Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Соевое масло Soybean Oil (ZL)
+ Подписаться
  1. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Соевое масло Soybean Oil (ZL)

    Соевое масло Soybean Oil (ZL)

    Соя имеет три основных направления конечного использования: пища человека, кормовая добавка скоту и масличная культура. Последние 2 пункта торгуются через продукты, произведенные из сои, такие, как соевая мука и соевое масло. Для трейдера важно помнить, что когда возрастает общее потребление кормов, должен пропорционально возрастать спрос и на соевое масло.

    Производные сои являются одним из наиболее распространенных товаров на Чикагской торговой бирже вследствие их легкого производства, транспортировки и широкой области применения.

    Соевое масло занимает лидирующую позицию в структуре мирового производства растительных масел. На него приходится 35% общего объема. Конечно, соя-бобы уступают по жирности подсолнечнику. Однако соевое масло содержит биологически активные компоненты, включающие незаменимые в питании лецитин и холин, витамины Б, В и Е, макро- и микроэлементы, более того, в нем отсутствуют холестерин и лактоза.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,192
  2. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Описание контракта

    Фьючерс на соевое масло имеет тикер ZL. Одновременно на бирже торгуются восемь ближайших контрактов — истекающие в январе, марте, мае, июле, августе, сентябре, октябре и декабре, поэтому вы можете встретить контракты с тикерами: ZLH9, ZLK9, ZLN9, ZLQ9, ZLU9, ZLF9, ZLV9 и ZLХ9, причем, цифра на конце обозначает год поставки, а буква перед ней — соответствующий месяц.

    Последним днем торговли фьючерсным контрактом на соевое масло является рабочий день до 15-го календарного дня контрактного месяца. Последним днем поставки является седьмой рабочий день после последнего операционного дня месяца поставки.

    Фьючерсы на соевое масло торгуются на Чикагской товарной бирже. Полную спецификацию контракта вы можете найти, перейдя по ссылке.

    Торговля фьючерсными контрактами на соевое масло осуществляется как на полу Чикагской товарной биржи, так и посредством электронной торговой системы Globex.

    Объем одного фьючерсного контракта для соевого масла составляет 60 000 фунтов, что эквивалентно 27 метрическим тоннам.

    Минимальное изменение котировки составляет 1/100 цента или $0.0001 за фунт, что равно $6.00 за контракт.

    Электронная торговля контрактом начинается с понедельника в 03:00 ночи мск и заканчивается в 22:15 в пятницу. Внутри недели инструмент торгуется с 03:00 до 16:15 и с 18:30 до 22:15. Каждый день торги закрываются на перерыв на 2 часа 15 минут. При этом питовая торговля на бирже, когда контракт наиболее ликвиден, ведется с 18:30 до 22:15 мск.

    Торговля фьючерсами на соевое масло доступна в терминале Broco Trader, где есть два ближайших контракта.

    Данный контракт — это фьючерс с биржевым спредом, который меняется ежесекундно.

    Первоначальная маржа для открытия 1-го контракта в терминале Broco Trader составляет 600$. Поддерживающая маржа — 300$.

    Фьючерсные контракты на соевое масло интересны как хеджерам, так и спекулянтам в силу их большой ликвидности и важности базового актива.

    Сделки с CFD на биржевые фьючерсные контракты в терминале Broco Trader совершаются так же, как и с другими инструментами. Обращайте внимание на цены, по которым реально будут совершаться сделки — для этого есть контракт с решеткой. Также следите за залоговыми средствами. Чтобы открыть сделку по фьючерсному контракту, на вашем счету должно быть в два раза больше денег, нежели заблокируется при ее открытии — в отличие от инструментов рынка форекс.
  3. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Особенности торговли контрактом

    В ценах на соевое масло сезонность отражается значительно меньше, чем в ценах на соевую муку, так как его потребление равномерно в течение всего года.
    Внутри дня соевым маслом торгуют в основном спекулянты. Рынок сои славится тем, что основной объем сделок и участие крупных игроков происходит именно во время питовой сессии. В первые полчаса после открытия этих торгов максимальная волатильность, однако в это время редко формируется прямолинейная тенденция на всю сессию, а само открытие торгов знаменито большими гэпами.

    Если вы предпочитаете торговать во время электронной сессии, то к ее завершению стоит закрывать все сделки, чтобы не получить огромных убытков после перерыва. В то же время, открывать сделки на сильном движении при открытии пита не стоит, если вы не знаете, почему оно произошло — публикация отчета о запасах или данные о плохих погодных условиях, повлекших за собой уничтожение урожая соевых бобов. Как правило, значительные колебания объясняются резким увеличением торгуемых объемов и через полчаса-час рынок успокаивается и торгуется в уже заданном нешироком коридоре.

    В моменты исключительно электронной торговли контракт на соевое масло достаточно малоликвиден.
  4. 2,880
    Комментарии
    105
    Темы
    2890
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Фундаментальные факторы

    Дополнительные сведения по анализу соевого масла вы можете почерпнуть из документа, посвященного соевым бобам.

    Ведущим производителем соевого масла являются США. Именно отсюда идет 90% экспорта этого товара. 60 бушелей соевых бобов дают около 11 фунтов соевого масла — самого важного в мировой торговле, по мнению многих экспертов. Практически все производимое соевое масло потребляется пищевой промышленностью.

    Предложение по соевому маслу определяется объемом измельчаемых бобов, а это, в свою очередь, зависит от прибыльности процесса. Если бобы относительно дешевы, то переработчики продолжат производство масла, наращивая его, и цены на масло будут снижаться. При этом нужно учитывать, что на производство масла уходит порядка 60% урожая сои. В отличие от соевой муки, соевое масло хорошо хранится. Около 80% масла будет использовано внутри страны, а 20% масла отправят на экспорт.

    Спрос на соевое масло зависит от цены и наличия продуктов-конкурентов, уровня наличных запасов и темпов расходования.

    Поскольку во многих продуктах вместо соевого масло могут быть использованы заменители и суррогаты, то их наличие и цена оказывают значительное влияние на соевое масло. В частности, цены на свиной жир, хлопковое и сливочное масло оказывают влияние на формирование спроса на соевое масло. Если смотреть на рынок жиров более широко, то конкурентами соевому маслу являются пальмовое, кокосовое, рапсовое, арахисовое и подсолнечное масло. Исторически в США наиболее популярны первые два вида масла: пальмовое и кокосовое, однако в силу высокого содержания холестерина их потребление снижается в пользу соевого масла. Кокосовое масло в основном поступает с Филиппин, используется для сластей и выпечки, а пальмовое производится в Mалайзии и Индонезии и используется для производства кулинарных жиров.

    Поскольку соевое масло — производная соевых бобов, то информацию по нему стоит отслеживать по источникам, которые дают статистику по сое.

    Трейдеры и хеджеры по сое внимательно отслеживают развитие и созревание соевых бобов. «Посевные перспективы»/ Prospective Plantings, которые публикуются в конце марта, содержат прогнозы и оценки будущего урожая сои. В июле публикуются окончательные данные по посевным площадям, а в период с августа по ноябрь — ежемесячные экспертные оценки будущего урожая, все это находит непосредственное отражение во фьючерсных ценах.

    Еженедельные отчеты Иностранной сельскохозяйственной службы содержат информацию об отчетах и обязательствах по экспорту соевых бобов. В ежемесячнике «Перспективы масличных культур»/Oil Crops Outlook и «Ежегоднике по масличным культурам»/ Oil Crops Yearbook можно найти статистику и оценки перспектив спроса и предложения по всему комплексу сои.

    Информация об отжиме, расходованию и запасах сои предоставляется Бюро статистики США. Национальной ассоциацией переработчиков сои публикуется сводный ежегодник, который содержит правила торговли соевыми бобами, а также ежемесячные и еженедельные материалы.

    При анализе графиков цен контракта на соевое масло в первую очередь надо следить за основным активом — непосредственно соей, потому что она определяет стоимость муки. Соя — обычный сельскохозяйственный товар, к которому применим тот же подход, что и, например, к пшенице или кукурузе. Наиболее важным параметром для них являются исходящие остатки на конец урожая. В Америке сельскохозяйственный год начинается с 1 ноября. В Южном полушарии в это время вовсю идут посадки. Поскольку объем производства сои между полушариями распределен приблизительно как 2 к 1, то и влияние соответствующих факторов надо оценивать в той же пропорции.

    Для прогноза цены необходимо учитывать интересы различных участников рынка — фермеров, переработчиков, экспортеров, торговых домов. При этом включать в анализ приходится не только соотношение спроса-предложения по сое, но также продуктовую группу растительных масел и конъюнктуру на рынке животноводства. Поэтому соевые контракты считаются достаточно трудоемкими и рутинными для фундаментального анализа. Также стоит учитывать, что соевое масло является уже продуктом переработки, и поэтому в его стоимость закладываются также издержки производства и другие финансовые факторы.
  5. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На недельном графике наблюдается некий глобальный клин, выход из которого, на мой взгляд, назрел.
    Зелёные вертикальные линии - это 61-барный дневного масштаба цикл подъём-снижения, берущего своё начало от минимума 5 декабря 2008 года. Красный диапазон - полуторная 3-х волновая циклоида: подъём - снижение - подъём, периодом 100 баров. Начало также от 5-го декабря 2008-го. Обе эти циклоиды почти совпадают в конце нынешнего апреля в фазе снижения, следовательно от этих временных линий начинается подъём. Индикаторы сигнализируют локальный разворот, возможно, он перерастёт в глобальный.



Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать