Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Материалы по психологии трейдинга
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    Материалы по психологии трейдинга

    Здравствуйте!

    Думаю сейчас уже ни для кого не секрет, что психологический фактор является одним из определяющих в становлении всякого трейдера практика.
    Как следствие, без постоянной работы по "дрессировки внутренних тараканов" процесс взращивания в себе профессионала может затянуться на годы.
    Ведь наша с вами цель не просто зарабатывать на рынке, а зарабатывать стабильно? А значит ключ к этой стабильности каждому стоит поискать в себе самом!
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 15,069
  2. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    В недавнем исследовании опубликованным в <Нью-Йорк Таймс> Дэвидом Леонхадтом предлагается интересный анализ того, как атлеты способны принимать сложные решения за доли секунды.

    Давайте рассмотрим несколько примеров:

    Игрок, отбивающий мяч в бейсболе, должен отбить подачу, брошенную со скоростью более 80 миль в час. Подача направляется прямо ему в голову. Если это крученый мяч, то подача может пройти далеко для удара. В этом случае, отбивающий игрок должен качаться из стороны в сторону, твердо стоя на ногах. Если это прямой <быстрый мяч>, то мяч может попасть в игрока и сильно травмировать его. За несколько мгновений, отбивающий игрок должен оценить многочисленные факторы, чтобы решить, оставаться ли в своей зоне отбивающего и качаться, либо наклониться и защитить себя. Скорость и вращение шара, движение руки подающего, знание стиля подающего - все должно быть учтено при принятии решения, что гораздо быстрее, чем это возможно на осознанном уровне.

    Полковник Джон Бойд изучил поведение лучших военных летчиков-истребителей и пришел к выводу, что во время боев с вражескими самолетами, они принимают сложные решения за считанные секунды. Он описал процесс принятия решения как наблюдение, ориентация, решение и действие (НОРД) и был убежден, что ключ к обучению пилотов заключается в ускорении элементов НОРДа так, чтобы пилоты могли ответить более быстро и точно, чем их противники. Будучи сам пилотом экстра-класса, Бойд был известен тем, что он мог начать с неудобной позиции в воздухе и оказаться в хвосте любого пилота, который бросил ему вызов, в пределах 13 секунд - вызов, очевидно, он никогда не пропускал.

    Чем для нас интересны эти примеры? Тем, что опытный исполнитель сталкивается с высокой степенью неопределенности. Нет никакого способа предсказать заранее, бросит ли подающий игрок в бейсболе один вид подачи или другой, и нет никакого способа ожидать следующих действий от противника в воздухе. Как только возникает соответствующая ситуация, также нет никакой возможности для спокойного, рационального обдумывания ситуации. Подсознание должно оценить соответствующие исходные факторы и принять оптимальное решение прежде, чем происходит любое осознанное рассуждение.
  3. 1,922
    Комментарии
    18
    Темы
    1942
    Репутация Pro
    Аватар для Селена  
    Glamourная СвецкаЯ ЛьвицА

    6 Медалей
    Здравствуйте!

    Думаю сейчас уже ни для кого не секрет, что психологический фактор является одной из самых популярных химер в мире трейдинга, коими принято пугать новичков:) так ли важна эта самая пресловутая психология? Давайте попробуем разобраться:)
    Почему же психологический фактор действительно может повлиять на результативность торговли трейдера?
    Прежде всего, психологический фактор возникает там, где правила торговли могут быть истолкованы двусмысленно. Играя по таким правилам - трейдер вынужден принимать торговое решение отдельное для каждого конкретного случая. Отсюда если позиция выходит в убыток - нарастает неуверенность в правильности выбранного решения. В какой-то момент трейдер не выдерживает и начинает: переворачиваться, доливаться, обрезаться, локироваться [нужное подчеркнуть], свято веря, что эти действия помогут ему избежать убытков.
    Отсюда напрашивается первый важный вывод: все торговые правила должны быть однозначны. Таким образом, трейдеру не нужно принимать решение для каждого отдельного случая - решением являются те самые однозначные правила, которые не допускают двойственного толкования и пространства для фантазий.
    Второй важный вывод истекает из первого: трейдер должен быть дисциплинированным, неотступно следовать торговым правилам.
    Таким образом, применение на практике двух этих выводов позволяет полностью исключить из торговли психологический фактор. Как следствие, отпадает сама необходимость постоянной работы по "дрессировки внутренних тараканов", а процесс взращивания в себе профессионала может сократиться на целые годы.
  4. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Вот отрывок из статьи в <Нью-Йорк Таймс>, которая описывает недавнее исследование:
    Каждый участник эксперимента сел и положил руку на стол. Проектирование экрана компьютера не позволяло им видеть руку. Цель состояла в том, чтобы вести курсор, который следовал за движением руки, от одной стороны экрана к цели на другой стороне.

    Добавляя неопределенности, курсор обычно появлялся немного правее руки, и участники видели в основном быстрый проблеск его, когда он находился на полпути при пересечении экрана. Иногда, курсор появлялся как дискретная точка, в другой раз, это было расплывчатое облако.
    Исследователи выяснили, что когда курсор не высвечивался, то люди полагались на полученный опыт во время тренировок перед экспериментом - а именно на то, что курсор был, в среднем на один сантиметр вправо от руки. Когда вспыхивало облако, они рассматривали это, но только отчасти, в модели, которая следовала формуле Бэйса. Когда вспыхивал курсор, они полагались на это, а не на прошлый опыт.

    <Большинство решений в нашей жизни принимается в условиях неопределенности>, сказал доктор Кердинг. <Во всех этих случаях, предшествующее знание, которое у нас есть, может быть очень полезно. Если мозг работает способом Бэйса, то оптимально использовалось бы предшествующее знание>.

    Есть несколько важных моментов в этом исследовании:
    чтобы принимать свои решения, участвовавшие в эксперименте нуждались в длительном периоде изучения. Потребовались сотни практических тренировок, чтобы позволить участникам делать точные предсказания местоположения курсора. Это совместимо с исследованием <неявного изучения>, которое показало, что субъекты, сталкивающиеся со сложными моделями во время множественных тренировок, в конечном счете, изучают эти модели и могут делать предсказания, основанные на этих моделях гораздо лучше, чем было бы при случайном угадывании. Однако, удивительно, что они не могут объяснить эти модели логическим путем или то, как они принимают свои решения. Их изучение действительно является неявным, т.е. полностью находится на подсознании.

    Когда субъекты столкнулись с новой, сомнительной информацией, которая противоречила изученным ими моделям, они оценивали новую информацию сложным образом, что было совместимо с математикой Бэйса. Говоря другими словами, субъекты придали повышенное значение новой информации через какое-то время, пересматривая свои оценки местоположения курсора, что объединяло новую, сомнительную информацию с тем, что они узнали предварительно. Это также совместимо с неявным изучением. Люди могут обработать информацию сложными, математическими способами, даже когда они не знакомы со сложной математикой!
  5. 815
    Комментарии
    37
    Темы
    830
    Репутация Pro
    Аватар для Goleodoros  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Михаил Марков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Думаю сейчас уже ни для кого не секрет, что психологический фактор является одним из определяющих в становлении всякого трейдера практика.

    А значит ключ к этой стабильности каждому стоит поискать в себе самом!
    Михаил я не согласен с тем что психология является определяющей. Всё зависит от того как вы оценили свои риски в этом бизнесе. Позволю себе прокоментировать очень важный пост NEO с паука: P.S. В последнее время на форуме, с завидной регулярностью стали появляться некие экзотерические пассажи на тему - все дело в психологии, пастухах и волках, алчности и мании стажательства, отравленной информации и пр. Не преуменьшая значимости психологической составляюшей в подготовке трейдера, возьму на себя смелость заявить - психология является ВСЕГО ЛИШЬ ОДНОЙ из многочисленных компонент, отвественных за успешную практическую торговлю и подменять лишь ею иные, весьма разнообразные методы, органически присущие этому процессу, есть не более, как простая подмена тезисов.

    P.P.S. Чтобы не заканчивать на скорбной ноте, прокоментирую
    Цитата:

    Чаша граля спрятана в самом человеке. Если вы найдете ее и используете по назначению


    Самое лучшее применение этой чашки, если кто сыщет, - пить из неё пиво.
    Попробуйте оспорить. :beer:
  6. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Когда субъекты столкнулись с новой, определенной информацией, которая противоречила моделям, изученным ими во время тренировок, они оставили свое предыдущее изучение и полагались полностью на новые данные. То есть они были способны отложить свои предшествующие ожидания и быстро создать новую базу для принятия решения. Это не так легко, как может показаться. Люди имеют естественное предубеждение относительно подтверждений, которое ведет нас на поиски информации, которая подтверждает наши ожидания и заставляет игнорировать данные, которые противоречат тому, во что мы верим.

    Что является особенно интересным в этой статье так это то, что авторы находят, что предубеждение относительно подтверждения препятствует людям принимать решения математическим способом. То есть люди точно не объединяют новую, сомнительную информацию со старым опытом, как это делают профессионалы, когда они остаются прикованными к своим старым ожиданиям. Это делает их слишком медлительными, чтобы реагировать на новые данные. Профессионалы же, таким образом, не только способны принимать молниеносные, подсознательные решения, они могут также быстро пересмотреть эти решения, по мере того, как появляются новые данные. Быстрота и гибкость являются признаками профессионализма.
    Можно сделать очень важные выводы для краткосрочной торговли в данном исследовании. Один из ключевых выводов заключается в том, что различие между интуитивной, контролируемой торговлей и торговлей, основанной на исследовании может быть гораздо меньшим, чем мы думаем. Вот выдающееся заключение, которое можно сделать, исходя из этого исследования:

    Наше подсознание является трамплином для достижения успеха!

    Когда опытные трейдеры изучили тысячи примеров внутри-дневного поведения цены и индикаторов, их подсознание становится способным выделить модели из рыночного шума, причем сами они не могут объяснить как. Это - неявное изучение. По мере того, как поступает новая информация с рынка, секунда за секундой, подсознание объединяет это со старым знанием сложным образом. К примеру, одна или две части несоответствующей общему анализу информации, одно или несколько тиков против позиции не обязательно вызовут решение оставить сделку. Однако, по мере того, как несоответствующая информация накапливается, это изменяет оценки опытным трейдером вероятности того, что сделка преуспеет. Сделка начинает чувствовать себя не так как надо прежде, чем трейдер может объяснить что именно не так. Это внутренне чувство является очень важным, и это не только субъективная интуиция. Это - результат подсознательного математического анализа!

    Когда опытному трейдеру поступает новая информация, которая очевидно противоречит его ожиданиям (вроде внезапной рыночной реакции на часть экономических новостей), предшествующее изучение уходит на задний план. Опытный трейдер быстр, чтобы выйти из сделки и пересмотреть ожидания, вместо того, чтобы барахтаться в своем предубеждении относительно необходимого подтверждения, которое сейчас входит в противоречие с данными.

    Что мешает трейдерам стать опытными исполнителями? Если Полковник Бойд может обучить пилотов анализировать действия вражеского летчика-истребителя и совершать опережающий маневр за 13 секунд, возможно, мы можем научиться точно реагировать на краткосрочные рыночные модели.
  7. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис1985 Посмотреть сообщение
    В последнее время на форуме, с завидной регулярностью стали появляться некие экзотерические пассажи на тему - все дело в психологии, пастухах и волках, алчности и мании стажательства, отравленной информации и пр. Не преуменьшая значимости психологической составляюшей в подготовке трейдера, возьму на себя смелость заявить - психология является ВСЕГО ЛИШЬ ОДНОЙ из многочисленных компонент, отвественных за успешную практическую торговлю и подменять лишь ею иные, весьма разнообразные методы, органически присущие этому процессу, есть не более, как простая подмена тезисов.

    P.P.S. Чтобы не заканчивать на скорбной ноте, прокоментирую
    Цитата:

    Чаша граля спрятана в самом человеке. Если вы найдете ее и используете по назначению


    Самое лучшее применение этой чашки, если кто сыщет, - пить из неё пиво.
    Попробуйте оспорить. :beer:
    Здравствуйте, Денис. Я не спорю, это всего лишь "одна из" необходимых тем. Определяющей считаю ее только лишь из-за того, что она может заставить систему работать, а может её убить в конец(Так же как и ММ). Если у вас "жесткая" система, которая вам способна приносить стабильный доход, тогда никакой речи о психологии и быть не может. Профит: 2пп, стоп: 2пп, все(о правилах ММ сейчас пока речь не ведем). А вот если вы действительно торгуете, опираясь на факты, догадки, предположения и т.п. Вот тут-то и начинается самое интересное, как уже говорила Селена - "переворачиваться, доливаться, обрезаться, локироваться". И все ваши действия будут зависеть только от ваших убеждений, предчувствия и наблюдательности. У трейдера есть всего 2 мощных оружия в борьбе за выживание на рыночном поле, независимо от вида анализа:психология и управление капиталом. Убрав одну из компонент, механизм даст сбой. А если не оставить ни одной - в скором времени он может сломаться.
  8. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Итак, мы увидели, что согласно исследованию, подсознательная обработка данных добавляет новую информацию к прошлой, чтобы реагировать на изменение обстоятельств. Когда рынок, например, меняет свою волатильность, опытный трейдер должен объединить новые данные со своим опытом, чтобы ожидать следующее направленное движение. Кажется, что подсознание способно к выполнению сложной интеграции новых и старых данных, чтобы ожидать будущие события. Это позволяет совершать великолепное исполнение при быстрых, напряженных условиях, которые не дают возможность для осознанной, явной обработки данных.

    Может ли такое подсознательное принятие решений быть тренированным? В одной из статей, посвященной обучению элитных
    военных офицеров, я нашел одну возможную модель для содействия наилучшему исполнению. Возможно, мы можем также кое-чему научиться из тренировки лучших атлетов и разработать модели, чтобы улучшить исполнение трейдеров.

    Исследование спортивной психологии

    Что мы знаем о психологических факторах, которые вносят вклад в успех атлетов? Всестороннее исследование показывает несколько важных компонентов наилучшего исполнения:

    постановка цели; - более 500 исследований атлетов показывают, что постановка целей способствует выполнению разнообразных краткосрочных задач и долгосрочных целей. Цели, которые являются четко определенными, достижимыми, но требующими достаточных усилий и концентрация на исполнении, а не на результате, являются наиболее эффективными. Есть также свидетельства, что сочетание краткосрочных и долгосрочных целей, так же как групповых и индивидуальных целей, может увеличить эффективность в достижении целей.

    практика; - широкомасштабные исследования атлетов, так же как и профессионалов в других областях, показывает, что общая практика тесно связана с развитием профессионализма. Это особенно справедливо для ситуаций, где есть неявное изучение, требующее приобретения навыков исполнения, которые не могут быть объяснены логически (например, научиться бить по теннисному мячу). Большое количество практических занятий, с немедленной обратной связью, могут быть особенно полезны для развития необходимых навыков.

    напряжение; - исследования показывают, что умеренная степень напряжения помогает исполнению, в то время как высокая напряженность может привести к катастрофическому снижению эффективности исполнения. Недавние результаты показывают, что гораздо важнее каждый человек рассматривает свое собственное напряжение, нежели абсолютная степень физического напряжения.

    Самоуверенность; - уверенность атлета в своей способности добиться своей цели очень сильно связана с фактическим выполнением. Вера в собственную способность преуспеть является единственным наиболее важным фактором индивидуальности, связанным со спортивным успехом. Исследования показывают, что упражнения, повышающие самоуверенность, ведут к улучшению спортивного выполнения, даже когда они связаны, всего лишь, с мысленными упражнениями, а не с фактическими спортивными тренировками.

    Наставник;- последние исследования показывают, что уверенность наставников (тренера) значительно и положительно коррелирует с улучшением в исполнении их атлетов. Различия в стилях тренировки также обоснованно влияет на спортивные результаты, прежде всего, за счет воздействие на мотивацию атлета.
  9. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Как эти различные выводы связаны с исследованием относительно подсознательного изучения?

    Вероятное объяснение заключается в том, что целенаправленная интенсивная тренировка с быстрой обратной связью не только формирует навыки, но также и повышает у атлетов уверенность в себе. Это позволяет профессиональным атлетам использовать напряжение для содействия, а не препятствия для исполнения, поскольку напряжение рассматривается ими не угрожающе. Роль тренера не столько в том, чтобы преподавать навыки - так как навыки неявны, а скорее в том, чтобы создать условия, при которых приобретение навыков может быть максимизировано. Это включает мотивацию, но также и условия, связанные с эффективностью практических тренировок.

    Также стоит отметить, что большая часть этого обучения происходит в командной среде, включая спортивные команды, военные подразделения и бизнес-окружение. Командная среда помогает с мотивацией, создавая благоприятную окружающую среду для обучения, но также и позволяет участникам учиться друг у друга, наблюдая за равными себе. Дружеские соревнования между командами также служат подготовкой к реальному состязанию, затачивая навыки при реалистичных условиях исполнения.

    Заключение

    Успех, с которым трейдер может научиться читать изменяющееся рыночное поведение, может быть связан с качеством и интенсивностью обучения, которое он предпринимает. Каждое исследование неявного изучения показывает, что требуется множество интенсивных тренировок прежде, чем индивидуум развивает необходимое мастерство в выполнении этой задачи. Большинство трейдеров терпит неудачу, как я предполагаю, потому что они никогда не набирают необходимое количество интенсивных тренировок, необходимых для развития подсознательного мастерства. Без командной среды, чтобы моделировать развитие навыков и помощи наставника для обеспечения целенаправленной тренировки, большинство индивидуальных трейдеров никогда не сможет развить уверенность в себе, необходимую чтобы выдержать неизбежные периоды потерь. Это особенно проблематично для трейдеров, торгующих на частичной основе, которые могут испытывать недостаток в интенсивной практике, необходимой для мастерства, просто из-за недостатка времени для усвоения рыночного поведения, отработки навыков исполнения и использования обратной связи.

    В то время как многие рыночные авторы концентрируются на развитии новых индикаторов или методов для анализа рыночных данных, вполне может быть, что самым многообещающим направлением для улучшения результатов торговли являются инструменты и технологии, которые мотивируют изучение и повышают его интенсивность.
  10. 63
    Комментарии
    7
    Темы
    65
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Трейдеры любят модели. Мы торгуем по графическим моделям, моделям осцилляторов, историческим моделям, циклическим моделям - вы называете моделями то, на чем существует возможность торговать. Большая часть торговли сводится распознанию модели и способности быстро выделить и действовать на выгодных моделях, по мере того как они возникают. Это является особенно важным для трейдеров, торгующих на активных рынках, которые должны читать модели, принимать свои решения и размещать рыночные ордера за считанные секунды. Способность обрабатывать рыночные модели, находясь среди своих собственных эмоциональных моделей - нашей склонности к импульсивности, колебанию, расстройству и сожалению - является одним из самых больших вызовов активной торговли.

    Это всегда успокаивает трейдеров, когда они понимают, что они являются частицей рынка, на котором они торгуют, а иногда даже более того. В данной статье я поделюсь своим двадцатилетним опытом психолога, чтобы проиллюстрировать мощную технику для прерывания и изменения повторяющихся эмоциональных и поведенческих моделей, которые разрушают нашу торговлю. Техника представляет из себя познавательно-поведенческий метод, известный как подвергание и является мощным инструментом для того, чтобы заставить себя делать максимально возможное качественное исполнение торговли.

    Стать своим собственным терапевтом

    Обширные исследования Акселя Клиреманса и Артура Ребера предлагают, что, обладая достаточным опытом, люди могут научиться читать модели в данных и ожидать будущие последовательности данных. Интересно, что это распознание модели является в большей степени интуитивным и неявным, нежели логическим: мы знаем вещи прежде, чем мы знаем, что мы знаем их. Такие результаты противоречат обычной уверенности, что успешная торговля требует устранения эмоций. Наши чувства, подобно рыночным данным, состоят из относительно слабых, но жизненно важных, сигналов среди значительного рыночного шума. Наша чувствительность к рыночным моделям часто остается скрытой среди импульсов и порывов, связанных с торговым страхом и амбициями. Трейдеры могут научиться становиться своим собственным терапевтом, используя технику вроде методов подвергания - не притуплять или уничтожать эмоции, а получить контроль над их познавательными возможностями и лучше извлекать сигналы из шума.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать