если закончено описание - допишите пункт X
  5. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Ленар Фатихов Посмотреть сообщение
    Если закончено описание - допишите пункт X
    К сожалению, не закончено. Еще допишу примеры и краткое "саммари". Сейчас легкий цейтнот. (
  6. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    К сожалению, не закончено. Еще допишу примеры и краткое "саммари". Сейчас легкий цейтнот. (
    Хорошо, извините. Не торопитесь, я потом удалю эти сообщения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать