Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на нефть марки WTI - WTI
+ Подписаться
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    09.12.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $1,31 - до $72,62 за баррель.

    Причины


    Вчера Merrill Lynch выступил с докладом по экономическому прогнозу на будущий год. На мой взгляд, специалисты этого банка наиболее компетентны в построении долгосрочных систем, кроме того, по своим ориентирам финансовая корпорация оперирует и на рынках (во всяком случае, такой вывод можно сделать после просмотра публичных документов). Однако сейчас, после преобразования института, настораживает общая оптимистичность. На будущий год прогнозируется рост аж на уровне 4%, как же это возможно в условиях сворачивания мер стимулирования? По оценке экспертов рост экономики Китая в будущем году составит 10%, а Индии 7%. Прогнозные темпы роста по Японии мне кажутся вообще нереалистичными – страна готова к новому рывку, но не темпами в 3-4%. Катализатором роста станут рынки Азии. Неудивительно, что на таком фоне узкие и локальные марки вроде WTI продают, перекладываясь в марки широкого региона. На 2010 год цена нефти прогнозируется на уровне 85 долл. за бочку.
    Среди энергетических активов эксперты выделяют природный газ, долгое время который вовсе никого не привлекал. Вчера мы наблюдали посадку всего рынка, однако газ показал стойкость, что происходило и на фоне прихода холодных циклонов (на этот раз эксперты по среднесрочному прогнозированию погоды не ошиблись.

    Отчет API за неделю, завершившуюся 4 декабря, оказался довольно оптимистичным. Запасы сырой нефти в США упали на 5,82 млн. барр., бензина на 0,75 млн. барр., а объем запасов дистиллят увеличился на 1,0 млн. барр. После выхода отчета энерготрейдеры несколько ободрились. Полагаю, если бы вышли нейтральные данные или хуже ожиданий, то бочка сырой нефти присела бы в область 70 долл.


    Ожидания

    Сейчас игрокам на повышение катастрофически не хватает позитивных отчетностей корпоративных, ещё лучше – макроэкономических новостей. Однако все козыри сейчас находятся у медведей. Новая торговая сессия в Азии ознаменовалась давлением на инструменты, по второй оценке экономика Японии выросла лишь на 4,8%, в квартальном исчислении ВВП Японии увеличилось на 0,3% против ожиданий в 1,2%.
    Корзина 6 основных валют продолжает слабеть против американского доллара, ключевые опционы были пройдены вниз по паре eur/usd, пара снизилась ниже 1,48.

    Покупаем WTI от 75,1 с целью 77,31 и стопом 74,45.
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    10.12.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в среду на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $1,95 - до $70,67 за баррель.

    Причины

    Несколько лет сырая нефть и газ росли на биржах буквально как на дрожжах. Прошлый год, точнее вторая его половина стала не просто освежающим и бодрящим душем, но и стресс-тестом. А теперь снова подарок для инвесторов…интересно, отсудит ли коррекция пыл покупателей? Или же они продолжат скупать сырье, полагая, что появилась возможность войти на более привлекательных уровнях? Либо же попытаются выйти из энергетического сырья в доллары, а из них в золото? Но и золото сейчас не пользуется особой любовью у инвесторов. С начала декабря месяца нефтяные контракты уже “похудели” примерно на 10%, каналы, что сохранялись по несколько месяцев, были пробиты вниз. А внизу пропасть…

    Если не обращать внимание на неподтвержденные линии поддержки, то потенциал снижения видится аж в область 65, а далее 50 долл. за бочку!
    Вообще спекулянты были так впечатлены отчетностью Института нефти API, что казалось и вовсе забыли о предстоящем докладе МинЭнерго. Друзья, смотрим в календарь. Вместе с тем МинЭнерго предоставил данные неплохие относительно предыдущих недель, но хуже, чем API ранее. Согласно отчету МинЭнерго США за неделю, завершившуюся 4 декабря, запасы сырой нефти понизились на 3,8 млн. барр. до 336,1 млн. барр., однако запасы бензина выросли на 2,2 млн. барр., дистиллятов на 1,6 млн. барр. На терминале Кушинг запасы нефти за неделю выросли с 30,9 млн. барр. до 33,4 млн. барр. Коэффициент использования перерабатывающих мощностей повысился с 79,7% до 81,1%; импорт нефти упал до 8,1 млн. барр. (-264 тыс. барр). Потребление энергопродуктов продолжает снижаться, уровень спроса за последние 4 недели составил 18,5 млн. барр., меньше на 3% по сравнению с годичной давностью. Спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки, меньше на 1,2% аналогичного периода прошлого года, спрос на дистилляты с аналогичным расчетом упал на 8,3%.


    Ожидания


    Нефть марок CL и WTI уже вгоняют на какие-то немыслимые рубежи, тестируем уровень в 70 долл. Марка Brent чуть более устойчивая, такие различия в динамике объясняются значительными запасами на терминале Cushing.

    Пара eur/usd находится вблизи 1,47, очевидно, при пробитии вниз канала мы сможем увидеть некоторые ключевые марки ниже 70 долл.

    По WTI снимаем старые отложенные ордера, устанавливаем новые: покупка от 70,30 с целью 76,31 и стопом 68,4.
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    11.12.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $0,13 - до $70,54 за баррель.

    Причины

    В четверг инвесторы закрывали длинные позиции по сырью в преддверии выхода большого пакета статистических данных Китая. Энерготрейдеры опасались выхода слабых отчетностей, как мы потом узнали, опасения были неоправданными. Падение суверенных рейтингов Греции, возможность подобных действий по отношению к Испании продолжает беспокоить инвесторов. С точки зрения экспертов довольно близко к падению рейтинга долгосрочного заемщика подошла Великобритания, так как у неё катастрофически проигрышное соотношение ВВП и долгового бремени относительно, например, Германии. По-прежнему отыгрывается ситуация с Дубаем (27 ноября), которая вкупе с другими факторами привела к падению нефти даже по ключевым маркам ниже 72 долл. за баррель.

    Вчера нефть торговалась в достаточно узком диапазоне относительно сессий предыдущих торговых семи дней. Макроэкономические данные в США и стран Еврозоны не были на стороне покупателей, на фоне чего энерготрейдеры попытались продавить сырье в область двухсотдневной скользящей средней (65 долл./барр.). Единственным позитивным фактором вчера стали данные по дефициту торгового баланса США, который в октябре оказался на уровне 7,6%, дефицит федерального бюджета США оказался значительно ниже прогнозного.


    Ожидания

    Вышедшие рано утром макроэкономические данные по Китаю оказались чрезвычайно сильными, темпы роста промышленности в ноябре ускорились до максимальных значений с лета 2007 года, значительно превысив ожиданий экспертов. Объем промышленного производства вырос за прошлый месяц на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста показателя на 18,2%. С января по ноябрь объем производства промышленной продукции увеличился на 10,3%, а капитальные вложения за отчетный период повысились на 32,1%. Данные по розничным продажам Китая также оказались довольно сильным, в ноябре оборот повысился на 15,8%.

    Удерживаем длинные позиции по марке WTI.
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    14.12.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $0,67 - до $69,87 за баррель.

    Причины



    Инвесторы продолжили закрывать длинные позиции по сырью в пятницу на фоне довольно позитивных новостей, инвесторы с опаской ожидают заседания ФРС.

    Довольно сильный вышел индекс Университета Мичигана, который взлетел до 73,4 пункта с 67,4 относительно предыдущего месяца.

    В пятницу МЭА пересмотрело прогноз по мировому потреблению нефти в будущем году в сторону роста, согласно последнему ежемесячному обзору спрос на нефть в будущем году увеличится на 1,45 млн. барр. в сутки до 86,3 млн. барр.

    Отчеты по запасам топлива оказали неоднозначное воздействие на рынок. Отчет API за неделю, завершившуюся 4 декабря, оказался довольно оптимистичным. Запасы сырой нефти в США упали на 5,82 млн. барр., бензина на 0,75 млн. барр., а объем запасов дистиллят увеличился на 1,0 млн. барр. МинЭнерго предоставил данные неплохие относительно предыдущих недель, но хуже, чем API ранее. Согласно отчету МинЭнерго США за неделю, завершившуюся 4 декабря, запасы сырой нефти понизились на 3,8 млн. барр. до 336,1 млн. барр., однако запасы бензина выросли на 2,2 млн. барр., дистиллятов на 1,6 млн. барр. На терминале Кушинг запасы нефти за неделю выросли с 30,9 млн. барр. до 33,4 млн. барр. Коэффициент использования перерабатывающих мощностей повысился с 79,7% до 81,1%; импорт нефти упал до 8,1 млн. барр. (-264 тыс. барр). Потребление энергопродуктов продолжает снижаться, уровень спроса за последние 4 недели составил 18,5 млн. барр., меньше на 3% по сравнению с годичной давностью. Спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки, меньше на 1,2% аналогичного периода прошлого года, спрос на дистилляты с аналогичным расчетом упал на 8,3%.

    В конце недели инвесторы ожидали выхода большого пакета макроэкономических данных по Китаю, на ожиданиях закрывали длинные позиции. Вместе с тем статистика оказалась очень сильной: темпы роста промышленности в ноябре ускорились до максимальных значений с лета 2007 года, значительно превысив ожиданий экспертов. Объем промышленного производства вырос за прошлый месяц на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста показателя на 18,2%. С января по ноябрь объем производства промышленной продукции увеличился на 10,3%, а капитальные вложения за отчетный период повысились на 32,1%. Данные по розничным продажам Китая также оказались положительными, в ноябре оборот повысился на 15,8%.

    Ожидания


    Полагаю, что мы по ключевым нефтяным маркам подходим к интересным точкам для покупки. Марка WTI торгуется ниже психологически, технически и тактически важных 70 долл. за баррель. Удерживаем длинные позиции по WTI.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Я закрываю ордера по марке. Впереди на неделе у нас маячит ФРС, очень сложно на фоне этого прогнозировать рынок.
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать