Результаты опроса: Интересна ли Вам данная ветка форума

Голосовавшие
128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, посещаю регулярно

    48 37.50%
  • Да, иногда просматриваю

    22 17.19%
  • Нет, не интересна

    12 9.38%
  • Я тут недавно, еще не решил

    46 35.94%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Фрактальная структура цены
+ Подписаться
Страница 61 из 84 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    С другой стороны, самые ликвидные контракты, т.е. самые ближние, сильнее подвержены отклонениям от сезонности, в случае каких нибудь аномалий фундаментального характера, которые случаются не так уж и редко. Поэтому, самые активные контракты менее надежны в сезонных циклах. Иногда разница между ближним и более дальним контрактом бывает очень значительной. Вплоть до того, что ближний контракт может расти, а дальний падать.
    Кстати, сезонная статистика из года в год изменяется. На следующий год даты входа и выхода станут несколько другими, а через пять лет сезонная статистика может измениться коренным образом. Особенно по одиночным контрактам. На парных контрактах (спреды) такая статистика гораздо менее изменчива.
    Сезонность на парных контактах не изучал, спорить не буду. Думаю, так и есть, как говорите. На счет изменения сезонности на одиночных контрактах - тоже соглашусь. Я брал для изучения циклов периоды и в 20-30 лет, и в 8-10. Некоторое "гуляние" сезонности есть, а в отдельные годы сезоны просто выпадают. Для более дальней истории все по-другому может быть, факт (имею в виду сезонность). На счет аномалий фундаментального характера: имеют место быть, но часто укладываются в рамки других циклов (точнее активных фаз других циклов). На сезонные даты входа-выхода как раз эти самые другие циклы влияют. В моем сегодняшнем понимании вопроса, циклы, которые я изучаю, - величина постоянная, и их влияние на конкретный фин инструмент имеет в большинстве случаев четко определенный характер, но в соответствующие периоды времени (т.наз., активная фаза цикла). Вне этих временных рамок, цикл становится нерабочим. Какие-то циклы могут работать до 90% своего периода, а то и больше, а другие активизируются всего лишь в общей сложности 20% от своего полного периода времени. Сложность есть еще и в том, что:
    а) некоторые циклы в разные периоды времени двигают рынок в зеркально противоположном направлении (возникают инверсии). К примеру, в периоды 2000-2004, 2009-2013 под влиянием цикла рынок ходит в [вверх-вниз-вверх], а в период 2005-2008 [вниз-вверх-вниз]. Видно, что корреляция сохранилась, но сменила знак с + на -. Работать с такими циклами, конечно, сложно.
    б) циклы могут активироваться/деактивироваться. Тут необходимо проверять их на то, работает ли конкретный цикл сейчас или нет. Я б сказал, что это вопрос вопросов.

    Вообще, годовой сезонный цикл один из самых важных для многих инструментов. Все-таки, годовой ритм планеты является определяющим для множества процессов. Сильное, правда краткосрочное влияние оказывают лунные циклы, но по ним сложность в том, что они имеют свойство смещаться по времени от цикла к циклу, и через примерно 10-12 лунных циклов, их влияние на рынок (активная фаза) сдвигается по времени очень существенно. Почему - не знаю. Из-за этого, брать для изучения влияния лунных циклов на рынок периоды более года становится проблематично, нужно при изучении отсекать только последние 10-12 циклов. Вот, как-то так.

    По мартовскому контракту на нефть: да, ошибочка вышла :) Но июньский контракт с продажей его 1 мая должен показывать верную статистику.

    По CTG-mirror: наверное, не найти в инете. Команды и сайта CTG больше нет, как таковой (может и есть, но в инете не публикуются, вроде бы).
  2. Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    Да, действительно впечатляет. А вот статистика для июньского контракта нефти Брент при покупке его 01 февраля и продаже 01 мая. Картина еще интереснее:

    Июньский контракт
    Вложение 589197

    Взято оттуда же: http://seasonal-traders.com/stats/#s...2013-05-01?Buy
    Сейчас обратил внимание, что в статистике, почему-то, не отображается покупка-продажа июньского контракта за прошлый 2013 год. Хотя вводил BRM2014. По ней должен был быть убыток. Но и с учетом этого факта соотношение прибыль/убыток должно остаться выше 3:1, может даже 4:1.
  3. Интересные структуры наблюдаю на графиках EURJPY и CHFJPY. Читается продолжение роста:



  4. 4,037
    Комментарии
    24
    Темы
    6138
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    Сейчас обратил внимание, что в статистике, почему-то, не отображается покупка-продажа июньского контракта за прошлый 2013 год. Хотя вводил BRM2014. По ней должен был быть убыток. Но и с учетом этого факта соотношение прибыль/убыток должно остаться выше 3:1, может даже 4:1.
    Попробуйте в значениях от... до... поставить 2014г. У меня 2013г попал в статистику.

    ===============
    Приб/уб получается меньше двух.
  5. 4,037
    Комментарии
    24
    Темы
    6138
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Все эти статистические фокусы, всё равно, что смешать ************ с повидлом - мажется, но к употреблению не рекомендуется.
  6. Не рубите с плеча, Hunter01. Мы только на статистику/историю и можем опираться. Почти весь анализ ведь строится на этом, даже фундаментальный. Сезонность - сильная вещь, но не единственный действующий цикл. Отсюда и периодические вылеты. Попадает сезонный рост на активную нисходящую фазу композиции нескольких сильных резонирующих циклов - и нет роста, или сильно замедляется/укорачивается/сдвигается. Плюс форс-мажор (я думаю, что форс-мажорные события тоже подчиняются прогнозированию - те же погодные аномалии, например. Если иметь инструменты и методы.) Вот пример циклической модели, который я приводил несколько ранее - как раз по нефти и как раз про аномальное сезонное падение в прошлом году:

    Вложение 568261


    Тем не менее торгуют же люди сезонность, и весьма успешно.Отстопорился вовремя и усе. Ищем другие сезонные входы.
    Есть и другие способы прогнозирования, для которых ни статистика, ни история не нужна - подбрасывание монетки, например, с прикрученным ММ. Или методы, основанные на работе подсознания и интуиции (такие есть, каким бы странным это не показалось). Несколько раз во сне видел движения рынка - и ведь сбывались на следующий же день! Есть свидетели :) Тренировался на предсказании результатов футбольных матчей, обращаясь к механизмам работы подсознания - тоже получалось, влоть до счета иногда, но не стабильно, т.к. тут нужно совершенствовать метод. Ну это так, в качестве отвлечения от темы.

    PS. На seasonal-traders.com я заводил как раз 2014 год, но почему-то на тот момент статистика за 2103 год не включалась в таблицу, а сейчас стала включаться. Видимо автор сайта подправил.
  7. 4,037
    Комментарии
    24
    Темы
    6138
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    Не рубите с плеча, Hunter01. Мы только на статистику/историю и можем опираться. Почти весь анализ ведь строится на этом, даже фундаментальный.
    Вы правы - погорячился. Просто статистика очень чувствительна к исходным данным и, соответственно, её результатами нужно пользоваться с учётом всей совокупности других факторов.
    ====================
    Выкладываю вероятные сценариц по индексу доллара.
    Сейчас находимся в зоне бифуркации между голубом и красным сценариями. Зелёный и красный варианты идентичны. Результат, скорее всего, приблизится к средней трех вариантов. В итоге, всё равно, наиболее вероятен рост индекса и, соответственно, снижение мажоров.

    ==============
  8. Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Вы правы - погорячился. Просто статистика очень чувствительна к исходным данным и, соответственно, её результатами нужно пользоваться с учётом всей совокупности других факторов.
    Это верно, согласен на все 100%

    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    В итоге, всё равно, наиболее вероятен рост индекса и, соответственно, снижение мажоров.
    Похоже на то
  9. 4,037
    Комментарии
    24
    Темы
    6138
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Дурдом какой-то! Случился сегодня даун гэп по евро и был он по времени точным зеркалом от центра симметрии, образованного в этот понедельник. Этот центр я вчера засёк, но, причине несоответствия скрипта и цены, похоронил его. Да и был он каким-то дохленьким. А сегодня он как чёртик из табакерки выскочил. Обидно...



    ==============
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Все эти статистические фокусы, всё равно, что смешать ************ с повидлом - мажется, но к употреблению не рекомендуется.
    Эти статистики действительно напоминают фокус. На первый взгляд создается впечатление, что и сделки по таким статистикам должны иметь примерно такую же статистику. Я как-то протестировал входы и выходы по таким статистикам. Оказалось, что результаты так красиво не выглядят, как такие статистики. Мы ведь наперед не знаем, какая именно дата подойдет под такую красивую статистику, в которой всего лишь одна-две сделки убыточны. Фактически получается по тесту почти половина сделок убыточные. Тем не менее прослеживается растущая тенденция по профиту. Тут как говорится, необходимо набраться терпения, чтобы ощутить результат.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать