Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Вира-майна-контра-тренда" 19.10.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Вира-майна-контра-тренда" 19.10.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 10332.07 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +3.32 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"

    Установить 10-дневные скользящие средние пиков и впадин, а затем размещать исходные остановки на минимальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими средними (с. 38). Тестирование ADX на разных наборах данных подтверждает прибыльность этого диапазона от 14 до 20 дней с наилучшими результатами, показанными на 18 днях (с.67). Если ADX устойчиво растет, сигналы осцилляторов должны быть проигнорированы (с. 72). Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию (с.74). Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. На рынке, который произвел шип, АDX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящиего движения (с.75). Установим пару 10-дневных скользящих средних, одна из которых базируется на пиках, а другая - на впадинах. Посчитаем текущую разность между двумя скользящими средними и возьмем половину этой разности в качестве значения ячейки. После определения размеров ячейки мы рекомедуем использовать стандартный трехячеечный разворот (с. 167). Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечение линий в сочетании с уровнем, свидетельствующем о перекупленности или перепроданности. Перепроданность показывается ниже 30, а перекупленность - выше 70. Значения 80 и 20 также используются. Для медленного стохастического осциллятора диапазон между 9 и 12 является лучшим компромиссом между скоростью сигналов и пригодностью (с.182,184). Волатильность является частью различных исследований и ключевой составляющей анализа крестиков-ноликов. Простейшее определение диапазона волатильности - это расстояние между пиком и впадиной данного временного периода (с.192). Нам было бы интересно ценовое движение, выражающееся в процентном отношении от ATR, скажем 150% цены закрытия предыдущего дня (с. 194). После того, как мы вошли в торговлю, более близкая остановка может быть задана путем вычитания меньшего процента АТR от точки вхождения. По логике, все, что меньше 100 % от ATR будет рассматриваться как слишком сильное приближение, подверженное практически случайным дерганиям, но использование такого числа как 125 % все еще требует возникновения неординарного события и дает более близкий уровень остановки (с.197).Торговать на прорывах волатильности только при условии подъема 18-дневного АDX (с.198).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,357
  2. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1, H4

    III. Финансовые инструменты ТС.

    9 валютных пар: EURUSD, EURJPY, USDJPY, USDCAD, GBPJPY, GBPUSD, AUDUSD, AUDCHF, NZDJPY.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1.

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Investor

    Торговый счет - № 180744

    Логин торгового счета - 180744

    Пароль инвестора - cle6zwh

    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Время оповещения об открытии сделки: после закрытия свечи с сигналом на вход.

    Время оповещения о сопровождении сделки: после закрытия свечи.
    Об изменении Т/Р - если цена закрытия отличается от цены входа в направлении сделки или от экстремальной цены закрытия предыдущих свечей в направлении сделки.
    Об изменении уровня трейлинг стопа - начиная с 25 % диапазона волатильности по мере необходимости без предварительного оповещения по правилу защиты половины прибыли: уровень трейлинг стопа равен разности между ценой входа и S/L.
    Об изменении S/L - при противоположном сигнале, при конфликте индикаторов, при наличии дивергенции Stoch.
  3. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Сигналы на открытие сделки:

    Sell

    1. Тренд: ADX устойчиво растет, вход ниже на 5 % диапазона от минимума сигнальной или текущей свечи или уровня поддержки. Повторный вход - ниже на 5 % диапазона от минимума тренда.
    2. Контртренд: ADX падает, Stoсh пересекается в зоне перекупленности, вход ниже на 5 % диапазона от минимума сигнальной или текущей свечи или уровня поддержки.

    Практически это выглядит так - после формирования и фильтрации сигнала устанавливаем отложенный ордер Sell Stop.

    1. USDCHF sell stop 1.05803 S/L 1.05614 T/P 1.05180 выход трейлинг стоп + 17,90 сигнал контртрендовый
    2. USDCHF sell stop 1.05774 S/L 1.05645 T/P 1.05454 выход трейлинг стоп + 12,21 сигнал контртрендовый
    3. USDCHF sell stop 1.05859 S/L 1.05744 T/P 1.05626 выход тейк профит + 22,06 сигнал трендовый
    4. USDCHF sell stop 1.04606 S/L 1.04572 T/P 1.04355 выход трейлинг стоп + 3,25 сигнал трендовый
    5. USDCHF sell stop 1.04440 S/L 1.04406 T/P 1.04245 выход трейлинг стоп + 3,26 сигнал трендовый
    6. USDCHF sell stop 1.03925 S/L 1.03852 T/P 1.03730 выход трейлинг стоп + 7,03 сигнал трендовый
    7. USDCHF sell stop 1.03458 S/L 1.04195 T/P 1.03248 сигнал трендовый, ордер в работе, уровень трейлинг стопа 105 пунктов.

    S/L в ордерах 1-6 указаны при выходе из сделки, в ордере 7 начальный S/L.

    Пример расчета ордера 7: Диапазон волатильности (определен ранее на несколько свечей) = MA(High) 1,04864 - MA(Low) 1,04443 = 421 пункт. Отступ от минимума сигнальной свечи до точки входа = 421*5%=21. Уровень трейлинг стопа = 421*25%=105. Размер Т/Р = 421*50%=210. Размер S/L = 421*175%=737. Low сигнальной свечи = 1,03479-21 = 1,03458 - цена точки входа. S/L = 1,03458+737=1,04195. Т/Р = 1,03458-210=1,03248.
     
  4. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Buy

    1. Тренд: ADX устойчиво растет, вход выше на 5 % диапазона от максимума сигнальной или текущей свечи или уровня сопротивления. Повторный вход - выше на 5 % диапазона от максимума тренда.
    2. Контртренд: ADX падает, Stoсh пересекается в зоне перепроданности, вход выше на 5 % диапазона от максимума сигнальной или текущей свечи или уровня сопротивления.

    Практически это выглядит так - после формирования и фильтрации сигнала устанавливаем отложенный ордер Buy Stop.

    1. AUDUSD buy stop 0.83984 S/L 0.84115 T/P 0.84877 выход трейлинг стоп + 13,10 сигнал трендовый
    2. AUDUSD buy stop 0,84284 S/L 0.84421 T/P 0.84580 выход тейк профит + 29,60 сигнал трендовый
    3. AUDUSD buy stop 0,84701 S/L 0.84955 T/P 0.85091 выход тейк профит + 39,00 сигнал трендовый
    4. AUDUSD buy stop 0,85349 S/L 0.85349 T/P 0.85729 выход трейлинг стоп + 8,40 сигнал трендовый
    5. AUDUSD buy stop 0.85644 S/L 0.85678 T/P 0.85678 выход трейлинг стоп + 3,40 сигнал трендовый

    Все S/L указаны при выходе из сделки.
     
  5. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Фильтры: Сигнал на вход может игнорироваться, если:
    1. За прошедшие сутки нет экстремума ZigZag.
    2. Трендовый сигнал ADX слабый, конфликтует со Stoсh, цена не преодолела линии и уровни сопротивления или поддержки, а упирается в них.
    3. Контртрендовый сигнал Stoch поступил не после окончания тренда, цена не отталкивается от линий сопротивления или поддержки, а упирается в них.
    4. +DI и -DI падают.
    5. После длинных свечей рынок еще не определился с новым трендом или с новым экстремумом.
    6. Есть дивергенция, когда экстремум цены не подтверждается экстремумом Stoch.
    7. Точка входа находится у границы трендового канала.
  6. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - до 200 % диапазона волатильности.

    Уровень Take Profit

    Take Profit - от 50 % диапазона волатильности.
  7. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Индикаторы:
    ADX (18)
    Stoch (10,3,3)
    MA (18,Simple,High)
    MA (18,Simple,Low)
    ZigZag
    Trendline
    Horizontal Line
    Regression Channel

    По ADX определить наличие или отсутствие тренда для принятия решения на вход в сделку: по сигналу ADX или Stoch. По ZigZag убедиться, что в течение суток на рынке присутствует или отсутствует сильное направленное движение. Сверить близость цены к линиям и уровням поддержки и сопротивления. После принятия решения на вход в сделку определить диапазон волатильности как разность между MA (High) и MA (Low) на крайней закрытой свече. От цены входа на расстоянии до 200 % диапазона установить S/L, на расстоянии от 50 % диапазона установить T/P, уровень трейлинг стопа определить от 25% диапазона и поддерживать начиная c 25 % диапазона как разность между ценой входа и S\L.
    Т/Р поддерживать от цены входа на расстоянии от 50 % диапазона, а затем от экстремальных цен закрытия свечей, если они изменяются в направлении сделки.
    При поступлении противоположного сигнала подтянуть S/L на 5 % от экстремума сигнальной свечи.

    ТС состоит из независимых подсистем входа и выхода, основанных на разных принципах. Вход на тренде - по экстремумам, а когда тренд закончился, проводится сделка на контртрендовом коррекционном движении. Правила входа нашли свое отражение в названии «контра-тренда».
    В основе подсистемы выхода находится метод "point and figure", крестики-нолики, вверх-вниз, что также отразилось в названии «вира-майна». От крестиков-ноликов сохранилось определение размера ячейки как половины среднего размаха свечей. Величина ячейки стала тейк-профитом. Стандартный трехячеечный разворот превратился в стоп-лосс, состоящий из трех ячеек. Половина ячейки стала следящим трейлинг стопом, защищающим половину текущей прибыли. Относительно малая цель сделки и защита половины балансовой прибыли определили консерватизм подсистемы выхода и торговой системы в целом.
    Таким образом, вира-майна это начальный стоп на основе трехячеечного разворота, следящий трейлинг стоп размером в половину ячейки и ячейка как цель прибыли.
    Контра-тренда - это входы на экстремумах тренда и контртрендовая сделка при коррекции.
    Заданный уровень риска на открытую сделку позволил увеличить начальный стоп до трех с половиной ячеек.

    В приведенных примерах тестирование ТС проводилось при изменении следующих параметров для выхода:
    S/L для значений 100, 150, 180 и 200 % диапазона волатильности;
    T/P для значений 50, 66, 75, 80, 100 и 150 % диапазона волатильности;
    Трейлинг стоп для значений 20, 25, 33 и 50 % диапазона волатильности.
    Правила входа в сделку не тестировались.
    Используемые в ТС консервативные параметры определены исходя из целей конкурса и, вероятно, не являются оптимальными. Для умеренной стратегии потребуется, скорее всего, увеличить трейлинг стоп и тейк профит. Для агрессивной стратегии, может быть, следует отказаться от трейлинг стопа и тейк профита, выходить по следящему стопу или противоположному сигналу.
  8. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Практически это выглядит так:

    1. EURJPY buy stop 132.422 S/L 132.483 T/P 132.774 выход трейлинг стоп + 6.57 сигнал контртрендовый.
    2. EURJPY buy stop 132.659 S/L 132.819 T/P 133.011 выход тейк профит + 37,77 сигнал трендовый.
    3. EURJPY buy stop 132.234 S/L 133.295 T/P 133.768 выход трейлинг стоп + 6.55 сигнал трендовый.
    4. EURJPY buy stop 133.467 S/L 133.560 T/P 133.973 выход трейлинг стоп + 9,98 сигнал трендовый.
    5. EURJPY sell stop 133.082 S/L 133.034 T/P 132.576 выход трейлинг стоп + 5.17 сигнал контртрендовый.
    6. EURJPY buy stop 133.656 S/L 133.676 T/P 134.019 выход трейлинг стоп + 2.17 сигнал трендовый.
    7. EURJPY buy stop 133.857 S/L 133.983 T/P 134.116 выход тейк профит + 28.03 сигнал трендовый.
    8. EURJPY buy stop 134.156 S/L 134.239 T/P 134.415 выход трейлинг стоп + 8.99 сигнал трендовый.
    9. EURJPY sell stop 133.334 S/L 133.990 T/P 133.116 выход стоп лосс - 71,39 сигнал контртрендовый.
    10. EURJPY sell stop 132.412 S/L 132.302 T/P 132.181 выход тейк профит + 25.45 сигнал трендовый.
    11. EURJPY sell stop 131.958 S/L 131.950 T/P 131.727 выход трейлинг стоп + 0.89 сигнал трендовый.
    12. EURJPY sell stop 131.528 S/L 132.398 T/P 131.279 сигнал трендовый, отложенный ордер, уровень трейлинг стопа 124 пункта.

    S/L в ордерах 1-8, 10, 11 указаны при выходе из сделки, в ордерах 9, 12 начальный S/L.

    Пример расчета ордера 12: Диапазон волатильности = MA(High) 133,893 - MA(Low) 133,396 = 497 пунктов. Отступ от минимума сигнальной свечи до точки входа = 497*5%=25. Уровень трейлинг стопа = 497*25%=124. Размер Т/Р = 497*50%=249. Размер S/L = 497*175%=870. Low сигнальной свечи = 131,553-25 = 131,528 - цена точки входа. S/L = 131,528+870=132,398. Т/Р = 131,528-249=131,279.
     
  9. 514
    Комментарии
    4
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для idol  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать