Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на нефть марки WTI - WTI
+ Подписаться
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    11.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация

    По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI декабрьской поставки повысилась на $0,38 - до $79,05 за баррель.
    Причины

    Если мы посмотрим на динамику фьючерсов на нефть разных дат погашения, то наблюдаем явное контанго, мартовский фьючерс торгуется на 2% дороже декабрьского. Таким образом, мы видим, что оптимистов на рынке сейчас больше, трейдеры ожидают дальнейшего роста цен. Если посмотреть настроения по опционам, средняя температура по рынку также указывает на преобладание покупателей.

    Традиционно во вторник выходят данные от API, которые на этот раз оказались негативными для сырья. За прошедшую неделю товарные запасы нефти в США выросли на 1,22 млн. барр. до 337,5 млн. барр., запасы дистиллятов увеличились на 0,64 млн. бар. Ранее аналитики ожидали роста запасов нефти на 0,6 млн. барр., снижение запасов дистиллятов на 0,7 млн. бар.

    Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило долгосрочный прогноз глобального спроса на нефть, хотя инвесторы были уже к этому готовы. Спрос на нефть в мире будет увеличиваться на 1% в год до 2030 года, когда он достигнет 105 млн. барр. в сутки по сравнению с 85 млн. барр. в сутки в 2008 году (World Energy Outlook). В прошлом прогнозе делалось предположение о повышении добычи к 2030 году до 106 млн. барр./сут.

    Эксперты агентства в своих расчетах основывались на предположении, что спрос на сырье со стороны стран Азии будет повышаться, а в Европе – сохранится примерно на текущих уровнях. По мнению МЭА, нефть к 2020 году составит в цене всего 100 долл. за бочку, а к 2030 – 115 долл. Таким образом, страны первого эшелона, промышленно развитые в среднем будут тратить к 2030 году до 2% от общего объема ВВП. Некоторые западные банки делали прогноз на нефть, ожидали его к 2020 году на уровне 180-220 долл. – это к слову о относительности прогнозов и сложности дисконтирования (прогнозы отличаются в два раза), нужно смотреть на более краткосрочную перспективу.

    По мнению Международного энергетического агентства в ближайшее время можно ожидать дальнейшего снижения цен на газ, что явно указывается в только что вышедшем годовом докладе. Правительство США будет стимулировать разработку новых месторождений, а также требовать от компаний максимального в рамках разумного объема производства. Сейчас США пытается помочь предприятиям и домохозяйствам сократить убытки путем снижения счетов потребителей за этот ресурс.

    Сейчас будут перезаключаться долгосрочные контракты на забор и передачу газа, пока кто выиграет сказать сложно. Такие предприятия как Gaz de France, RWE и Eon получают сырье по долгосрочным контрактам дорогим, а вынуждены продавать по рыночной цене. Наученные горьким опытом, сейчас имеют желание перезаключить соглашения даже лучше цены рынка, что краткосрочно может оказать давление на инструмент.

    Некоторые энерготрейдеры упорно не верят данным по WEO-2009, что были вчера представлены в Лондоне, открыто усомнилась в обнародованных результатах крупнейшая британская газета Guardian. По мнению неназванного источника в газете в прогнозах не учтены сокращающиеся запасы нефти, что поддержит рынки.

    Ожидания

    Покупаем марку WTI от 77,75 с целью 79,31 и стопом 76,90.
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    12.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация

    По итогам торгов в среду на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI декабрьской поставки повысилась на $0,23 - до $79,28 за баррель.

    Причины

    10 ноября был опубликован World Energy Report, а также вышла масса других важных событий по энерготрейдингу, в среду же внешний фон был очень бедным.

    В среду в ходе Азиатской сессии нефть находилась под давлением, в частности, за счет не самых убедительных макроэкономических данных Германии.

    Картель ОПЕК заявила, что предыдущие прогнозы на спрос углеводородов оказались несколько заниженными, в настоящее время предполагается, что спрос сырой нефти в 2010 году составит 0,75 млн. барр. в сутки, таким образом, прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 0,05 млн. барр.

    Новым поводом для скупки энергетических контрактов стали весьма позитивные данные по уровню промышленного производства в Китае и розничным продажам. Объем промышленного производства в КНР по итогам октября повысился на 16,1%. Китайский импорт нефти в октябре составил 4,5 млн. барр. в сутки, так что практически был обновлен исторический рекорд. Япония также порадовала инвесторов, объем машиностроительных заказов в сентябре повысился на 10,5% в годовом исчислении.

    Казалось бы, все факторы говорят в пользу продолжения ралли на товарном рынке. Статистика API указывает на рост запасов нефти сырой в США на 1,22 млн., даже запасы бензина и дистиллятов подросли. Таким образом, очень многое будет зависеть от данных МинЭнерго.


    Ожидания

    Сегодня в 19:00 по московскому времени будут опубликованы данные Министерства Энергетики США по объему коммерческих запасов углеводородов в стране по состоянию на 6 ноября.

    Эйфория на рынках сейчас невиданная, если посмотреть график H4-D. Уровни, рекомендуемые к покупке, изо дня в день не достигаются, не хватает сгустка негатива для рынка, думаю, такая разрядка в ближайшее время должна поступить.

    Покупаем марку WTI от 77,75 с целью 79,31 и стопом 76,90.
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    13.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация

    По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI декабрьской поставки понизилась на $2,34 - до $76,94 за баррель.


    Причины


    Вчера вышел еженедельный доклад министерства энергетики США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,76 барр. (0,5%) - до 337,676 млн. барр., товарные запасы бензина увеличились на 2,56 млн. барр. (1,2%) и составили 210,837 млн. барр., а дистиллятов - на 349 тыс. баррелей (0,2%), достигнув 167,725 млн. барр. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1 млн. барр., снижения запасов бензина - на 350 тыс. баррелей, а также падения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Таким образом, данные оказались хуже ожиданий. Наблюдается такие и снижение спроса, за последний месяц он составляет 18,7 млн. барр. сырой нефти в сутки, что на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого года, потребление бензина снизилось на 1%.

    Сейчас сырье держится на позитивном фоне с Азии, однако, и он сейчас не столь позитивный. В Японии наблюдается дефляция, к тому же отчеты местных компаний выходят сильно хуже ожиданий.

    Вчера прошло плановое совещание Chesapeake Energy Corp. (CHK), компания является крупным газовым игроком на сырьевом рынке американского континента. По словам руководителя EnCana компания заработала всего 0,03 долл. на акцию по итогам третьего квартала, в то время как год назад был заработок 4,73 долл.! Также был сделан неутешительный прогноз о сокращении спроса на газ, росте запасов.

    Сейчас в США и Канаде компании, работающие под единым брендом на континенте, думают о выводе газовой составляющей вообще за бренд в целях его сохранения, так как лишь добыча и переработка нефти сейчас может принести прибыль. Однако если газовые компании продолжат закрываться, то в отдаленном будущем факт сможет поддержать сырьевые котировки. Интересно, что EnCana сделала довольно слабый прогноз по выручке на 2010 год, ожидая, что, очевидно, цена на газ будет находиться ниже текущих уровней на 3%-7%.

    С другой стороны, имеется важный фактор в пользу газа. Сейчас в Конгрессе США лоббируется предложение о принудительном плановом переводе части компаний, которые работают на допотопных технологиях, на газ. Главные инициаторы проекта – экологи и, очевидно, газовые компании. Газ как инструмент энергетики при использовании производит значительно меньше углекислого газа, чем уголь или нефть. Таким образом, событие оказало некоторую долю негатива на сырую нефть.

    Ожидания

    Сегодня банк Deutsche Bank понизил прогнозную цену в 2010 году до 60 долл. за баррель, что ниже текущего уровня. В США сейчас коммерческие банки довольно полярно смотрят на перспективы нефти, хотя весной их мнения было одинаковым – на покупку, сейчас видим, что и некоторые европейские банки становятся по инструменту медведями.

    По марке WTI мы вышли с рынка довольно удачно, по марке будем вне рынка до начала будущей торговой недели.
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    16.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация

    По итогам торгов в четверг на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $0,59 - до $76,35 за баррель.

    Причины

    Долгосрочные инвесторы обратили внимание на динамику китайского импорта – в октябре он составил 4,5 млн. барр. в сутки, так что практически был обновлен исторический рекорд.

    Окончательную ясность в закрытии недели внесли пятничные макроэкономические данные США. Дефицит торгового баланса США увеличился до максимального с начала года уровня, а индекс потребительского доверия Мичиганского университета вышел хуже ожиданий. Таким образом, на фоне растущей безработицы американцы просто не имеют возможность наращивать потребление материальных благ.


    Недельный доклад министерства энергетики США сдерживал покупки на протяжении пятницы, коммерческие запасы нефти в США за последнюю отчетную неделю выросли на 1,76 барр. (0,5%) - до 337,676 млн. барр., товарные запасы бензина увеличились на 2,56 млн. барр. (1,2%) и составили 210,837 млн. барр., а дистиллятов - на 349 тыс. баррелей (0,2%), достигнув 167,725 млн. барр. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1 млн. барр., снижения запасов бензина - на 350 тыс. баррелей, а также падения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Таким образом, данные оказались хуже ожиданий. Наблюдается такие и снижение спроса, за последний месяц он составляет 18,7 млн. барр. сырой нефти в сутки, что на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого года, потребление бензина снизилось на 1%.

    Ожидания

    Позитивные данные по макроэкономике Японии, третьего по величине потребителя углеводородов в мире, способствуют росту сырья с начала сессии Азии. За третий квартал экономика выросла на 1,2% в квартальном исчислении и 4,8% в годовом. Катализатором роста контрактов выступили азиатские трейдеры, которые стали играть на повышение сырья.

    Доллар сегодня продолжил снижаться к корзине валют, вероятно, в связи с предстоящим визитом Барака Обамы Китая, возможно, трейдеры продолжат продавать доллар в пользу сырьевых валют и инструментов товарного рынка.

    Перед поездкой Обамы МВФ заявил, что Пекин должен осуществить реформы, направленные на укрепление юаня для увеличения внутреннего спроса (довольно спорное утверждение), таким образом, сами США предлагают слабый доллар.

    По марке WTI очень многое будет зависеть, будет ли пробит уровень 80,0. На h4 мы находимся в боковом канале немного наклонном вниз, тем не менее, в нем видится отскок в 79,8.

    На d1 видится отскок до 85,0. По марке WTI ставим стоп на 75,0, а точку выхода 79,8.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    17.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в понедельник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $2,55 - до $78,90 за баррель.

    Причины


    Фондовые рынки обновили максимум этого года на фоне заявлений Б. Бернанке сохранить низкую процентную ставку на период слабости экономики: пока рынок труда остается чрезвычайно слабым, а банковский сектор продолжает сворачиваться, то рост стоимости денег крайне негативно сказался бы на всей американской экономике. Рост розничных продаж в США позитивно сказался на динамике американских фондовых индексов, к тому же накануне вышли сильные данные по ВВП Японии – по итогам третьего квартала показатель вырос на 4,8%, в то время как консенсус прогноз был +2,9%.

    Розничные продажи топлива в США продолжают увеличиваться, в Европе значительно выросли продажи автомобилей за последние несколько месяцев, таким образом, инвесторы ожидают и роста спроса у покупателей США.
    В ходе сессии на рынок поступило интервью Intercontinental Exchange, в котором звучала возможность скорого принятия новых торговых правил на фьючерсном рынке США, которые снизят концентрацию спекулятивных позиций.

    Хедж фонды постепенно начинают сбрасывать сырьевые контракты с портфеля, так как ожидают, что выше 80-82 долл. сырье закрепиться не сможет.


    Ожидания


    Удерживаем длинные позиции по марке WTI (торговый план понедельника).
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    18.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $0,24 - до $79,14 за баррель.

    Причины

    Вчера на сессиях в Азии нефть показывала консолидацию на фоне тенденций по укреплению доллара. На этот раз в начале недели были очень противоречивые ожидания по запасам коммерческих углеводородов, чувствовались опасения возможного роста запасов.

    Сейчас сложно сказать, какой консенсус-прогноз температурных ожиданий в США на ближайшую неделю, просмотрел 5 крупнейших агентств, мнения их, мягко говоря, сильно отличаются. Rockville, MDA EarthSat ожидает температуру выше среднегодовой, в то время как National Weather Service предсказывает понижение температур. Выход данных проходил в разное время, что отражалось на котировках натурального газа, в меньшей степени топочного мазута.

    После выхода данных от института API количество покупателей на сырье явно увеличилось – как говорится в докладе института, за прошедшую неделю запасы сырой нефти сократились до 333,1 млн. барр. на 4,37 млн. барр. Вероятно, причиной снижения стал ураган “Ида”, прошедший недавно по Мексиканскому заливу: из-за него нефтегазовые предприятия частично сократили производство. Если же фактор урагана является ключевым, то вполне возможно, что дальше последует коррекция вниз, так как фактор является не фундаментального свойства.

    Интересных новостей из стран членов картели ОПЕК сейчас нет, участники по-прежнему продолжают превышать ими же установленные квоты. Пока все рассуждения сводятся к тому, что 22 декабря вопрос встанет лишь о соответствии производства заявленным квотам, но их размеры пока понижать ни одна из стран не готова – велико желание заработать на продолжающемся ралли на товарном рынке.

    Макроэкономические данные, вышедшие вчера, не вызвали каких-то особых эмоций у участников торгов. Объем промышленного производства в США за октябрь вырос на 0,1% (ожидания +0,4%); таким образом, состояние промышленности пока ещё слабое и уязвимое. Похоже, без мер по стимулированию она просто бы не выстояла даже на текущих уровнях.

    Вчера появилось сообщение о том, что один из самых известных инвесторов мира Уоррен Баффет вложил деньги в Exxon Mobil, хотя ранее он был довольно сдержанным к сырьевому сектору, пытался находить и инвестировать лишь в потребительские монополии. Возможно, инвестор также хочет захеджировать риски доллара.

    Ожидания


    Сегодня выйдут данные от Министерства энергетики США (US Department of Energy), эксперты ожидают снижения запасов нефти в районе 2 млн. барр, а также дистиллятов на 0,7 млн. барр., прогнозы были скорректированы после публикации данных от API.

    Пока прогнозировать появление устойчивого спроса на продукты переработки преждевременно, несмотря на отскок газа к 4,5 спрос на топочный мазут остается довольно низким как и загрузка НПЗ, аналитики ожидают, что на этой неделе загрузка вновь будет ниже 80%.

    По марке WTI достигли цели, закрыли ордер, пока будем вне рынка.
  7. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    19.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $0,44 - до $79,58 за баррель.

    Причины


    Данные по коммерческим запасам нефти можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Запасы сырой нефти сократились на 0,9 млн. барр. до 336,8 млн. барр., бензина на 1,7 млн. барр. до 209,1 млн. барр., а запасы тяжелых дистиллятов упали на 0,3 млн. барр. до 167,4 млн. барр. Общие запасы стратегического нефтяного резерва за прошедшую неделю не изменились. Импорт нефти в США снизился до 8,579 млн. барр./сутки с 8,656 млн. барр./сутки, а собственная добыча нефти за неделю сократилась с 5,506 млн. барр./сутки до 5,317 млн. барр./сутки. Спрос в среднем за последние 4 недели составил 18,6 млн. барр. в сутки, что на 4,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Можно констатировать факт – долгосрочно расти с таким спросом будет затруднительно.

    Инвесторы не спешили отыгрывать на больших объемах вышедшие позитивные запасы по сырью, потому что понятно – основная причина – это тропический шторм “Ида”, который парализовал разгрузку танкеров в порту Луизианы (крупнейший нефтяной терминал США), так что предугадать данные по следующему отчету сейчас будет очень сложно.

    Если мы посмотрим январские контракты на нефть, то увидим, что они торгуются немного дороже, например, январский фьючерс на нефть сорта Brent вчера вырос на 0,05 долл. до 79,52, в курсовой разнице контрактов разных месяцев чувствуется уже некоторая сдержанность покупателей, но, возможно, что это просто временный эффект.

    Один из крупнейших банков Европы UBS пересмотрел прогноз на нефть на следующий год до 75 долл. за бочку (предыдущий прогноз – 70 долл.), а на 2011 год – 80 долл. Довольно вялый прогноз с учетом динамики последних месяцев по импорту Китая, движению американской валюты на рынке Forex. Но есть и “уникумы”, которые дают на рассмотрение и вовсе невероятные сценарии, которые могут быть воплощены только в случае, если все инвесторы вновь побегут от волны кризиса в доллар. Экономисты из Capital Economics прогнозируют стоимость нефти марки Brent на ближайшие два года в районе 50 долл., однако на третий квартал они уже прогнозировали уровень в 55 долл., который, по сути, не сбылся. Крупнейший американский банк JPMorgan ожидает более низкие уровни по марке WTI относительно текущих цен. Только в октябре Китай импортировал 18,98 млн. тонн нефти, так что повод для пересмотра прогнозных уровней действительно есть.


    Ожидания


    На торгах в Азии котировки нефти в четверг понижались, чувствовалась так называемая диапазонная торговля. Эксперты Сингапура объясняют снижение котировок в основном фактором чрезвычайно мягкой погоды в США для такого времени года.

    Вот незадача по нефти. Нужно принимать Соломоново решение. Техника указывает на коррекцию в область 76,0 и далее возможность вплоть до 73, а если совсем агрессивно – уровень под 71,3. Узкий диапазон сейчас торговать бессмысленно, потому что короткие стопы может зацепить возросшая волатильность.
  8. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    20.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов во вторник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $2,12 - до $77,46 за баррель.

    Причины

    Макроэкономические данные, выходящие вчера, в целом не располагали к наблюдаемой нами довольно значительной коррекции. Однако технический анализ явно указывал на возможность развития, так как вероятность пробития канала с линией сопротивления в 80 долл. выглядела довольно низкой.

    Открытие американской торговой сессии сопровождалось выходом данных по рынку труда США на 14 ноября – число заявок на получение пособия по безработице составило 505 тыс. (за неделю, завершившуюся 7 ноября), таким образом, новость оказалась нейтральной. Индекс опережающих индикаторов за октябрь вырос на 0,3%, эксперты ожидали роста на 0,4%; показатель в сентябре вырос на 1%. Темы восстановления экономик замедляются, но в целом, положительная динамика сохранилась.

    Но давайте вновь вернемся к техническому анализу, если уж он сейчас может более обстоятельно показать причины коррекции сырья. Для сохранения тенденции необходимо было не только пробитие 80,0, но и уход выше 80,4. Вообще коррекция по четвергам для нефти становится делом довольно привычным, с параллельными тенденциями по укреплению американского доллара.

    ОЭСР вчера пересмотрела прогноз по динамике ВВП стран первого эшелона на ближайшие два года в сторону улучшения, однако о новости вспомнили лишь в пятницу торговцы на азиатской сессии. Торговцы фьючерсом позитивно встречают череду таких новостей, если посмотреть марку WTI с очень дальним фьючерсом 2017 года, то цена пробивала 100 долл.


    Ожидания

    Нефть с начала сессии в Азии буквально стучится о верхнюю границу канала, хотя недавнее падение ниже 79 долл. Полагаю, что трейдеры уже сейчас начинают размышлять о макроэкономических данных, что выйдут в понедельник и вторник на следующей недели. Скажем, уровни немного низкие, чтобы оставаться быком и достаточно высокие, чтобы им продолжать оставаться – тавтологично, но хорошо отражает текущую ситуацию.

    По марке WTI дождемся понедельника.
  9. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    23.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в пятницу на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки понизилась на $0,74 - до $76,72 за баррель.

    Причины

    Наверное, некоторые энерготрейдеры на прошедшей недели разочаровались несколько сдержанной динамикой нефти, хотя предпосылки для этого были: президент ФРС банка Сент-Луиса заявил, что вообще ставка может оставаться не изменой аж до 2012 года. Ранее Б. Бернанке сигнализировал, что ФРС не намерена повышать ставку в ближайшее время.

    Данные по запасам газа и нефти за последний отчетный период оказались противоречивыми и явно не располагали к покупкам. Согласно МинЭнерго США запасы сырой нефти сократились на 0,9 млн. барр. до 336,8 млн. барр., бензина на 1,7 млн. барр. до 209,1 млн. барр., а запасы тяжелых дистиллятов упали на 0,3 млн. барр. до 167,4 млн. барр. Общие запасы стратегического нефтяного резерва за прошедшую неделю не изменились.

    Импорт нефти в США снизился до 8,579 млн. барр./сутки с 8,656 млн. барр./сутки, а собственная добыча нефти за неделю сократилась с 5,506 млн. барр./сутки до 5,317 млн. барр./сутки. Спрос в среднем за последние 4 недели составил 18,6 млн. барр. в сутки, что на 4,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Можно констатировать факт – долгосрочно расти сырью с таким спросом будет затруднительно. Инвесторы не спешили отыгрывать на больших объемах вышедшие данные, потому что понятно – основная причина – это тропический шторм “Ида”, который парализовал разгрузку танкеров в порту Луизианы (крупнейший нефтяной терминал США), так что предугадать данные по следующему отчету сейчас будет очень сложно. Данные по запасам газа которую неделю подряд не радуют покупателей, на этот раз они вновь увеличились (за неделю, оконченную 13 ноября). Материальные запасы природного газа повысились на 20 bcf, ожидания по приросту запасов практически совпали с фактом.

    При приближении нефти к уровням 80 долл. и крупные инвесторы стараются закрывать длинные позиции. Верхний предел для нефти в районе 80-82 долл. – это объективный предел. Отслеживая поведение успешных товарных фондов, можно заметить, что в ноябре они делают покупки в области 75-76 долл. за баррель и значительно сокращают открытые позиции по контрактам при цене сырья в области 80 долл. И сами управляющие пока не видят возможности роста выше 82 долл. в ближайшие несколько недель. Однако при заходе пары eur/usd выше 1.51 мы сможем увидеть пробой уровня 82 долл. по сырью.

    Ожидания

    Сегодня на торгах в Азии началась ярко бычья тенденция по паре eur/usd, которая устремилась в уровень 1,50. Инвесторы стали на больших объемах выходить из американского доллара в пользу сырьевых активов и валют, на фондовых рынках среди лидеров роста находятся нефтяные эмитенты.
    Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по жилищному сектору, эксперты ожидают роста продаж домов на вторичном секторе на 2,3% в октябре (максимум лета 2007 года).

    Негативные сигнала сохраняются по топочному мазуту, газу. В пятницу декабрьские фьючерсы на топочный мазут упали на 1%, таким образом, шансов на отскок у газа не так много.

    На северо-востоке США сохраняется непривычно теплая погода, поэтому с учетом и возросших запасов дистиллятов можно ожидать сохранения спекулятивного спроса лишь по сырой нефти.

    Покупаем марку WTI от 78,15 с целью 80,4 и стопом 77,65.
  10. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    24.11.2009 Нефть марки WTI

    Ситуация


    По итогам торгов в понедельник на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $0,09 - до $77,56 за баррель.

    Причины

    На азиатской сессии рынка Forex американский доллар начал неожиданно быстро сдавать позиции против корзины сырьевых валют, а нефть получила резко увеличившееся внимание со стороны спекулянтов. Если во второй половине прошлой недели нефть упала на 3%, то и технические факты указывали на перемещение сырья в buy-листы краткосрочных покупателей.

    Отскок выше 78 долл. за бочку читался некоторыми спекулянтами как открытия коридора 78-80, а некоторые преждевременно начали рассуждать и о возможности ралли нефти в уровень 90 долл. перед заседанием картели ОПЕК в декабре. Однако во многом и обострение отношений (сейчас оно носит уже чуть ли не сезонный характер) с Ираном вновь заставило инвесторов беспокоиться об угрозах поставок четвертого по величине экспортера углеводородов.

    Поддержала покупателей и макроэкономическая статистика по США, за октябрь 2009 г. продажи на вторичном рынке жилья США составили 6,1 млн. домов. Инвесторы ожидали роста на 2,3% относительно предыдущего уровня, в то время как он составил 10,1%.

    Натуральный газ в последние дни продолжает удивлять инвесторов, вчерашний геп на 4,5 среднесрочные спекулянты рассматривали как практически разворотную фигуру, хотя все идет к тому, что просто газовые контракты скупал один из товарных фондов.

    На фоне заявлений о необходимости дальнейшей подпитки американской экономики долларовый индекс вновь показал слабость, в то время как унция золота в очередной раз обновила исторический максимум.


    Ожидания


    В ночь на среду институт API опубликует данные по запасам коммерческого сырья в США, крупнейшего потребителя углеводородов. Эксперты и энерготрейдеры ожидают роста запасов сырой нефти на 1,6 млн. барр., а также сохранение низкой загрузки НПЗ.

    Однако полагаю, что сейчас инвесторам можно обратить внимание и на продукты переработки, в частности, бензин. Близится день Благодарения, а перед ним частные заправочные станции максимально заполняют свои резервы – в праздник трафик на одного авто водителя в США составит не менее 50 миль. Планируется, что в маленькое путешествие отправится около 33 млн. человек! Стало известно, что Valero Energy Corp. приостанавливает работу техасского нефтеперерабатывающего узла, а также планирует значительно снизить объемы переработки в Делавэре, таким образом, у продуктов переработки углеводородов появляется вполне реальная поддержка на ближайшие дни.

    В США сейчас стоит необычайно теплая для текущего времени года погода, особенно в северной, северо-восточной части. Американские специализированные агентства указывают, что такая тенденция сохранится до начала декабря, а потому сильных внутренних предпосылок для роста контрактов на газ и топочный мазут нет.

    По марке WTI будем пока вне рынка.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать