Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Порядок в беспорядке ver.2" 25.08.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "Порядок в беспорядке ver.2" 25.08.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям:100 670 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: + 0.7%

    Параметры торгового счёта:

    Счет в терминале Broco Trader
    Торговый счет - № 565942
    Логин торгового счета - 565942
    Пароль инвестора - a4xtoxx

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Основные источники:
    - Брокерский дом Water House Capital. "Фьючерсы. Здравый смысл торговли. Курс лекций";
    - С. Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»;
    - Собственный опыт торговли на основе технического анализа при незначительном использовании фундаментальных показателей состояния рынка.

    Основой для работы данной ТС стал свечной анализ на старших ТФ (при необходимости) а также ТА основанный на использование классических фигур, описываемых в первоисточниках: линии поддержки-сопротивления, каналы, ценовые уровни, треугольники, флаги и т.п. на всех рабочих ТФ.

    Обсуждение ТС "Порядок в беспорядке ver.2" - http://www.procapital.ru/showthread.php?p=439151/
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,257
  2. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочие ТФ - M15, H1, H4, D1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    CFD CURRENCIES – 6E, 6C, 6A, 6J
    CFD INDICES – FDAX, YM, NQ, NKD
    CFD GRAINS – ZW
    CFD SOFTS – KC, W

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1
    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.
    Я буду оповещать заранее, когда есть условия для возникновения торгового сигнала и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основа торговой системы – пробой и откат от линий и фигур ТА . Первоначальный анализ производим по свечам на D1 . Свечной анализ позволяет прогнозировать вероятное направление цены в течение следующего торгового дня. Если по свечам определяется возможный разворот тренда или его продолжение, то это является ориентиром на следующую торговую сессию. Так, например, если свечной анализ формирует фигуру разворота тренда, то при техническом анализе на младших ТФ ориентируемся на пробой фигур или линий в сторону разворота тренда. Подтверждением возможного разворота тренда (или сигналом о возможном развороте) является использование индикатора RSI с периодом 14 и двумя уровнями 30 и 70. Его использование на старших ТФ может в совокупности со свечным анализом дать хороший сигнал для входа в рынок по анализу младших ТФ. Так, например, если индикатор RSI находится в зоне перекупленности на D1 (т.е. выше 70) и по свечам сформировалась фигура о вероятном изменении тренда, то это является сигналом для анализа на младших ТФ и поиска пробоя цены вниз. Графический свечной анализ будет проводится по мере возможности (не так давно решил углубиться в это дело) и в основном для определения точек разворота цены.
    Далее, начиная со старших ТФ ищем границы фигур и линий сформированных каналами, треугольниками и т.д. (на меньших ТФ ищем сигналы, формирующиеся вблизи от таких линий, соответственно, играем на отбой или на пробой линии, фигуры, уровня и т.д.). Рисование различных линий и фигур ТА как и свечной анализ является основной задачей и одним из ключевых моментов данной ТС. Все найденные линии и фигуры при ТА либо должны достаточно красиво вписываться в график, либо при работе с такой фигурой нужно использовать более жесткие методы сопровождения сделки. К таким методам можно отнести более ранний переход в безубыток или более близкий уровень StopLoss. При нарушении фигур и линий или их перерисовке во время открытой сделки возможно закрытие сделки "вручную" (см. раздел "Уровень TakeProfit").

    Методика построения линий и фигур для ТА такова:

    Работа над графиком начинается с просмотра D1. В первую очередь отображаются ценовые уровни (горизонтальные) на D1 и Н4. Эти уровни выступают в качестве потенциальных целей. Также в качестве целей могут выступать трендовые линии на D1, Н4 и на Н1. После этого выбираю ближайшие уровни и трендовые к цене, эти линии нас интересуют больше всего. После того когда проведена уверенная трендовая (поддержки или сопротивления) на старших ТФ можно сделать параллельный перенос копии такой линии (или нескольких линий) к ближайшим локальным максимумам и (или) минимумам (перетаскивание мышью с удержанием CTRL). Когда образуется такой трендовый параллельный канал сразу видно, что новая линия – клон – часто действительно красиво вписывается в график и тоже может служить целями в дальнейшем. Наглядное построение таких линий покажу на примере ниже. По этой же методике строятся трендовые линии и, где необходимо, их клоны на всех рабочих ТФ вплоть до М15. Одним из важных моментов при построении трендовой линии, как указывается в разной литературе, является ее наклон на графике. Т.о. слишком крутая или слишком пологая линия будет являться не таким надежным инструментом, чем линия под углом в 45 градусов к обеим осям. Это тоже будет учитываться при появлении сигнала для торговли. Главное - ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО! При этом построении линии фигуры или линии поддержки-сопротивления не обязательно должно быть по стандартным и общеизвестным правилам, т.е. проводятся по пиковым значениям цены.

    Торговля минимально ведется одним лотом на коррекциях, а также двумя однонаправленными позициями (1+1 лот) если торговать по тренду. Это делается для частичного закрытия позиции при достижении определенной прибыли на уровне равном или немного меньшем (иногда большем), чем величина уровня StopLoss. Вторая открытая позиция при этом либо защищается переносом вручную уровня StopLoss в безубыток или немного выше (ниже) пробитой трендовой линии или границы фигуры при продаже (покупке). Все зависит от силы пробоя и направления пробоя (по тренду или коррекция). При дальнейшем сопровождении открытой прибыльной позиции на продажу (покупку) уровень StopLoss по возможности переносится чуть выше (ниже) предыдущего локального максимума (минимума) или области консолидации цен. Принятие решения о наличии и направлении тренда или флэтовой ситуации может осуществляться на старших ТФ с помощью 2-х линий индикатора EMA с периодами 110 и 233. Если ЕМА-110 выше ЕМА-233, то принимается решение о восходящем тренде. И наоборот.
    Далее опишу непосредственно сигналы для открытия позиций по данной ТС и на примерах все покажу более наглядно.
  4. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень StopLoss устанавливается в размере не более 3% от депозита, в том числе при открытии двумя позициями. В каждом конкретном случае величина StopLoss в пунктах будет различной - в зависимости от ситуации на рынке и рабочего ТФ. Если во время анализа прогнозируется необходимый уровень StopLoss более 3% от депозита, то сделка не открывается. Возможен перенос уровня StopLoss при условия, описанных выше, как при входе двумя позициями, так и одной. Возможен вариант переноса уровня StopLoss в безубыток применением трала. Значение трейлинга должно быть близко к значению StopLoss (в пунктах). После переноса StopLoss в безубыток таким методом, трейлинг может быть отключен, а StopLoss перенесен на нужный уровень, но обязательно в безубыток. Возможен перенос уровня StopLoss прибыльных позиций в безубыток перед выходом важных экономических новостей. Если есть возможность проследить закрытие свечи по которой произошел вход в рынок на рабочем ТФ, а также одну-две свечи после входа в рынок, то на основании анализа возможно сделать вывод о ложном пробое. В таком случае возможен перенос уровня StopLoss значительно ближе к цене открытия.
    Каждый случай изменения StopLoss будет предварительно описан в ветке.
  5. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень TakeProfit изначально может не устанавливаться. При входе двумя однонаправленными позициями (1+1 лот) уровень TakeProfit сразу может быть установлен для одной из позиций. Уровень TakeProfit предварительно определяется по ТА начиная с младших ТФ вплоть до D1. Все зависит от силы движения цены и возможности ее дальнейшего роста (падения). Уровень TakeProfit может корректироваться при установке его, например, на уровень вблизи от трендовой линии поддержки (при продаже) и периодически корректироваться вдоль этой линии (особенно если она имеет сильный наклон) . Уровенем TakeProfit может служить линия поддержки-сопротивления, ценовой уровень, граница канала, граничные линии фигур. В некоторых случаях возможно закрытие прибыльной сделки "по рынку" при возникновении вероятного изменения тренда при свечном анализе, а также при резких колебаниях цены и нарастающей при этом неопределенности. Также уровнем TakeProfit может служить 50% откат от предыдущего сильного тренда. Каждый случай изменения TakeProfit будет предварительно описан в ветке.
  6. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    Опишу методику построения линий и фигур на примере графиков 6SU9.

    Открываем дневной график 6SU9. Как видно цена приблизительно с конца мая движется внутри диапазона (синий прямоугольник). Ограничим верхнюю и нижнюю границу диапазона горизонтальными линиями (красные). Почему именно эти уровни? При их построении учитывались не сколько пиковые значения цены в диапазоне, сколько многократное касание цены этих линий. Таким образом получаем целевые линии для торговли, если позиция удерживается как минимум сутки. При использовании этих линий для открытия позиции (на пробой или отскок) необходимо учесть что StopLoss будет иметь бОльшее значение, чем при использовании линий и фигур на младших ТФ.
     
  7. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    едем дальше...
    Переходим на H4. На конец июля уверенно сформировалась трендовая линия сопротивления (красная), произошло уже 7 касаний к ней, но ее не пробило.
     
  8. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    после этого путем параллельного переноса копии трендовой линии вниз (внутрь диапазона) до уже сформировавшегося минимума 24 июля получаем канал (ну если угодно флаг) имеющий сверху надежное сопротивление и пока один надежный отскок от нижней границы этого канала.
     
  9. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    При переходе на H1 внутри этого широкого канала можно усмотреть еще одну линию поддержки (желтая), котороая четко строиться по 4-м касаниям. Некоторые бы уже усмотрели в красной и желтой линиях треугольник. Но на самом деле без разницы - нас интересует пробой!
     
  10. 256
    Комментарии
    7
    Темы
    256
    Репутация Pro
    Аватар для Predator  
    В начале пути

    3 Медалей
    Путем простого параллельного переноса копии желтой линии сопротивления вниз находим сначала 2-е, а потом и 3-е четко совпадающее с новой линией пиковое значение цены 3-х свечей. Получаем следующую картину...
    При небольших колебаниях цены или во время флэта можно построить дополнительно линии и фигуры на M15, однако при определении уровней StopLoss и TakeProfit необходимо учитывать линии и фигуры старших ТФ.
    Как я уже отмечал - главное это КРАСОТА КАРТИНЫ. Именно при таком "красивом" построении и будет происходить торговля. Конечно, не всегда бывают четко очерченные ценой линии и четкие фигуры, но стремиться нужно именно к этому.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать