Результаты опроса: Интересна ли Вам данная ветка форума

Голосовавшие
128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, посещаю регулярно

    48 37.50%
  • Да, иногда просматриваю

    22 17.19%
  • Нет, не интересна

    12 9.38%
  • Я тут недавно, еще не решил

    46 35.94%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Фрактальная структура цены
+ Подписаться
Страница 59 из 84 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вот еще один вариант циклической модели по префам Сургута. Деталями отличается, но в целом картины не меняет:

  2. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Меня смущает во всей этой ап-перспективе по префам декабрьская месячная свеча: длинная верхняя тень и самый большой объём (13.14 млрд) из предыдущих 6 месяцев - сочетание характерное для возможного разворота. Предыдущие развороты на месячном графике проходили также на относительно больших объёмах, так что, сомнения остаются.
    (данные с micex.ru/marketdata/analysis?secid=SNGSP&boardid=TQNL&linetype=candles &period=-1d)

    ===========
  3. За декабрь нормальный объем, такой же примерно, как и за январь. А в целом если сравнивать, то чуть выше среднего наторгован. С сентября объем торгов увеличился по всем основным бумагам, т.к. Московская биржа в сентябре перешла на режим торгов Т+2 с расчетами на второй рабочий день, предоставив еще и бесплатное плечо на пару этих дней. Спекулянты активизировались, да и среднесрочные трейдеры охотно плечом вплоть до 1:5 пользуются. Хотя префы Сургута не самая спекулятивная бумага, но маржинальная, в плечо охотно берут. Ниже месячный график префов Сургута (из Квика), на нем еще и центр структуры отрисован, по-видимому. Объем сделок внизу выделил за декабрь и январь.

  4. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    декабрьская месячная свеча: длинная верхняя тень и самый большой объём (13.14 млрд) из предыдущих 6 месяцев
    Извиняюсь, вместо декабрьской свечи нужно читать январская.
  5. Извиняюсь, вместо декабрьской свечи нужно читать январская.
    Не критично, бывает и хуже. Когда вместо Купить жмешь Продать...

    Ух нефть пошла, да и амеры тоже! Тут у меня остается только один вариант - в рост, с первой целью в районе 113 $.

  6. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение

    Тут у меня остается только один вариант - в рост, с первой целью в районе 113 $.
    На 110 $ тормознётся.
  7. Я все-таки думаю так: диапазон 112-113 $, отсюда небольшой откат-консолидация, затем дальше вверх ко второй цели 118 $.
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    Понятно. За ссылку спасибо. Если изучать сезонный цикл, то лучше делать это на склейке контрактов. В противном случае, нужно изучать достаточно узкий интервал времени, в течение которого ликвидность контракта высока.
    Замечу, что нефтяные контракты достаточно ликвидные в широком интервале месяцев поставки. Посмотрите декабрьский 2014г контракт - там суточные объемы в районе 5000 контрактов! Это очень приличная ликвидность. Правда, такой контракт не доступен для торговли в МТ4.
  9. Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Замечу, что нефтяные контракты достаточно ликвидные в широком интервале месяцев поставки. Посмотрите декабрьский 2014г контракт - там суточные объемы в районе 5000 контрактов! Это очень приличная ликвидность. Правда, такой контракт не доступен для торговли в МТ4.
    В том то и сложность - много достаточно ликвидных контрактов, торгуемых одновременно. По каким из них изучать сезонность? Выше Hunter01 выкладывал рисунки с сезонным циклом на мартовских и сентябрьских нефтяных контрактах. Явно видны некоторые отличия. Поэтому, я беру склейки из наиболее ликвидных в текущий момент контрактов, т.к. считаю, что раз в них в моменте сосредоточена основная ликвидность, то они более точно отражают текущее положение вещей. Как только следующий контракт становится более ликвидным, чем текущий, то, на мой взгляд, пора переходить на него. Конечно, сезонность будет видна на всех (или почти всех) торгуемых контрактах, и вычислять ее можно на любом из них, но вот определение точки входа-выхода в/из активной фазы цикла будет усложнено, т.к. на разных контрактах входы-выходы будут отличаться, как с тем же примером мартовского и сентябрьского нефтяных контрактов. А если обсчитывать более долгосрочные, чем год циклы, то тут уже точно нужна качественная склейка контрактов. ИМХО.
  10. На графике брента выделил еще две вероятные ценовые структуры - светло зеленую и синюю. И в рамках более крупной красной восходящей ценовой структуры эти две новых получают более стремительное развитие:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать