Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » SWAP / Своп
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 249
    Комментарии
    9
    Темы
    249
    Репутация Pro
    Аватар для Сергей Угарте  
    В начале пути

    3 Медалей

    SWAP / Своп

    Вы, вероятно, сталкивались с изменением сальдо по текущим сделкам в большую или меньшую сторону при их переходе на следующий день. Эти изменения учитываются в открытой позиции в пунктах, а иногда показываются сдвиганием позиции на графике. Имя этим изменениям - SWAP (своп). Что такое Своп? Как он рассчитывается? Давайте найдем ответы на эти вопросы.

    Хотя валютный рынок действует круглосуточно, в соответствии с мировым законодательством, требуется, чтобы в конце рабочего дня (21:00 GMT) произошел расчет по незакрытым позициям реальными деньгами. Иначе говоря, на счетах клиентов в банках должно произойти движение. Но участники валютных спекуляций при буквальном выполнении этого требования теряют деньги и свои позиции. Чтобы этого избежать, брокеры в автоматическом режиме закрывают в 21:00 по Гринвичу открытые позиции и сразу открывают новые с прежними характеристиками. Именно эта операция вызывает образование свопа.

    Почему и каким образом рассчитывается своп? Одна из составляющих, необходимая для совершения операции обмена валют – это процентный дифференциал (разница учетных ставок рефинансирования Центральных банков стран национальных валют, входящих в пару). Вторая составляющая – комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки. При покупке валюты с более высокой процентной ставкой своп будет положительный, при продаже наоборот, получите отрицательную SWAP-разницу.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,396
  2. 1,701
    Комментарии
    21
    Темы
    1702
    Репутация Pro
    Аватар для Руслан Хабибуллин  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тип начисления свопа для валютных пар — расчитывается в базовой валюте инструмента.
    Расчет свопа происходит по формуле:
    Swap = -(Contract_Size * (Interest_Rate_Differential + Markup) / 100)/ Days_Per_Year
    Где:
    Contract_Size - размер контракта;
    Interest_Rate_Differential - разность между процентными ставками центробанков двух стран.
    Markup - комиссия брокера (0.25).
    Days_Per_Year - количество дней в году (365).

    К примеру, расчитаем текущий своп по паре EURUSD.
    Ставки центробанков:
    Еврозона = 1.5% (EUR)
    США = 0,25% *(USD)
    Длинная позиция:
    Long = - (100000*(0,25-1.5+0,25)/100)/365 = 2.74 еденицы базовой валюты инструмента на 1 лот.
    Короткая позиция:
    Short = - (100000*(1.5-0.25+0.25)/100)/365 = -4.11 еденицы базовой валюты инструмента на 1 лот.

    Т.е., в момент переноса длинной позиции размером в 1 лот на следующие сутки, на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 2.74 EUR.
    В момент переноса короткой позиции размером в 1 лот на следующие сутки, с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -4.11EUR.

    На сайте компании своп представлен в виде количества едениц базовой валюты по данной конкретной валютной паре при размере 1 лот.

    Для расчета свопа по конкретной позиции необходимо:
    Объем_позиции * Своп
    (Lots * Long_or_short_swap).

    К примеру, расчитаем текущий своп по длинной позиции на паре EURUSD, объемом 1.5 лота, при валюте депозита в долларах США.
    Long_swap = 1.5 * 2.74 * 1.4110 = 5.8USD
    Т.е., в момент переноса длинной позиции размером в 1.5 лота на следующие сутки, на Ваш счет будут начислены (начислен своп на открытую позицию) средства в размере 5.80 USD.

    Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
    Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера)*.

    День тройного свопа — среда (начисление тройного свопа осуществляется в полночь со среды на четверг. Начисляется своп со среды на четверг, а также за субботу и воскресенье).
    ______________________________________________

    Тип начисления свопа для спотовых металлов и инструментов CFD Stocks/CFD ETF— рассчитывается в процентах.
    На сайте компании своп представлен в виде количества процентов годовых.
    Формула начисления выглядит так:
    (Long_or_short / 100 / 360) * Lots * price

    К примеру, расчитаем текущий своп по инструменту #BMW, акция европейская, расчет происходит в евро. 1 лот = 100 акций. Размер свопа по символу #BMW = 5% годовых.
    (5/100/360)*100*68.50*1.4050 = 1.34$
    Где:
    100 — объем позиции (считается в количестве акций) .
    68.50 — котировка инструмента #BMW на момент начисления свопа.
    1.4050 — перевод свопа в доллары США через котировку EURUSD на момент начисления свопа.

    Т.е., в момент переноса позиции в 1 лот #BMW (100 акций) на следующие сутки, с Вашего счета будут списаны (начислен своп на открытую позицию) средства в размере -1.34USD.

    Котировка базовой валюты инструмента к валюте депозита берется в момент начисления свопа.
    Своп начисляется в период с 23:59:30 до 23:59:59 по времени терминала (торгового сервера)*.
    День тройного свопа — среда (начисление тройного свопа осуществляется в полночь со среды на четверг. Начисляется своп со среды на четверг, а также за субботу и воскресенье).

    * - Период начисления в 30 секунд задан платформой MetaTrader 4, без возможности внести поправку, либо указать более точное время.
  3. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    30
    Репутация Pro
    Аватар для ADD  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Сергей Угарте Посмотреть сообщение
    Вы, вероятно, сталкивались с изменением сальдо по текущим сделкам в большую или меньшую сторону при их переходе на следующий день. Эти изменения учитываются в открытой позиции в пунктах, а иногда показываются сдвиганием позиции на графике. Имя этим изменениям - SWAP (своп). Что такое Своп? Как он рассчитывается? Давайте найдем ответы на эти вопросы.

    Хотя валютный рынок действует круглосуточно, в соответствии с мировым законодательством, требуется, чтобы в конце рабочего дня (21:00 GMT) произошел расчет по незакрытым позициям реальными деньгами. Иначе говоря, на счетах клиентов в банках должно произойти движение. Но участники валютных спекуляций при буквальном выполнении этого требования теряют деньги и свои позиции. Чтобы этого избежать, брокеры в автоматическом режиме закрывают в 21:00 по Гринвичу открытые позиции и сразу открывают новые с прежними характеристиками. Именно эта операция вызывает образование свопа.

    Почему и каким образом рассчитывается своп? Одна из составляющих, необходимая для совершения операции обмена валют – это процентный дифференциал (разница учетных ставок рефинансирования Центральных банков стран национальных валют, входящих в пару). Вторая составляющая – комиссия брокера за перенос позиции на следующие сутки. При покупке валюты с более высокой процентной ставкой своп будет положительный, при продаже наоборот, получите отрицательную SWAP-разницу.
    Хотелось бы еще отметить, что например в среду снимается своп или добавляется в расчете из того что считается своп и за выходные дни, то есть мы видим в терминале тройную ставку. Свопы хороший инструмент для дополнительного заработка, есть пары при которых ее покупка дает хороший своп и если держать пару длительное время мы получаем почти половину полученого профита. Да были у меня моменты когда своп перекрывал плавающий убыток, по пунктах шел минус но при добавлении свопа получался плюс.
  4. 327
    Комментарии
    1
    Темы
    328
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Все это мелочи для трейдера и положительный своп только на некоторых парах.
  5. 563
    Комментарии
    8
    Темы
    571
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Своп (англ. swap) — торгово-финансовая обменная операция, в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о покупке (продаже) ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже (покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях.[1] В общем случае предполагает многопериодный обмен платежами. Своп используется для увеличения суммы активов и обязательств — для финансирования под залог ценных бумаг или, наоборот, для займа бумаг для выполнения обязательств по их поставке; снижения или изменения характера рисков, хеджирования; получения прибыли, в том числе для получения доступа на рынки другой юрисдикции.
  6. 488
    Комментарии
    2
    Темы
    440
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от itrader797 Посмотреть сообщение
    Все это мелочи для трейдера и положительный своп только на некоторых парах.
    Да, своп я считаю служит только преградой для долгосрочника, так как зачастую он минусовый и трейдер зайдя в трейд с расчетом держать его пол года от такого свопа пострадает.
  7. 871
    Комментарии
    0
    Темы
    874
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Leonidass Посмотреть сообщение
    Да, своп я считаю служит только преградой для долгосрочника, так как зачастую он минусовый и трейдер зайдя в трейд с расчетом держать его пол года от такого свопа пострадает.
    Для долгосрочников, например кто торгует в ДЦ на золоте лутше брать счета без свопа, пусть побольше заплатите спреда, но закроетесь в будущем с более хорошим результатом, для скальпера обратной интерес, тоесть минимальной спред.
  8. 761
    Комментарии
    3
    Темы
    765
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от foreve Посмотреть сообщение
    Для долгосрочников, например кто торгует в ДЦ на золоте лутше брать счета без свопа, пусть побольше заплатите спреда, но закроетесь в будущем с более хорошим результатом, для скальпера обратной интерес, тоесть минимальной спред.
    Лучше вообще брать счета без свопов, толку от них реально мало. Может опытные трейдеры и видят плюсы от них, но я предпочитаю брать счета без них.
  9. 413
    Комментарии
    5
    Темы
    403
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от FX many Посмотреть сообщение
    Лучше вообще брать счета без свопов, толку от них реально мало. Может опытные трейдеры и видят плюсы от них, но я предпочитаю брать счета без них.
    Есть еще один весьма значительный момент в расчете свопов, не описанный выше (с целью упрощения объяснения). На самом деле одновременные операции Tom и Spot как правило производятся не по одной и той же цене, а по разным, отличающимся друг от друга незначительно.
  10. 757
    Комментарии
    4
    Темы
    717
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от FX many Посмотреть сообщение
    Лучше вообще брать счета без свопов, толку от них реально мало. Может опытные трейдеры и видят плюсы от них, но я предпочитаю брать счета без них.
    Я тоже не сильно вникал в это мне кажется что в это и не надо сильно вникать это не самое головное оно все равно толком не чего не дает . Оно все равно мизерной процент приносит ....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать