Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС «Хамелеон»
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС «Хамелеон»

    Счет: 573734
    Пароль инвестора: bb3zmwa


    Составляющие торговой системы:

    1) модели японского графического анализа;
    2) модели западного графического анализа;
    3) модель «Волна Вульфа»;
    4) вспомогательная функция: уровни поддержки/сопротивления, MACD (13,26,9), объемы, уровни Фибоначчи.

    Сигналы на покупку:




    Сигналы на продажу:




    Одним из недостатков свечных моделей является тот факт, что они не дают ориентиров для определения целей. Поэтому, в качестве ориентиров будут использованы уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, расчетные уровни фигур западного технического анализа (флаг, вымпел, треугольник, голова и плечи), расчетные уровни модели «Волна Вульфа». Эти же модели могут использоваться для открытия позиций.

    Возможно досрочное закрытие позиции при появлении свечной модели, с сигналом, противоположным направлению открытой позиции.

    Возможно отклонение различных свечных моделей от идеальной модели, поэтому решение об открытии сделки принимаются с учетом факторов, усиливающих сигнал.

    Если на рабочем тайм-фрейме предполагается образование какой-нибудь модели, решение о вступлении в сделку может приниматься при формировании свечной модели на более мелком временном интервале.

    Если сформировалась свечная модель, а соотношение SL/TP составляет менее 1/1.3, то такой сигнал игнорируется.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,445
  2. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сделка по FDAX.

    На недельном графике видим разворотную модель «Три реки». Тренд восходящий, однако в данный момент цена встретила сопротивление в районе 5578,0. Этот уровень очень сильный ввиду того, что недельная свеча начала октября имеет очень длинное тело. Середина этого тела послужила поддержкой нисходящего тренда почти 9 месяцев, и в настоящее время, согласно свечной теории встречает сопротивление в районе цены открытия свечи.



    На дневном графике наблюдается не закрытое окно 06 октября 2008 г., что тоже является мощным уровнем поддержки/сопротивления. Цена на дневном графике располагается у верхней границы ценового канала. Сводная свечка 26-31 августа сформировала медвежью модель поглощения – сигнал к продаже.



    На 4-х часовом графике черная свеча с длинным телом прорвала линию поддержки. Середина этой свечи будет служить линией поддержки. Продаем примерно от середины этой свечи 5438.



    Первая цель - 5185,0 (ближайшая поддержка), вторая цель – 5050,0 (50% Фибо от восходящей волны с 13 июля), третья цель - противоположная граница канала на уровне 4940,0 (61,8 Фибо от восходящего движения с середины июля).
  3. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Далее, были размещены 2 отложенных ордера:
    1) sell limit 5424,5 (чуть ниже середины черной свечи на 4-х часовом);
    2) sell stop 5370,5 (из расчета, если цена не зацепит первый ордер и пойдет вниз).
    Наблюдая за ценой он-лайн, было принято решение о возможности входа в рынок по лучшей цене с рынка. Поэтому отложенные ордера были удалены.
    Далее, вход по 5426,0 (не хватило терпения подождать), в итоге убыток $125 после закрытия с рынка. В тоже время дополнительное открытие объемом 0,05 с маленьким стопом на минутках по 5445,5 закрылось по стопу с убытком $16. Совокупный убыток по сделке $141.

    В итоге с рынка открыта позиция 0,15 по цене 5456.5, sl 5485.0, tp 1-ая цель 5190.5.
    Частичное закрытие 0,05 с прибылью $230 (произошло сильное движение вниз, после которого возможна коррекция, поэтому предпочтительнее частично зафиксировать прибыль).
  4. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    На 4-х часовом сигнал на продажу "Поглощение" и "Завеса из темных облаков" (немного не дотянули до поглощения). Вход с рынка.
    Стоп лосс выше завесы 1.4384, тейк профит сопротивление 1.4047

  5. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    В течение недели цена находилась в зоне консолидации 1015 – 1040. Как видно на недельном графике, сопротивление оказывает верхняя граница восходящего канала, которая совпадает с уровнем 38,2 Фибо.



    Возникает вопрос: пробой или откат? При анализе дневного графика можно сделать выводы о медвежьем настрое рынка. Ряд маленьких тел с 24-го по 27-е августа можно объединить в сводную свечу, которая также имеет маленькое тело с длинными тенями (свеча-волчок или «высокая волна»). Это сигнал о неопределенности рынка. Далее интересна свеча от 28 августа, которая образует новый максимум, однако закрывается ниже закрытия предыдущего дня. Вывод такой: сил у быков на пробитие сопротивления нет, поэтому последует откат. Подтверждением послужили свеча 31 августа, с ценой закрытия ниже минимума предыдущей свечи. Если объединить свечи 28-го и 31-го августа в сводную свечу, то получим модель «Медвежье поглощение», в которой эта сводная свеча поглощает маленькие свечки 24-27-го августа.
    Появился хороший сигнал на продажу.



    В итоге 2 сделки по 0,10 с рынка. Второй ордер открыт по более выгодной цене. Стоп выше максимума сводной свечи поглощения на дневном графике, затем стоп передвинут чуть выше медвежьего поглощения на 4-х часовом графике. Тейк-профит 955,50 (50% Фибо восходящего движения с 13 июля). Возможно, закрытие досрочно при достижении уровня 38.2%.

  6. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Пока что в работе 4 ордера.
    FDAX - на рынке наблюдается коррекция. Ордер пока что в работе. Стоп перенесен в безубыток.



    6Е - свеча 02 сентября образовала модель "Толчок" (правда, не идеальную). Это модель продолжения тенденции. Пока что оставляем ордер и ждем цены закрытия. Если будет намного выше середины черной свечи 01 сентября можно будет рассмотреть вариант досрочного закрытия позиции с минимальными потерями.



    ES - наблюдается консолидация. Оставляем ордера в работе. Стоп в безубыток.

  7. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Как видно из месячного графика, цена подошла к минимумам августа 2002 года, где в районе 2,640. В этом диапазоне получило поддержку восходящее движение, начавшееся в начале 2002 года. Предполагается, что этот уровень может оказать сопротивление медвежьему тренду.



    Сделки совершались по сигналам часового графика.



    1-ый вход в рынок был сделан по цене 2.556 в расчете на образование модели «Основание пинцет». Молотообразная свеча, образовавшаяся в 14.00 не подтвердилась ценой закрытия свечи следующего часа выше середины черной свечи перед молотом, однако образовало свечу «перевернутый молот», что указывало на бычий настрой. Эти 3 слабых сигнала в совокупности могли послужить ранним признаком разворота. Однако рынок распорядился иначе. В итоге убыток по сделке $150.
    2-ой вход в рынок был сделан в расчете на отбой от границы часового канала, однако цена пошла еще ниже. В итоге убыток $105.
    Еще 2 сделки с короткими стопами принесли дополнительный убыток $30.
    Еще один вход в рынок по дивергенции MACD на 30 мин. графике также с коротким стопом. Пока что сделка в небольшом плюсе. Потенциал на данный момент небольшой, так как сигналы получены на часовом графике, а на старших тайм-фреймах нет сигнала, но и убыток будет относительно небольшой.
    В любом случае буду держать этот инструмент в поле зрения.
  8. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Убыток по NG составил $111. Не дает покоя мне этот инструмент, дивергенция по MACD и 20 рекордных минумумов на дневном графике.



    Согласно свечной теории после 9-12 рекордных минимумов или максимумов вероятность коррекции или разворота увеличивается. Зашла еще раз по 2.430 по сигналу 30 минутного наблюдается нижнее спружинивание. Стоп-лосс на 2.406. Если сработает стоп - буду ждать устойчивого сигнала на 4-х часовом.


    6B - у верхней границы нисходящего канала образовалась разворотная модель "Вечерняя звезда". Продажа с рынка по 1,6344 в районе примерно 50% отката к звезде. Стоп-лосс выше максимума звезды 1,6417, тейк на ближайшем сопротивлении 1,6140. Вторая цель на противоположной границе канала в районе 1,6030.



    Сработал отложенный ордер по FDAX на уровне 38.2% Фибо. Картинка вырисовывается, похожая на флаг - продолжение тенденции. Также, модель похожа на 3 индейца.Стоп пока что на уровне 5409,5, но думаю, что передвину чуть ниже, если будет разворотная модель на этом уровне Фибо.

  9. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Сработал SL по 6b. Убыток $46.
    Сработал SL по FDAX. Убыток $111.
  10. 566
    Комментарии
    17
    Темы
    567
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    По итогам недели счет просел на 10% по закрытым позициям. Состояние счета с учетом открытых позиций +3%, в основном за счет сделок по NG.

    Структура убытков следующая:
    FDAX - $78;
    NG - $396;
    6B - $46;

    В итоге, сделки по хорошим ценам обошлись убытками в $396. Объем по пробным сделкам был немного завышен. Будем учиться постепенно наращивать объемы, что позволит сократить убытки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать