Результаты опроса: Интересна ли Вам данная ветка форума

Голосовавшие
128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, посещаю регулярно

    48 37.50%
  • Да, иногда просматриваю

    22 17.19%
  • Нет, не интересна

    12 9.38%
  • Я тут недавно, еще не решил

    46 35.94%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Фрактальная структура цены
+ Подписаться
Страница 15 из 84 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
  1. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Составил "сводную" по четырем графикам - EURUSD, QM (mini Crude Oil), USDRUB и EURRUB. Развитие предполагаемых ценовых структур на всех графиках выглядит вполне согласованным. Так, например, предполагаемый рост валютной пары EURUSD и рост цен на нефть согласуется с одновременным снижением курса доллара к рублю (USDRUB) и плавным повышением курса евро к рублю с переходом во флэт (EURRUB). Конечно, многое может поменяться - например, может быть оказано внешнее воздействие на рынки со стороны Центробанков, ФРС или ОПЕК, но пока для меня картина выглядит такой, как я ее показал.

    Рис. - графики EURUSD, QM_CONT, USDRUB и EURRUB в масштабе Daily.
     
  2. 298
    Комментарии
    7
    Темы
    316
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    А чем Вас в терминале Broco Trader котировки не устраивают? Все бесплатно, есть и Brent, и WTI, и Light Sweet, Crude Oil, ... Можно экспортировать их в .CSV - пользуйтесь на здоровье! :) Ниже график нефти из терминала Broco Trader.
    Рис. - непрерывный график фьючерсного контракта на сырую нефть (Crude Oil) - QM (Daily)
    Спасибо! Уже устраивает!!! Осталось справочник по тикерам найти там их 30 страниц:smartass: Я просто не думал, что у Броко в МТ это всё есть, ну вот так получилось...Броко по-моему компания молодая...И я никогда не занимался товарами и фьючерсами ну и всеми другими вещами отличными от форекса.
    Да мощно выглядит!!! ( Я о количестве инструментов).Будет у Вас время и если есть под руками компактная инструкция по тикерам там к примеру под QM их несколько ( неверное отличие по ценам отрытия закрытия или ещё по чемy-то отличия) дайте ссылку.
    ==============

    Я почему Excel применяю, там можно всё "скрещивать" у меня "пунктик" на мултивалютных индикаторах корреляциях групоовом поведении валют...:greedy:

    По тем инструментам, где Вы делали сравнительный анализ можно составить диаграммы или P&F графики корреляций приведенных или фактических данных...Уже поздно...Завтра я выкрою время для изучения тикеров БРОКО. Я вообще на Броко обратил внимание только потому, что сюда Возный ушёл, известный волновик...У меня вообще счёт в ОАНДЕ...Ну это так лирика...
    ==============
    Вот график 1/JPY_30_MIX Все/Ена это псевдоиндекс, в основном для "внутреннего" употребления :greedy: потому как до "внешнего" не дотягивает сильно. Алгоритм составления примитивный... Это приблизительно график движения некой суммарной позиции по указанным там валютным парам...
     
  3. 298
    Комментарии
    7
    Темы
    316
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Ярослав Найданов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума. В этой ветке я хочу поделиться с вами своим видением текущей ситуации по еврооблигациям FGBL и другим финансовым инструментам как фьючерсного, так и валютного и фондового рынков. Здесь и далее в .............выступать такие свойства рынка, как самоподобие, зеркальность и переворот. Используемый метод достаточно прост, нагляден и в то же время весьма эффективен. Итак, начну: ниже представлены графики фьючерсного контракта на еврооблигации FGBL.
    C терминалом с тикерами со спецификациями я разобрался, вернулся в начало...Пытаюсь на основании вашей идеи сделать проект алгоритма...может что-то простенькое написать...пока блуждаю в районе всяких корреляционных моделей...
  4. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Будет у Вас время и если есть под руками компактная инструкция по тикерам там к примеру под QM их несколько ( неверное отличие по ценам отрытия закрытия или ещё по чемy-то отличия) дайте ссылку.
    Здравствуйте, MDunleavy! Вчера, к сожалению, не мог вам ответить. Раз разобрались в тикерах - очень хорошо, но все равно выложу здесь ссылку на спецификации CFD на фьючерсные контракты: http://www.brocompany.ru/trading-pla...fd-on-futures/ А вот по этой ссылке: http://www.brocompany.ru/trading-platform/broco-trader/ можно посмотреть спецификации всех доступных для торговли в Broco Trader инструментов.

    На счет нескольких тикеров фьючерсного контракта - постараюсь дать краткое и понятное пояснение. :) Итак: каждый фьючерсный контракт помимо тикера (кода) наименования (например, QM - mini Crude Oil) имеет свой стандартный срок исполнения, или истечения (экспирации - expiration), который обязательно указывается как составная часть тикера контракта. Каждый календарный месяц имеет свое кодовое обозначение латинской буквой (подробнее тут: http://www.brocompany.ru/trading-pla...fd-on-futures/ - нужно скачать "Таблицу истечения контрактов" и ознакомиться с ней). Код месяца истечения контракта указывается после кода наименования контракта. И в конце ставится год истечения контракта (например, 9 - 2009 год). Так получается тикер контракта: например, QMX9 или FDAXZ9. Одновременно для торговли доступны несколько контрактов с разными сроками истечения: например, BRNX9 и BRNZ9 - так называемый ближний и дальний контракты. Это раз. Во-вторых, в терминале Broco Trader есть еще два тикера для каждого фьючерсного контракта: один из них заканчивается символами #I, а второй имеет окончание CONT. Что они означают? В отличие от ФОРЕКС, график фьючерсного контракта строится по ценам Last - это цена последней сделки на бирже. Контракт с окончанием #I (например, QMX9#I) показывает лучший Бид и лучший Аск на бирже - т.е. лучшее предложение на покупку и на продажу данного фьючерсного контракта со стороны участников торгов. Таким образом, когда мы смотрим график фьючерсного контракта - мы видим историю сделок, а совершая сделку на покупку или на продажу, она фактически будет исполнена либо по котировке Бид (если продаем), либо по котировке Аск (если покупаем), а эти котировки мы как раз можем видеть в контракте с окончанием #I. И эта сделка станет на какое-то время последней сделкой на бирже (пока не будет заключена новая сделка между участниками торгов) и ее цена отразится на графике фьючерсного контракта, как цена Last. Контракт с окончанием CONT - это непрерывный контракт (график) фьючерсного контракта. Например, QM_CONT - это непрерывный контракт (график) фьючерсного контракта на сырую нефть QM. Этот непрерывный контракт представляет собой склейку всех фьючерсных контрактов с истекшими сроками исполнения + ближний контракт (обычно) и выглядит как непрерывный график (история) котировок. Он необходим для анализа истории изменения цен и торговать по нему нельзя. Эти непрерывные контракты (графики) находятся в группе Charts символов. Вроде бы все. Надеюсь, смог понятно донести. :)
  5. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    О Броко: история компании берет свое начало с 2000 года. Не много, но и не мало - на месте не стоИм, развиваемся. :) Здесь я и узнал о фьючерсах - году в 2005-2006, точно не помню. Точно знаю, что тогда это была компания Ark World Market, которая активна продвигала именно биржевую торговлю фьючерсами, что тогда было в диковинку. Очень много узнал, за что и благодарен. О преимуществах фьючерсной торговли не буду рассказывать - на форуме предостаточно информации. А Д.Возный - да, хороший аналитик, сам его аналитику с удовольствием просматриваю! Тем более что применяемый мною метод анализа имеет много общего с волнами и базируется на теории хаоса и фрактальности рынков. (В личку сбросил ссылку на "первоисточник" метода)
  6. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вот график 1/JPY_30_MIX Все/Ена это псевдоиндекс, в основном для "внутреннего" употребления потому как до "внешнего" не дотягивает сильно. Алгоритм составления примитивный... Это приблизительно график движения некой суммарной позиции по указанным там валютным парам...
    Насколько я понимаю индекс йены, это среднее арифметическое текущих котировок по йене, т.наз. коризины валют против йены? И если составить график индекса и отдельных валютных пар, входящих в индекс, то можно видеть перекупленность и перепроданность отдельных валют относительно индекса йены?
  7. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Пытаюсь на основании вашей идеи сделать проект алгоритма...может что-то простенькое написать...пока блуждаю в районе всяких корреляционных моделей...
    Сразу скажу, что идея не моя, а позамствованная, ссылку на первоисточник написал в личку (что бы за рекламу не приняли) - может это поможет созданию проекта. ;) Моя идея в том, чтобы применяя этот позаимствованный подход, постараться находить на разных рынках согласованные ценовые структуры - как по направлению, так и по времени. Если такие структуры найдены, то это может быть хорошим сигналом для поиска точек входа и выбора наиболее предпочтительного(-ых) инструмента(-ов), т.е. такого инструмента, по которому ожидаю наиболее сильное движение: предположим, что анализ разных рынков показывает - ожидается повышение курса европейских валют по отношению к йене. Тогда, если взять тот же индекс йены и посмотреть, какие валюты наиболее перепроданы относительно индекса и согласовать это с их собственной ценовой структурой - то такие валютные пары будут наиболее предпочтительны для торговли. Почва для исследований безгранична!
  8. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Нефть двигается вниз, продолжая формирование фигуры коррекции (пока считаю коррекцией, а не разворотом). Соответственно, это сказалось и на курсе американского доллара. Так, евро приостановил рост, начав коррекцию. Фунт двинулся вниз по своей структуре, но может в любой момент снова начать рост - опять же, следуя своей, пока еще не отмененной ценовой структуре. Ниже рисунок.

    Рис. - график валютной пары GBPUSD (H4)
     
  9. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    FDAX может отрисовать паттерн Волны Вульфа, возможности для этого у него есть.
     
  10. 577
    Комментарии
    4
    Темы
    634
    Репутация Pro
    Аватар для Ярослав Найданов  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ситуация по кроссам AUDJPY и EURJPY для меня остается неоднозначной. Развитие паттерна Волны Вульфа будет зависеть от продолжения или завершения тренда против доллара США. Еврооблигации FGBL вполне предсказуемо двигаются вверх, фьючерс на медь HG продолжает снижение (см. посты ранее). Кросс-курс GBJPY может развить свое падение - будет зависеть от движения по GBPUSD (см. пост #149). USDJPY (H4) может продолжить развитие нисходящего тренда. Рисунок ниже.

    Рис. - график валютной пары USDJPY (H4)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать