Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "Золотое правило инвестирования"
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    ТС понравилась, прочитал поверхностно (всё равно по верхушке айсберга всю полноту не понять), я так понимаю что используются циклы которые дают понимание поведение масс продавцов/покупателей, которые в свою очередь формируют движение цены со всеми фигурами, уровнями и т.д., напоминает маятник... Вход в момент смены тенденции или её возникновения (это как посмотреть), выход на начале возникновения противоположной тенденции (в идеале). Стоп очевидно там где алгоритм по которому был вход теряет свою "правильность". Я правильно понимаю?
    Действительно, циклы используются априори . Как природное явление. Но только имеют разную природу. Есть экономические циклы , Кондратьева, банковские, кредитные , астрономические ect.
    Математическими методами можно выделить циклы , не вдаваясь в их природу . Этим занимается спектральный анализ. Часть из этих циклов совпадает с планетарными циклами - в этом случае считается , что та или иная планета влияет на поведение цены.
    Астрономические циклы. Здесь немного другое. Рассматривается поведение цены относительно положения планет ( аспектов) . В какой то период относительно циклов планеты цена относительно дешевая , а в какой то - дорогая . И это статистический факт. Со временем меняется ситуация , и поведение цены изменяется. Но можно выделить моменты времени , когда цена неизменно высокая или низкая в течение года . Если рассматривать дневной график.
    К примеру - поведение цены на золото относительно солнечного цикла в гео координатах:

    Статистически закономерные области выделены красной полосой. То есть - весь период графика делится на три (в данном случае), это три тонких линии. Те периоды , что совпадают и выделяются красной полосой как наиболее закономерное состояние цены во времени года.
    Это как пример. Если выделить такие периоды поведения цены относительно различных конфигураций положения планет, то можно составить конфигурацию вероятного поведения цены.
    Соответсвенно - подобные периоды можно попробовать выделить и на внутридневных графиках , вплоть до минутных.
    Все выделенные вами циклы (спектральные , астрономические ) суммируются и оптимизируются нейросетью по выбранному алгоритму - получаем линию проектирования прогноза. Это не вдаваяь в ньюансы.
    На срезах , что даю в ТС , серое синусоидальное поле - это статистических характер поведения цены в тот или иной момент времени , представляющий сумму линий проектирования относительно циклов тех планетарных конфигураций, что коррелируют с поведением цены статистически (через коэфф корреляции). Соответсвенно низ синусоиды - здесь цена статистически была низкой , верх - высокой . Следовательно - если ожидается в какой то период времени , что цена будет низкой - здесь можно купить , чтобы продать в зоне высокой цены. Какая будет высокая цена или низкая - это определяется различными методами , в том числе и ТА. А можно просто купить дешево при продавать в дорогой области. Если там конечно же будет покупатель. Тренд не имеет значения.
    То есть речь не идет о тенденции. Однако это позволяет активно покупать / продавать . Как одна из тактик.
    В дешевой или дорогой области есть серъезный ньюанс: направление ударов. Вы купили в дешевой области , к примеру , и хотите продать в дорогой . Но - направление ударов в дешевой области - вниз , и ктото может опустить ударом цену еще ниже . Здесь бизкие стопы часто сносятся. А цена тут же возвращается . Другой вариант . Вы активно покупаете/продаете при подъеме из дешевой области в дорогую , скажем через каждых 8-10 пипсов . Пр ударе можно подкупить и найти покупателя выше по цене. Но только до начала периода дорогой области. То есть вы не пирамидитесь , а просто покупаете еще дешевле.
    Всегда ли работает этот алгоритм? На спокойных рынках - достаточно хорошо. Если же есть тренд ("бычье/медвежье соглашение") скажем внутридневной , а график 15мин - здесь не очень , может сбить с толку.
    Например - евра 15 мин. Изменить параметр инструмента оперативно сложно.

    На срезах видно несколько линий - это динамичекие циклы спектра и астро, лучшие моменты - когда они все совпадают по направлению. Или приходится синтезировать - стрелка это указывает . При этом имеем не сигнал , но направление для активной торговли.

    Резкие взлеты/ падения - часто в десяточку. Четко видно когда дорого не хотят покупать , нет покупателя при переходе синусоиды в области нейтрали. Сложно иногда выловить хорошие циклы в период ретроградности планет . Это касаемо внутридневной торговли . Кстати - сейчас период ретроградного Марса.

    Зы:
    касаемо близких стопов.
    Их можно использовать при активном скальпе при движении дорого/дешево (если это движение пошло) , но при позиционной торговле из хорошей позиции может вынести.
    Как свежий пример - из еврофранка (лимит в дешевой области ).


    150 пипсов SL позиция выдержала бы , повторный вход психологически невозможен.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посмотрел по своей ТС еврофранк (хотя на кроссах не торгую), стоп бы сбило, ширина выброса 4 дневные волотильности (против моего стопа в 1 волотильность)...

    Вашу ТС примерно понял (только примерно, так как методы мне неизвестны)...

    Насколько я понял цикличность вложена друг в друга по таймфреймам как матрёшка, и ход вниз допустим на д1 создаёт запрет на покупку по н1-н4, тоесть у вас такое понимание тренда?

    И правильно ли я понял что ТС имеет некий элемент прогнозирование если да то на сколько она правдива (например осциляторы и индекаторы это только следствие от цена, что будет они не говорят а только показывают рынок через другой срез)?
  3. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Посмотрел по своей ТС еврофранк (хотя на кроссах не торгую), стоп бы сбило, ширина выброса 4 дневные волотильности (против моего стопа в 1 волотильность)...

    Вашу ТС примерно понял (только примерно, так как методы мне неизвестны)...

    Насколько я понял цикличность вложена друг в друга по таймфреймам как матрёшка, и ход вниз допустим на д1 создаёт запрет на покупку по н1-н4, тоесть у вас такое понимание тренда?

    И правильно ли я понял что ТС имеет некий элемент прогнозирование если да то на сколько она правдива (например осциляторы и индикаторы это только следствие от цена, что будет они не говорят, а только показывают рынок через другой срез)?
    По еврофранку все складывалось классически.
    Форма цены в виде двух холмов сформировала сильный фрактал вверх, который ломался на уровне , указанном на рисунке. Точка входа - по волне Вольфа , совпадала с критическим положением для фрактала правого крыла и давала возможность поставить близкий стоп. То есть ниже фрактал ломался. Мишень классически пр сильных фракталах - 2,618 фибо от просадки - 1,49. Но пошла трасформация в расходщийся триангл: пробили нижний уровень ударом и тут же банк Швейцарии ударом отправил цену на 1,48 :).

    Циклы и матрешка. Где то так. Циклы суммируются каждый со своим весом (рассчитывается) . Идея , предложенная Бредли.
    Можно линию проекции как бы составлять из из отдельных дискретных участков с высокой вероятностью события (помните - выше , рис.красная полоса ) То есть разные методики с разной логикой. Вручную сделать это невозможно.

    Цикл на дневном графике , скажем понижающий, не отменяет повышающий на внутридневном. Напротив - словить повышение на падающем рынке с помощью циклов - задача рискованная , но может быть эффективной. Я говорил выше - если цена находится в дорогой области - удары идут вверх. Главное не попасть под раздачу в момент переходи и дорогой области в дешевую (ноль на синусоиде) - здесь удар идет в направлении вектора движения. Это есть в описании ТС.
    В основном линию прогноза проектируют относительно заданного индикатора. Но об этом лучше прочитать на сайте программы - это очень объемная тема.

    Влияние циклов оценивается через коэф корреляции. К примеру - если коэфф корреляции на испытуемом участке 0,3 - принято считать , что по данному циклу действует 30% игроков. Так это выглядит к примеру в блоке динамического цикла (турбоцикл).
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Но пошла трасформация в расходщийся триангл: пробили нижний уровень ударом и тут же банк Швейцарии ударом отправил цену на 1,48" Хм, интервенция центробанка лично для меня как правило заканчивается стопом.

    "Цикл на дневном графике , скажем понижающий, не отменяет повышающий на внутри дневном. Напротив - словить повышение на падающем рынке с помощью циклов - задача рискованная , но может быть эффективной." Это на любителя, вернее я не владею навыками и методами что бы торговать против основной тенденции (да и не думаю что это подходит для фьючерсов). Честно говоря по методам дальше волн Элиота не заходил. Мне 60-80% из вашей ТС не понятно... Если не секрет сколько у вас ушло времени на освоение методологии своей ТС?

    "Влияние циклов оценивается через коэф корреляции. К примеру - если коэфф корреляции на испытуемом участке 0,3 - принято считать , что по данному циклу действует 30% игроков. Так это выглядит к примеру в блоке динамического цикла (турбоцикл)." Думаю это очень хороший метод.
  5. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    "Но пошла трасформация в расходщийся триангл: пробили нижний уровень ударом и тут же банк Швейцарии ударом отправил цену на 1,48" Хм, интервенция центробанка лично для меня как правило заканчивается стопом.

    "Цикл на дневном графике , скажем понижающий, не отменяет повышающий на внутри дневном. Напротив - словить повышение на падающем рынке с помощью циклов - задача рискованная , но может быть эффективной." Это на любителя, вернее я не владею навыками и методами что бы торговать против основной тенденции (да и не думаю что это подходит для фьючерсов). Честно говоря по методам дальше волн Элиота не заходил. Мне 60-80% из вашей ТС не понятно... Если не секрет сколько у вас ушло времени на освоение методологии своей ТС?

    "Влияние циклов оценивается через коэф корреляции. К примеру - если коэфф корреляции на испытуемом участке 0,3 - принято считать , что по данному циклу действует 30% игроков. Так это выглядит к примеру в блоке динамического цикла (турбоцикл)." Думаю это очень хороший метод.
    Интервенция . Если вы знаете направление - а именно эту задачу пробуем решать - возьмите 0,1 лота для эксперимента и вообще не ставьте стопа .

    ТС. Программой пользуюсь с 2004 года, но она постоянно эволюционирует и очень сильно изменилась за это время . Не по форме , но по содержанию.

    Собственно - что здесь непонятного - не знаю. Купить дешево и продать дорого. Пример. Уйдем от графиков . Вы задумали стать миллионером , нет богатой бабушки, поэтому торгуете пирожками с котятами.Покупаете по 4 рубля и продаете по 8. Но вы знаете , что в час дня в организации обед , и к этому времени закупили пирожков и стоите с лотком перед выходом потому что знаете , что сотрудники любят пирожки с котятами. Сегодня продаете по 8 рублей , завтра по 7,50 , послезавтра по 6 . Так как котята дешевеют.
    Тут к вам подходит знакомый спекулянт и говорит : Слушай , мне тут подфартило , сдохла кобыла, могу продать тебе партию пирожков по рублю. Вы что , бросите свои пирожки и в панике сбежите ? Думаю что нет , купите , зная , что их разберут через полчаса.
    К идее дорого/дешево я вернулся через цикличность относительно недавно . То есть к тому , с чего начинали. Наверное потому , что по натуре я консерватор.
    Турбоцикл( на срезах синяя линия и ее производная -сиреневая) и астроцикл (красная) испльзуются как подтверждающие в совокупности с атроциклом , хотя можно использовать каждый в отдельности только.Собственно , никто не отменял волны Эллиотта и другой индикатив ТА. Позволила бы только эргономика рабочего места.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Интервенция . Если вы знаете направление - а именно эту задачу пробуем решать - возьмите 0,1 лота для эксперимента и вообще не ставьте стопа"

    Это противоречит моим торговым принципам и правилам ТС.

    "Собственно - что здесь непонятного - не знаю. Купить дешево и продать дорого. Пример. Уйдем от графиков . Вы задумали стать миллионером , нет богатой бабушки, поэтому торгуете пирожками с котятами.Покупаете по 4 рубля и продаете по 8. Но вы знаете , что в час дня в организации обед , и к этому времени закупили пирожков и стоите с лотком перед выходом потому что знаете , что сотрудники любят пирожки с котятами. Сегодня продаете по 8 рублей , завтра по 7,50 , послезавтра по 6 . Так как котята дешевеют.
    Тут к вам подходит знакомый спекулянт и говорит : Слушай , мне тут подфартило , сдохла кобыла, могу продать тебе партию пирожков по рублю. Вы что , бросите свои пирожки и в панике сбежите ? Думаю что нет , купите , зная , что их разберут через полчаса.
    К идее дорого/дешево я вернулся через цикличность относительно недавно . То есть к тому , с чего начинали. Потом ушли в индикатив."

    Понятно, а что бы вы посоветовали для отправной точки по освоению индикатива исходя из "Купить дешево и продать дорого"?
  7. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Последний раз вернусь в еврофранку - непосредственно с циклами. Напомню важный момент : LBC - граница , относительно которой ведется расчет . То есть правей программа в расчете не учитывает , мы имеем возможность видеть корреляцию процесса. Можно сравнить с предыдущей интервенцией на франке .

  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Последний раз вернусь в еврофранку - непосредственно с циклами. Напомню важный момент : LBC - граница , относительно которой ведется расчет . То есть правей программа в расчете не учитывает , мы имеем возможность видеть корреляцию процесса"

    Я понял эффективность вашего метода и по этому интересуюсь, что бы вы посоветовали для отправной точки по освоению индикатива исходя из "Купить дешево и продать дорого"?
  9. 1,779
    Комментарии
    14
    Темы
    1779
    Репутация Pro
    Аватар для Jonatan  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    "Интервенция . Если вы знаете направление - а именно эту задачу пробуем решать - возьмите 0,1 лота для эксперимента и вообще не ставьте стопа"

    Это противоречит моим торговым принципам и правилам ТС.

    "Собственно - что здесь непонятного - не знаю. Купить дешево и продать дорого. Пример. Уйдем от графиков . Вы задумали стать миллионером , нет богатой бабушки, поэтому торгуете пирожками с котятами.Покупаете по 4 рубля и продаете по 8. Но вы знаете , что в час дня в организации обед , и к этому времени закупили пирожков и стоите с лотком перед выходом потому что знаете , что сотрудники любят пирожки с котятами. Сегодня продаете по 8 рублей , завтра по 7,50 , послезавтра по 6 . Так как котята дешевеют.
    Тут к вам подходит знакомый спекулянт и говорит : Слушай , мне тут подфартило , сдохла кобыла, могу продать тебе партию пирожков по рублю. Вы что , бросите свои пирожки и в панике сбежите ? Думаю что нет , купите , зная , что их разберут через полчаса.
    К идее дорого/дешево я вернулся через цикличность относительно недавно . То есть к тому , с чего начинали. Потом ушли в индикатив."

    Понятно, а что бы вы посоветовали для отправной точки по освоению индикатива исходя из "Купить дешево и продать дорого"?
    Начните с программы демо Timing Solution (сайты даны в начале стратегии, начните с русского сайта , хотя вся полнота информации на .com.Для перевода использую дополнение Гугла).
    Дело в том , что ни Тарасов , ни Лявуа не акцентируют на зонах дорого/ дешево , но они не работали на бирже с пола , когда не было ни программ , ни ТА , ни вообще никакой литературы. Правило ударов вообще то взято из теории струн.
    Кстати , для России и СНГ программа продается в пять раз дороже - 500 долларов
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    "Начните с программы демо Timing Solution (сайты даны в начале стратегии, начните с русского сайта , хотя вся полнота информации на .com.Для перевода использую дополнение Гугла).
    Дело в том , что ни Тарасов , ни Лявуа не акцентируют на зонах дорого/ дешево , но они не работали на бирже с пола , когда не было ни программ , ни ТА , ни вообще никакой литературы."

    Большое спасибо, попробую постепенно осваивать...

    "Правило ударов вообще то взято из теории струн." Это квантовая физика, кажется что то среднее между теорией частиц и М пространство (или как они там назывались), хмм... несколько не входит в мои интересы, время покажет...

    "Кстати , для России и СНГ программа продается в пять раз дороже - 500 долларов" если данная методика мне подойдёт, программу найду. Ещё раз большое спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать