Офф-топ » Общение на свободные темы » Тихий трейдер догадывается обо всём
+ Подписаться
Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Да,действительно, уже в среду я ожидал, что неделя закроется намного ниже минимумов последних недель, т.е. будет пробой этой затянувшейся консолидации вниз. Тем не менее, рынок удержался и в пятницу уже мы увидели мизерную коррекцию перед закрытием, если говорить про YM.
    Последние три недели фьючерс Доу не может пробить уровни, получившиеся в первую неделю консолидации(11681-12175), ни вверх, ни вниз. Насдак же, которого я пока принимаю за опережающий индикатор, всё-таки ходит вниз намного охотней, и фьюч на него пробил уже вниз консолидацию ещё в четверг.Посмотрим станет ли он пророком на этот раз, но в отличие от YM здесь на дневках я уже вижу разворот вниз, и при дальнейшем снижении уже в понедельник собираюсь открыть по нему короткую позицию. Пока же из фьючерсов есть только лонг нефти, стоп здесь уже выше БУ, рост продолжается, ошибки по индексам уже им покрыты, хедж нефтью в этот раз удался, более того, прибыль перекрорет убытки.
    Может быть пробой по Насдаку опять был ложным, как говорится, проверить это можно только своими деньгами, но разворот здесь я, определённо, вижу.Возможно, уже на этой неделе и YM пойдёт его курсом, а может...Тогда стоп, по шорту, который я, правда, ещё не открыл, но придётся если завтра не увижу резкого взлёта.
    Ни о каких объективных причинах, оправдывающих такое вялотекущее затухание рынка последние три недели, я рассуждать сейчас не хочу. Ясное дело, долговой кризис Европы пугает всех, малейший позитив на время останавливает рынок от падения, а вникать в их политические дрязги я уже давно не хочу. Деньги найдут, ситуация разрешится, вопрос только времени, а нервы портить я себе не хочу.
    Как обычно, более всего меня интересуют акции США, которые хорошо держут пока удары с другой стороны океан.На прошлой неделе произошли большие перестановки в моём американском портфеле(про росрынок в отчёте по фонду чуть позже).Неделя начинается ордерами sell на GM и GE, и buy на VXX.За неделю они выходят в плюс на 3-5%.INP в тот же день закрывается стопом, быстро отыгрался. Со вторника по четверг закрываются многострадальные С,CO,TLT.В пятницу я руками закрываю последнюю убыточную позицию-это LQD, вроде, никакого не забыл.
    Теперь(ура!) остались только 8 прибыльных позиций: лонги-MRK,WMT,PFE,USO,VXX;шорты GM,GE,MSFT. Если учитывать, что VXX-это, так сказать, "перевёрнутый" инструмент, т.е. его лонг-это шорт рынка, то можно сказать, что теперь в моём портфеле позиции сравнялись, ни о какой тенденции здесь я уже сказать не могу. В любом случае, количество прибыльных растёт, "естественный отбор" работает.
    Не могу уже сказать, что от следующей недели чего-то особенного жду, но консолидация эта уже страшно надоела. С другой стороны, уже смирился с этой болтянкой эмоции поутихли. Делай то что должен, и будь что будет-вот мой девиз последних трёх недель. Удачи!!!
  2. 11,886
    Комментарии
    346
    Темы
    10627
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Е.В.Грин Посмотреть сообщение
    Пока же из фьючерсов есть только лонг нефти,

    стоп здесь уже выше БУ, рост продолжается,
    Нефть было нужно закрывать, похоже - около сотки. Прорыв сотки к 103 был похож, судя по всему - на ложный выброс из диапазона, который вряд ли превысит пока 100.
  3. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну, не такой я мудрый пока, по сотке не закрыл. В посте ниже про неё, жижу эту. Всё равно 10% с неё неплохо получилось.
  4. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Всем привет! Интересно мне очень, как пройдут торги сегодня, после Дня Благодарения и, можно, сказать в последний день ноября, ведь следующая неделя уже будет восприниматься рынком как декабрьская. Не помню где слышал, есть у американцев такая примета: декабрь будет торговаться так, как последний день перед ДБ. В среду сами видели, что было, и, если верить примете, НГ ралли под угрозой.
    Приметы приметами, а на рынке на самом деле всё мрачно, и уже присутствуют все признаки медвежьего рынка. В центре внимания, по-прежнему Европа. Чиновники Греции говорят, что денег в казне осталось на 20 дней, уровень производственной активности в зоне евро упал до самого низкого уровня с июля 2009 года, снизившись в ноябре до 46,4,промышленное производство в Германии также упало до 28-месячного минимума до 47,9. Проблемы теперь уже и с размещением германских облигаций, хотя минфин и говорит, что пока финансирования хватает и без них. Угроза рецессии нарастает.
    Европейские политики обсуждают выпуск еврооблигаций, которые, как пока считается будут пользоваться большим доверием на рынке, но Меркель пока не готова на это, не хочет и дальше расплачиваться за долги провинившихся членов ЕС. Так же Париж и Берлин должны в ближайшее время представить план по новым мерам управления ЕС, что само по себе пугает.
    Тем времен агентства балуются с рейтингами. Кризис в 08-м году поставил под сомнение, в принципе, их оценки как положения стран, так и отедльных компаний, и поэтому в этот раз они стараются опередить рынок.S&P пугает последовать примеру Fitch(понизило рейтинг в августе), и понизить рейтинг Японии. "Финансовое положение Японии ухудшается с каждым днем, с каждой секундой", — заявил директор группы суверенных эмитентов S&P в Сингапуре Такахира Огава в интервью Bloomberg. По-прежнему пугают понижением рейтингов и Франции, а вот Венгии на этой неделе рейтинг Moody's уже снизило до до "Ba1", сохранив "негативный" прогноз. Мелочь, конечно, но это всё же ещё один член ЕС, попавший под раздачу.
    Что же в США? На мой взгляд, в отличии от Европы и Японии, там не всё так плохо. Во-первых, тот же Moody's подтверждает рейтинг, говоря о том, что в 2012 "изменения маловероятны" и голосование в комитете по дефициту никак на него не повлияет.
    Вообще,конечно, голосование это опять будет шатать рынки, хотя, естественно, в итоге партии договорятся, вопрос времени. В целом же выходящая на этой неделе статистика из штатов стабильно негативная,что для рынка сейчас, скорее, позитив. Первичные заявки совпали с прогнозом +2 тыс, расходы в октябре +0.1%(прогноз +0.3%), индекс потребительского доверия вырос до 64,1пп(проноз 64,5 пп). Плохо, но не пугающе...Интересно, что индекс 5-летних ожиданий инфляции опустился до +7,5%, т.е. тенденция укрепления доллара принимается, как долгосрочная.
    Нефть продолжает дешеветь после статистики из Европы и нарастания вероятности рецессии, даёт своё и укрепляющийся доллар. Вышел из CLF2, в который недавно переложился из CLZ1, по 97,82$.Покупал её, как помните, около 86$, так что заработать получилось. Из фьючерсов остались открытые в понедельник и вторник YMZ1 и ESZ1, по нефти пока, естественно, забор.
    По стокам и ETF, я этой неделе так же полностью стал медведем:PFE закрылся почти в нулях,WMT и MRK в плюсе стопами. На их место встали шорты AXP,KO,MCD, так что к пятнице, которую многие хотят уже назвать чёрной, я подготовился, а там будь что будет.Удачи!!!
  5. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Всем привет и с началом новой торговой недели. Прошедшая неделя была для меня убыточной, на счёте для фьючерсов закрылся стопом последний шорт по ES, и здесь я пока сохраняю нейтралитет. По стокам ситуация, как обычно лучше, успел развернутся и пробой вверх жду на стороне быков, имеющиеся позиции перечислю сегодня чуть позже.
    Если говорить про фьчи, те, кто следил за моей торговлей, видели, как после успеха с нефтью(на лонге закрыл прибыль более 10%) шорты по индексам после ложного похода вниз съели почти всю эту прибыль, закрывшись стопами. Это печально само по себе и, признаться, последние две недели настроение у меня ниже плинтуса. Может кто то и умеет торговать боковики, радуется, когда графики рисуют пилу со зловещьими зубами, но это явно не ТТ.
    Я весной ещё с опаской писал, что события в Европе долго ещё не будут давать спокойно торговать трендовикам, это продолжается и по сей день. Подробнее итоги года подведу немного позже, но уже сейчас ясно, что он станет для меня убыточным. Рынок до сих пор не выбрал направление и все эти пилы унесли около 20% по всем счетам.

    В такие дни поражений пытаюсь как то абстрагивораться, стереть всё накопившееся и посмотреть на рынок более упрощённо и отдалённо. Единственно, что радует, так это то, что я не на шаг не отступил от заранее установленных собой же правил и чётко следовал торговому плану, в противном случае убытки были бы на порядок больше. На этом лирическое отступление закончено, год ещё не закончен, торгуем дальше.
    Больше всего в прошедшем году надоели новости из Европы в лице всяких меркози и папандреусов. Последние две недели я старался вообще не следить за ними и выбросить из головы весь этот газетный мусор. Всё и без этого, стоит лишь посмотреть на график фьюча Доу(сейчас это YMH2). За последние двв месяца он уже третий раз пытается пробить канал вверх с волатильными коррекциями.
    Это говорит о том, что с американской экономикой всё не так уж и плохо, стабильно и есть надежды на дальнейший рост. Рождественское ралли, предстоящие выборы, достойные отчёты компаний, переставшая расти безработица-всё это позитивные факторы. Негатив пока один-зона евро. На очереди Китай, пока это незаметно, но вряд ли их обойдёт стороной.
    Сейчас же индексы пытаются ещё раз пробить максимумы. Если смотретб YM, в прошлую среду он хоть и на копейки, но закрылся выше максимума ноября. Потом пошла коррекция, после которой жду подтверждающего пробоя для открытия лонга, так же с сипой и нефтью. Фьючом евры я пока решил не торговать. Про акции, как говорил уже, напишу позже, там всё намного лучше. Надеюсь, в этот то раз получится выйти из диапозона, а если пробой не удастся, думаю, стоит уже всерьёз задумываться о второй волне рецессии и хорошего похода вниз. Пугает и то, что активность серьёзных игроков в праздник упадёт, а на объективность тонкого рынка полагаться не стоит.Удачи!!!
  6. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    После пятничной эйфории и состоявшегося в выходные саммита рынок пришёл в чувство. Никаких конкретных решений не было принято, кроме "договорились договорится" рынок ничего не услышал. Кэмерон отказался от принятия соглашений, не хотят англичане жертвовать ради спасения ЕС.
    Про раскол ЕС как возможный вариант говорят уже все политики,CDS растут и стоимость страховки от дефолта Греции уже больше 100%, т.е. полный абсурд.
    Естественно, рейтинговые агентства совсем недовольны болтовнёй политиков, и сегодня Moody's заявило о возможности понижения рейтингов в первом квартале всем странам ЕС. S&P пообещали то же самое ещё на прошлой неделе.
    Кроме Европы, "порадовал" в выходные и Китай, где упал профицит бюджета, на 35% за месяц. Упало и промпроизводство. Проблемы Китая пока не заметны на фоне европейских, но , как уже писал, здесь огромные риски, и, похоже всё уже началось.
    Есть сегодня и немного позитива. Итальянцы успешно провели аукцион, ставки немного снизились. Монти утверждает, что в результате экономии бюджета заимствованний нужно будет меньше, главное справится с ближайшими платежами.
    Кроме того ЕЦБ сегодня сообщил, что на прошлую неделю выкупил облигаций проблемных стран всего лишь на 600млн, т.е. пока страны обходятся без его помощи вполне рыночными инструментами.
    Мы уже привыкли к негативному началу недели, цыплят по пятницам считаем. Это опять же подтверждает мою идею, что ЕС делает всё для обвала рынков, американцы удерживают его как могут, и пока это получается, ведь ликвидности на рынке хватает.
    Да, деньги на рынке есть, и в 12ом году их будет ещё больше.Наступающий станет пиковым по долговым проблемам. Только штатам нужно будет отдать 1.6 трлн.долл, в ЕС та же ситуация. В.Китае спасение.муниципалитетов за счёт бюджета. Что бы выйти из этой ситуации миру понадобятся огромные деньги, дальше будет уже проще.
    Почти уверен, что в следующем году печатать будут и ЕЦБ и ФРС. Китаю придётся снизить планку резервирования для банков, а это, опять же, высвободит огромные деньги.
    Ясное дело, заплатит за это народ. Запад умеет умеет сдерживать инфляцию, Восток-нет, так что бедные опять станут нищими. Деньги же опять вернутся на фонду и в облигации.
    Когда рынок развернётся? Не знаю, но знаю, что в самый неожиданный момент. Как говорится, покупай, когда на улице начинают стрелять. Удачи!!!
  7. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Да, интересный сегодня денёк, и к концу сессии, думаю, ещё можно ждать сюрпризов.Главное сегодня, как уже стало привычно, происходило в Европе. В след за вчерашним удачным размещением облигаций итальянцев, сегодня Испания занимала годовые деньги под 4%, Греция 6-месячные под 5%, фонд помощи 3 мес. под 3%. Вроде, оно и неплохо,красткосрочные кредиты дешевеют, но долгосрочные кредиты стоят для них намного дороже, даже для Испании, которая ещё ни разу не обращалась за помощью.Тем не менее, рынок немного воспринял, днём многие увидели уже разворотные модели.
    Рынок отыгрывал положительно и достижение соглашения о финансовой интеграции 27-1. Исключением осталась Великобритания, предложенные которой условия не удовлетворили все остальные страны.К марту политики обещают согласовать до конца этот план бюджетной организации, а фонд помощи в 500 млрд.евро должен заработать уже раньше.Евробакс на этих новостях продолжал расти, весело открылись вверх и американские рынки.
    Уже вечером стали известны заявления Германского правительства, в т.ч. самой Меркель, о нежелании увеличивать фонд помощи, т.е. больше 500 млрд. в нём не будет. Из Франции же доносятся заявления оппозиции с обещаниями отказаться от всех принимаемых сейчас решений в случае победы. Не забывает рынок и как долго европейцы умеют ратифицировать принятые решения в местных парламентах. После этих заявлений евро моментально падает на 100пп.
    Помощь Европе нужна, пока её можно ждать только от МВФ, но Бернанке всерьёз обеспокоин их проблемами. Не станет ли это поводом для QE3 в следующем году? Вряд ли сегодня, на последнем в этом году заседании, ФРС сделает какие то решительные заявления, тем более, что Бернанке не будет, у него сегодня день рождения. Аналитиков волнует, прежде всего, уберут ли из протоколов формулировку о сохранении нулевых ставок до 13г, мнения поделились пополам. Думаю, всё пройдёт спокойно, и все серьёзные решения отложат до конца января, но сюрпризы всегда возможно, а рынок, устав от долгов ЕС, готов взлететь хоть при каких то позитивных заявлениях. Удачи!!!
    P.S. От шорта DD я отказался, без пробоя там, всё-таки, вчера день закрылся, а вот лонги GE и VZ, открыл в начале сессии, как и планировал. Теперь у меня в портфеле 7 лонгов и 4 шорта, т.е. невольно стал быком. По фьючам пока по-прежнему нейтрален, евру не торгую, может и зря.Удачи!!!
  8. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вчера интересней всех повела себя нефть. Фьючерс CLG2 упал за день со 100,45 до 95, копейка в копейку. Я и не ожидал этого, скорее ждал пробоя локального максимума 101.62, закрытие дня выше это отметки в ближайшее время указала бы мне на возможность продолжения восходящего тренда, часть которого, а именно 10%, я, как помните, совсем недавно прихватил.
    Тогда я открыл лонг после пробоя дневной свечкой локального максимума 14.10.11, так же сразу после закрытия этой "пробивной" свечи. Как заметили, при среднесрочной торговле я всегда закрываю позицию в самом начале новой сессии, когда уже видно точное закрытие дня, именно оно для меня важно, тени не имеют значения. Нефть росла, росла, росла( это был фьюч CLZ1, который потом переоткрыл в CLF2) и упёрлась в 102$.После четырёх дней коррекции я закрыл позицию около 95$, с условием открыться после нового пробоя, который и ждал до сего дня.Результат прибыль около 10% с контракта.
    В начале прошлой недели фьючерс приблизился к максимуму 101.7$ от 16.11. Пробоя не получилось, день не закрывался выше этой отметки, иначе был бы сейчас в лонге. Сейчас же видим следующую картину. Месяц, ровно 20 торговых дней, по сути нефть торгуется в слабом нисходящем канале, здесь нет огромной пилы как на индексах, которая стопами унесла большую часть прошлой прибыли с нефти, к сожалению. Вчера же день закрывается ниже локального максимума этих 20 дней, и теперь на мой взгляд, вырисовывается плавный нисходящий канал, который может перерасти в нечто большее. Я жду больших движений, на небольших меня ждут лоси на каждом пригорке, и готов на них, главное не пропустить большой тренд. Грех не попробовать торговать эту идею.
    В 3.00 на открытии нового дня открыл шорт CLG2(январский) по 95.8. Стоп пока в виде страховки на 101.7, двигать буду, естественно, через некоторое время, если фьюч пойдёт вниз, так что ставки сделаны.Риск сейчас получается в 5$, немного и немалый, средний риск для среднесрока. Не буду сейчас вдаваться в причины падения нефти, хотя я и слежу внимательно за происходящем на рынке, но главное в моей торговле, что бы изначальные мысли по фундаменту подтверждались графиком, это идеальный вариант.
    Этот шорт не идеален, я, честно, не вижу поводов для разворота нефти. Да, были в последние дни заявления от ОПЕК, укрепление доллара, да и сам по себе отскок от сотни, цены, которую при замедлении экономики, которое ещё никто не доказал, потребитель не переварит. Но это не есть сигнал для продажи, и ждал я пробоя вверх. Но есть сложившаяся ситуация, красивое месячное снижение с уверенным пробоем на максимальном объёме вчера, значит шорт, пробую.
    Странно, вместе с падением индексов,ростом доллара, стабильных запасах, нефть падает. Это не похоже уже на вторую волну кризиса, в первую было совсем не так. Вместе с нефтью падает и золото и серебро и палладий, защитные активы, в которые уходили в 08-м 09-м вместе с ростом доллара, изымая оставшиеся деньги из фонды. Сейчас же падает вообще всё, что можно увидеть. Как то это неправильно. Куда переливаются деньги? Какое то движение, либо фонды, либо защитных, явно ложное, ну, не может падать всё одновременно. То ли не будет никакого большого замедления экономики, и всё это раздутые на Европе слухи, то ли грядёт крутое пике вниз, вторая волна и новая рецессия. В первом случае мы увидим вскоре реальное, а не надутое рождественское, ралли вверх, где среднесрок принесёт хорошие деньги,за фондой пойдёт и нефть, а золото сейчас действительно из всех идёт правильным курсом в виду скорой ненужности. Во втором варианте, фонда и нефть обваливаются после НГ отката уже в конце января, и тогда в ход пойдут металлы и, опять же, доллар, куда ещё деваться деньгам.
    Увидим развязку уже, скорей всего, в новом году. Если этот год не станет белой вороной, в ближайшие дни объёмы начнут падать и заинтересованные в хороших итоговых цифрах фонды легко закинут цены на верх, сыграют в ралли. В последние две недели в таком случае рост, после НГ пила, и в конце января обвал, который приведёт к QE3 весной, и фонда взлетит к выборам, поддерживая демократов. Это логичный сценарий, но рынок есть рынок, а вдруг чёрный лебедь?
    В этой статье пытался поделиться логикой моей среднесрочной торговли фьючами. Всего их в моём наблюдении, напомню, 4, именно по среднесроку. Это YM(Доу), ES(S&P), CL( нефть light sweet) и 6E(фьючерс евробакса). Про евру я пока забыл(страшна, непонятна, да и дорогая она, стопы огромные), по индексам нейтрален( не вижу я пока к чему они клонят, график-пила), а вот по нефти теперь, вопреки фундаментальным ожиданиям, в короткой позиции. Больших надежд, в отличие от прошлого описанного выше захода в лонг, сейчас нет, отлично было бы поймать баксов пять и выйти после нескольких дней коррекции, но это пока просто мои желания, рынок их редко слушает, и правильно делает, всем не угодишь. Удачи!!!
  9. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Весёлые сегодня торги намечаются, ведь сегодня одновременно истекают фьючерсы, опционы на индексы и акции. Обычно в такие дни повышается волатильность, объёмы растут, рынок хаотичен, и предсказать его движение очень сложно. Вчерашнее закрытие меня порадовало, пока всё по плану, нефть дорожает, вместе с золотом и серебром, стоки расторговываются, отсеивая мои ошибочные позиции, и увеличивая прибыль по удачным. Посмотрим каким будет закрытие недели, и выходные можно будет подумать о рождественских тенденциях. Главный вопрос: будет ли ралли? Удачи!!!
  10. 626
    Комментарии
    13
    Темы
    630
    Репутация Pro
    Аватар для Е.В.Грин  
    В начале пути

    4 Медалей
    Активность,как и ожидалось, после
    праздника остаётся низкой. Кредиты ЕЦБ
    выданные на прошлой неделе, не идут
    на долговой рынок, а Драги надеялся
    именно на это. Наоборот, сегодня новый
    исторический рекорд: европейские банки
    депонировали в ЕЦБ 412 млрд.
    Такое поведение говорит о том, что
    банки не хотят рисковать не то что
    скупая долги, но и кредитуя друг друга.
    Длинные деньги, полученные на
    прошлой неделе,возвращаются в ЕЦБ до
    лучших времён.
    Сегодня, как и планировал, закрыл со
    средней прибылью, хватит. Серебро
    хорошо упало,корректировалось
    несколько дней, пора и честь знать.
    В то же время открыл лонг DIS.
    Возможно, что акция вышла из
    вволатильной консолидации последних
    недель, есть шанс на продолжение
    роста.
    Шорту по нефти CLG2 до стопа осталось
    0.7$, и вряд ли произойдёт чудо.Тем не
    менее для окончательного стопа,
    повторюсь, мне нужно закрытие
    дневной свечи выше 101.62 $, иначе
    переоткроюсь.Это защита от шпилек.
    YM пытается закрепиться на новых
    максимумах, ES -пробить старые, а NQ
    вообще непонятно куда смотрит. Виной
    всему низкие объёмы.Удачи!!!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать