Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet - CL
+ Подписаться
Страница 1 из 49 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 784
    Комментарии
    46
    Темы
    803
    Репутация Pro
    Аватар для Дарья Геллер  
    В начале пути

    5 Медалей

    Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet - CL

    Описание контракта

    Контракт на нефть марки Light Sweet Crude Oil торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке как в пите, так и на её электронном подразделении – CME Globex. Контракт называется Crude Oil, его биржевой символ – CL.

    Базовым активом контракта служит нефть марки Light Sweet Crude Oil.

    Размер фьючерсного контракта на нефть стандартен и составляет 1 000 баррелей или 42 галлона, то есть чуть более 68 тонн. Котировки на контракт Light Sweet указываются в долларах и центах США за баррель. 1 тик составляет 0,01 и стоит 10$.

    Электронная торговля контрактом начинается с 02 :00 ночи воскресенья и заканчивается в 01:15 в пятницу, мск. Каждый день торги закрываются на перерыв на 45 минут. При этом питовая торговля на бирже, когда контракт наиболее ликвиден, ведется с 17:00 до 22:30 по мск.

    Контракты заключаются на поставку в любой месяц года в течение текущего года и ближайших 8 лет. Следовательно, при техническом анализе можно пользоваться склеенным контрактом.

    Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта в терминале Broco составляет 7200$. Поддерживающая маржа в два раза ниже, то есть 3600$.

    Поскольку это фьючерс, то трейдерам необходимо закрыть все позиции по текущему контракту за 4 дня до наступления 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки.

    Перейдя по этой ссылке, вы можете ознакомиться с полной спецификацией контракта http://www.nymex.com/WS_spec.aspx

    Все фьючерсные контракты строго стандартизированы. Одновременно торгуются 96 месячных фьючерсных контрактов плюс текущий год (каждый месяц в ближайшие 8 лет). Основные объемы торгов обычно сосредоточены на трех ближайших контрактах. Если трейдер прогнозирует начало военных действий в Иране и ожидает повышения цен к концу года, то он может приобрести, к примеру, ноябрьский контракт, и если его ожидания оправдаются, то каждое повышение цены на 1 цент будет приносить прибыль в размере 10$ за контракт.

    Описание базового актива, особенности его ценообразования и фундаментальные факторы вы можете найти в теме, посвященной мини-контракту на американскую легкую нефть QM.

    Контракт ликвиден на протяжении последних трех месяцев перед экспирацией, то есть наиболее ликвидны ближние контракты. Его ликвидность значительно выше, чем у мини-контракта GM и внутри суток не слишком колеблется. Контракт менее ликвиден примерно с 24:00 до 10:00 по мск.. Разумеется, наибольшая ликвидность по контракту отмечается во время питовой сессии в Нью-Йорке.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 93,597
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    7.09.2009

    Light Sweet

    Ситуация

    9 сентября страны-члены картели ОПЕК проведут запланированную встречу. Рынок оценивает вероятность снижения квот на добычу сырья как чрезвычайно низкую. Вместе с тем позитивный ход торгов в понедельник объясняется, прежде всего, позитивом на торгах в Европе и Азии, а также ряд заявлений G20 (сохранение экономических мер воздействия в прежнем объеме).
    В пятницу макроэкономические данные не способствовали развитию ралли, данные по рынку труда вышли крайне слабые. Вместе с тем трейдеры на американском фондовым рынке наращивают позиции по Exxon Mobil и ConocoPhillips, что является позитивным моментом для сырья.

    Торговые идеи
    Открывать короткие позиции ниже 67,1, выходя на уровне 66,5. Вероятность восходящего тренда выглядит менее вероятным, активность покупателей будет проявляться при пробитии уровня в 69,7 долл, более целесообразным выглядит работа на отскок от 69.
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    8.09.2009

    Light Sweet


    Ситуация
    На прошлой неделе фондовые индексы США завершились с ростом, в понедельник торги не проводились, кроме того, вчерашний день не изобиловал важными макроэкономическими данными.
    Акции энергетического сектора второй день подряд находятся в плюсовой зоне, компании позитивно оценивают свои перспективы на конец года. Стабильность в ценах на сырье означает, что инвесторы ожидают итоги заседания картели ОПЕК.
    Сейчас многие эксперты отмечают, что инвесторы ищут возможность закрытия длинных позиций, так как они продолжают проявлять обеспокоенность слабым спросом на бензин, возрастающим уровнем запасов.
    Сейчас трейдеры будут уделять внимание тропическому шторму, что появился в восточной части Атлантики в понедельник (скорость ветра 40 миль/час). Пока шторм не опасен, однако спрогнозировать его дальнейшее поведение сложно.



    Торговые идеи
    Поддержка (по закрытию торговых сессий США): 39.36, 34.88, 31.28, 23.17, 19.57, 15.10, 11.70, 9.64, 8.11 и 6.98.
    Ожидаем заседания картели. Интересная точка для покупки 66,5, хотя более вероятно, что консолидацию внизу будет 67,59, по нижней границе недельного канала.
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    9.09.2009

    Light Sweet


    Ситуация

    Вчера цена на нефть резко пошли вверх в результате ослабления доллара. Это подвигло большее число инвесторов войти в рынок, даже ранее остававшихся консервативными.

    Обычно инвесторы вкладывают деньги в нефть, чтобы захеджировать риски, причиной которых может стать инфляция и слабость национальной валюты США.

    Американский фондовый рынок вчера закончил день в зоне роста, в результате преобладания на рынках мнения, что в мире происходит восстановление от рецессии. Мнение было поддержано фактом, что ведущие страны опубликовали хорошие макроэкономические данные.
    Сегодня состоится заседание членов картели ОПЕК в Вене. ОПЕК производит 35% мирового объема сырой нефти, ожидания показывают, что ОПЕК будет последовательно сокращать объем производства. Если картель примет решение сократить поставки, это подтолкнет цены вверх, т.к. даже посредники включатся в борьбу за обращаемые на рынке поставочные фьючерсы.



    Торговые идеи

    От уровней ниже 69,8 шорт, лонги от 67,59.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    10.09.2009

    Light Sweet



    Ситуация

    Сегодня нефть продолжила расти на фоне того, что доллар по-прежнему теряет в цене относительно основных валют. Очевидно, на доллар будет оказано еще большее давление в связи с тенденцией к восстановлению мировой экономики, так как доллар и йена играют роль страховочных активов. Падение доллара подстегивает интерес к товарам, цены на которые исчисляются в долларах, их покупка - способ захеджировать инфляционные риски.

    Американский Институт Нефтепродуктов (American Petroleum Institute (API)) выпустил еженедельный отчет. Он показывает, что запасы США сократились на 7.22 млн. баррелей, это признак растущего спроса. Нефть может получить дополнительную поддержку после публикации отчета Администрации по Информации в сфере Энергетики (EIA), который будет опубликован сегодня. Ожидается, что отчет покажет снижение на 1,5 млн. Долларов. Признаки выздоровления экономики по всему миру могут снова довести цены на нефть выше максимума за 10 месяцев, который был зафиксирован в конце августа.

    Еще одним сильным фактором поддержки стал скачек цен на фондовом рынке. S&P 500 достиг максимума за 11месяцев а MSCI Asia Pacific Index наибольшего значения за год.

    ОПЕК упомянула, что собирается сохранить объем производства на уровне 24.845 млн. баррелей в день, после того как организация сократила производство в прошлом году на 4.2 млн. баррелей чтобы поддержать цены. Очевидно нынешние цены устраивают нефтяной картель.



    Торговые идеи


    От уровней ниже 69,8 шорт, лонги от 67,59.
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    11.09.2009

    Light Sweet


    Ситуация

    Цены на нефть подошли к уровню 72 долл. за бочку, катализатор роста нефти в данной ситуации – это пересмотр прогноза международного энергетического агентства по объему спроса на сырье в сторону роста на ближайшие месяцы, а также 2010 г.

    Доклад министерства энергетики США, озвученный вчера, оказался позитивным для покупателей сырья. Вместе с тем доклад DOE по бензину и дистиллятам разочаровал инвесторов. Вместе с тем на нефтяную продукцию в США спрос увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Нефть дорожает пятый день подряд на ослаблении курса доллара относительно евро и на росте промышленного производства в Китае в большей степени, чем прогнозировали аналитики. Промышленное производство в Китае - втором после США мировом потребителе топлива - в августе увеличилось на 12,3% относительно показателя прошлого года против ожидаемых 11,8%. Участники рынка надеются на восстановление потребления энергоносителей.


    Торговые идеи

    Продажа от 72,45 с целью 67,59
  7. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    14.09.2009

    Light Sweet



    Ситуация

    Цены на сырую нефть в Азии не сбросили пятничную слабость и продолжают снижение к уровню 68,5. На них давит фондовый рынок и отскок в США. Недавние ралли на товарных и фондовых рынках очевидно перегнали восстановление экономики. Увеличившееся число признаков протекционистского подхода поубавили аппетит к риску, похоже, капитал снова направляются в доллар США и японскую йену. Тем не менее, мы полагаем, что цены на нефть должны задержаться на уровне 65, а 60 станет поддержкой в среднесрочном периоде, в то время как крупные экспортеры, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ будут сокращать поставки в Азию, если цена достигнет этого уровня.

    Акции в Азии резко снизились Индекс MSCI Asia Pacific потерял -1,6%. В Японии, Nikkei 225 Stock Average понизился на 2,3% до 10209 на фоне того, что удорожание Йены ограничивает экспорт. В том, что касается выхода данных, розничные продажи в Новой Зеландии неожиданно упали на 0,5% mom в июле (consensus: +0.6%) в то время как июньские цифры были пересмотрены в сторону понижения на 0.1%.

    Беспокойства прибавилось, после того как Джозеф Стиглиц сказал, что финансовый сектор сейчас подвержен еще большим рискам, чем год назад. Экономист, лауреат нобелевской премии, отметил, что банки в США и других странах стали еще крупнее, после того как рухнул Lehman Brothers и если хоть один из них потерпит крах, это может иметь еще более сумрачные последствия для всего мира.

    Касательно мировой экономики Стиглиц сказал, что еще «далеко до выхода из тяжелого положения» и « мы вступаем в долгий период слабой экономики и экономических недугов».

    Правительство США объявило о наложении тарифа начина от 35% на импорт шин из Китая, с целью защитить американских производителей. Министерство торговли Китая подвергло это решение резкой критике, заявив, что США нарушила правила ВТО и свои обещания данные на саммите G-20

    Два дня спустя после принятия решения Белым Домом, китайское правительство объявило о начале «антидемпинговых» и «антисубсидиарных» расследований ряда продуктов автомобильной и куриной промышленности, которые изначально производились в США. Предполагается, что эти продукты вошли на китайский рынок «путем несправедливой конкуренции», что причиняет вред внутреннему производству.

    Протекционизм наносит урон мировой торговле и замедляет темп восстановления мировой экономики. Такие новости заставляют избегать рисков, а доллар совершил отскок до уровня 1,454 против евро, после того как рухнул до самого низкого значения за 9 месяцев в прошлую пятницу.

    Результаты работы трейдеров:

    Сырая нефть: общее число спекулятивных позиций подскочило до 33,1 К на фоне того, что нефть поднялась выше 70. Очевидно ограничение CFCT не оказало на инвесторов особого влияния.

    Торговые идеи


    Удерживаем короткие позиции с прежней целью.
  8. 275
    Комментарии
    16
    Темы
    357
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Дарья Геллер Посмотреть сообщение
    Размер фьючерсного контракта на нефть стандартен и составляет 1 000 баррелей или 42 галлона
    Маленькая поправка - 42 000 галлонов. :smartass:
  9. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    01.10.2009 Нефть марки Light Sweet

    Ситуация


    Вчера на бирже NYMEХ марка Light Sweet Crude Oil покорила отметку в 70 долл. за бочку, достигнув 70,61 долл./барр., а рост составил 3,9 долл.

    Причины

    По версии американских информационных агентств картель ОПЕК сократила производство нефти на 50 тысяч баррелей в сентябре месяце, таким образом, выработка снизилась на 210 тыс. т.; наибольший объем снижения пришелся на Саудовскую Аравию, Анголу и Ирак. Новость оказала существенную поддержку сырьевым рынкам, что привело к росту нефти на 5%. Так как реальный уровень добычи нефти ОПЕК превышает ей же установленную квоту в размере 1,2 млн. барр./д., сам фактор снижения до уровня квоты является весьма сильным сигналом на покупку для инвесторов. Поддержал энергетический сектор и Китай, который заявил о приобретении свыше 6 млрд. барр. Нефти в виде запасов на территории Нигерии.
    Дополнительную поддержку энергетический сектор нашел после публикации статистики по коммерческим запасам топлива в США: запасы нефти выросли на 2,796 млн. барр., товарные запасы бензина снизились на 1,657 млн. барр., рынок ожидал роста запасов нефти на 2 млн. барр., а бензина на 1 млн. барр. Инвесторы в вышедших данных обратили внимание на снижение запасов бензина на фоне роста дорожного трафика в США, что является косвенным признаком восстановления экономики страны.
    Сдерживающим фактором для роста выступило заявление представителя ФРС Дональда Кона, который заявил, что меры по стимулированию американской экономики могут завершиться раньше выхода страны из кризиса, добавил “масла в огонь” Алан Гринспен предположив, что в следующем году темпы восстановления экономики США значительно замедлятся.


    Ожидания


    При пробитии 70,8 долл. по марке Light Sweet Crude Oil мы можем увидеть рост вплоть до 73,53, однако более вероятным выглядит сценарий технического отскока от 70,4 в область 68,94; 67,4. На H4 видно желание медведей продать от практически текущих уровней.
  10. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    02.10.2009 Нефть марки Light Sweet

    Ситуация


    На бирже New York Merchantile Exchange стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла до 70,82 долл./барр., то есть 0,21 долл.

    Причины

    Трейдеры на повышение стоимости нефти извлекли вчера мало пользы от макро данных; если статистика по промышленности ещё хоть как-то коррелируют с ожиданиями, то ситуация по рынку труда лишь ухудшается. Опубликованная макроэкономическая статистика по США показала улучшение ситуации, но инвесторы определенно ожидали более существенных темпов. Данные по рынку труда вызвали разочарование: число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло до 551 тыс. На рост стоимости нефти повлияли данные о замедлении темпов снижения ВВП; инвесторы посчитали, что объем потребления товаров длительного пользования и в третьем квартале продолжит расти.
    Ещё во вторник и среду инструменты энергетического сектора и собственно акции сырьевых компаний показали разрыв в корреляции, но в четверг ситуация сохранилась. Бумаги крупнейших нефтяных корпораций снизились на 1%-2%, за исключением ConocoPhillips (+0,75%). Впереди у нефтяных компаний сезонные профилактические работы, поэтому производство нефти может незначительно снизиться, а сами компании получить упущение прибыли, вместе с тем текущие разрывы уже кажутся слишком большие. Интересно, что и часть американских НПЗ вместе с закрытием автомобильного сезона временно вне рынка, сейчас производственные возможности по бензину ниже обычных примерно на 1%. Данные от EIA, вышедшие в среду, указывают, что тенденция высокого спроса и низкого предложения по бензину сохранится и на будущую неделю.
    Вчера инвесторы продавали широкий рынок валют, скупая американский доллар, средства пошли не традиционным способом – на рынок энергоресурсов и металлов – а направились на точечные портфельные инвестиции.


    Ожидания

    Марка Light Sweet Crude Oil вчера довольно хорошо смотрелась для открытия шортовых позиций, которое следует продолжать удерживать. В прошедшую среду данные по запасам получились оптимистичные, думаю, что этот оптимизм заложен в ценовые уровни в чрезмерном количестве. Кроме того, совещание в Женеве едва ли сейчас “взорвет” ситуацию, что играет на руку медведям. Удерживаем short c целями 68,94 и 67,4.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать