Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » TC "RANGE" - 26.08.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 39 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    TC "RANGE" - 26.08.2009

    ТС «Range»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 7439,18 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -25,61%
    Ссылка на ветку «Обсуждение ТС».

    - Демо0 - 26.08 - ... - Первичная работа со стратегиями.

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    При разработке ТС использованы классические методы графического анализа рынка, опубликованные в книге Мэрфи Дж. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н1, H4 – масштаб основных рабочих графиков.
    Вспомогательные графики, используемые для анализа и уточнения ситуации – M15, D1, W1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер депозита - 10000,00 USD
    Ограничения риска по депозиту – 20%.
    Счет в терминале Broco Investor.

    Первичная работа.
    Торговый счет - № 175162
    Логин торгового счета - 175162
    Пароль инвестора - 0zqfpag

    V. Параметры рисков и расчет минимального размера депозита тестового счета

    Максимальный риск единичной сделки по одному инструменту составляет от 2 до 5% в зависимости от инструмента.
    При риске по инструменту менее 2% позиция может быть открыта в увеличенном объеме, кратном тестовому минимальному размеру лота 0.1.
    При риске по инструменту более 5% сделка может быть отменена или изменены условия ее проведения.
    Величина максимально допустимого риска по депозиту - 20%.
    Риск совокупной позиции оценивается с учетом предположения о слабой корреляции инструментов, входящих в портфель.
    Слабая корреляция портфеля предполагает, что совокупный риск по портфелю инструментов меньше суммы рисков по отдельным составляющим портфеля в корень квадратный из количества торгуемых инструментов. Соответственно, если риск по одной позиции составляет 2% от суммы депозита, то сумма рисков по 25 инструментам будет составлять 50% от суммы депозита, а суммарный риск портфеля (в предположении о слабой корреляции инструментов) будет равен 10% от размера депозита, т.е. расчетный размер депозита дает возможность дважды получить максимальный убыток по портфелю инструментов без превышения дорустимого размера суммарного риска по депозиту.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,814
  2. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Оповещение о сделке производится по мере формирования условий для открытия позиции, используемых в торговой системе.
    Работа в рамках системы производится, как правило, с использованием отложенных ордеров.
    Анализ ситуации, публикация параметров сделки производится, как правило, с 10-00 до 13-00 МТ. Дополнительная информация и новые данные могут публиковаться в более широком диапазоне времени: с 7-00 до 20-00МТ. В остальное время суток все операции на рынке производятся в основном ранее установленными отложенными ордерами.
    Уведомление об установке или изменении параметров ордера будет публиковаться на форуме заранее, до установки или изменения ордера, в то время, когда будут складываться условия для проведения сделки.

    VII. Описание торговой системы.

    При разработке торговой системы был принят на вооружение принцип - чем проще, тем лучше.

    Согласно общепринятому мнению рынок торгуется между линиями и уровнями поддержки и сопротивления. При этом считается, что направленные тренды на рынках присутствуют около 30% времени, а остальное время - 70% - рынок находится в боковом тренде или флэте. В случае флэтового рынка поддержка и сопротивление будут представлены горизонтальными (или близкими к горизонтальным) линиями. При трендовом рынке – наклонными, т.е. значение поддержки или сопротивления является функцией времени и растет или убывает с течением времени.
    Суть торговой системы – определение диапазона, в котором находится цена в настоящий момент времени, и совершение сделок внутри этого диапазона, направленных внутрь канала от поддержки к сопротивлению и от сопротивления к поддержке, а при направленном канале – в направлении наклона канала.

    Линии и уровни поддержки и сопротивления строятся согласно классическим правилам графического анализа, изложенным в книге Мэрфи Дж. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика».
    Уровни поддержки и сопротивления строятся горизонтально и для их построения нужна как минимум одна точка, характеризующая локальный максимум (или минимум) рынка.
    Линии поддержки и сопротивления для построения требуют минимум две точки локальных экстремумов рынка. В качестве линий поддержки/сопротивления также будут использоваться линии канала.
    В случае, если рынок выходит из исторических торговых диапазонов, а также в случае когда обозначенные рынком уровни расположены на значительном расстоянии от предполагаемых точек входа/выхода из позиции, для построения дополнительных уровней поддержки/сопротивления будут использоваться уровни коррекции/расширения, построенные на основе чисел Фибоначчи.

    Поясним принцип торговой системы на примере ненаправленного рынка, на котором присутствуют явно выраженные уровни поддержки и сопротивления.



    Считается, что движение цены в промежутке между уровнями непредсказуемо и непрогнозируемо. Но при достижении ценой уровня поддержки мы предполагаем, что цена отразится от этого уровня и вернется в прежний ценовой диапазон. Таким образом, когда цена в своем свободном движении достигнет уровня поддержки, мы будем покупать.
    Соответственно, при достижении уровня сопротивления мы будем выставлять ордер на продажу.
    Цели выставляем на противоположных границах диапазона.
    Размер или расстояние уровней стоп-лосс определяем исходя из расположения уровней (линий) поддержки и сопротивления вне канала движения цен на рабочем графике, по которому производится сделка, или на графиках меньшего масштаба. Как правило, стоп-лосс устанавливается за соедующим уровнем поддрежки/сопротивления.


    Правила закрытия позиций.

    1. Отдельные позиции закрываются ордером тейк-профит или стоп-лосс. Однако, поскольку торгуется портфель, то совокупная позиция закрывается по эквити, если по торгуемому портфелю получена плавающая прибыль 5% и более от размера баланса торгового счета. Решение о закрытии совокупной позиции принимается трейдером.
    2. Уровень стоп-лосс по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности.
    3. При прорыве ценой диапазона, для которого производится анализ и расстановка ордеров, кроме ордера стоп-лосс позиция может быть закрыта при откате в зоне безубыточности.
    4. При формировании нового ценового диапазона (точка трехбарового разворота) открытая позиция может быть закрыта по рынку, а неактивные ордера отредактированы в соответствии с изменившимися рыночными условиями или удалены.
    5. Открытые позиции, находящиеся в рынке более 2-3-х дней, могут быть закрыты при признаках разворота рынка (точка трехбарового разворота) и при отсутствии динамики роста прибыли.
    6. Позиции могут быть закрыты перед публикацией важных экономических новостей, которые могут существенно повлиять на рынок.
    7. Все позиции торгуемого портфеля могут быть по усмотрению трейдера закрыты по рынку, если по торгуемому портфелю получен плавающий убыток в 10% и более от размера баланса торгового счета. В этом случае торговля должна быть остановлена на срок до начала следующей недельной сессии, но не менее чем на 5 календарных дней.
  3. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Пример работы по стратегии.




    Предположим, что мы начали работу на рынке в момент, который обозначен на графике ценовой меткой 155.94.
    Один из вариантов построения диапазона изменения цены для этого момента – это уровни 153.885 и 156.887

    В соответствии с методикой торговой системы выставляем отложенные ордера (с учетом спреда)
    buy limit 153.95, s/l 152.30, t/p 156.88
    sell limit 156.88, s/l 157.70, t/p 153.95

    Цена, двигаясь в диапазоне вниз, активирует ордер на покупку, установленный на уровне 153.95.
    Оттолкнувшись от уровня поддержки, рынок продвигается вверх, к уровню сопротивления, где по ордеру t/p на уровне 156.88 фиксируется прибыль 293пп и открывается ордер на продажу по цене 156.88.

    Оттолкнувшись от уровня сопротивления, рынок движется вниз, к уровню поддержки, где по ордеру t/p на уровне 153.95 фиксируется прибыль 293пп по второй сделке.
  4. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Начало торговли
  5. 2,487
    Комментарии
    43
    Темы
    2611
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  6. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Коррекция бычьего тренда.
    Торгуемый диапазон (1.6276, 1.6608).
    Стопы выставляем в размере 0.382 ширины диапазона.
    Ордера:
    buy limit 1.6280, s/l 1.6150, t/p 1.6608
    sell limit 1.6608, s/l 1.6735, t/p 1.6280.
     
  7. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    GBPJPY.
    Боковой тренд.
    Торгуемый диапазон (153.54, 156.73).
    Стопы выставляем в размере 0.382 ширины диапазона.
    Ордера:
    buy limit 153.62, s/l 152.37, t/p 156.70
    sell limit 156.70, s/l 157.96, t/p 153.62.
     
  8. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    GBPСHF.
    Боковой тренд.
    Торгуемый диапазон (1.7323, 1.8084).
    Стопы выставляем в размере 0.382 ширины диапазона.
    Ордера:
    buy limit 1.7325, s/l 1.7039, t/p 1.80.
     
  9. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от grafik Посмотреть сообщение
    GBPСHF.
    Боковой тренд.
    Торгуемый диапазон (1.7323, 1.8084).
    Стопы выставляем в размере 0.382 ширины диапазона.
    Ордера:
    buy limit 1.7325, s/l 1.7039, t/p 1.80.
    Позиция открыта по рынку по цене 1.73211, так как за время написания поста рынок ушел к поддержке.
  10. 3,247
    Комментарии
    18
    Темы
    3245
    Репутация Pro
    Аватар для E-W  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от grafik Посмотреть сообщение
    GBPJPY.
    buy limit 153.62, s/l 152.37, t/p 156.70
    Открылся ордер buy 0.1 153.62, s/l 152.37, t/p 156.70

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать