Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Спокойная позиционная + " 2.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Спокойная позиционная + " 2.09.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 39260.00 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования




    1. Первоисточники и использованная в ТС литература


    «Выиграть может любой, у кого есть сильное стремление к этому»


    - Источник и матрица данной торговой системы принадлежат «Yoriy». С его разрешения я использую данную ТС в конкурсе Валерия Мальцева.

    Торговля основана на дневном интервале Д1, по характеру спокойная, лишенная психологического стресса. Торговый метод основан на применении стандартных методов технического анализа, а так же разработками «Yoriy» методов входа в рынок и сопровождения позиции. В качестве метода управления капиталом выбран метод фиксированных пропорций.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,181
  2. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС

    Торговля на D1

    III. Финансовые инструменты ТС

    Futures:

    ZC – кукуруза
    QМ – нефть
    6B - фунт



    IV. Параметры тестового демо счета.

    Тестовый минимальный размер контракта 1
    Тестовый минимальный размер счета 50000 USD
    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал
    Торговый счет № 573842
    Логин торгового счета 573842
    Пароль инвестора lwpq5wx



    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – не более 4% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита
    Я понимаю, что это довольно крупная сумма для начала. Торгуемый портфель состоит из 3-х рынков ZC, QM, 6B . Средний убыток в сделке при одном полном контракте ( с учетом комиссии) составляет около 2000 USD, принимая эту сумму за максимальный риск 4% получим сумму депозита 50000 USD.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Aнализ и обзор текущей рыночной ситуации в любое время суток. При возникновении сигналов для входа в позицию или выполнения действий по сопровождению - буду сообщать заранее и по необходимости выкладывать скины.
  3. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Простая трендовая система, основана на использовании простых индикаторов, входящих в состав любой торговой платформы – простая средняя скользящая Moving Average с периодом усреднения 21, построенная по ценам закрытия и стохастический осциллятор Stochastic с параметрами период К% 5, период D% 3 , замедление 3.
    Анализ проводится на одном таймфреме D1.
    Текущее положение рынка относительно SMA (21) говорит о господствующей тенденции на данный момент, т.е. если цены находятся выше средней – совершаются сделки на покупку, если ниже – только на продажу.

  4. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Направление выбрано. Теперь определим время входа в позицию. Для входа в сделку необходимо выполнение 3-х условий:
    1) Наличие торгового сетапа

    Торговым сетапом в данной методике является положение двух рядом стоящих свечей относительно SMA (21) – оба бара должны быть по одну сторону от средней. Допускается также, чтоб первая свеча была на одной стороне, а ее hiqh или low (в зависимости от направления открываемой позиции) была с другой стороны – там, где находится вторая свеча сетапа.

    2) Срабатывание триггера на входа в позицию
    - триггером является закрытие текущего дня ниже минимума предыдущего – для сделок на продажу или же
    - закрытие текущего дня выше максимума предыдущего дня – для сделок на покупку


  5. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    3) Разрешающий сигнал фильтра
    Роль фильтра будет выполнять стохастический осциллятор http://college.biysk.secna.ru/zenbum/stohact.htm - он основан на простой идеи: при положительном тренде цены CLOSE каждого бара ближе к его максимуму high. При отрицательном тренде цены CLOSE ближе к его минимуму low. Осциллятор стохастик строится из двух линий %К и % D. Когда линия %К пересекает линию %D снизу вверх, поступает сигнал на покупку, если наоборот, то продажа. Сигналы возникающие в зоне перекупленности (80) и перепроданности (20) игнорируются.


  6. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    УСТАНОВКА СТОП-ЛОСС
    Защитный стоп приказ устанавливается одновременно с открытием позиции. Уровнем защитного приказа Stop/Loss является максимум 3-х последних дней для сделок на продажу и минимум 3-х последних торговых дней для сделок на покупку



    Линиями обозначены дни, удовлетворяющие всем условиям открытия сделки. Совершаем сделку утром следующего дня . В зависимости от степени риска условия открытия сделки могут отличаться (например допускается вход на рынок отложенным ордером) – о чем буду сообщать заранее и объяснять, почему именно так. Защитный стоп-приказ размещаем на два тика выше максимума последних 3 дней на продажу; и на два тика ниже минимума последних 3 дней для сделок на покупку.
  7. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК

    Закрытие прибыльных сделок совершаем:

    А) утром следующего дня, за днем, закрывшимся выше предыдущего максимума - для сделок на продажу

    Б) утром следующего дня, за днем закрывшимся ниже предыдущего минимума - для сделок на покупку

    Такая процедура закрытия позиций выполняется на торгуемых инструментах без сопровождения открытых сделок. К ним относятся QM, ZC . Открытие сделки на этих рынках мы не сопровождаем. Ждем либо выполнения условия на закрытие позиции с прибылью, либо срабатывания защитного стоп-приказа.



    На рисунке выше вертикальными линиями обозначены дни, на которых выполнились все условия для открытия позиции. Указан уровень стопа. Горизонтальными синими линиями отмечены дни, на которых выполнилось условие на закрытие позиции с прибылью.
  8. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЗИЦИИ

    На рынках 6В после открытия сделки выполняем процедуру сопровождения позиции. После образования первого экстремума в прибыльной зоне переносим защитный стоп-приказ на его вершину, далее каждый день переносим приказ, теперь уже «стоп-трейд» на максимум закрывшегося дня для продаж и на минимум закрывшегося дня для покупок пока рынок сам не закроет нашу позицию.
    Дополнение – если не сработал «стоп-трейд» и возникло условие для закрытие позиции с прибылью, закрываем позицию утром следующего дня.

  9. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Если на рынке сложилась ситуация, при которой не сработал защитный стоп и не возникло описанных условий для закрытия позиции с прибылью до истечения текущего контракта, то позиция закрывается в последний день торговли по контракту.
    При условиях высокого риска (более 4%) на день открытия позиции вход в рынок, в зависимости от рыночной ситуации, возможно осуществить отложенным ордером.
    В случае, если в день открытия сделки, рынок открывается со значительным гэпом – вход в рынок отложенным лимит-ордером по цене закрытия предыдущего дня. Держим ордер два дня, после чего убираем.
  10. 173
    Комментарии
    2
    Темы
    173
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Вертикальной линией отмечен день, на котором выполнилось условие для открытия позиции. Покупаем утром следующего дня. Стоп-приказ на уровне максимума последних трех дней. Далее сделку не сопровождаем. Закрытие после выполнения описанных выше условий при открытии следующего дня


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать