Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на нефть марки Brent - BRN
+ Подписаться
Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    14.09.2009

    Нефть марки Brent

    Ситуация


    Цены на сырую нефть в Азии не сбросили пятничную слабость и продолжают снижение к уровню 68,5. На них давит фондовый рынок и отскок в США. Недавние ралли на товарных и фондовых рынках очевидно перегнали восстановление экономики. Увеличившееся число признаков протекционистского подхода поубавили аппетит к риску, похоже, капитал снова направляются в доллар США и японскую йену. Тем не менее, мы полагаем, что цены на нефть должны задержаться на уровне 65, а 60 станет поддержкой в среднесрочном периоде, в то время как крупные экспортеры, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ будут сокращать поставки в Азию, если цена достигнет этого уровня.

    Акции в Азии резко снизились Индекс MSCI Asia Pacific потерял -1,6%. В Японии, Nikkei 225 Stock Average понизился на 2,3% до 10209 на фоне того, что удорожание Йены ограничивает экспорт. В том, что касается выхода данных, розничные продажи в Новой Зеландии неожиданно упали на 0,5% mom в июле (consensus: +0.6%) в то время как июньские цифры были пересмотрены в сторону понижения на 0.1%.

    Беспокойства прибавилось, после того как Джозеф Стиглиц сказал, что финансовый сектор сейчас подвержен еще большим рискам, чем год назад. Экономист, лауреат нобелевской премии, отметил, что банки в США и других странах стали еще крупнее, после того как рухнул Lehman Brothers и если хоть один из них потерпит крах, это может иметь еще более сумрачные последствия для всего мира.

    Касательно мировой экономики Стиглиц сказал, что еще «далеко до выхода из тяжелого положения» и « мы вступаем в долгий период слабой экономики и экономических недугов».

    Правительство США объявило о наложении тарифа начина от 35% на импорт шин из Китая, с целью защитить американских производителей. Министерство торговли Китая подвергло это решение резкой критике, заявив, что США нарушила правила ВТО и свои обещания данные на саммите G-20

    Два дня спустя после принятия решения Белым Домом, китайское правительство объявило о начале «антидемпинговых» и «антисубсидиарных» расследований ряда продуктов автомобильной и куриной промышленности, которые изначально производились в США. Предполагается, что эти продукты вошли на китайский рынок «путем несправедливой конкуренции», что причиняет вред внутреннему производству.

    Протекционизм наносит урон мировой торговле и замедляет темп восстановления мировой экономики. Такие новости заставляют избегать рисков, а доллар совершил отскок до уровня 1,454 против евро, после того как рухнул до самого низкого значения за 9 месяцев в прошлую пятницу.

    Результаты работы трейдеров:

    Сырая нефть: общее число спекулятивных позиций подскочило до 33,1 К на фоне того, что нефть поднялась выше 70. Очевидно ограничение CFCT не оказало на инвесторов особого влияния.

    Торговые идеи

    Совсем немного не дотянуло до точки выхода, закрываем половину позиции с профитом, оставшуюся половину удерживаем с целью пятницы.
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    15.09.2009

    Нефть марки Brent


    Ситуация


    Во вторник нефть продолжала торговаться немного ниже $69, ограничив потери на фоне того, что устойчивость эквити и падение доллара против евро, помогли скомпенсировать тревогу по поводу того, что запасы нефти в США станут расти, обгоняя приход осеннего сезона.

    В то время как аналитики полагают, что рынок будет осторожен, пока не появятся подробности того, как именно будут регулироваться лимиты по позициям, они ожидают только прямого воздействия страхов по поводу спора о торговле между США и Китаем, который имеет большее значение для эквити и доллара.

    Эквити в Азии торгуются сегодня несколько лучше, продолжая американский тренд. Важнейшим фактором сегодня являются сильные эквити и ослабленный доллар к евро.

    На бирже NYMEX октябрьская сырая нефть упала на 6 центов до $68,80 за баррель к 06:08 GMT (2:08 a.m. EDT), после того как снизилась на 43 цента в понедельник, в то время как на бирже ICE марка Brent потеряла 29 центов и дошла до уровня $67,15.

    Нефть выросла более чем в два раза по сравнению с самым низким значением в этом году - 20 января $32,70 – но все же она на 53% дешевле максимума - в июле 2008, более $147. В этом году рынок не смог пойти выше цены $75, которая была достигнута 25 августа.

    В пятницу CME Group Inc, частью которой является биржа NYMEX, отравила информационное сообщение трейдера и брокерам, уведомляя их об ужесточении существующих лимитов по позициям на NYMEX, CME и на других биржах, начиная с 14 сентября.

    Для участников рынка крайне важны детали новых правил, поэтому рынок останется настороженным но не слишком взволнованным.

    В то время как евро подрос, не слишком удаляясь от предельных значений 2009 года, в чем ему помогли разговоры о том, что азиатские рынки делают ставку на европейскую валюту и отходят от доллара США, японский индекс Nikkei с большим трудом смог показать рост в 0,1% благодаря корпорации Toyota Motor и другим экспортерам.

    Главный индекс Китая во вторник открылся с повышением на 0,08%, так как трейдеры поняли, что влияние решения США наложить пошлины на экспорт китайских шин будет ограниченным.

    Эта торговая война оказывает воздействие только на акции, а поскольку рынок нефти следует за акциями, эффект оказывается опосредованным.

    Цене на нефть будет сложно преодолеть порог в $75, поскольку США обладает значительными запасами в приближении осеннего сезона.

    Предварительный опрос агентства Reuters в преддверии недельного отчета по запасам горючего предсказывает сокращение запасов сырой нефти в США на 2,7 млн. баррелей, рост поставок дистиллятов на 1,5 млн. баррелей и рост запасов бензина на 800 000 баррелей.

    Американский Нефтяной Институт (API) опубликует данные по запасам во вторник, а Управление Информации по Энергенике правительства США выпустит свой отчет в среду.


    Торговые идеи

    Удерживаем позиции
  3. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    что то аналитики бросили вести и эту ветку:unsure:
    вот так всегда: начнут, попишут, попишут и бросят.... не серьезно как то получается. начали так ведите. Или до сих пор нефть в продажах стоит.
  4. 784
    Комментарии
    46
    Темы
    803
    Репутация Pro
    Аватар для Дарья Геллер  
    В начале пути

    5 Медалей
    Они не бросили, просто временно обзоры публиковались в другую ветку http://www.procapital.ru/showthread.php?t=20138.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    30.09.2009 Нефть марки Brent


    Ситуация

    Вчера на Inter Continental Exchange ноябрьский фьючерс закрылся на уровне 65,49 долл. за баррель, рост составил 0,05 долл. Марка опускалась ниже 64,85 долл., от уровня было сделано несколько крупных покупок и марка показала быстрый отскок выше 65 долл.

    Причины


    Вчера макроэкономические данные по США и Европе не способствовали росту сырья – отчет от Conference Board оказался значительно хуже ожиданий; данные от Американского института нефти показали, что на прошлой недели уровень запасов сырой нефти выросли на 2,8 млн. баррелей, а запасы бензина сократились на 1,7 млн. баррелей. Вчера ряд товарных фондов сократили свои позиции по сырой нефти, однако это в большей мере коснулось марки WTI.


    Ожидания

    Марка на прошедшей недели ускорилась в нисходящем движении, пробив уровень поддержки в 68 долл. на фоне негативных данных по запасам нефти. Для многих инвесторов ключевой уровень для покупки находится в районе 64 долл. Если сегодняшние данные по запасам нефти подтвердят опасения, то тестирование уровня в 64 долл. откроет новую цель – 62,40 (63,10) по марке. Экспонента EMA 20 пока удерживается выше EMA 45 в альтернативном варианте выхода сильных данных уровень сопротивления будет образован в районе 67,45 долл. Сегодня вечером в ходе американской фондовой сессии выйдут данные по стратегическим запасам энергоносителей, на доклад трейдеры обязательно обратят внимание.
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    01.10.2009 Нефть марки Brent

    Ситуация


    Вчера на Inter Continental Exchange марка IPE Brent Crude выросла на 3,58 долл./барр. до 69,07. Таким образом, канал по марке в диапазоне 65-75 долл. остается не пробитым.

    Причины

    По версии американских информационных агентств картель ОПЕК сократила производство нефти на 50 тысяч баррелей в сентябре месяце, таким образом, выработка снизилась на 210 тыс. т.; наибольший объем снижения пришелся на Саудовскую Аравию, Анголу и Ирак. Новость оказала существенную поддержку сырьевым рынкам, что привело к росту нефти на 5%. Так как реальный уровень добычи нефти ОПЕК превышает ей же установленную квоту в размере 1,2 млн. барр./д., сам фактор снижения до уровня квоты является весьма сильным сигналом на покупку для инвесторов. Поддержал энергетический сектор и Китай, который заявил о приобретении свыше 6 млрд. барр. Нефти в виде запасов на территории Нигерии.
    Дополнительную поддержку энергетический сектор нашел после публикации статистики по коммерческим запасам топлива в США: запасы нефти выросли на 2,796 млн. барр., товарные запасы бензина снизились на 1,657 млн. барр., рынок ожидал роста запасов нефти на 2 млн. барр., а бензина на 1 млн. барр. Инвесторы в вышедших данных обратили внимание на снижение запасов бензина на фоне роста дорожного трафика в США, что является косвенным признаком восстановления экономики страны.
    Сдерживающим фактором для роста выступило заявление представителя ФРС Дональда Кона, который заявил, что меры по стимулированию американской экономики могут завершиться раньше выхода страны из кризиса, добавил “масла в огонь” Алан Гринспен предположив, что в следующем году темпы восстановления экономики США значительно замедлятся.


    Ожидания

    Сейчас шесть крупнейших военных держав собрались в Швейцарии, чтобы найти какие-то точки соприкосновения по ядерной проблеме Ирана: страна явно не намерена отказываться от своих планов. Бесспорно, этот фактор поддержит рынки. Кроме того, стоит отметить снижение корреляции между американскими и европейскими индексами, а также ценными бумагами нефтяных компаний и собственно сырьем. Хотя пока о факторе рыночного истощения говорить не приходится.
    Октябрьский фьючерс на марку Brent пока торгуется ниже 69 долл., а уровень в 70 является не только психологическим, но и сильным техническим. Вряд ли сейчас инвесторы в оставшиеся два дня будут пытаться выводить инструмент за рамки 70, при снижении ниже 68 можно увидеть сценарий снижения к 65,28, то есть нижней границе канала.
  7. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    02.10.2009 Нефть марки Brent

    Ситуация

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов повысилась до 69,19 долл./барр., на 0,12 долл.

    Причины


    Трейдеры на повышение стоимости нефти извлекли вчера мало пользы от макро данных; если статистика по промышленности ещё хоть как-то коррелируют с ожиданиями, то ситуация по рынку труда лишь ухудшается. Опубликованная макроэкономическая статистика по США показала улучшение ситуации, но инвесторы определенно ожидали более существенных темпов. Данные по рынку труда вызвали разочарование: число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю выросло до 551 тыс. На рост стоимости нефти повлияли данные о замедлении темпов снижения ВВП; инвесторы посчитали, что объем потребления товаров длительного пользования и в третьем квартале продолжит расти.
    Ещё во вторник и среду инструменты энергетического сектора и собственно акции сырьевых компаний показали разрыв в корреляции, но в четверг ситуация сохранилась. Бумаги крупнейших нефтяных корпораций снизились на 1%-2%, за исключением ConocoPhillips (+0,75%). Впереди у нефтяных компаний сезонные профилактические работы, поэтому производство нефти может незначительно снизиться, а сами компании получить упущение прибыли, вместе с тем текущие разрывы уже кажутся слишком большие. Интересно, что и часть американских НПЗ вместе с закрытием автомобильного сезона временно вне рынка, сейчас производственные возможности по бензину ниже обычных примерно на 1%. Данные от EIA, вышедшие в среду, указывают, что тенденция высокого спроса и низкого предложения по бензину сохранится и на будущую неделю.
    Вчера инвесторы продавали широкий рынок валют, скупая американский доллар, средства пошли не традиционным способом – на рынок энергоресурсов и металлов – а направились на точечные портфельные инвестиции.


    Ожидания

    Переговоры глав шести стран и Ирана в Женеве особой ясности не внесли, но и обострения не последовало. Интересна реакция рынка – трейдеры стали успокаиваться. В пятницу нисходящее движение продолжилось, марка Brent пробивала уже уровень 68, после чего проходил отскок выше этого уровня. Давление на нефть будет продолжаться, марка тяготеет к 66,6, а далее 65,28. Предпочтительны продажи от 69,24 и 67,96.
  8. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    05.10.2009 Нефть марки Brent

    Ситуация

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в пятницу понизилась до 68,07 долл./барр., на 1,12 долл.

    Причины


    Сырая нефть на прошлой неделе достигала 71 долл., однако оптимистичная тенденция для быков была остановлена, инструмент ушел в коррекцию, хоть и находится и по сей день в рамках коридора 65-75.

    Октябрь месяц – время для предприятий Азии, Восточной и Южной Европы, а также Латинской Америки возвращать кредиты, взятые в долларах, йене и швейцарских франках. Пускай тоже самое можно будет сказать и о ноябре, все-таки инвесторы за сентябрь должным образом не аккумулировали средства, пытались заработать на рынках фондовых и товарных. Более того, на рынке нефти некоторые игроки ведут себя довольно азартно, во всяком случае такое впечатление у меня сложилось после ознакомления с пятничными обзорами нефтетрейдеров.

    Если говорить о пятнице, то первая её половина прошла под знаменами укрепления американской валюты, а на товарный рынок с высокой периодичностью сбрасывались большие объемы на продажу, которые рынок в момент переварить не мог, цена сползала вниз. К открытию американских фондовых рынков, на негативном макроэкономическом фоне нефть в момент показывала снижение почти в 3%. Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы составил 9,8%, таким образом, он вырос на 0,1% относительно августа; данные совпали с ожиданиями экспертов. Вместе с тем количество рабочих мест вне c/х сектора в прошедшем месяце сократилось на 263 тыс., что оказалось значительно хуже ожиданий.

    В прошедшую среду мы получили недостаточно убедительные данные по запасам коммерческого сырья, по сути перед выходными инвесторы закрывали значительный геп вверх по сырью середины недели. Переговоры военных держав по позиции Ирана давление на медведей не оказали, скорее наоборот, в ходе переговоров очень резких позиций против нефтедобывающей страны озвучено не было, кроме того, на рынке и так присутствует переизбыток добывающих мощностей.

    Западные СМИ в пятницу сообщили о том, что добыча нефти в России превысила объем 10 млн. барр. в сутки, увеличение предложения и уход с рынков крупных покупателей в преддверии начала сезона отчетностей американских компаний стало дополнительным поводом для закрытия лонгов.


    Ожидания

    График нам показывает нисходящее движение по всем маркам нефти, вместе с тем по техническому анализу мы можем увидеть до 65,28 в ближайшие недели, если внешний фон не станет вдруг положительным для покупок. Марка Brent в пятницу не достигла цели 66,6; удерживаем цель. Пока сценарий выхода за 70 с целью 75 выглядит маловероятным. В среду фактически начинается сезон отчетностей, выйдут данные по запасам сырья, перегретый рынок будет встречать события ближе к середине восходящего канала.
  9. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    06.10.2009 Нефть марки Brent

    Ситуация


    Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в понедельник понизилась до 68,04 долл./барр., на 0,03 долл.

    Причины

    Технические факторы, которые указывали на возможность коррекции по всем маркам, не сработали на фоне резкого позитива со стороны макроэкономических данных; инвесторы стали “разогревать” товарный рынок не дожидаясь начала сезона отчетностей, который стартует в ближайшую среду.

    Индекс деловой активности в секторе услуг США впервые с августа 2008 года перешагнул за отметку в 50 пунктов, вышел значительно лучше ожиданий. В понедельник ряд американских банков сделали взаимное повышение рейтингов, что в преддверии выхода их отчетностей в ближайшие недели означает лишь желание раздуть значимость.

    Итоги саммита G7, посвященного проблемам волатильности валют, явно не способствуют укреплению доллара, а неопределенность по американской валюте вместе с ростом макроэкономических показателей делают более привлекательным сырье, но не валюту.

    Оказало поддержку стоимости нефти и улучшение геополитического климата в Нигерии и Иране. На конец октября эксперты международного агентства по атомной энергетики посетят Иран с целью инспекции завода по обогащению урана вблизи города Кум. Лидеры нигерийских боевиков, ранее устраивавшие теракты вблизи участников работы нефтяных компаний, сдаются властям, первым стал Атеке Том.



    Ожидания

    На торгах в Азии во вторник нефть демонстрирует рост. Интересно, что сегодня несколько крупных нефтетрейдеров в Сингапуре заявили, что их стратегия базируется на диапазоне 65-75, а перетягивание каната в диапазоне продолжится вплоть либо публикации отчетностей компаний, которые будут разительно отличаться от ожиданий, либо достаточно холодной зимы в США и Европе. Судя по фьючерсам на погоду и заявлением MDA EarthSat Rockville холодный циклон продвинется к Среднему Западу уже в районеи 14 октября.

    Марки в преддверии среды, данных от министерства энергетики, будут изменять вектор движения, поэтому предыдущие рекомендации теряют свою силу. Цель по Brent пятничная была достигнута в понедельник, длинные позиции удерживали через выгодные. По Brent мы имеем цель 69,95, если марка уходит выше 68,9; короткие позиции открываем с целью 66,45, при снижении марки ниже 67,9.
  10. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    07.10.2009 Нефть марки Brent

    Ситуация


    Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов во вторник повысилась до 68,56 долл./барр., на 0,52 долл.

    Причины


    Вчера весь корпоративный и макроэкономический фон трактовался инвесторами как позитивный. Первый шаг к ужесточению кредитно-денежной политики сделала Австралия, однако это не только привело к росту фондовых индексов страны более чем на 2%, но и способствовало росту энергетического сектора нефтегазового рынка. Инвесторы полагают, что другие страны из группы G-20 последуют примеру Австралии, в тоже время пока подобные возможности у ФРС ограничены. Dollar Index откатился в уровень 23 сентября, вместе с тем слабеющий доллар вызвал логичный рост нефти.

    Вчера во всех СМИ распространилась информация о том, что страны-экспортеры нефти совместно с некоторыми потребителями из Европы пытаются вытеснить доллар из взаиморасчета, заменив его корзиной валют и золотом. Представители государств не подтвердили факт переговоров; согласно газете, переход планируется лишь в 2018 году, поэтому событие скоро будет позабыто спекулянтами.

    Независимое энергетическое агентство США повысило прогноз спроса на нефть на конец этого года, основной причиной являются растущие аппетиты азиатских стран. Эксперты агентства полагают, что показатель вырастит на 410 тыс. баррелей по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Отметим, что в предыдущий раз объем спроса на нефть оценивался в размере 240 тыс. баррелей. Согласно данным вторника общемировое потребление нефтепродуктов выйдет на докризисный уровень в будущем году, рост по сравнению с 2009 годом составит 1,1 млн. баррелей. По итогам этого года объем потребления нефти в Китае пересмотрен с 8,08 до 8,17 млн. баррелей. Вместе с тем эксперты считают, что в последнем квартале 2009 года в США потребление нефти упадет на 330 тыс. баррелей, а средняя величина значения за год составит 18,77 млн. баррелей.

    Ожидания

    Сегодня будет опубликована традиционная отчетность от Минэнергетики США по состоянию запасов энергоресурсов. По консенсус-прогнозу трейдеры ожидают роста запасов на 2,2 млн. барр.: так как в ближайшем будущем часть НПЗ будет выведена на сезонные ремонтные работы, имеет смысл пополнить запасы уже сейчас.

    Согласно Американскому институту нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября, снизились на 254 тыс. баррелей, запасы дистиллятов упали на 2,9 млн. баррелей, а бензина выросли на 544 тыс. барр. Данные от API оказались довольно оптимистичными, выйдя лучше ожидания экспертов, вместе с тем вектор на вторую половину недели сформирует отчетность государственного управления энергетической информацией.

    Во вторник у нас открылась позиция лонг по уровню 68,9, далее держим с прежней целью 69,95, при снижении ниже 68,1 закрываем ордер.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать