Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на природный газ - NG
+ Подписаться
Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    19.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой понизился до 4,256 долл., падение составило 0,275 долл.

    Причины

    Данные по коммерческим запасам нефти можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Запасы сырой нефти сократились на 0,9 млн. барр. до 336,8 млн. барр., бензина на 1,7 млн. барр. до 209,1 млн. барр., а запасы тяжелых дистиллятов упали на 0,3 млн. барр. до 167,4 млн. барр. Общие запасы стратегического нефтяного резерва за прошедшую неделю не изменились. Импорт нефти в США снизился до 8,579 млн. барр./сутки с 8,656 млн. барр./сутки, а собственная добыча нефти за неделю сократилась с 5,506 млн. барр./сутки до 5,317 млн. барр./сутки. Спрос в среднем за последние 4 недели составил 18,6 млн. барр. в сутки, что на 4,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Можно констатировать факт – долгосрочно расти с таким спросом будет затруднительно.

    Инвесторы не спешили отыгрывать на больших объемах вышедшие позитивные запасы по сырью, потому что понятно – основная причина – это тропический шторм “Ида”, который парализовал разгрузку танкеров в порту Луизианы (крупнейший нефтяной терминал США), так что предугадать данные по следующему отчету сейчас будет очень сложно.

    Если мы посмотрим январские контракты на нефть, то увидим, что они торгуются немного дороже, например, январский фьючерс на нефть сорта Brent вчера вырос на 0,05 долл. до 79,52, в курсовой разнице контрактов разных месяцев чувствуется уже некоторая сдержанность покупателей, но, возможно, что это просто временный эффект.

    Один из крупнейших банков Европы UBS пересмотрел прогноз на нефть на следующий год до 75 долл. за бочку (предыдущий прогноз – 70 долл.), а на 2011 год – 80 долл. Довольно вялый прогноз с учетом динамики последних месяцев по импорту Китая, движению американской валюты на рынке Forex. Но есть и “уникумы”, которые дают на рассмотрение и вовсе невероятные сценарии, которые могут быть воплощены только в случае, если все инвесторы вновь побегут от волны кризиса в доллар. Экономисты из Capital Economics прогнозируют стоимость нефти марки Brent на ближайшие два года в районе 50 долл., однако на третий квартал они уже прогнозировали уровень в 55 долл., который, по сути, не сбылся. Крупнейший американский банк JPMorgan ожидает более низкие уровни по марке WTI относительно текущих цен. Только в октябре Китай импортировал 18,98 млн. тонн нефти, так что повод для пересмотра прогнозных уровней действительно есть.


    Ожидания

    Удерживаем длинные позиции по натуральному газу.
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    20.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 4,351 долл., рост составил 0,095 долл.

    Причины

    Макроэкономические данные, выходящие вчера, в целом не располагали к наблюдаемой нами довольно значительной коррекции. Однако технический анализ явно указывал на возможность развития, так как вероятность пробития канала с линией сопротивления в 80 долл. выглядела довольно низкой.

    Данные по запасам газа которую неделю подряд не радуют покупателей, на этот раз они вновь увеличились (за неделю, оконченную 13 ноября). Материальные запасы природного газа повысились на 20 bcf, после выхода данных фьючерс на инструмент добавил ещё 1% в падении, хотя ожидания по приросту запасов практически совпали с фактом.

    Открытие американской торговой сессии сопровождалось выходом данных по рынку труда США на 14 ноября – число заявок на получение пособия по безработице составило 505 тыс. (за неделю, завершившуюся 7 ноября), таким образом, новость оказалась нейтральной. Индекс опережающих индикаторов за октябрь вырос на 0,3%, эксперты ожидали роста на 0,4%; показатель в сентябре вырос на 1%. Темы восстановления экономик замедляются, но в целом, положительная динамика сохранилась.

    Но давайте вновь вернемся к техническому анализу, если уж он сейчас может более обстоятельно показать причины коррекции сырья. Для сохранения тенденции необходимо было не только пробитие 80,0, но и уход выше 80,4. Вообще коррекция по четвергам для нефти становится делом довольно привычным, с параллельными тенденциями по укреплению американского доллара.

    ОЭСР вчера пересмотрела прогноз по динамике ВВП стран первого эшелона на ближайшие два года в сторону улучшения, однако о новости вспомнили лишь в пятницу торговцы на азиатской сессии. Торговцы фьючерсом позитивно встречают череду таких новостей, если посмотреть марку WTI с очень дальним фьючерсом 2017 года, то цена пробивала 100 долл.


    Ожидания

    Нефть с начала сессии в Азии буквально стучится о верхнюю границу канала, хотя недавнее падение ниже 79 долл. Полагаю, что трейдеры уже сейчас начинают размышлять о макроэкономических данных, что выйдут в понедельник и вторник на следующей недели. Скажем, уровни немного низкие, чтобы оставаться быком и достаточно высокие, чтобы им продолжать оставаться – тавтологично, но хорошо отражает текущую ситуацию.

    По газу пока вне рынка.
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    23.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация

    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой в пятницу повысился до 4,4318 долл., рост составил 0,1758 долл.

    Причины


    Наверное, некоторые энерготрейдеры на прошедшей недели разочаровались несколько сдержанной динамикой нефти, хотя предпосылки для этого были: президент ФРС банка Сент-Луиса заявил, что вообще ставка может оставаться не изменой аж до 2012 года. Ранее Б. Бернанке сигнализировал, что ФРС не намерена повышать ставку в ближайшее время.

    Данные по запасам газа и нефти за последний отчетный период оказались противоречивыми и явно не располагали к покупкам. Согласно МинЭнерго США запасы сырой нефти сократились на 0,9 млн. барр. до 336,8 млн. барр., бензина на 1,7 млн. барр. до 209,1 млн. барр., а запасы тяжелых дистиллятов упали на 0,3 млн. барр. до 167,4 млн. барр. Общие запасы стратегического нефтяного резерва за прошедшую неделю не изменились.

    Импорт нефти в США снизился до 8,579 млн. барр./сутки с 8,656 млн. барр./сутки, а собственная добыча нефти за неделю сократилась с 5,506 млн. барр./сутки до 5,317 млн. барр./сутки. Спрос в среднем за последние 4 недели составил 18,6 млн. барр. в сутки, что на 4,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Можно констатировать факт – долгосрочно расти сырью с таким спросом будет затруднительно. Инвесторы не спешили отыгрывать на больших объемах вышедшие данные, потому что понятно – основная причина – это тропический шторм “Ида”, который парализовал разгрузку танкеров в порту Луизианы (крупнейший нефтяной терминал США), так что предугадать данные по следующему отчету сейчас будет очень сложно. Данные по запасам газа которую неделю подряд не радуют покупателей, на этот раз они вновь увеличились (за неделю, оконченную 13 ноября). Материальные запасы природного газа повысились на 20 bcf, ожидания по приросту запасов практически совпали с фактом.

    При приближении нефти к уровням 80 долл. и крупные инвесторы стараются закрывать длинные позиции. Верхний предел для нефти в районе 80-82 долл. – это объективный предел. Отслеживая поведение успешных товарных фондов, можно заметить, что в ноябре они делают покупки в области 75-76 долл. за баррель и значительно сокращают открытые позиции по контрактам при цене сырья в области 80 долл. И сами управляющие пока не видят возможности роста выше 82 долл. в ближайшие несколько недель. Однако при заходе пары eur/usd выше 1.51 мы сможем увидеть пробой уровня 82 долл. по сырью.

    Ожидания


    Сегодня на торгах в Азии началась ярко бычья тенденция по паре eur/usd, которая устремилась в уровень 1,50. Инвесторы стали на больших объемах выходить из американского доллара в пользу сырьевых активов и валют, на фондовых рынках среди лидеров роста находятся нефтяные эмитенты.
    Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по жилищному сектору, эксперты ожидают роста продаж домов на вторичном секторе на 2,3% в октябре (максимум лета 2007 года).

    Негативные сигнала сохраняются по топочному мазуту, газу. В пятницу декабрьские фьючерсы на топочный мазут упали на 1%, таким образом, шансов на отскок у газа не так много.

    На северо-востоке США сохраняется непривычно теплая погода, поэтому с учетом и возросших запасов дистиллятов можно ожидать сохранения спекулятивного спроса лишь по сырой нефти.

    Природный газ показывает отскок в 4,5 – характерный момент при позитивных ожиданиях по жилищному сектору, ведь в США значительную часть природного газа потребляют именно домохозяйства. Мы можем увидеть высокую волатильность по инструменту, но не думаю, что краткосрочно стоит принимать на себя такие риски.
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    24.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 4,470 долл., рост составил 0,0382 долл.

    Причины

    На азиатской сессии рынка Forex американский доллар начал неожиданно быстро сдавать позиции против корзины сырьевых валют, а нефть получила резко увеличившееся внимание со стороны спекулянтов. Если во второй половине прошлой недели нефть упала на 3%, то и технические факты указывали на перемещение сырья в buy-листы краткосрочных покупателей.

    Отскок выше 78 долл. за бочку читался некоторыми спекулянтами как открытия коридора 78-80, а некоторые преждевременно начали рассуждать и о возможности ралли нефти в уровень 90 долл. перед заседанием картели ОПЕК в декабре. Однако во многом и обострение отношений (сейчас оно носит уже чуть ли не сезонный характер) с Ираном вновь заставило инвесторов беспокоиться об угрозах поставок четвертого по величине экспортера углеводородов.

    Поддержала покупателей и макроэкономическая статистика по США, за октябрь 2009 г. продажи на вторичном рынке жилья США составили 6,1 млн. домов. Инвесторы ожидали роста на 2,3% относительно предыдущего уровня, в то время как он составил 10,1%.

    Натуральный газ в последние дни продолжает удивлять инвесторов, вчерашний геп на 4,5 среднесрочные спекулянты рассматривали как практически разворотную фигуру, хотя все идет к тому, что просто газовые контракты скупал один из товарных фондов.

    На фоне заявлений о необходимости дальнейшей подпитки американской экономики долларовый индекс вновь показал слабость, в то время как унция золота в очередной раз обновила исторический максимум.


    Ожидания

    В ночь на среду институт API опубликует данные по запасам коммерческого сырья в США, крупнейшего потребителя углеводородов. Эксперты и энерготрейдеры ожидают роста запасов сырой нефти на 1,6 млн. барр., а также сохранение низкой загрузки НПЗ.

    Однако полагаю, что сейчас инвесторам можно обратить внимание и на продукты переработки, в частности, бензин. Близится день Благодарения, а перед ним частные заправочные станции максимально заполняют свои резервы – в праздник трафик на одного авто водителя в США составит не менее 50 миль. Планируется, что в маленькое путешествие отправится около 33 млн. человек! Стало известно, что Valero Energy Corp. приостанавливает работу техасского нефтеперерабатывающего узла, а также планирует значительно снизить объемы переработки в Делавэре, таким образом, у продуктов переработки углеводородов появляется вполне реальная поддержка на ближайшие дни.

    В США сейчас стоит необычайно теплая для текущего времени года погода, особенно в северной, северо-восточной части. Американские специализированные агентства указывают, что такая тенденция сохранится до начала декабря, а потому сильных внутренних предпосылок для роста контрактов на газ и топочный мазут нет.

    Покупаем натуральный газ от 4,15 с целью 4,61 и с стопом 3,88.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    25.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация

    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 4,770 долл., рост составил 0,3382 долл.

    Причины

    Во вторник чувствовалась большая нервозность энерготрейдеров, ранее наблюдавшаяся по натуральному газу, марки нефти WTI. Если говорить о природном газе, то инвесторы с интересом отслеживали выходящие недельные прогнозы по штатам, пока у них нет особых поводов для оптимизма – температура в ближайшую неделю будет оставаться выше среднегодовой. MDA EarthSat, a Rockville, Md. полагает, что цикл падения температур может начаться на северо-востоке США и среднем западе с 4-5 декабря, однако далее 8 декабря наступает вновь полная неопределенность. Согласно последним данным от U.S. The National Weather Service до 5 декабря в целом по США будет сохраняться непривычно высокая температура. Аналитики вновь ожидают роста запасов газа на 5 bcf за неделю, что завершилась 20 ноября. Если расчеты специалистов окажутся верными, то мы будем наблюдать очередной пик запасов природного газа на уровне 3,838 tcf, что выше на 13,1% относительно среднего значения за последние 5 лет и выше на 11,9% уровня прошлого года.

    “Покупаем на слухах, продаем на фактах”, говорит трейдерская мудрость, факты на этот раз оказались явно не на стороне быков. Министерство торговли США действительно пересмотрело ВВП за третий квартал в сторону уменьшения, с объявленных ранее 3,5% до 2,8% в годовом исчислении. Таким образом, впервые более чем за год ВВП США демонстрирует положительную динамику, в данном случае благодаря росту потребительских расходов; вместе с тем другие составляющие показателя не внушают большого оптимизма. На рынках прибавилось оптимизмов после пересмотра прогнозов ФРС на динамику ВВП в 2009-2010 гг. в сторону роста, планируется, что будущем году ВВП вырастит на 2,5-3,5%. На фоне выхода данных нефть опустилась ниже 76 долл. за бочку, обновив минимум за последние 5 недель.

    Ночью институт API выпустил отчет по объемам запасов углеводородов за неделю, завершившуюся 20 ноября. Запасы сырой нефти повысились на 3,3 млн. барр. до 336,4 млн. барр., запасы бензина выросли на 1,7 млн. барр. до 212,2 млн. барр., а дистиллятов снизились на 2,4 млн. барр. до 166,9 млн. барр. Аналитики, опрошенные Рейтерс, ожидали увеличения запасов нефти лишь на 1,2 млн. барр, а бензина на 0,3 млн. барр. Согласно данным API объем запасов увеличился, прежде всего, из-за роста объемов импорта.

    Вчера Bank of America Merrill Lynch выпустил доклад о состоянии экономики с прогнозом на будущий год, сейчас специалисты одной из крупнейших финансовых компаний мира ожидают среднюю стоимость нефти в будущем году на уровне 85 долл. за баррель с дальнейшим движением в область 100 долл.

    Ожидания

    Торговая сессия среды не дает явных сигналов на вектор дальнейшего движения энергетического сырья. Утренние данные по объему экспорта в Японии за октябрь месяц (-23,2% г/г) не испугали азиатских инвесторов, а потому рост фондовых индикаторов проходил даже на негативном внешнем фоне. Как и в США, в Японии падает объем импорта природного газа (-13,3%).

    Теперь инвесторам стоит дождаться публикации традиционного доклада МинЭнерго. Похоже, инвесторы уже приготовились к худшему, а потому если данные окажутся отличными от API хотя бы незначительно в лучшую сторону, по инструментам можно будет наблюдать массовые покупки. Сейчас эксперты ожидают, что МинЭнерго США сообщит о росте запасов сырой нефти на 1,5 млн. барр. за прошедшую отчетную неделю.

    В любом случае, сырья пока находится в диапазоне 75-85 (90) долларов, который устраивает абсолютно всех – спекулянтов, экспортеров, импортеров, потребителей.

    Приближающийся день Благодарения также способен сейчас оказаться как один из козырей в руках потребителей, потому что в этот период всегда значительно увеличивается дорожный трафик, а частные заправочные компании делают закупки топлива по объемам выше обычных.

    Покупаем натуральный газ от 4,15 с целью 4,61 и с стопом 3,88.
  6. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    26.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 5,150 долл., рост составил 0,38 долл.

    Причины


    Данные по запасам нефти оказались несколько лучше ожидания. За неделю, завершившуюся 20 ноября, запасы сырой нефти выросли на 1 млн. баррелей до 337,8 млн. баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 500 тыс. баррелей.

    Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,5 - 2 млн. баррелей, бензина — на 0,3 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 0,1 млн. баррелей. Также стоит отметить увеличение объемов переработки сырой нефти. Инвесторы увеличили потребление тяжелых дистиллятов даже на фоне аномально высокой температуры. За последний месяц в среднем спрос составлял на уровне 18,7 млн. барр. сырой нефти в сутки, на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки (+0,5% г/г), а дистиллята – 3,6 млн. барр. (-9,5% г/г).

    В среду американский доллар упал почти до минимального уровня за последние 15 месяцев к корзине шести основных валют. С одной стороны, инвесторы, что приобрели аппетиты к рискам, стали переводить активы в акции, а неустойчивые – перемещаться в металлы, золото, прежде всего.
    Данные по рынку труда не принесли особых неожиданностей. Число обращений на получения пособия по безработице за неделю, завершившуюся 21 ноября, впервые за 54 недели сократилось ниже 500 тыс., до 466 тыс. Личные расходы американцев в октябре повысились на 0,4% против снижения на 0,6% месяцем ранее, спрос на товары длительного пользования продолжает снижаться – это весьма негативный факт. Однако обо всем пакете данных инвесторы забыли (он вышел в середине торгового дня), после публикации недельного отчета от EIA.

    Инвесторы скупают газовые контракты, хотя буквально несколько недель назад контракты на инструмент практически не интересовали покупателей. Специалисты Ritterbusch & Associates ожидают первых признаков похолодания в США уже через неделю. Рост цен также проходил на фоне увеличения потребительских расходов американцев, которые традиционно сильно влияют на этот инструмент. В США продолжается рост спроса на буровые установки, за прошедшую неделю было приобретено 22 штуки.
    Вероятно, во второй половине недели мы будем наблюдать разворот по сырьевым инструментам, а нефть вновь подойти вновь в область


    Ожидания


    Торги в Азии сегодня проходили спокойно, нефть держалась уверенно выше 77 долл. после роста в 2%. Представители Mitsubishi Corp. агрессивно настроены по сырью, предполагая его заход в область 80 долл. за бочку уже в самое ближайшее время.

    Покупаем натуральный газ от 4,15 с целью 4,61 и с стопом 3,88.
  7. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    27.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 5,172 долл., рост составил 0,022 долл.

    Причины

    На рынок в четверг просто обрушилось настоящее бедствие. На мой взгляд, это не простая случайность, не совпадение, а вполне достаточная закономерность.

    Беду действительно никто не ждал. Вчера представители власти России заявили о вводе в бивалютную корзину канадского доллара. Мировые инвесторы отреагировали на новость продажей американской валюты против корзины основных валют. Однако настоящую панику создал инвестиционный фонд Дубаев - Dubai World, который является квазигосударственным. Сейчас представительство страны думает о возможностях реструктуризации фонда, а инвесторы тем временем вспоминают о суверенном дефолте Аргентины, что случился относительно недавно. Банкротство фонда Dubai World по последствиям будет вполне сопоставимо с уходом с рынка инвестиционно-банковской системы США LM. Под контролем фонда находятся большие объемы недвижимости, порты, то есть речь идет о возможном нарушении инфраструктуры региона.

    Теперь о моменте выхода новости. Он оказался достаточно удачным, в США рынки не работали по причине празднования Дня Благодарения, биржи восточного региона также вне активной работы. Таким образом, у инвесторов просто не было возможности выйти из агрессивных позиций в пользу консервативных инструментов. На мой взгляд, мы наблюдаем своего рода интервенцию в пользу доллара столь непривычным для некоторых образом. Я почти уверен, что проблему с этим фондом скоро забудут, он начнет жить свой жизнью. Но краткосрочно в ближайшие дни будет высокая неопределенность, особенно в пятницу. В дальнейшем, полагаю, восхождение продолжится, просто нужно найти хорошую точку опоры, как нижнюю границу канала.

    Натуральный газ продолжает пользоваться спросом и даже проявляет устойчивость при внешней непогоде, во многом это связано и с HNU ETF.


    Ожидания

    Сегодняшняя торговая сессия у покупателей сразу же не заладилась. На азиатских рынках инвесторы распродавали активы, сырье, выходя в основные валюты фондирования. Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) сегодня упали почти на 4%. Доллар и японская йена смотрятся очень сильно против сырьевых платежных инструментов.

    Основные торговые идеи появятся у нас с понедельника, когда рынок немножко придет в себя после кризиса в Дубаи, можно будет видеть более верное соотношение стопа и профита.
  8. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    30.11.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой повысился до 5,192 долл., рост составил 0,02 долл.

    Причины


    В четверг и пятницу инвесторы явно не были готовы к шквалу негативных новостей от инвестиционного квазигосударственного фонда Dubai World. Банкротство фонда Dubai World по последствиям было бы вполне сопоставимо с уходом с рынка инвестиционно-банковской системы США LM. Под контролем фонда находятся большие объемы недвижимости, порты, то есть речь идет о возможном нарушении инфраструктуры региона. Первую половину пятницы на рынках сохранялись панические распродажи, международные рейтинговые агентства заявили о возможном снижении суверенного рейтинга. На новость мгновенно отреагировали свопы по кредитам Дубая, который в момент выросли с 318 базисных пунктов до 440, рост свопов прошел и по другим странам Персидского Залива – Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

    Падение нефти в пятницу сопровождалось значительным укреплением американского доллара против корзины основных шести валют, инвесторы искали возможность наиболее выгодного выхода в валюты фондирования. Деньги выводились из сырьевых валют и инструментов с крайне высокой скоростью, а падение нефти достигало 7%, что является рекордным падением за последние 7 месяцев.

    В целом, пока у инвесторов не должно быть фундаментальных опасений по перспективам мировой экономики. Конечно, ситуация с Dubai World не самая приятная, но не критичная, все-таки есть инструменты вроде LBO, а фонд обладает хорошими активами, так что кредитные линии, думаю, ему откроют в полном объеме. Вместе с тем выходящие макроэкономические новости были довольно позитивными. Данные по запасам нефти за последний отчетный период в США оказались несколько лучше ожидания. За неделю, завершившуюся 20 ноября, запасы сырой нефти выросли на 1 млн. баррелей до 337,8 млн. баррелей, сообщило в среду государственное Управление энергетической информации (EIA). Запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 500 тыс. баррелей.
    Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,5 - 2 млн. баррелей, бензина — на 0,3 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократятся на 0,1 млн. баррелей. Также стоит отметить увеличение объемов переработки сырой нефти. Увеличилось потребление тяжелых дистиллятов даже на фоне аномально высокой температуры. За последний месяц в среднем спрос составлял на уровне 18,7 млн. барр. сырой нефти в сутки, на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, спрос на бензин составил 9,0 млн. барр. в сутки (+0,5% г/г), а дистиллята – 3,6 млн. барр. (-9,5% г/г).


    Ожидания

    Сегодня стало известно, что ЦБ ОАЭ в ближайшее время через финансовые организации страны должен открыть кредитую линию для инвестиционного холдинга Dubai World в размере 24,3 млрд. долл. Однако этой линии не хватит для полного перекредитования, так как общий долг оценивается примерно в 59 млрд. долл., очевидно, что потребуется дополнительное привлечение внешних заимствований.

    В ходе азиатской сессии с утра в понедельник фьючерсы на сырье дорожали на 0,3%-0,5%.

    В начале каждой торговой недели специалисты агентства Bloomberg проводят опросы аналитиков с целью выяснения их ожиданий. В ноябре месяце количество быков и медведей было примерно одинаковое, сейчас же явно перевес за игроками на повышение.

    По NG будем ждать возможность входа в области 4,8.
  9. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    01.12.2009 Природный газ NG

    Ситуация


    Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой понизился до 4,830 долл., падение составило 0,362 долл.

    Причины

    В последнее время стало довольно много новостей выходить из стран Персидского залива, на этот раз в центре внимания оказался Иран. Стало известно, что военно-морские силы страны задержали яхту с британцами на борту, которая заплыла в иранские территориальные воды. Ещё большее беспокойство вызвало желание страны построить десять заводов для обогащения урана. На прошлой недели Иран провел воздушные учения, которые активно обсуждались в блоке НАТО. Подобные действия всегда беспокоят импортеров, поэтому они постарались впрок закупить контракты. Если рынок немного успокоится, то они в дальнейшем могут быть выставлены на продажу. Активизировались сейчас и сомалийские пираты, которые захватили греческий танкер.

    Американский доллар вчера показывал слабовосходящую динамику против корзины основных мировых валют. Ситуация с государственной инвестиционной компанией Dubai World продолжает беспокоить инвесторов. Весь внешний долг Дубая оценивается в 88 млрд. долл., а долг инвестиционной компании перед американским банком Bank of America оценивается в 67% от общего объема. Капитал Ближнего Востока весьма серьезно влияет на всю европейскую и американскую финансовую систему. Инвесторы, не оценив правильно дубайские риски, не побегут с оголенными шашками скупать энергетические контракты. Волатильность рынков перед Рождеством вырастет, а крупные капиталы будут оставаться вне рынка. Поэтому можно ожидать очень большой волатильности, дельты у рынка на небольших торговых объемах.

    Макроэкономические данные оказались в целом лучше прогнозов, хотя и не вызвали бурю эмоций у трейдеров. Чикагский индекс PMI повысился с 54,2 до 56,1 относительно предыдущего месяца.


    Ожидания

    Сейчас довольно интересно наблюдать за поведением Центробанков Азиатско-тихоокеанского региона. Австралийский ЦБ накануне пересмотрел учетную ставку в сторону повышения, а Япония продолжает накачивать свою экономику практически бесплатной ликвидностью.

    Сейчас торговые ориентиры у инвесторов будут в полной корреляции с данными по запасам коммерческого сырья в США. Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидают существенного изменения запасов сырой нефти, а также снижение запасов бензина и дистиллятов.

    Из-за импорта крупного танкера с газом цена контракта на NG обрушилась на 6%, а у нас открылась длинная позиция по инструменту. Будем удерживать стоп по 4,2 и цель ставить на 6,79.
  10. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Сейчас просмотрел 9 крупнейших аналитических компаний США в области прогноза погоды, 7 из них ожидают второго витка похолодания ближе к выходным, но посмотрим, придет ли циклон. Во всяком случае, его ожидания тоже какой-то поддержкой выступает.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать